Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,728 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Группа компаний PrivateFX основана в 2015 году при участии инвестиционной компании Concorde Capital. Основные принципы - реальный доступ на биржевые и внебиржевые рынки, использование передовых технологий взаимодействия трейдеров и инвесторов.
При поддержке
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:54
Старый 10.09.2016, 16:34
#1
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Система Эфина


Лучшим на этой неделе становится Predators999 (6024) заработав 48,76%.
Новый счет в рейтинге Predators999, который начал быстрый подъем в рейтинге. Доходность этой недели конечно впечатляет +49%, но не стоит сломя голову инвестировать 100% в один счет, даже если он самый самый лучший, всегда помните про диверсификацию.
Следует отметить также что, счет получает свою высокую доходность не за счет хорошей эффективности (профит фактор составляет всего 2), а за счет большой интенсивности и оптимальной загрузки депозита. Управляющий работает сразу с 9-ю инструментами на среднесрочной основе, чем и вызван такой высокий общий доход

На втором месте оказался, Mikhas который заработал на этой недели 15.96%. Счет также отличается высокой интенсивностью, что и дает такой высокий доход. Но нужно помнить и про риски. На данный момент риски Михаса более менее пришли в норму. Установлен ОУ 35% и появился КУ на уровне 9% от КИ, если конечно не выведет на выходных.

Третье место получает Hozyin, который заработал 12.64%. Самое удивительное что весь доход управ заработал копированием, поэтому получает 3-е место за такой нагло-ленивый ход. На самом деде загрузка депозита при копировании Парамона составляла 48%, что неприемлемо в качестве адекватного риска. Для меня Хозяин переходит в раздел счетов - смертников

Мой Портфель с честью выдержал испытания, хотя плановый портфель глубоко в минусе. Заработать получилось благодаря своевременному выхода из Агрессива, но тем не менее результат мог быть и лучше, если бы Отмар показал свою обычную торговлю, пусть не вывел бы неделю в плюс, но хотя бы не с таким соотношением 9 убытков/1 прибыльная сделка. Виной такой неадекватной торговли Отмара я считаю ОУ 50%. Все последние убыточные сделки закрывались со стопом 18-30 пунктов, что явно не по размашистой стратегии Отмара, а попытки вырулить от края пропасти в виде ОУ.
Поэтому мое мнение непреклонно, ОУ потенциально ограничивает капитал в 2-3 раза, что автоматически снижает эффективность работающего капитала. ОУ никак не учитывает особенности ситуации, отклонение от ТС, например в виде увеличения загрузки в несколько раз как мы видели с Ирикой, Виктори и в данном виде никакой полезной страховки для инвестора не дает. ОУ должно быть более гибкое и решать 2 задачи:
1. Не мешать адекватным управляющим торговать и использовать в работе весь капитал
2. Пресекать неадекватные действия управляющих, такие как явное увеличение загрузки, частое открытие закрытие сделок и т.д.
Все параметры сливов давно известны. Рынок не подстраивается под сливатора и цена не уйдет просто так на 500 пунктов, а наоборот, сливатор подстраивается под рынок, увеличивая лотность ,кол-во сделок. Вот с этим и нужно бороться, с изменениями обычной торговли управляющего по ТС, а не ограничивать рабочий капитал. В данном виде ОУ может легко сделать сам инвестор просто снизив сумму инвестиций, при этом оставшаяся часть останется свободной для инвестирования в другие счета.
Для сравнения можно привести элементарный пример этой недели:
- Почему Отмар не смог нормально торговать убегая от ОУ как от стоп-аута. ОУ вред
- Почему Виктори открыл одновременно 2 сделки по GBPJPY суммарной загрузкой 86%, если он торгует всегда EURUSD с загрузкой 10-15%
- Почему Ирика открыла сделку с загрузкой 96% и на нескольких пунктах дошла до ОУ 50% при этом выгоду получила не компания и не инвестор, а агент получивший реф.комиссию.


ЛЕГЕНДА СИСТЕМЫ ЭФИНА


Название системы родилось само собой как богиня финансов в древней Греции. На самом деле это Эффективность Интенсивность Агрессивность.

Долгий процесс анализа памм-счетов в конце концов обрисовал полную картину оценки памм-счетов с точки зрения связи риск- доходность.

Самый главный вопрос, который всегда задают инвесторы - Какой памм самый лучший? Именно лучший, потому что все интуитивно понимают, что самый доходный может случайно оказаться и самым убыточным впоследствии. Поэтому постепенно оперируя разными показателями я пришел к четырем основным критериям, из которых складывается доходность счета и его риски.

Почему сортировка сделана по профит фактору? Да все потому же - на первом месте счет должен быть лучшим. Если профит фактор меньше 1, то остальные параметры уже не нужны, так как система убыточная. Поэтому в первую очередь лучший счет должен иметь наивысшую эффективность, а дальше уже вступают в действие правила манименеджмента, от которых зависит размер доходности и рисков.

Четвертый критерий размер тейков и стопов я из таблицы убрал для упрощения. Причина в том, что на площадке одни скальперы и полускальперы с тейками 10-30 пунктов и для влияния на размер прибыли длина тейка малосущественна, а для понимания величины стопа я добавил величину прогнозного убытка за неделю, которая также дает понять сразу несколько параметров: размер риска, насколько управляющий пересиживает убытки и какое соотношение Тейк/Стоп.

Например Парамон, 1 сделка в неделю, загрузка 8% и убыток 30%, при доходе 4% понятно что тейк около 20 пунктов или 2-4%, а убыток 30% или в 10 раз выше, т.е. до 200 пунктов., явное пересиживание убытка.:

Остаются три следующих критерия:

- Эффективность: профит-фактор - показывает во сколько раз прибыль больше убытка
Чем выше эффективность тем больше доходность

- Интенсивность: количество сделок за неделю
Чем больше сделок за неделю тем больше доходность за неделю

- Агрессивность: % загрузки депозита (или лотность сделки)
Чем выше агрессивность тем больше доходность

Получается картина следующая
Идеальный счет по доходности должен иметь наибольшую эффективность, интенсивность и агрессивность. При этом на величину рисков влияет только агрессивность. Поэтому лучший счет для определенного психотипа инвестора должен иметь агрессивность соответствующую максимальной агрессивности, которую инвестор психологически спокойно переносит.

Яркий пример для сравнения Otmar и Rush. У обоих высокая эффективность, одинаковая интенсивность, но агрессивность Otmar в 6 раза выше чем Rush. Отсюда и средняя доходность в 4-6 раз выше. Скажу по своим ощущениям, мозгами я понимаю, что Otmar суммарно по трем параметрам обгоняет Rush и доходность всегда будет намного выше, но мой психотип консерватора не воспринимает убытки по 10-20%, поэтому уже не Otmar а я могу искажать доходность, пропуская прибыльные сделки и тому подобное.

Поэтому и получается, что идеальный счет для меня получился Боксер-босс, имеющий наивысшую эффективность, хорошую интенсивность и приемлемую для меня агрессивность.

Также интересное наблюдение, если Вы видите не соответствие доходности и критериев это означает что статистика по доходности опаздывает. То есть, например, по Смартинвесту, Куролесу, Отмару просто еще не было прогнозного убытка, который заложен в профит фактор, но убыток когда-то все равно будет и средняя доходность выправится соответственно критериям ЭФИНА. Также мы все знаем и прочие нюансы, как копирование у Парамона, повышенная доходность при разгоне депозита и др.

П.С. эта неделя зафиксировала прогнозный убыток Отмара на уровне 30% (в системе и всех расчетах уже был заложен прогноз по убытку 32% поэтому профит-фактор почти не изменился, чем и хороша система, в которой эффективность уже учитывает либо факт либо прогноз по убытку)

Последний раз редактировалось coliforn; 11.09.2016 в 14:15.
coliforn вне форума  
Сказали спасибо
6 раз(а):
Старый 11.09.2016, 00:51
#2
Профессионал
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.09.2013
Сообщений: 1,205
Благодарностей: 1,517
КП: 0.671
Re: Система Эфина

А как профит фактор считается? Я могу автоматизиторвать такую табличку

И как риски тоже определяются? (на примере боксера бы)
__________________

Мой мониторинг PrivateFX: pfx.batal.ru
Мой мониторинг PrimeBroker: prime.batal.ru
batal вне форума  
Старый 11.09.2016, 14:10
#3
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Автор темы Re: Система Эфина

можешь)), только по сделкам и расчет более простой (что более правильно на долгосроке), но по таким счетам, у которых убыток еще не наступил и очень большой, будет сильное превышение профит-фактора над реальным. (Например Плотничий, который когда-то сделает -30-50%)

У меня профит фактор здесь недельный и учитывает прогнозный убыток (если убытков еще не было)
считается как (Средняя прибыль*вероятность прибыли)/(средний убыток*вероятность убытка)
все показатели за неделю для инвестора.
Приведу 2 примера: один автоматический Диамонд, второй с элементами прогноза - Боксер
Пример автоматический по статистике без моих прогнозов, Диамонд
средняя прибыль инвестору =2,0%
вероятность прибыли за неделю = 23 /24 = 95,8% (где 23 - кол-во прибыльных недель, 24- всего торговых недель)
средний убыток = 10%
вероятность убытка = 1/24 = 4,2%
Профит фактор = (2,0% * 95,8%) /(10%*4,2%) = 4,6

Пример по боксеру:
средняя прибыль инвестора - 2,6% (берутся только прибыльные недели)
вероятность прибыли 94,5% =1 - вероятность убытка
убыток за неделю - убытка за неделю не было по истории, но зная торговлю со стопами 1-2%, убыток за неделю будет если 3-5 подряд убытка будет = 5-10%, я по принципу консерватизма заложил 9%
вероятность убытка - убытка за неделю еще не было, поэтому показатель прогнозный: 18-19 недель без убытка, поэтому если на следующей неделе будет убыток, то автоматически вероятность убытка = 1/19 или 5,5%)
соответственно
профит-фактор = (2,6%*94,5%)/(9%*5,5%) =4,9

добавлено через 8 минут
Автоматически в МОНИТОРИНГЕ
нужно брать так:

Профит Фактор = СУММ(% от депо прибыли по всем сделкам) / СУММ(% убытков от депо по всем сделкам)

Идеально было бы для этой таблицы на мониторинге БАТАЛ добавить
1. колонку , средняя загрузка на сделку = СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАГРУЗОК по всем сделкам , кроме 0 (если не считается в статистике)
2. Среднее Кол-во сделок за неделю = КОЛ-ВО СДЕЛОК ВСЕГО / КОЛ-ВО НЕДЕЛЬ ТОРГОВЛИ (кроме отпуска)

Последний раз редактировалось coliforn; 11.09.2016 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
coliforn вне форума  
Старый 11.09.2016, 14:38
#4
Профессионал
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.09.2013
Сообщений: 1,205
Благодарностей: 1,517
КП: 0.671
Re: Система Эфина

В целом все понятно кроме убытка боксера - тут довольно сложно автоматизировать.

Можно попробовать взять самую отрицательную сделку и умножить ее доход на макс количество сделок. Но это не совсем корректно, ибо усреднения, локи и т.п.
__________________

Мой мониторинг PrivateFX: pfx.batal.ru
Мой мониторинг PrimeBroker: prime.batal.ru
batal вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 11.09.2016, 14:46
#5
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Автор темы Re: Система Эфина

да, автоматизировать сложно. НО именно по боксеру твой вариант расчета будет правильный, т.к. у него много убыточных сделок с мелким минусом и он успевает за неделю покрыть весь убыток.
А сложности и сильно искажение в хорошую сторону у Профит фактора будут с такими как Плотничий, Скальпер и др. у которых еще не было больших убытков и которые пересиживают просадки до упора.Парамон например уже показал свой убыток, поэтому у него сейчас будет правильно показывать ПФ
а было у Парамона так:
до убытка у Парамона ПФ был неадекватный = 1000 и выше, после убытка адекватный около 2-2,5
coliforn вне форума  
Старый 14.09.2016, 01:47
#6
Профессионал
 
Имя: Святослав
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.08.2011
Сообщений: 1,314
Благодарностей: 662
КП: 0.142
Re: Система Эфина

Неплохая система анализа у вас, жаль только средний убыток пока не представительный, но показатель в будущем интересный будет.
__________________

Заработок на кофе:Latte, Americano, Cappuccino
bobr13 вне форума  
Старый 14.09.2016, 15:48
#7
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Автор темы Re: Система Эфина

как понять не "представительный"?
Это прогнозный средний убыток за неделю. Если у Отмара убытков 20 недель не было, то в системе он всегда учитывался 30-35%, а соответственно и показатель по ОТМАРУ до убытка был заоблачный, хотя это не так, что и показала прошлая неделя. Тоже самое было с Парамоном до убытка. Если бы была статистика за 1-2 года, то конечно идеально было бы просто по статистике считать, постепенно к этому и придем
coliforn вне форума  
Старый 14.09.2016, 21:52
#8
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,572
Благодарностей: 3,411
Записей в FX-блоге: 387
Подписок: 37

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Re: Система Эфина

Цитата:
Если бы была статистика за 1-2 года, то конечно идеально было бы просто по статистике считать, постепенно к этому и придем
Да, через годик эта таблица будет более информативной. Хотя из этого состава останется счетов 5-7.
Нет, здорово все свести к одной таблице.
Профит-фактор, конечно, важен. Но он очень резко может изменяться.
Оптимальная интенсивность, думаю от 2 до 10.
Агрессивность, конечно, меняется. Не видно, кто выходит из минусов за счет усиления агрессии.
Риски в итоге у всех агров будут около 50%, у остальных 20-30%. Это не столь показательно.
Важнее понять соотношение пунктов к доходности-просадке. Это самый информативный показатель, которого здесь не видно.
Еще важны комментарии по ТС. Но без инвест-пароля что-то понять сложно. Ну хотя бы - трендовая или флетовая. Вот Чаев на этой неделе ливанул в узком флете. Значит, больше трендовая.
__________________

Реклама в подписи и блоге сдается.
Предложения в ЛС.
tanrad вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 14.09.2016, 22:45
#9
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Автор темы Re: Система Эфина

"Важнее понять соотношение пунктов к доходности-просадке. Это самый информативный показатель, которого здесь не видно."
Это да, только у большей части это и так известно, прибыль 10-30 пунктов, стопы также примерно известны, кроме некоторых у которых нестабильное соотношение (типа Патрика, Кляксы может быть как прибыль 10-70 пунктов, так и убыток 20-150 пунктов и среднее брать бессмысленно). Но в целом было бы конечно интересно посмотреть, только нужно все сделки собирать по всем.
coliforn вне форума  
Старый 16.09.2016, 21:48
#10
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Автор темы Re: Система Эфина

кому надоело ловить убытки приходите к нам

по состоянию на 17.09.2016

Последний раз редактировалось coliforn; 17.09.2016 в 14:45.
coliforn вне форума  
Старый 17.09.2016, 12:33
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 01.12.2011
Сообщений: 93
Благодарностей: 13
КП: 0.000
Re: Система Эфина

Сам собирался заняться подсчетом профит-фактора, да все недосуг было, а тут такой подарок! Премного благодарен!
Это реально едва ли не самый важный показатель.
Только вот один момент хотелось бы прояснить:
Цитата:
Сообщение от coliforn Посмотреть сообщение
считается как (Средняя прибыль*вероятность прибыли)/(средний убыток*вероятность убытка)
все показатели за неделю для инвестора.
.....
Пример автоматический по статистике без моих прогнозов, Диамонд
средняя прибыль инвестору =2,0%
вероятность прибыли за неделю = 23 /24 = 95,8% (где 23 - кол-во прибыльных недель, 24- всего торговых недель)
средний убыток = 10%
В начале вы утверждаете, что ВСЕ показатели считаются для инвестора. Однако в приведенном примере средний убыток у Даймондз 10%, а это на самом деле общий убыток по счету, для инвестора должно быть 5%.
Поясните пож-ста, это описка или вы намеренно считаете прибыль для инвестора, а убыток общий по счету? Если так, то почему?

добавлено через 11 минут
И еще вопрос. У Предатора средний убыток обозначен 50%. Это тоже предполагаемая величина или вы взяли данные из его прошлых закрытых счетов?

Последний раз редактировалось arrbuzoff; 17.09.2016 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
arrbuzoff на форуме  
Старый 17.09.2016, 14:05
#12
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Автор темы Re: Система Эфина

Средний прогнозный убыток ИНВЕСТОРА
это пока мой субъективный показатель судя по всем критериям торговли (загрузка, интенсивность , вероятность и т.д.)
я везде применяю принцип консерватизма
По даймондс после второго убытка на этой неделе в 10% итого и 5% инвестору буду пересматривать прогноз до 7%. Раш тоже давно нуждается в корректировке из-за снижения загрузок в 2 раза как минимум
У Предатора пока также завышенный прогноз убытка и я думаю что он такой и будет если очень сильно ему не повезет. Сейчас Предатор скорее всего снизит риски, поэтому прогноз убытка также будет постепенно приближаться к реальной статистике.
Дополнительно я готовлю новую версию системы, более показательную

добавлено через 5 часов 50 минут
НОВАЯ ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ ЭФИНА ВЫШЛА У МЕНЯ НА БЛОГЕ

Последний раз редактировалось coliforn; 17.09.2016 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
coliforn вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 18.09.2016, 12:01
#13
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Автор темы Re: Система Эфина

coliforn вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 24.09.2016, 13:33
#14
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Автор темы Re: Система Эфина



На этой неделе мы наконец-то увидели рабочий убыток от Куролеса, который уже давно напрашивался и был заложен в систему на уровне 13% для инвестора. Принцип консерватизма соблюден и фактический убыток составил всего 5,5% инвестору. Поэтому снижаю прогнозный убыток до 7% (опять же по принципу консерватизма и с учетом того что волотильность рынка увеличилась). Вместе с этим убытком выровнялись показатели профит фактора по неделе и по сделкам (4,5; 2,9 соответственно), напомню ПФ до этой недели (по-недельно 4,2, по сделкам 10,0 что явно указывало на расхождение). Наиболее реальный показатель именно по неделям 4,5, т.к. ПФ по сделкам при дальнейших прибыльных закрытиях будет расти до следующего убытка и стремится к недельному показателю по мере накопления статистики.
Очень наглядно для анализа и прогноза. Чем больше расхождение ПФ за неделю и по сделкам, тем больше вероятность что ПФ по сделкам будет стремится к недельному показателю, соответственно можно прогнозировать что нас ждет в будущем. Например, сейчас наиболее выраженное расхождение по Кракену. От Кракена нас ждет снижение ПФ по сделкам до 3-5, а значит нас ждет убыток, думаю в ближайшие 2 месяца.
coliforn вне форума  
Старый 25.09.2016, 11:05
#15
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Автор темы Re: Система Эфина

Popular с 26 сентября





Индекс Popular на следующую неделю немного отошел от приоритетов. На этот раз решили сделать боевой состав. Пятую неделю подряд MrFreeman по результатам голосования входит в пятерку самых желаемых участников Индекса. Возможно после пятницы и результата -12% многим расхотелось уже, но все таки придется проверить на деле поговорку "В одну воронку снаряд два раза не падает", действие стратегии "Черный ящик", и отработку теории вероятностей. Также благоприятный факт по Фриману, что 100% дохода идет инвестору и проверка большим КИ пройдена.
Кстати статистика по Фриману

Профит фактор по валютам:
NZDUSD 2,32
EURUSD 0,15
AUDUSD 0,32
USD CAD 0,00

Поэтому хочется чтобы управляющий услышал нас и торговал только свою пару Новозеландца.

Что нравится лично мне как активному покупателю индексов
1. Индекс получился более агрессивным чем раньше, но и ожидаемая доходность индекса в 1,5 раза выше чем раньше.
2. Возможность инвестировать в Диамондс без Патрика
3. Возможность инвестировать во Фримана с повышенным потенциалом и выйти в случае чего.
4. Все счета кроме Диамонд имеют потенциал дохода выше 2%.
5. TakeFive и MrFreeman не участвуют больше ни в одном индексе. (ПФХ не в счет)

Что мне не нравится:
1. Опасения вызывает MrFreeman снижением торговой дисциплины. Очень уж хочет заработать, поэтому отступает от стратегии.

Мой портфель с учетом индекса Популяр

Последний раз редактировалось coliforn; 25.09.2016 в 16:56.
coliforn вне форума  
Старый 09.10.2016, 13:06
#16
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Автор темы Re: Система Эфина

Хотелось бы свести все в кучу по поводу ОУ и изменений в индексах.

Давайте начнем с самого начала:
1. Прямые инвестиции - простой незамысловатый продукт для ИНВЕСТОРА, имеющий стоп в виде ОУ
2. Индексы - модернизированный продукт ИНВЕСТОРА, имеющий небольшой стоп и тейк. Все остальные параметры индексов значения не имеют, так как в качестве портфельных инвестиций они не годятся из-за хаотичности и безсистемности. Мало кто из инвесторов сможет собрать себе нужный портфель из существующих индексов. Единственный индекс ПФХ еще можно использовать в качестве ориентира доходности памм-системы ПрайветФХ по аналогу мировых индексов типа S&P500, DAX и т.д.

Есть 3 участника в бизнесе - Компания, Управляющий, Инвестор.
Есть доходы и убытки, которые нужно как-то делить.
есть Торговые стратегии и неадекватные действия управляющих
есть манипуляции как от управляющих так и инвесторов (не обязательно плохие, но часто кто-то получает больше, а кто-то меньше)
Все технические моменты может внедрить только Компания

Задача всех заработать деньги, и чем больше, тем лучше.
Представим себе что все 3 участника это одно лицо
Имеем
1. капитал к примеру 16 млн.
2. 200 сделок в неделю
3. среднюю загрузку 50 лот на сделку (все цифры для примера)

Увеличить доходность всех можно увеличив любой из трех параметров:
капитал:
- привлечение новых клиентов
- увеличение оборачиваемости рабочего капитала

кол-во сделок - увеличить нельзя, т.к. зависит от финансовых рынков (внешний фактор)

средняя загрузка
- увеличить риски - могут быть негативные последствия
- увеличить оборачиваемость капитала при тех же рисках

То есть максимальную доходность можно получить увеличив оборачиваемость капитала, а если увеличится доходность, то увеличится и привлекательность ПриватФХ, соответственно придут новые клиенты и таким образом получим рост капитала по экспоненте вверх.

Увеличить оборачиваемость можно уже сейчас за счет Индексов, это одна из функций индексов.
Поэтому если индексы убрать, то компания вернется на первоначальный этап и никакого конкурентного преимущества не будет, а соответственно и роста доходов тоже не будет



Вторая функция индексов это защита инвестора от действий управляющих НЕ ПО СТРАТЕГИИ. Никто ведь не вытаскивал деньги из Отмара на -20%. Приведу простой отзыв индексника, который инвестировал, зная что сделка в просадке "Отмару надо верить, он как слепой конь вытянет".
Поэтому индекс это в первую очередь защита инвестора от нарушения управляющим условий торговой стратегии, так как мы в первую очередь, вкладываем деньги в ТС и в то что автор ТС ее будет соблюдать, а не играть в казино нашими деньгами.

Управляющие выводят свое КУ, оставляя все риски на инвесторов, инвесторы выводят все деньги из неадекватных сделок, оставляю все управляющим. Прямые инвестиции в данном случае находятся между двумя огнями, поэтому на данный момент прямые инвесторы должны особенно тщательно заботится о своих рисках. Если отменить индексы, то автоматически инвесторы потеряют интерес к инвестированию как к доходному инструменту, а управляющие потеряют приличную часть КИ. Не даром многие инвесторы жалуются что их прямые портфели и не вылазили с минусов, и никогда не вылезут пока не будет системы управления рисками учитывающей как интересы управляющего, так и инвестора.


По поводу вопроса как торговать управляющему при такой волотильности капитала:
Стратегия должна соответствовать условиям в индексах
по сути это:
- срок депозита 1 день, если все хорошо и нарушений нет, срок продлевается еще на один день и т.д.
- категорически запрещено нарушать стратегию, Нарушаешь стратегию деньги выводятся.

Да условия жесткие, но они на самом деле помогают дисциплинировать управляющего и действовать по своей ТС.

Старые управляющие уже давно к этому приспособились. Тот же Патрик к примеру вообще перестроил стратегию, и мы уже 2-3 месяца убытков по 7-10% не видим. Разве это плохо? Я уже даже присматриваюсь к инвестициям в этот счет, хотя раньше был настроен против. Профит фактор растет, риски снижены более короткими стопами, особенно это актуально для осеннего волотильного рынка. С другой стороны выходка Смарта2 с загрузкой 15% после 2-3%. Если бы бы совет директоров Инвесторов, который одобрял бы сделки управа, то однозначно приняли бы решение закрыть сделку еще в начале недели возле безубытка, потому что это превышение рисков в 5 раз и выше. Все таки 97% денег в счете инвесторов и мы должны указывать что приемлемо, а что нет.

Новый памм-счет попадающий в индекс должен, во-первых, учитывать что 100% увеличения КИ это капитал индекса, а не заслуги нового памм-счета и нужно пройти какой-то тестовый период чтобы адаптироваться к миграциям капитала, и чтобы индексный капитал привык к поведению нового счета, оценил риски и надежность.
Поэтому расчет загрузки по моему мнению должен быть таким
1. на прямой капитал - исходя из рисков ТС
2. на индексный капитал
- до 1 дня исходя из рисков ТС
- если планируется период сделок дольше, то снижать загрузку пропорционально прогнозному возможному оттоку. Прогнозный отток будет примерно таким: 100% при просадке более 10%, 50% при просадке более 5%, 10-20% при просадке менее 5%

Логично что итоговая доходность в % у счета снизится, НО ДОХОДНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПОВЫСИТСЯ, за счет частичного использования индексного капитала. Никто из индексников не просит показывать сверхдоходность, тем более что все давно привыкли к снижению доходности в 1,5 -2 раза при попадании в индекс, главное сначала прижиться в индексе.

По поводу изменений стопов и тейков до 500 пунктов
Как правильно сказал Игорь бычков, теперь капитал будет выходить в одно мгновение и валить не только счет из которого выведен капитал, но и соседей по индексу срабатывающим ОУ от оттока капитала, даже если управ не торговал или на счете прибыль, что вообще нонсенс.
Также замечу, что теперь управляющим создана иллюзия долгосрочного капитала, что может привести к пересмотру управами контроля рисков в худшую сторону и в итоге получат все убыток по полной программе за счет мгновенного оттока. Причина убытков в первую очередь в сделках, а не в индексах. Опять же если рассматривать всех участников как одно лицо, то одно звено начнет нарушать цельную систему, к которой нужно прийти, чтобы обеспечить максимальную доходность всех.
Второй негативный момент - это снижение оборачиваемости капитала!!! что опять же отдаляет компанию от главной цели. Капитал будет мигрировать не с целью увеличить оборачиваемость, потому что теперь это невозможно, а с целью избежать крупных убытков.

Последний раз редактировалось coliforn; 09.10.2016 в 13:28.
coliforn вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый 09.10.2016, 13:49
#17
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: 127.0.0.1
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.06.2011
Сообщений: 1,799
Благодарностей: 395
КП: 0.198
Re: Система Эфина

Цитата:
Сообщение от coliforn Посмотреть сообщение
Если отменить индексы, то автоматически инвесторы потеряют интерес к инвестированию как к доходному инструменту, а управляющие потеряют приличную часть КИ.
Насмешили, никуда инвестроы не денуться. Тут все завязаны на 1+1 еще ооочень надолго! Поэтому хоть с индексами, хоть без, у ТОП управов КИ нисколько не изменятся.

добавлено через 5 часов 10 минут
Цитата:
Сообщение от coliforn Посмотреть сообщение
Увеличить оборачиваемость можно уже сейчас за счет Индексов, это одна из функций индексов.
Полнейшая ложь! За счет индексов оборачиваемость капитала только падает, по той простой причине, что индексники заходят под уже открытые прибыльные сделки, которые открыты без учета индексного капитала. Многие держат средства на балансе, выжидая 12 часов, чтобы зайти в нужный индекс под профит и сразу выскочить, практически не рискуя.
А эти средства могли быть использованы для открытия этой самой сделки как и других с большей лотностью.
А еще одной из причин, почему все так яростно защищают сл и тп, это то, что они на скайп-чатах зарабатывают за сигналы успешных входов и выходов из индексов!

Последний раз редактировалось UNTRUSTED; 09.10.2016 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
UNTRUSTED вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 09.10.2016, 22:06
#18
Интересующийся
 
Имя: Алекс Дакс
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 12
КП: 0.000
Автор темы Re: Система Эфина

Цитата:
Сообщение от UNTRUSTED Посмотреть сообщение
Насмешили, никуда инвестроы не денуться. Тут все завязаны на 1+1 еще ооочень надолго! Поэтому хоть с индексами, хоть без, у ТОП управов КИ нисколько не изменятся.

добавлено через 5 часов 10 минут

Полнейшая ложь! За счет индексов оборачиваемость капитала только падает, по той простой причине, что индексники заходят под уже открытые прибыльные сделки, которые открыты без учета индексного капитала. Многие держат средства на балансе, выжидая 12 часов, чтобы зайти в нужный индекс под профит и сразу выскочить, практически не рискуя.
А эти средства могли быть использованы для открытия этой самой сделки как и других с большей лотностью.
А еще одной из причин, почему все так яростно защищают сл и тп, это то, что они на скайп-чатах зарабатывают за сигналы успешных входов и выходов из индексов!
Если бы индексы заходили под открытые сделки они бы не выполнили Инвест. активность, а у меня почему-то инвестактивность в 1,2-1,4 раза выше чем портфель, а вы чем оперируете?? Возможно что все кроме меня сидят на заборе и ждут, но это тоже не так и все инвесторы кого я знаю инвестируют от 70 до 100% в индексы сразу. Все давно уже знают расписание и объемы, как инвесторы так и управляющие.
Я так подозреваю что вы явно не инвестор, т.к. риски в который раз с управляющих вешают на инвесторов и все потенциально раздетые до трусов инвесторы радуются, а потом будут ныть про минусовые портфели и как их обманывают.

По 1+1 может вы и правы, любителей казино много. Я рассчитываю что приватФХ возьмется за ум ибо 1-м брокером можно стать внедряя инновационные продукты, а не ломая. Самое первое что нужно сделать компании это заняться системой контроля рисков и управлением ликвидностью. Сделанные изменения говорят о том, что человеки понятия не имеют что это такое. Сейчас безработных банкиров как грязи, взяли бы одного нормального риск-менеджера и он бы все сделал за копеечную зарплату хоть как-то в правильном направлении.

По поводу заработка, я почему-то думал что зарабатывать мозгами не считается позорным. Ну ладно, буду знать.
Доходы от чаты составляют макс 5% в качестве благотворительности повышения финансовой грамотности населения. А бесит меня безграмотность сотрудников брокера №1.

Последний раз редактировалось coliforn; 09.10.2016 в 22:19.
coliforn вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 31.10.2016, 22:46
#19
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 31.10.2016
Сообщений: 6
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Система Эфина

Спасибо будет полезно
rzkiq23 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:54
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Система:Безрисковая система ГАРАНТИРОВАНОГО заработка на Валютный Рынок. Обучение sisi35 Обучение/Продажа торговых систем 21 26.03.2015 14:52
VIP Система Дамирка Системы и стратегии 161 05.12.2011 13:05


Случайные темы
Аватара нет
Capitalegold - capitalegold.com
От Richmond в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
Король облигаций советует вкладывать средства в биткоин
От Denver10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Россия заморозит знаковый проект Путина - газопровод в Китай «Сила Сибири»
От hnn в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
Информпрогресс - informpb.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
.     
Пользователей
394,728
Тем
441,820
Сообщений
10,709,105