Как боты подпитывают высокоскоростную торговлю биткоинами

Как боты подпитывают высокоскоростную торговлю биткоинами


Уже давно многие инвесторы получают прибыль благодаря алгоритмическим торговым ботам, но «торговые роботы» могут оказаться особенно ценными и для тех, кто интересуется криптовалютами.

Торговый робот сокращает количество ошибок пользователей, при этом позволяя более оперативно обрабатывать информацию, оставляя трейдерам больше времени и свободы действий. Что же касается криптовалютных рынков, то из-за их незрелости роботы могут иметь здесь даже больший потенциал.

Торговые боты окружают нас на протяжении многих десятилетий, с постоянно растущим спросом на фондовых рынках. На сегодня возраст криптовалютных рынков менее десяти лет, что гораздо меньше, чем у традиционных рынков, поэтому у них было значительно меньше времени для интеграции алгоритмического трейдинга.

Тим Эннекинг (Tim Enneking), глава криптовалютного фонда EAM, выделил ряд различий между высокочастотным трейдингом (HFT) на традиционных рынках и на рынках криптовалют.

Он сказал: «Когда речь идет об использовании HFT для акций, имеют значение милли- и даже микросекунды. Для криптовалют такой короткий интервал времени не столь важен».

Используя алгоритмический трейдинг, инвесторы могут получить доступ к широкому спектру торговых стратегий. HFT, например, требует использования специального программного обеспечения.

Арбитражная торговля

Другая стратегия, к которой трейдеры могут получить доступ через торговых роботов – арбитраж. Арбитраж подразумевает покупку активов на одном рынке с последующей перепродажей их на другом по более высокой цене, таким образом, зарабатывая прибыль на разнице.

«Как правило, торговый бот может быть прибыльным в краткосрочной перспективе, если подразумевается некий проницательный арбитраж», - сказал Петр Живковски (Petar Zivkovski), директор по операциям торговой платформы Whaleclub.

Кроме того, существует не одна форма арбитража, сказал Артур Хейс (Arthur Hayes), соучредитель и генеральный директор торговой платформы BitMEX, подготовившей ряд других подходов.

«Трейдеры могут рассчитывать на прибыль от стратегий, связанных с фьючерсными контрактами», - отметил Хейс. Например, они могут извлечь выгоду из разницы, которая появляется между фьючерсным контрактом и его базовым активом, такой подход называется фьючерсный арбитраж.

Инвесторы могут получить прибыль от разницы в ценах фьючерсных контрактов, основанных на том же базовом активе, но торгуя на различных биржах.

Маркет-мейкинг

Другая стратегия, к которой инвесторы могут получить доступ через торговых роботов – маркет-мейкинг. Хейс описал эту практику как «обеспечение непрерывных цен покупки и продажи при различных курсах цифровых валют и цифровых деривативов, в попытке захватить спред между ценой покупки и продажи».

Живковски сказал, что эта практика предполагает «размещение лимитных ордеров, как правило, рядом с текущей рыночной ценой, по обе стороны». Со временем, когда цены колеблются и трейдинговая алгоритмическая программа непрерывно и автоматически выставляет ордера, то трейдер может получить прибыль от спреда.

Однако он добавил, что интенсивная конкуренция вокруг этой практики может сделать стратегию убыточной, особенно в условиях низкой ликвидности.

Начало работы

«Любой желающий может приобрести торгового бота. Трейдеры могут использовать стандартные решения, хотя доверять готовым программам может оказаться опасно», - отметил алгоритмический трейдер Джейкоб Элиософф (Jacob Eliosoff).

«Вы можете просто купить и включить оборудование, обеспечивающее прибыль, но также как и вы, его купят множество других людей, и тоже будут получать часть вашей прибыли».

«Инвесторам, которые хотят иметь более сильного торгового робота, следует изучить программирование или найти бота с открытым исходным кодом, которого они смогут настроить, основываясь на личном видении рынка», - сказал Живковски.

Хейс дал более технический совет, подчеркнув ключевую важность управления рисками и обработки ошибок.

«Для криптовалютных бирж не существует стандарта для программного интерфейса API, к тому же у некоторых бирж API лучше, чем у других», - сказал он. «Это значит, что может понадобиться немало времени и энергии для получения полной правильности показателей и рисков портфеля.»

«После того, как трейдер разработал и внедрил решения, требуется постоянный их пересмотр», - объяснил Эннекинг, добавив:

«Алгоритмический трейдинг - не ракета «выстрелил и забыл». Вы не должны позволять ей работать самостоятельно в течение длительного периода».

Не стоит забывать, что деньгам всегда нужен контроль, а что касается криптовалютных рынков, то контроль должен быть еще тщательнее. Ведь рынок криптовалют крайне изменчив и алгоритм далеко не всегда прописан под его состояние в текущий отрезок времени. И именно в таких ситуациях трейдеру следует изменить свою стратегию, чтобы впоследствии выиграть от этого и получить дополнительную прибыль.

Источник