частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб. - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,195 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
Старый 04.02.2016, 14:31
#1
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Districkt 52 rus
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 880
Благодарностей: 323
УГ: 0
КП: 0.303
частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Начинающий частный трейдер из Казани в последний торговый день прошлого года умудрился провести сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб, имея на счету всего 5,5 млн руб. и полностью разориться. Как это могло случиться?
В последний торговый день 2015 года, 30 декабря, на валютном рынке российской биржи объем торгов по доллару составил 296 млрд руб., его курс вырос на 1 рубль – до 73,6 рублей. Существенную долю этого оборота обеспечил частный трейдер - менеджер копировального центра из Казани Денис Громов. Начав день с 5,6 млн рублей на своем торговом счете, он умудрился за 4,5 часа провести более 5000 сделок по покупке и продаже валюты на 42 млд рублей.

Правда, итоговый результат оказался плачевным. В результате торгов Громов потерял 15,1 млн рублей, при этом счет его обнулился и он остался должен банку 9,5 млн рублей. Громов до сих пор не понимает толком, что произошло и пытается писать претензии своему брокеру - Альфа-банку и жалобы в ЦБ. Его основной вопрос: как вышло, что брокер дал ему возможность открыть позиции на валютном рынке с тысячекратным плечом.

Начинающий трейдер

38-летний Денис Громов до сентября прошлого года все свои деньги - около 6 млн рублей, доставшиеся по наследству его жене – держал в «Татфондбанке». Выпускник факультета ВМК Казанского университета Громов прикидывал, сколько он мог бы заработать, если бы держал деньги не в рублях, а в долларах. За три месяца прошлого лета – с июня по сентябрь - доллар вырос с 50 до 65 рублей. Громов рассказывает, что примеривался менять валюту в банках, но это было дорого из-за разницы курсов на покупку и продажу. Тогда он узнал, что торговать валютой можно на бирже и открыл брокерский счет.

С сентября по декабрь, рассказывает трейдер, он торговал на валютном рынке инструментом USDRUB_TOM, считающимся основным биржевым инструментом для торговли парой рубль-доллар. По результатам торгов этим инструментом ЦБ устанавливает официальный курс американской валюты. Расчеты по нему происходят на следующий рабочий день: приставка TOM – от tomorrow, завтра. На бирже также торгуется инструмент USDRUB_TOD, расчеты по которому происходят в тот же день (TOD – today).

«У меня было то плюс 1,5 млн, то минус, в результате из 6 млн руб. осталось 5,6 млн рублей, но я вполне мог вернуть потери», - рассказывает Громов.

Заработать на Новый год

В тот предновогодний день Громов увидел, что курс доллара на бирже начал расти, и решил открыть торговый терминал. Он обратил внимание, что доллары с расчетами завтра (USDRUB_TOM) стоят на 20 копеек дороже, чем доллары с расчетами сегодня (USDRUB_TOD). Громов подумал, что увидел прекрасную возможность купить дешево и тут же продать дорого, и на этом заработать. «С учетом комиссии брокера, я считал, что зарабатываю 13 копеек с доллара», - пишет он в своей претензии в «Альфа-банк».

Как следует из брокерского отчета Громова, с 10:27 до 11:05 – то есть за 38 минут он провел около 2650 сделок – покупая доллары с расчетами «сегодня» и продавая с расчетами «завтра». Громов действовал последовательно – имеющейся у него суммы в 5,6 млн рублей – так называемого гарантийного обеспечения - хватало на то, чтобы купить долларов приблизительно на 50 млн рублей и продать на столько же (операции с таким плечом предусмотрены правилами торгов). Его общая позиция по двум инструментам не выходила за эти пределы, но суммы, на которые он продал один инструмент и купил другой, были астрономические. Общий оборот к этому времени составил 23,7 млрд руб. Громов купил долларов по инструменту USDRUB_TOD на 11,8 млрд рублей и на столько же продал по USDRUB_TOM. «Баланс моего счета рос, я был богат и рад этому», - говорит Громов.

И в этот момент раздался звонок – звонил менеджер «Альфа-банка», который подсказал, где в торговом терминале поставить «галочку», чтобы увидеть, сколько денег занял трейдер у брокера на эти сделки, и каковы его убытки. «Там были какие-то огромные суммы, мне объяснили, что проценты по этому кредиту составят десятки миллионов рублей», - рассказывает Громов – «Я очень испугался за свое будущее и спросил, что делать?».

Менеджер предложил сократить количество заемных средств и «продавать в обратку». То есть нужно было также постепенно покупать валюту расчетами «завтра» и продавать – с расчетами «сегодня». Почти 20 минут Громову потребовалось , чтобы осознать, что произошло. За следующие 3,5 часа он провел 2600 сделок на общую сумму 18,4 млрд руб. В 15:00 начались расчеты по сделкам и на счете у Громова оказался убыток в 9,5 млн рублей. «У жены истерика, семья на грани развода, перспективы очень грустные»,- пишет Громов в претензии к Альфа-банку.

Безлимитная торговля

Основная причина произошедшего – в том, как именно «Альфа-банк» устанавливал лимиты на операции по этим двум инструментам. Брокеры могут делать это по-разному.

Например, «Открытие Брокер», «Финам» и БКС устанавливают лимиты на проведение операций на валютном рынке по отдельным инструментам, как это принято на рынке акций. Начальник управления интернет-трейдинга «Открытие Брокер» Александр Дубров говорит, что в своей риск-модели брокер считает USDRUB_TOD и USDRUB_TOM двумя разными инструментами. «Условно как обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка», - объясняет Дубров. Поэтому, такая ситуация в его компании исключена.

«Альфа-банк» действовал по другому – он ставил лимиты операций не по инструментам, а по активу – валюте. «Таких ограничений [отдельно по каждому инструменту] нет. У нас требования выставляются к размеру позиции в долларах, а не к размеру позиции в этих отдельных инструментах. Это соответствует запросу наших клиентов», - ответила пресс-служба «Альфа-банка» в ответ на запрос РБК.

Начальник управления интернет-брокера ФГ БКС Павел Сороковой говорит, что в данной ситуации брокер предоставил возможность работы с полным объединением позиций по TOD и TOM клиенту который не осознавал риски, возникающие из-за этого. «На наш взгляд предоставление такой возможности непрофессиональным трейдерам несет огромный риск», - считает он.

«Альфа-банк» заявил, что правила риск-менеджмента нарушены не были. «Брокер действует соответствии с нормами законов, правилами биржи и общепринятыми рыночными практиками в области риск-менеджмента», - сообщила пресс-служба банка.

Ошибки трейдера

Кроме того, Громов не учел, что играть на разнице в ценах между двумя инструментами по доллару может быть экономически нецелесообразно. «USDRUB_TOM всегда дороже USDRUB_TOD на несколько копеек. Это происходит, потому что расчеты первому инструменту происходят на день позже, чем по второму. Разница равна стоимости заемных средств на один банковский день» - говорит портфельный управляющий АО «Финам» Александр Дорофеев.

В случае с Громовым расчеты по сделкам с USDRUB_TOM в последний торговый день перед длительными каникулами должны были происходить в первый рабочий день нового года - 11 января. Таким образом, он занимал огромные средства на 12 дней. С этим, кстати, и была связана большая разница в стоимости инструментов TOD и ТОМ.

«Клиент не учел стоимость арбитражной торговли, не оценил, что перенос маржинальной позиции связан с расходом в размере стоимости ее фондирования» - говорит пресс-служба Альфа-банка. Судя по отчету брокера, Громову не удалось полностью избавиться от заемных средств – осталось 2,7 млрд рублей. И его позиция была перенесена на 11 января. Плата за кредит составила 8,9 млн руб.

Еще 5,6 млн рублей составили комиссии брокера за сделки на миллиарды рублей. Остальные убытки из 15 млн руб. пришлись на результат от 5000 сделок. «Трейдер не учел стоимости заемных средств и издержек по переносу позиции» - подтверждает Дорофеев.

Убытки могли быть и больше, считает Альфа-банк: сотрудник брокера позвонил клиенту, чтобы предотвратить еще большие убытки, в два раза снизил комиссии за брокерские услуги, а также стоимость переноса позиции, согласовав с казначейством банка минимально-возможную ставку – 10,05% годовых. «Брокер сделал все возможное, чтобы минимизировать потери клиента», - сказано в сообщении пресс-службы банка.

Денег нет

Владимир Яровой директор департамента валютного рынка Московской биржи не смог припомнить подобных историй. По его словам, биржа не видит операций отдельных клиентов на валютном рынке, а лимиты по инструментам относятся к компетенции брокеров. По словам Ярового, эта ситуация не могла повлиять на курс доллара, поскольку клиент одновременно покупал и продавал валюту, только с разными датами расчетов.

Альфа-банк рекомендует трейдерам следить за своими позициями в торговом терминале, и рассматривает возможность полностью ограничить сделки по валюте с расчетами «сегодня» 29 апреля, в последний день торгов перед майскими праздниками – это позволит избежать подобных историй в будущем. «В дальнейшем мы планируем внедрить технологию, которая будет оценивать стоимость будущих переносов позиций и уменьшать на эту сумму стоимость портфеля клиента», - сказано в комментарии пресс-службы.

Громов ищет юристов и думает, что ему придется, так или иначе, встретиться с Альфа-банком в суде. Он говорит, что денег у него нет, требует от банка пояснений в письменном виде и оригиналы брокерских отчетов. «Я прихожу к выводу, что такой ситуации в принципе не могло быть. Имея 5,6 млн руб. я, благодаря вашей системе, умудрился купить $162,8 млн, потерять все свои деньги и залезть в долг на 9,5 млн руб. При этом я физически у банка не получил ни копейки», - сказано в претензии Громова в «Альфа-банк».

источник
Save83 вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
Funy-Maker (20.02.2016), Shurupov (04.02.2016), сфинкс (05.02.2016)
Старый 04.02.2016, 14:48
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.07.2014
Сообщений: 792
Благодарностей: 234
УГ: 0
КП: 0.316
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Так и не понял, как имея 5,6 млн. он умудрился провести сделок на 42 млрд. И уйти при этом в минус на 9,5 млн.
Deverolenk вне форума  
Старый 04.02.2016, 14:52
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 293
Благодарностей: 53
УГ: 0
КП: 0.109
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
Так и не понял, как имея 5,6 млн. он умудрился провести сделок на 42 млрд. И уйти при этом в минус на 9,5 млн.
И я чего-то не понял! Но факт остается фактом
san916 вне форума  
Старый 04.02.2016, 14:59
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: РФ
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 09.06.2014
Сообщений: 524
Благодарностей: 363
УГ: 0
КП: 0.615
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Перед тем арбитражить TOM и TOD горе-трейдеру стоило бы задаться вопросом "в чём подвох" и откуда берётся такая разница между этими инструментами.
Shurupov вне форума  
Старый 04.02.2016, 15:55
#5
Профессионал
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Districkt 52 rus
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 880
Благодарностей: 323
УГ: 0
КП: 0.303
Автор темы Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Цитата:
Сообщение от Deverolenk Посмотреть сообщение
Так и не понял, как имея 5,6 млн. он умудрился провести сделок на 42 млрд. И уйти при этом в минус на 9,5 млн.
Он покупал tod и продавал tom,позиция получилась практически риск-нейтральная и риск модуль брокера закладывал на неё минимальный риск, и поэтому продолжал давать деньги,не считая плату за плечо и своп.А когда 12 января торги по tod открылись его и пересчитали и получилось -9,5млн.р. (
Save83 вне форума  
Старый 04.02.2016, 16:07
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 294
Благодарностей: 208
УГ: 0
КП: 0.333
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Просто красавчик
SolnsaLuchik вне форума  
Старый 04.02.2016, 16:15
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 293
Благодарностей: 53
УГ: 0
КП: 0.109
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Цитата:
Сообщение от SolnsaLuchik Посмотреть сообщение
Просто красавчик
Красавчик то красавчик, а 9,5 млн нужно отдавать!
san916 вне форума  
Старый 04.02.2016, 16:30
#8
Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: г.Ровно
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 1,988
Благодарностей: 765
УГ: 0
КП: 0.183
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Волосы наверное на всех местах порвал.
Croshuk вне форума  
Старый 04.02.2016, 16:35
#9
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 293
Благодарностей: 53
УГ: 0
КП: 0.109
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Цитата:
Сообщение от Croshuk Посмотреть сообщение
Волосы наверное на всех местах порвал.
фотку видел. Седых волос явно прибавилось)
san916 вне форума  
Старый 04.02.2016, 16:37
#10
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 17,482
Благодарностей: 8,995
УГ: 2
КП: 0.256
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Мораль - весь форекс лохотрон!
__________________

Ушёл из хайпов. Пою песни.
muzprofi вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
Bari Ken (05.02.2016), sum iskorka (05.02.2016), сфинкс (05.02.2016)
Старый 04.02.2016, 16:38
#11
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 1,662
Благодарностей: 580
УГ: 2
КП: 0.316
подарки
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

не хило так влетел. хотя может и отсудить что-то удастся.
BigBoi вне форума  
Старый 04.02.2016, 17:11
#12
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 293
Благодарностей: 53
УГ: 0
КП: 0.109
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Цитата:
Сообщение от muzprofi Посмотреть сообщение
Мораль - весь форекс лохотрон!
Не, вряд ли! Так говорят те, кто там все сливает! Те, кто зарабатывает там хорошие деньги - они молчат и ничего не скажут!

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от BigBoi Посмотреть сообщение
не хило так влетел. хотя может и отсудить что-то удастся.
Да, возможно что и удастся, но сколько нервов времени уйдет! А альфа-банк не считает себя виновником.

Последний раз редактировалось san916; 04.02.2016 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
san916 вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Bari Ken (05.02.2016), TeslaSoldier (06.02.2016)
Старый 04.02.2016, 18:12
#13
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,409
Благодарностей: 1,514
Записей в блоге: 5
УГ: 66
КП: 0.041
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Клоун, имея 6 лямов можно было всю жизнь не работать,
а он профукал все деньги, захотел халявы.))
Зато как бабло отдавать сразу визг пошел - денег нет, дайти пояснения в письменном виде, в суд пойду, ну все угодно только бы не отдавать.)))
Room вне форума  
Старый 04.02.2016, 18:41
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 293
Благодарностей: 53
УГ: 0
КП: 0.109
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Цитата:
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
Клоун, имея 6 лямов можно было всю жизнь не работать,
а он профукал все деньги, захотел халявы.))
Зато как бабло отдавать сразу визг пошел - денег нет, дайти пояснения в письменном виде, в суд пойду, ну все угодно только бы не отдавать.)))
Ну всю жизнь не работать это вряд ли) Но в том, что лажанулся - это точно!
san916 вне форума  
Старый 04.02.2016, 18:48
#15
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Сибирский Федеральный Округ, Восточная Сибирь, Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2009
Сообщений: 8,409
Благодарностей: 1,514
Записей в блоге: 5
УГ: 66
КП: 0.041
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Цитата:
Сообщение от san916 Посмотреть сообщение
Ну всю жизнь не работать это вряд ли) Но в том, что лажанулся - это точно!
Допусти 6 миллионов положить под 10% в год.
Это 60 000 в месяц...люди за 8000 работают а тут пришел в банк и получил деньги...
Room вне форума  
Старый 04.02.2016, 18:58
#16
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 6,259
Благодарностей: 8,837
УГ: 0
КП: 0.212
подарки
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Бизнес по русски. Не дать не взять.
axiomist вне форума  
Старый 04.02.2016, 19:13
#17
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.01.2016
Сообщений: 293
Благодарностей: 53
УГ: 0
КП: 0.109
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Цитата:
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
Допусти 6 миллионов положить под 10% в год.
Это 60 000 в месяц...люди за 8000 работают а тут пришел в банк и получил деньги...
Мало ли с этим банком сегодня или завтра что-то случится, а деньги не вернешь?! Я предпочитаю хранить деньги под матрасом - так надежнее
san916 вне форума  
Старый 05.02.2016, 00:30
#18
Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Кривой Рог
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.06.2015
Сообщений: 1,890
Благодарностей: 3,269
УГ: 2
КП: 0.135
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

А потом он скаманул, сказав что все деньги слил?
dearox вне форума  
Старый 05.02.2016, 04:09
#19
bpr
Специалист
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.04.2014
Сообщений: 609
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.167
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Цитата:
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
Зато как бабло отдавать сразу визг пошел - денег нет, дайти пояснения в письменном виде, в суд пойду, ну все угодно только бы не отдавать.)))
еще и 42 ярда в суде от банка требовать начнет)
bpr вне форума  
Старый 05.02.2016, 08:54
#20
Профессионал
 
Имя: Вадим
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.05.2007
Сообщений: 1,433
Благодарностей: 298
УГ: 0
КП: 0.175
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: частный трейдер наторговал валютой на 42 млрд руб.

Цитата:
Сообщение от muzprofi Посмотреть сообщение
Мораль - весь форекс лохотрон!
Ок, наглядный и поучительный урок для начинающих трейдеров)
__________________

Заработай своими руками
=Ищу спонсора для издания книги: "Атлантида XXI века"=.
Bari Ken вне форума  
Сказали спасибо:
сфинкс (05.02.2016)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уволенный из-за отмывания $6 млрд трейдер подал в суд на Deutsche Bank Globomen Новости в мире финансов и инвестиций 2 08.10.2015 20:37
Богатый трейдер, придирчивый трейдер RichShelest Инвестирование в фондовый рынок 17 13.09.2015 18:07
Частный трейдер ищет крупных инвесторов для ДУ abama Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 3 29.06.2015 23:47
Самый успешный в мире трейдер заработал $2 млрд за год mysilver Инвестирование в фондовый рынок 110 28.02.2015 23:18


Случайные темы
Аватар Pro-Hyip
Green Star inv - greenstarinv.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tuz2012
BFB Trader - bfb-trader.org
От tuz2012 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар geolog
Прогнозы по Таблице на Баскетбол!
От geolog в разделе «Системы и стратегии»
Аватар NETWEB-monitor
Spaceminers.ru - Spaceminers
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар leovit
Украинцев хотят заставить декларировать доходы и расходы
От leovit в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Denver10
Нацбанк включил печатный станок, чтобы были пенсии и зарплаты
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
435,195
Тем
505,080
Сообщений
12,680,948

mmgp.telegram