Что должен знать трейдер об объемах? - Инвестирование в фондовый рынок | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,562 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Результаты опроса: Учитываете ли вы объемы при техническом анализе акций?
Да 1 25.00%
Нет 3 75.00%
Не всегда 0 0%
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:52
Старый 30.11.2015, 16:28
#1
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар VictorSamus
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 6,664
Благодарностей: 2,056
Записей в блоге: 16
УГ: 5
Записей в CT-блоге: 48
Подписок CT: 9
КП: 0.268
подарки
награды Манимейкер 
Что должен знать трейдер об объемах?


Здравствуйте уважаемые пользователи, продолжая цикл статей по фондовому рынку, сегодня хотелось поговорить об объемах. Это очень важно и чем быстрее вы начнете понимать их, тем будет лучше. Большое количестве дейтрейдеров вообще не понимают объемов и часто не вовремя заходят в позиции. Казалось бы, там больше немного, тут появился объем, может кто-то купил или продал, но все намного сложнее. Поэтому для дальнейшей работы и понимая моих обзоров, которые будут публиковаться каждые выходные, статей и других материалов я ознакомлю с базовым пониманием объемов.

Важно учитывать тот фактор, что я также не могу всего знать, но то, что знаю - доступно опишу и предоставлю свои примеры. Наверняка, у своей карьере трейдера вы уже сталкивались с подобными ситуациями и после прочтения вам будет вдвойне интересно сравнить мои комментарии с тем, как вы поступили. Если у вас были какие-то необычные ситуации, а еще, если остался скриншот - смело публикуйте в комментариях, постараюсь дать конструктивный ответ. Хотелось еще добавить одну важную вещь, перед тем, как приступить к основной части. Я всегда обращаю внимание на аномальный объем, на большие принты ленты, но я не могу точно знать, какой спрос/предложение будет через 5 минут. Это только маленькая подсказка, которая может помочь решить общую задачу, но использовать ее как ключ не стоит.

Как я слежу за объемами?

Пользуюсь бесплатной версией программы thinkorswim для просмотра графиков во время торговли. На рабочем компьютере я использую такие таймфреймы: 1, 5, 15 минут, а также дневной график. На 5 минутке у меня стоит простая скользящая средняя для объемов, которая помогает мне смотреть за состоянием объемов в последние 10 дней. Добавить ее можно с помощью простых команд: Stadies->Add Study-> Moving Averages->SimpleMovingAvg. После этого у вас на графике должна появиться простая линия голубым цветом, для ее дальнейшей настройки необходимо двойным щелчком левой кнопки мыши нажать ее. Параметры задавайте аналогичные, как на прикрепленном изображении ниже:


А сама линия выгладит так:


Движение цены нужно всегда рассматривать совместно с объемом. Не смотря на то, что цена опережает объем, но она является прямым индикатором состояния объема. Есть спрос - цена растет, есть предложения - цена падает. Если вы не успели попасть в движение, ожидайте его разворота, на которое обязательно укажут объемы. Также, нужно брать во внимание небольшое количество объемов, что говорит о недостаточном количестве игроков. Не смотря на это, акция может показывать хорошие движения, поэтому нужно более детально углубляться в понятие небольшие объемы. Объемы сравниваются на протяжении торговли в последние дней, а также на дневном графике и более меньших таймфреймах.

На дневном графике отлично видно сильные уровни поддержки/сопротивления, по появлению объемов при подходе к ним. На 15-минутке можно увидеть сколько акций в среднем торговалось в прошлые дни, был какой-то аномальный объем утром, есть ли на акцию дополнительный интерес в связи с выходом новости или отчета. Предоставлю пример на акции The Coca-Cola Co(KO) на дневном графике, который показывает грамотную покупку акций Баффетом. Внимательно посмотрите как повышаются объемы возле уровня 38 и все, что ниже очень быстро покупается и в больших количествах, аналогично происходит и при втором подходе через месяц, опять уровень 38, опять объемы и акция идет от сильного уровня поддержки вверх:


Какие варианты могут быть:

Цена - растет, объемы - растут, рынок за покупателями

Если мы говорим о постоянном увеличении объемов и одновременном росте цены, это хороший признак сильного тренда. С каждым центом желающих купить акцию становиться все больше и больше, но чем выше человек покупает, тем больше он подвергается риску попасть на откат или вовсе на разворот. Для нас это потенциальные игроки, которые первыми будут крыть свои позиции, продавая акции и создавая движение вниз.

Я люблю торговать развороты и поэтому, стараюсь заходить на разворотных точках с большим потенциалом и небольшим риском. Очень редко пытаюсь заходить по тренду, в лучших случаях, получается закрыть в ноль или в небольшой плюс. Поэтому если надеемся на разворот, ищем чрезмерное увеличение объемов на небольших свечах. Это говорит о появлении продавцов, которые могут взять инициативу как минимум на откат, а то и на разворот движения до конца дня.


Цена - падает, объемы - падают, рынок за покупателями

Продавцы постепенно отходят, постепенно заканчивается паника и покупатели пытаются взять инициативу под свой контроль. Уменьшение объема говорит о том, что продавцы не хотят продавать в этом ценовом диапазоне и готовы ждать лучшей цены для них. Очень часто при инициативе продавцов объемы увеличиваются в средине движения.

Мы никогда не можем знать, сколько акций еще осталось у покупателя или продавца в текущий момент, но мы должны фокусировать внимание на чрезмерном высоком объеме. Если вы продаете акцию большим лотом, после чрезмерного увеличения объема можно часть позиции закрыть и посмотреть, что будет происходить дальше. Если тенденция и дальше продолжиться можно добавить закрытую часть ранее и продолжать следить за движением.


Цена - растет, объемы - падают, рынок за продавцами

Уменьшение объемов говорит о нерешительном состоянии всех участников рынка. Это первый звоночек того, что скоро может начаться разворот. При снижении объема происходит снижение ликвидности, что может привести к наличии спреда, медленном движении и других непонятных вещей. Я стараюсь не брать в таких моментах, жду кульминацию, которая может быть, как с увеличением объемов, так и с развитием нового движения.

Я расцениваю это, как снижения спроса, которое говорит о слишком высокой цене. Обычно в таких ситуациях цена начинает падать, но с небольшими откатами. Тогда я определяю силы быков и медведей по типу первого отката, после пробития тренда. Если откат небольшой и акцию постоянно сгоняют вниз (сверху тени над свечей), то после отката беру небольшую позицию, с дальнейшим добавлением и стопом за предыдущий откат.


Цена - падает, объемы - растут, рынок за продавцами

Аналогичная ситуация, как в первом случае, только наоборот. Когда продавцы преобладают, акция постепенно падает с плавным увеличением объема. Иногда происходит нечто и скачки объемов просто колоссальные, объясню почему. Все инвесторы, фонды как правило рассматривают акции на рост (покупают), но после плохого отчета их всех настигает паника и человеческий фактор не позволяет объективно оценивать ситуацию. Они выходят с позиции быстро, тем самым «загоняют» цену в максимально низки диапазон.

Поэтому, фактор плавности он относительный. В каждой акции ситуация может происходит индивидуально. Бывают моменты, когда кто-то начинает крыть часть своих позиций и создается картинка разворота. Как следствие, не стоит в этом случае полагаться только на объем, а нужно искать подтверждение следующих продаж с помощью других сигналов (время, уровни, ситуация в ленте, общее состояние рынка).

Выводы

С этой статья важно уяснить, что объем является важным индикатором отображения уверенности действий игроков. При постепенном увеличении объемов нужно оставаться и высиживать позицию, но когда происходит большой всплеск - нужно часто позиции закрывать и дальше наблюдать за продолжением движения. Если происходит колоссальное снижение объемов, не нужно спешить, расценивайте это как неуверенность всех игроков. Объем является вспомогательным фактором для принятия решения по входу или выходу из позиции, но не стоит на него полагаться, как на один и ключевой фактор. И напоследок помните, что хороший трейд придет к вам сам. Задавайте вопросы, добавляйте свою информацию мне будет интересно обсуждать это с вами.

------------------------
Автор: ViсtorSamus
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________

Вклады с MONHYIP широкий выбор проектов и высокий рефбек!
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$

Последний раз редактировалось Klyck; 11.01.2016 в 20:55.
VictorSamus вне форума  
Сказали спасибо 4 раз(а):
Denver10 (07.01.2016), kobilnyk (28.12.2015), vtikov (30.11.2015), Андрей45 (01.12.2015)
Старый 30.11.2015, 21:36
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 521
Благодарностей: 207
УГ: 0
КП: 0.374
Re: Что должен знать трейдер об объемах?

Цитата:
Сообщение от VictorSamus Посмотреть сообщение
простая скользящая средняя для объемов
Простую скользящую среднюю можно накинуть на объём, только если в Chart Settings - General стоит галка Overlap volume и для Equities поставлена галка Show volume subgraph. Но тогда объём будет прямо с графиком цены. Что далеко не всегда удобно.

Чтобы иметь возможность вывести объём в отдельном графике (ниже графика цены) в TOS в разделе Studies предусмотрен VolumeAvg со встроенной функцией среднего значения.
red vzx вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
kobilnyk (28.12.2015), VictorSamus (30.11.2015)
Старый 30.11.2015, 22:30
#3
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар VictorSamus
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 6,664
Благодарностей: 2,056
Записей в блоге: 16
УГ: 5
Записей в CT-блоге: 48
Подписок CT: 9
КП: 0.268
подарки
награды Манимейкер 
Автор темы Re: Что должен знать трейдер об объемах?

Цитата:
Сообщение от red vzx Посмотреть сообщение
Простую скользящую среднюю можно накинуть на объём, только если в Chart Settings - General стоит галка Overlap volume и для Equities поставлена галка Show volume subgraph. Но тогда объём будет прямо с графиком цены. Что далеко не всегда удобно.

Чтобы иметь возможность вывести объём в отдельном графике (ниже графика цены) в TOS в разделе Studies предусмотрен VolumeAvg со встроенной функцией среднего значения.
Я использую, так как мне удобно. Спасибо за подсказку, надеюсь пользователи смогут оценить практическую пользу вашего пожелания.
__________________

Вклады с MONHYIP широкий выбор проектов и высокий рефбек!
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
VictorSamus вне форума  
Старый 07.01.2016, 20:48
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,865
Благодарностей: 1,659
УГ: 592
КП: 0.149
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Что должен знать трейдер об объемах?

Цитата:
Сообщение от VictorSamus Посмотреть сообщение
Задавайте вопросы
Подскажите пжл, у Вас получается прибыльно торговать используя эту информацию? Если да, то покажите отчет.
Заранее спасибо.
С ув.
Denver10 вне форума  
Старый 07.01.2016, 21:26
#5
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар VictorSamus
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 6,664
Благодарностей: 2,056
Записей в блоге: 16
УГ: 5
Записей в CT-блоге: 48
Подписок CT: 9
КП: 0.268
подарки
награды Манимейкер 
Автор темы Re: Что должен знать трейдер об объемах?

Denver10, спасибо за проявленный интерес. Информации много, объемы вспомогательный фактор, который помогает при анализе. Используется очень много чего, что нельзя написать и в 50 статьях, это как профессия.

Насчет торговли, пока не буду ничего говорить раньше времени. Скажу одно - получается, но не всегда стабильно. Отчеты пока показывать не буду, скоро будет блог - там возможно и буду показывать свои результаты. Сейчас, это не имеет смысла.
__________________

Вклады с MONHYIP широкий выбор проектов и высокий рефбек!
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
VictorSamus вне форума  
Сказали спасибо:
Denver10 (08.01.2016)
Старый 14.02.2016, 22:43
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.05.2015
Сообщений: 45
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Что должен знать трейдер об объемах?

не соглашусь с автором, объем это показатель суммы операций и он ни как не показывает, на что нацелен рынок, на покупку или продажу. Поэтому он может быть лищь сигналом, что сейчас цена может начать сильные колебания и все
Zerg2000 вне форума  
Старый 24.02.2016, 22:44
#7
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: СНГ
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 3,990
Благодарностей: 1,714
УГ: 0
КП: 0.233
подарки
Re: Что должен знать трейдер об объемах?

Знать бы еще действительно реальные объемы, а еще там где стопы стоят - только эта инфа, которой брокеры не особо хотят делиться Причем заметьте, если сравнить инфу по количеству открытых позиций, то у двух брокеров она может кардинально отличаться.
Shalom вне форума  
Старый 20.06.2016, 12:19
#8
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 27
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Что должен знать трейдер об объемах?

Цитата:
Сообщение от Shalom Посмотреть сообщение
Знать бы еще действительно реальные объемы,
А это и есть реальные объемы, тут с рынком Форекс не надо сравнивать, все объемы прекрасно видны.
dimzaj вне форума  
Сказали спасибо:
VictorSamus (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 20:39
#9
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар VictorSamus
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 6,664
Благодарностей: 2,056
Записей в блоге: 16
УГ: 5
Записей в CT-блоге: 48
Подписок CT: 9
КП: 0.268
подарки
награды Манимейкер 
Автор темы Re: Что должен знать трейдер об объемах?

Цитата:
Сообщение от Shalom Посмотреть сообщение
Знать бы еще действительно реальные объемы, а еще там где стопы стоят - только эта инфа, которой брокеры не особо хотят делиться Причем заметьте, если сравнить инфу по количеству открытых позиций, то у двух брокеров она может кардинально отличаться.
__________________
Инфу, там где стоят стопы никто не даст. Это может спровоцировать хорошее движение. Инфа по поводу открытых сделок отличается, но для торговли внутри дня, это не существенно.
__________________

Вклады с MONHYIP широкий выбор проектов и высокий рефбек!
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
VictorSamus вне форума  
Старый 20.06.2016, 21:39
#10
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 27
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от VictorSamus Посмотреть сообщение
Инфа по поводу открытых сделок отличается
Это мы сейчас говорим о чем?Если о фонде, то никак не могут быть разные данные об прошедших принтах, и влитом туда объеме! Если о форекс, то тут у каждого ДЦ свои данные
dimzaj вне форума  
Старый 25.06.2016, 13:56
#11
Интересующийся
 
Возраст: 23
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 8
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Что должен знать трейдер об объемах?

а когда будет блог? интересно
Alena Moligina вне форума  
Старый 28.06.2016, 12:57
#12
www.fairmonitor.com
crypto-блогер
 
Аватар VictorSamus
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 6,664
Благодарностей: 2,056
Записей в блоге: 16
УГ: 5
Записей в CT-блоге: 48
Подписок CT: 9
КП: 0.268
подарки
награды Манимейкер 
Автор темы Re: Что должен знать трейдер об объемах?

Цитата:
Сообщение от Alena Moligina Посмотреть сообщение
а когда будет блог? интересно
Наверное не скоро, появились другие обстоятельства и я отошел от торговли.
__________________

Вклады с MONHYIP широкий выбор проектов и высокий рефбек!
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
VictorSamus вне форума  
Ответить
Метки
объем торгов, объемы трейдинг, советы трейдеру, трейдерство, трейдинг, трейдинг советы, фондовый рынок
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:52
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технический анализ. Что должен знать о нем начинающий трейдер. Tr@der Forex: общий форум 4 18.03.2013 18:34


Случайные темы
Аватар Alexsi38
Биткоин-платить или не платить?
От Alexsi38 в разделе «Bitcoin»
Аватар moskva
BitSpark закрывает биткойн-биржу
От moskva в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Drum13
Bank of Cyprus уходит из России
От Drum13 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар leonzevs
Sato-Dice - Sato-Dice.com - Играй или Инвестируй
От leonzevs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Avangardman
Инвестиции в интелектуальную собственность
От Avangardman в разделе «Прочие виды инвестиций»
.     
Пользователей
434,562
Тем
504,186
Сообщений
12,658,525

mmgp.telegram