Создаем свою торговую систему

Каждый трейдер, поработав на начальном этапе с торговыми системами форекс, найденными в сети интернет, приходит к тому, что пытается создать свою систему. В этом и заключается работа трейдера, находить закономерности на рынке и создавать торговые системы, на них основанные. В этой теме я бы хотел обсудить, кто какие способы применяет для этих целей, ну и конечно предложить простые правила, которые каждому помогут создавать свои системы торговли.

Ставим перед собой вопросы.
Торговая система форекс - это просто правила для принятия трейдером торговых решений, она ему говорит, что делать перед терминалом в определенных ситуациях. Чтобы разработать их, мы просто определим вопросы, на которые будет отвечать, создаваемая форекс система. Я предлагаю такие:[*]Направление, куда открываем сделки.[*]В какое время и каком месте стоит ее открывать.[*]Где фиксируется убыток, если цена не идет по нужному нам сценарию.[*]Где фиксируется профит, если все пошло как мы и предполагали.[*]При каком соотношении предположительной прибыли к предположительным убыткам мы открываем позицию, а при каком не открываем.[*]Каким объемом трейдер будет открывать позицию.Все, я считаю, что создаваемая система должна ответить на эти вопросы. Значит при создании ее, вы просто ищите различные инструменты, которые помогут вам дать ответы на них, совокупность этих инструментов и будет вашей торговой системой. Чаще всего, на первые четыре вопроса отвечают инструменты технического анализа рынка - индикаторы форекс, например, или другие инструменты. Вы можете применять элементы волнового анализа, графического либо какого-то другого, это не имеет большого значения.

Определение направления

Что мы будем делать, покупать или продавать? Проще всего работать в ту сторону, в которую движется рынок - в сторону тренда. А значит берем инструменты анализа, которые показывают, куда движется рынок. Их много, так что выбрать вы можете любой. Начиная от простых индикаторов, типа скользящего среднего и заканчивая сложными волновыми раскладками. Ну если мы берем МА с определенным периодом, то просто смотрим, выше или ниже ее находится цена, чтобы понять, в какую сторону движется тренд. Вы можете строить наклонные каналы, чтобы определить направление движения рынка. То есть просто ищем в свою торговую систему тот инструмент, который более понятен и близок вам. Его задача -показать вам направление тренда и ответить на первый вопрос, куда открываем позиции. На рисунках я показал определение направления при помощи параллельного канала и гистограммы индикатора МАСD.
Вложение 175846

Где входить в сделку

Мы продолжаем последовательно отвечать на поставленные вопросы, если мы определились с направлением, то следующий шаг, это найти тот инструмент технического анализа, который будет нам показывать, в какой момент открывать сделку. Ведь знать направление недостаточно, куда бы не двигался тренд, он никогда не делает это прямолинейно, бывают довольно глубокие коррекции и если войти не в том месте, то можно так и не увидеть профит. Очевидно, что самый лучший способ открыть позицию - по завершению коррекции, когда рынок начинает делать новый импульс в сторону тренда. Чтобы определить, в какой момент стоит входить в рынок. Нам понадобиться сигнальный индикатор, самый простой, это осциллятор, они есть в стандартном наборе метатрейдера, так что можете выбрать любой. Для момента входа можно применять так же свечной анализ, либо графический, волновой и тому подобное, неплохие результаты дают сочетания различных видов анализа. Например, вы строите канал и открываете от его границы сделку, если там появился сигнал осциллятора, либо свечная комбинация, подтверждающая вход в сделку, или вообще все вместе. При чем вопросов в какую сторону открываться у нас уже нет, на него ответил индикатор, определяющий направление тренда. Помните, при создании системы, мы последовательно отвечаем на заданные выше вопросы.

Ограничение убытков и фиксирование профита

Так как цена часто выбирает свой сценарий движения, наплевав на ваши сигналы, трейдер должен знать тот уровень, где станет уже понятно, что цена идет против него. В момент получения сигнала нужно хорошо знать на каких уровнях будет стоять наш стоп. Самый надежный способ, это прятать его за те уровни, которые уже есть на рынке, от которых он отталкивался в своем движении по тренду. Вот тут пример, на скрине, получен сигнал осциллятора на покупку от границы канала. Сигнал в данном случае - это вход линии осциллятора в зону перепроданности и выход из нее. Мы видим уровни, я обозначил красным прямоугольником, которые уже разворачивали цену от этих мест, вот ниже этих уровней мы и устанавливаем ограничение убытков, стоп лосс, проще говоря.

Вложение 175847

Тейк профит будет зависеть от того, на каком техническом анализе строится торговая система, если вы работаете от параллельного канала, то профит будем фиксировать у его противоположной границы. Очень часто профит ставится у тех уровней, которые достиг тренд перед началом коррекции, на которой сделка и открывалась. Этот метод показан на рисунке.

Вложение 175848


Соотношение убыток прибыль

Нами получен сигнал, определили в уровни стопа и тейка, дальше мы должны посчитать, больше ли мы получим прибыли от сделки, чем потеряем, если цена пойдет к стопу, и насколько. Риск всегда должен быть меньше чем вероятная прибыль, чтобы система была прибыльной. Обычно, минимальное соотношение - это два к одному, то есть тейк профит должен быть хотя бы в два раза больше чем стоп лосс, чтобы было принято решение об открытии сделки. Однако этот параметр для каждой торговой системы свой, определять его лучше тогда, когда будете тестировать созданную систему. Прогнав на истории систему, проверив около сотни сделок, лучше больше, нужно сначала определить другой ее параметр, а именно, какой процент прибыльных сделок она дает из общего их количества. Сколько профитов она дает на определенное количество стопов. В случае, когда профитов и убытков где-то пятьдесят на пятьдесят, соотношение стоп профит 1 к 2 сделает ее вполне прибыльной. В случае, когда система дает 25 процентов убыточных сделок и 75 прибыльных, даже соотношение стоп профит один к одному будет выводить ее в прибыль.

Управление капиталом.

Торговый лот, которым открывается позиция, обычно он зависит от размера стоп лосса и депозита. При срабатывании стопа трейдер должен терять не более, чем определенный процент от депозита, исходя из этого процента и высчитывается лот для сделки. Этот процент определяется тоже, когда трейдер тестирует систему, чем лучше соотношение профитов и стоп лоссов, тем более высокий процент риска может позволить создаваемая система. Но при этом нужно учитывать, что процент риска никогда не должен быть выше трех. Обычно он колеблется от одного, до трех процентов.

Вот, пожалуй, и все, таковы мои правила для построения торговых систем, интересно было бы прочитать кто какие подходы применяет и возможно, некоторые замечания к тем подходам, которые предложил я.

Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

Я использую систему Ливермора и как по мне - это единственная истинная система, так как в ее основе заложен принцип "Позвольте цене определять ваши действия".

Вот правила Ливермора. Я жирным подчеркнул важнейшие пункты.

Правила Джесси Ливермора[*]Торгуйте только в направлении тренда. Покупки - исключительно на бычьем рынке, продажи – на медвежьем.[*]Не открывайте сделку, если нет ясных торговых возможностей.[*]В торговли используйте основные разворотные точки.[*]Прежде чем входить в рынок, дождитесь подтверждения.[*]Давайте прибылям расти. Закрывайте сделки, которые уходят в минус. Хорошие сделки, как правило, сразу же показывают прибыль.[*]Обязательно устанавливайте стоп лосс, причем определять его величину нужно еще до входа в рынок.[*]Выходите из сделки, если тренд ослабевает или заканчивается. Выходите всегда, когда перспектива дальнейшей прибыли становится неопределенной.[*]На каждом из рынков торгуйте лидирующими инструментами. Используйте в торговле самые сильные акции на бычьем рынке и самые слабые на медвежьем.[*]Позвольте цене определять ваши действия.[*]Никогда не усредняйте проигрышные сделки.[*]Не ждите, когда брокер принудительно закроет ваши сделки. Самостоятельно и своевременно выходите из убыточных позиций.[*]Большую часть времени рынок движется в канале. Для того чтобы произошла смена направления, должна быть очень веская причина.[*]В базисных точках, рынок либо меняет свое направление (разворотная точка), либо подтверждает свое долгосрочное движение (точка продолжения).[*]Базисные точки всегда сопровождаются увеличением объемов торговли.[*]Паттерн «однодневный поворот» возникает когда самая высокая точка дня выше максимума предыдущего дня, но при этом рынок закрывается ниже минимума предыдущего дня. При этом объем торгов текущего дня выше, чем предыдущего. Этот паттерн может являться базисной точкой и указывает на возможный разворот тренда.[*]Хорошими получаются входы в рынок, когда цена пробила канал и все остальные факторы свидетельствуют в вашу пользу.[*]Не допускайте потерь более 10%.[*]Прежде чем купить весь пакет акций, делайте пробы. Приобретайте частями по 20% от планируемого объема пакета. Если цена начинает двигаться в вашем направлении, покупайте еще 20%, потом еще 20%. И только после того, как вы можете быть уверенными, что цена движется в том направлении что вам нужно, еще 40%.[*]Время от времени, переводите средства с торгового счета в реальные деньги. Всегда храните запас в наличных деньгах.

На мой взгляд, на рынке просто не может быть единственной истинной торговой системы. Существует множество различных подходов, которые позволяют прибыльно входить в рынок, да, на счет правил, которые вы описали, они конечно верные, тут никто не поспорит, но это не торговая система, это просто рекомендации трейдеру, хорошие рекомендации, но они не объясняют где и как открывать позицию, как определять направление тренда.

Как раз все наоборот. Есть только единственно верная система, которая и позволяет зарабатывать, она состоит в том, чтобы идти за рынком, либо максимально близко к этому подходить. Это и логично, так как все сводится к тому, как хорошо игрок умеет предугадывать курс цены. Все остальное, все эти миллионы "систем", "стратегий", советников, курсов, рекомендаций аналитиков и гуру лишь уклоняются от истины - цены. В той или иной степени удаленности. И поэтому всегда будут простецы, которые из года в год "тестирует систему", "ищут свою стратегию", с понятными результатами. А все потому, что они не хотят позволить цене определять их действия, а упорно ищут истину в других местах.

Да ладно, эти простецы, это профессиональные трейдеры, которые торгуют в банках суммами с огромным количеством нулей, так вот они как раз и занимаются тем, что постоянно разрабатывают и тестируют все новые торговые системы, в этом и заключается работа трейдера, а не втыкать в терминал, гипнотизируя цену. На счет того, что в мире есть только одна торговая система, ну это весело, что тут скажешь.

Насколько я помню, Ливермор плохо закончил.
А цена - это это вероятности, не более того. Хотя согласен, что торговать по тренду интереснее, особенно на рынке акций.

Пробейте так же тему с оптимальной F, думаю вам понравится (если вы конечно еще не ознакомились с этой темой).

А вот те, кто торгуют суммами со многими нулями в банках, как раз никаких "торговых систем" не разрабатывают и не тестируют, так как они и формируют цену, они источники цен.

добавлено через 2 минуты
Не понял, о чем вы?

добавлено через 7 минут
P.S. А, понял, вбил в гугле, посмотрел. Ну это научный подход к управлению капиталом, он нужен только для крупных фондов и банков, которые торгуют на реальных рынках огромными суммами. А для форекс-кухонь достаточно здравого смысла и простой арифметики.

Ну что то у вас все совсем упрощенно, ничего они не формируют, это как по вашему, захотел и пошла цена вверх, передумал и она вниз сиганула? У профессиональных трейдеров дисциплина, там риск менеджеры за всем следят, чтобы не чудили, никто ему там не позволит открывать сделки без системно.

По оптимальной F ни один крупный фонд в здравом уме не будет торговать, так как это хай риск.

Этот способ управления капиталом предназначен для "быстрого разгона" средств.

безсистемно может и позволят, но ограничат просадку на день и на неделю, а при тильте могут отключить и ранее

Ну может быть, хотя там дисциплина стоит на первом месте, а безсистемная торговля, это как раз вразрез с любой дисциплиной. Хотя конечно, в первую очередь смотрят на просадку.

Можно попробовать создать торговую систему на уровнях фибоначчи и свечном анализе, ничего больше. Просто ждем мощный импульс, а затем коррекцию к нему, открывать позицию будем у уровня 61,8 процентов, при наличии там разворотных свечных комбинаций, тейк профит ставить у уровня 161,8 процентов.

У меня своя собственная диапазонная простая стратегия, не пишу система, так-как дисциплина хромает. Торговая система состоит из торговой стратегии, правил риск-мани-менеджмента, сопровождения сделок. У меня хромают правила риск-мани-менеджмента, часто торгую с агрессивным риском.

Торговая система включает в себя все, в том числе и расчет размера позиции, по сути это правила, которые описывают абсолютно все, что должен делать на рынке трейдер.

zaharik1404, да, вы это и повторили, только своими словами. Торговая система включает все - стратегию, это инструменты анализа, нахождение точек входа, выхода, определение зон поддержки, сопртивления, относительно которых определяются уровни стоп-лосса, тейк-профита. По правилам риск-мани-менеджмента производится расчет объема сделки (сделок), относительно допустимого максимального риска, в зависимости от волатильности торгового инструмента. Сопровождение сделок - это контроль открытой сделки (сделок), при необходимости производится коррекция сделки в рамках торговой стратегии, допустимого риска.

Ну так в чем проблема, разработайте такие правила, распечатайте на бумагу и повесьте перед монитором, чтобы исключить нарушения, захотел сделку открыть, глянул на правила и уже не так нарушаешь.

zaharik1404, да, это так и нужно сделать, только нужно не полениться напечатать, распечатать. Такой план действий - это ведь готовый алгоритм работы трейдера, ценная информация, ведь найти торговую стратегию, этого мало, необходимо протестировать, составить алгоритм действий.

Ну или так, я кому то уже советовал, во многих компаниях есть риск менеджер, который следит за действиями трейдеров, чтобы они не нарушали правила, вот найдите себе такого человека, который будет таким образом помогать вам в работе и следить за соблюдением правил торговой системы.

zaharik1404, да, я об этом тоже думал, что если не получается торговать без превышения риска, то помочь может риск-менеджер с которым необходимо делиться, а в некоторых случаях ругаться по процессу торговли, когда менеджер закрыл убыток, а рынок через пару пунктов развернулся. Так-что лучше уж самому все делать, чтобы не ругаться с риск-менеджером, ведь форекс-трейдинг и так очень нервная работа, если кто-то окажется рядом, еще и вмешивается в торговлю, то это капец настанет.

Ну во первых, риск менеджер никогда не закрывает и не открывает сделок, он не имеет права вмешиваться в торговля, а вот если вы не выставили стоп лосс по торговой системе или двигаете его, то тут он вас имеет право остановить, то есть он следит за тем, чтобы соблюдались правила торговой системы, а убыток по стопу сам закроется, если вы их не ставите, то вам совсем рано думать о риск менеджере, не тот уровень.