Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,822 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Ответы на часто задаваемые вопросы по Forex. Книги. Статьи. Видео-уроки. Отзывы и комментарии. Помощь начинающим. Инвестирование в ПАММ-счета
При поддержке
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Результаты опроса: Считаете ли вы парный трейдинг безопасной стратегией?
Да, если наладить риск-менеджмент 0 0%
Нет, стратегия становится слишком опасной в определенный момент 4 80.00%
Не знаю, никогда не пробовал раньше такую стратегию. 1 20.00%
Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:28
Старый 02.11.2016, 11:22
#1
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,427
Благодарностей: 167
Записей в FX-блоге: 786
Подписок: 5
КП: 0.109
Парный трейдинг на Форекс

Наверное, каждый третий трейдер, так или иначе, практиковал стратегию парного трейдинга. При изучении данного вопроса я столкнулась с большим разнообразием применения данного вида торговли в практике многих трейдеров. Сколько трейдеров, столько и разновидностей использования парной торговли можно обнаружить.

Что из себя представляет парная торговля

Вбив в поиск понятие Парный Трейдинг, вы обнаружите массы тем, посвященных так называемому арбитражу. Своеобразное хеджирование, используемое спекулянтами в своих торговых стратегиях. Это, пожалуй, одна из единственных торговых систем, применяемых не только на Форекс, но и на любой другой биржевой площадке, будь, то фондовый или срочный рынок.

Уже в раскрытии понятия парного трейдинга, я как минимум назвала три синонима Pair Trading. Принцип такой наипопулярнейшей стратегии довольно простой, потому и любим большинством трейдеров. Берется один или более торговых инструментов (валютных пар), ведется поиск по наиболее сильной корреляции или раскорреляции торговых инструментов, а затем это используется для получения прибыли. Весь заработок происходит на спреде между этими инструментами.

При парном трейдинге трейдеры советуют не ставить стопы и профиты, а ориентироваться исключительно на показания индикатора.

Разновидности применения парного трейдинга

Вот некоторые трейдеры предлагают выбирать однонаправленные торговые инструменты, в частности валютные пары. Например, евро-доллар и фунт-доллар. Но всем известно, чем бы закончился межвалютный арбитраж по этим инструментам.

Для тех же целей трейдеры предлагают использовать привычные всем ЕМА.

Существует стохастический подход в парном трейдинге, и считается,
что для ПТ требуется подбирать активы с наиболее положительной или отрицательной корреляцией.

Лично я игнорировала в своих давних экспериментах данные принципы и любила часто играть на раздвижках довольно экзотических пар инструментов, например, золота и нефти.

Когда-то давно нефть ходила довольно технично и позволяла на этом зарабатывать даже такому яростному адепту золота, как я.

Также я экспериментировала с фунтом, евро и евро-фунтом, выстраивая эти инструменты по принципу трех экранов и зарабатывала на спреде этих трех инструментов. Определять раскорреляции в ценах мне помогал индикатор, о котором я напишу ниже. Возможно, этот метод и имеет право на использование, но в таком случае я бы рекомендовала исключить любые усреднения и минимизировать риски как можно сильнее и вовсе торговать не в ручную данную стратегию, а при помощи робота.

Что особенно примечательно, мне достаточно часто встречались объявления, где инвестиционная группа вела поиск алготрейдеров, специализирующихся на парном трейдинге, арбитраже и т.д. Что говорит о том, что по сравнению с ручной малоэффективной парной торговлей, алгоритмическая торговля в работе с данной торговой стратегией более эффективна по простой причине – они создают хфт-робота, который отслеживает не только большой спред, видимый глазу трейдера, но и микро-корреляции спреда, на чем создается большой пулл ордеров.

Есть также трейдеры, которые отслеживают сезонные спреды показателей фондового рынка. Например, парный трейдинг по американским фондовым индексам мини СП-500 и мини Насдак.

Или же вот бывают любители торговать спред контрактов разных периодов, ловить сезонные расхождения – такую практику можно встретить среди трейдеров, торгующих сахаром, пшеницей и другими товарными фьючерсами.


Расчеты в ПТ

Существует великое множество книг, посвященных
расчетам парного трейдинга, среди них и Видиамурти и другие авторы, при прочтении которых можно встретиться с теоремой Грейнджера, раскрывающей модель коррекции ошибок.

В статистическом парном трейдинге используется коинтеграционный подход, при котором применяется модель ЕСМ с коэффициентами скорости схождения к равновесию. Данный метод строится на основе возврата к среднему значению. При таком методе строится линейная регрессия пары торгуемых инструментов, затем выделяются остатки регрессии в отдельный ряд. Если говорить более простым языком, весь принцип парного трейдинга в данном случае строится на отклонении z-score.

Среди альтернативных подходов к расчетам парного трейдинга применяют также расчеты регрессии и рекурсии из алгоритма по методу Джона Эйлерса, где применяется следящий индекс (Альфа-Бета-фильтр).

Как таковых расчетов от самих трейдеров, практикующих ПТ, я не увидела. В отношении расчетов не наблюдается какой-то конкретной привязки к соотношению выставляемых объемов. Все, как и я в свое время, исходят из простой аналогичности выставляемого объема лота по каждому инструменту. Дальше ушли только алготрейдеры, строящие свои машины на основе арбитража. Но их расчеты являются узкоспециализированными.

Главное правило остается прежним – не превышать риски и не злоупотреблять плечами. Вся опасность парной торговли заключается в том, что спред будет долгое время расширяться, а ликвидность при этом - теряться.

Я достаточно вольно подходила к пропорциям. Просто выставляла одинаковый лот, игнорируя себестоимость активов.

Для Срочного рынка Московской биржи для нейтрального портфеля трейдеры предлагают выбирать соотношение активов следующим образом: 60% фьючерсов на акции Лукойла, около 20% - Сбербанка, и порядка 7% фьючерсов на акции Газпрома. Величина сделки выбирается самим трейдером. Не принципиален размер выбранных соотношений, он зависит от волатильности самих фьючерсных инструментов.

В сравнении с фондовыми и срочными рынками, парный трейдинг на Форекс выглядит более примитивным. Так как основная масса трейдеров сильно не мудрит с основными принципами его использования и часто игнорирует какие-либо расчеты, поэтому ПТ в руках форекс-трейдера смотрится довольно топорным.
Изредка трейдеры Форекс выставляют размер лота на одной из торгуемых валютных пар на основании индикатора, в зависимости от величины корреляции инструмента.

Индикаторы для парного трейдинга

Существует индикатор дивергенции, который помогает смотреть степень схождения или расхождения двух торговых инструментов, на основе которых трейдер и заключает, когда пора заходить или выходить со сделок.

Это самый простейший вариант: тот инструмент, что находится выше на графике – продаем, тот, что ниже – покупаем. И ждем схождения или определенного значения индикатора дивергенции. При значении индикатора менее 20 – надо закрывать сделки.

Скачать индикатор можно здесь.

Парный трейдинг.rar

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01-11-2016 21-24-44.jpg
Просмотров: 14
Размер:	108.1 Кб
ID:	172006


Но лично у меня в закромах есть интересный индикатор под названием Мультиинструмент.

multiinstrument.rar

Он позволяет отобразить бары другого инструмента, торгуемого в паре, на график второго инструмента и наоборот.

Существует также похожий индикатор под названием Zero Points 5.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01-11-2016 21-40-55.jpg
Просмотров: 11
Размер:	80.9 Кб
ID:	172005


Парный трейдинг в инвестировании

Принцип парного трейдинга можно использовать также при создании инвестиционного портфеля. Но вопреки общепринятому мнению о том, что для портфеля следует выбирать разнонаправленные активы, я встретила исследование одного алготрейдера, прогонявшего через числа целесообразность классического подхода. Данный трейдер выяснил, что такой принцип не дает никаких преимуществ перед иным, когда подбор активов ведется по принципу корреляции, поскольку задействует момент риска, а также дает существенные результаты в плане эффективности для инвестпортфеля. Общепринятый же метод в инвестировании не дает эффективного тренда инвестиционной прибыли, в отличие от нового способа подбора активов.

Итак, подводя итог, я скажу, что главное преимущество парного трейдинга заключается в его универсальности применения и относительной простоте. Но при этом риски при такой торговле могут быть мало контролируемы, несмотря на то, что торговая стратегия парного трейдинга является нейтральной.



А вы пробовали торговать по стратегии парного трейдинга?



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Автор: Sunmistik
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
sunmistik вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 02.11.2016, 12:49
#2
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 7,728
Благодарностей: 5,299
Записей в FX-блоге: 242
Подписок: 8
КП: 0.257

награды Волшебный горшочек 
Re: Парный трейдинг на Форекс

Цитата:
Сообщение от sunmistik Посмотреть сообщение
Например, евро-доллар и фунт-доллар.
Я использовала именно эти пары когда то для парной торговли... и даже купила себе советник за 600$ для работы.))) Вот, раскрутили меня тогда, как лохушку! Ничего хорошего, конечно, не вышло... и за советник деньги выкинуты, и депозит слила...
Ratatara вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 02.11.2016, 17:45
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.03.2016
Сообщений: 480
Благодарностей: 36
КП: 0.014
Re: Парный трейдинг на Форекс

правильное слово " раскрутили" но другой вопрос кого из нас не "раскручивали" хотя бы раз на форекс на бабки ))). Это школа русского трейдинга такая
Kollektor вне форума  
Старый 02.11.2016, 20:35
#4
Форекс-блогер
 
Аватар sunmistik
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.07.2016
Сообщений: 1,427
Благодарностей: 167
Записей в FX-блоге: 786
Подписок: 5
КП: 0.109
Автор темы Re: Парный трейдинг на Форекс

Цитата:
Сообщение от Ratatara Посмотреть сообщение
Я использовала именно эти пары когда то для парной торговли... и даже купила себе советник за 600$ для работы.))) Вот, раскрутили меня тогда, как лохушку! Ничего хорошего, конечно, не вышло... и за советник деньги выкинуты, и депозит слила...
Это еще норм. Одна бабенка за 5 кбсов купила какую-то тс, которая в Интернете валялась в бесплатном доступе. ))
Тут конечно легко новичка еще не нюхавшего пороха развести. Я бы зеленая была, тоже бы наверное попалась на такое, если бы не пыталась создать собственное что-нибудь. )
sunmistik вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 02.11.2016, 21:02
#5
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 7,728
Благодарностей: 5,299
Записей в FX-блоге: 242
Подписок: 8
КП: 0.257

награды Волшебный горшочек 
Re: Парный трейдинг на Форекс

Цитата:
Сообщение от sunmistik Посмотреть сообщение
Это еще норм. Одна бабенка за 5 кбсов купила какую-то тс, которая в Интернете валялась в бесплатном доступе. ))
Тут конечно легко новичка еще не нюхавшего пороха развести.
Ну, у меня таких денег нет. Может быть, тож купила бы.
Это было в первый год моей торговли... даже в первые месяцы.
Сейчас ничего не покупаю, ищу бесплатно. И даже советники знаю, где бесплатно пишут. Прошареная стала.)))
Ratatara вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 03.11.2016, 17:20
#6
Высший разум
Форекс-блогер
 
Аватар Alexsey91
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Город Грехов
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 27.07.2016
Сообщений: 295
Благодарностей: 34
Записей в FX-блоге: 38
Подписок: 3
КП: 0.067
Re: Парный трейдинг на Форекс

Парный трейдинг сильная вещь, на которой можно хорошо заработать. А про советники за 600 баксов, а то и 5к) Это конечно сильно)))
Alexsey91 вне форума  
Сказали спасибо:
Ответить
Метки
парный трейдинг, форекс стратегия, форекс трейдинг
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:28
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трейдинг на Московской бирже vs Трейдинг на CME (Чикагская биржа) Маршал Денис Инвестирование в фондовый рынок 26 21.04.2015 22:18
Парный трейдинг, плюсы и минусы, обсуждение. askandrei Forex: общий форум 35 15.12.2013 18:25
Обучение: Парный трейдинг (Арбитраж) от WMG. WMG Обучение/Продажа торговых систем 79 26.09.2013 12:30
Обучение: волновой анализ, парный трейдинг, статистические методы pammfx Обучение/Продажа торговых систем 0 19.03.2012 15:54
NEW ICQ 5533300-18 Парный!!! НЕВИДИМ!!! Bartoon ICQ номера 14 16.08.2009 09:02


Случайные темы
Аватар impressed85
Стартап основанный харьковчанином, поднял seed-раунд от инвесторов из Кремниевой Доли
От impressed85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rianon
3waycashflow.com - 3WayCashFlow
От Rianon в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Анонсирован смартфон Philips Xenium V526 работающий до 47 дней в режиме ожидания
От Aliaksandre в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Pilot-80
Higherfund-higherfund.com
От Pilot-80 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар admirus
Builder-Surf - 70% реффских
От admirus в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар TheGOLDskull
renesasfunds - renesasfunds.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
394,822
Тем
441,960
Сообщений
10,714,499