Управление рисками при ДУ - Доверительное управление | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,348 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждаем все способы доверительного управления. А именно: паевые фонды, общие фонды банковского управления, негосударственные пенсионные фонды, венчурные фонды, управляющие компании
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:38
Старый 29.08.2015, 10:36
#1
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 1,920
Благодарностей: 842
УГ: 0
КП: 0.158
Управление рисками при ДУ

Хочу вынести на обсуждение управление рисками в отдельную тему.
Все понимают, что с рисками нужно что-то делать, причем это куда важнее, чем следить за прибылью. Потерять проще, чем заработать и тем более при потере нужно зарабатывать больше в прогрессии.

У меня получается следующие практические наработки:
- максимальная загрузка счета 60%
- максимальная загрузка счета на 1 инструмент 30%
- максимальная просадка счета -20%
- использование стопов на всех неликвидных инструментах
- прекращение торговли при достижении нормы прибыли в +10%.

Критикуйте, не забывая предложить альтернативу и конструктивное решение.
JenSh вне форума  
Старый 31.08.2015, 23:28
#2
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,684
Благодарностей: 3,049
УГ: 7
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Управление рисками при ДУ

Цитата:
Сообщение от JenSh Посмотреть сообщение
- максимальная загрузка счета 60%
Что конкретно подразумеваем под загрузкой?
Какое при этом плечо?
__________________

Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶
nlobp вне форума  
Старый 01.09.2015, 01:36
#3
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 1,920
Благодарностей: 842
УГ: 0
КП: 0.158
Берем фьючерс на пару Рубль/Доллар. Примерная котировка 66190 руб. Цена ГО 6450 руб. Если поделить одно на другое, то получим размер плеча - 10.
Это значит, что имея на балансе счета 100 000 руб. можно купить под завязку 15 контрактов. Этот объем и считаем за 100%. Соответственно купив 9 контрактов, мы грузим депозит на 60%.
JenSh вне форума  
Старый 01.09.2015, 01:37
#4
Мастер
 
Имя: Ринат
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 2,419
Благодарностей: 1,808
УГ: 5
КП: 0.128
Re: Управление рисками при ДУ

Цитата:
Сообщение от JenSh Посмотреть сообщение
- максимальная загрузка счета 60%
- максимальная загрузка счета на 1 инструмент 30%
С этим несогласен, ничего не даст. На некоторых инструментах ввиду их низкой волатильности и стоимости го, при 60% загрузке не будет ни прибыли, ни убытка, на других инструментах, и 20% хватит чтобы слить счет.


Цитата:
Сообщение от JenSh Посмотреть сообщение
- использование стопов на всех неликвидных инструментах
И в итоге стоп исполниться по хрен знает какой цене, потому что в стакане пусто. Их есть смысл только на ликвиде ставить.


Цитата:
Сообщение от JenSh Посмотреть сообщение
- прекращение торговли при достижении нормы прибыли в +10%.
Несогласен. У трейдера ТС, и в ней не может быть нормы прибыли, есть только два состояния, есть сигнал - в рынке, нет сигнала - в деньгах.

Кроме того неясно откуда норму прибыли брать:
Пример 1. Если трейдер торгует на пробой, с коротким стопом, то долгое время показывает небольшой убыток, затем попадает на тренд и прибыль течет, какой смысл ему по достижении нормы прибыли крыть позицию, ведь неясно как долго будет идти тренд и как долг, и неясно какой продолжительности он будет. Поэтому если закрыть по +10%, то можно потерять прибыль +70%.
Пример 2. Если взять норму прибыли из торговой системы трейдера, то возникает вопрос как высчитывать ее, ведь трейдер торгует по сигналам, а не по месяцам, а месяц это просто период, который характеризует участок его торговли.
Ради пример привожу скрин:

Если мы возьмем норму прибыли из варианта 1 в размере 16%, то видим что упускаем прибыль в +31%.

Кроме того прибыль нельзя ограничивать, поскольку это снижает мат ожидание, которые высчитывается обычно по формуле: Ожидание = (Вероятность прибыли*Среднюю прибыль) – (Вероятность убытка*Средний убыток), снизив прибыль из левой части уравнения, мы рискуем получить отрицательное ожидание.
grinat вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
Dark Stria (01.09.2015), Pankow (01.09.2015), VasyaBlogger (03.09.2015)
Старый 02.09.2015, 10:01
#5
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 1,920
Благодарностей: 842
УГ: 0
КП: 0.158
Автор темы Re: Управление рисками при ДУ

Цитата:
Сообщение от grinat Посмотреть сообщение
С этим несогласен, ничего не даст. На некоторых инструментах ввиду их низкой волатильности и стоимости го, при 60% загрузке не будет ни прибыли, ни убытка, на других инструментах, и 20% хватит чтобы слить счет.
Я здесь подразумеваю ликвидные инструменты: si, rts, eu, ed, lkoh, rosn, sbrf, gazr, br, gold.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от grinat Посмотреть сообщение
- использование стопов на всех неликвидных инструментах
И в итоге стоп исполниться по хрен знает какой цене, потому что в стакане пусто. Их есть смысл только на ликвиде ставить.
Наоборот. Если купить неликвид и не поставить стоп, по при любом умнике, пожелавшим купить его себе на все 100500 денег, график моментально уйдет на "два экрана" вверх. То есть будет абсолютно непредсказуемое движение.

Последний раз редактировалось JenSh; 02.09.2015 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
JenSh вне форума  
Старый 02.09.2015, 16:57
#6
Мастер
 
Имя: Ринат
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 2,419
Благодарностей: 1,808
УГ: 5
КП: 0.128
Re: Управление рисками при ДУ

Цитата:
Сообщение от JenSh Посмотреть сообщение
Наоборот. Если купить неликвид и не поставить стоп, по при любом умнике, пожелавшим купить его себе на все 100500 денег, график моментально уйдет на "два экрана" вверх. То есть будет абсолютно непредсказуемое движение.
График уйдет на два экрана вверх потому что в стакане пусто, поэтому стоп будет исполнен как раз таки тогда, когда цена уйдет на два экрана вверх.

добавлено через 12 минут
Цитата:
Сообщение от JenSh Посмотреть сообщение
Я здесь подразумеваю ликвидные инструменты: si, rts, eu, ed, lkoh, rosn, sbrf, gazr, br, gold.
У них разная ликвидность. То есть вверх-вниз на разную величину ходит.
Вот гипотетический сверх упрощенный пример:
Инструмент А, го=10тыс, стоимость пункта 1руб, ходит на 6тыс спокойно
Инструмент Б, го=10тыс, стоимость пункта 1руб, ходит на 300 пунктов
Депозит 20тыс.
Берем 1 контракт А, и теряем 6тыс рублей. Берем 1 контракт Б, и теряем 300руб. А при этом нагрузка на депо одинаковая и равна 10тыс или 50% от счета.
Поэтому рассуждения о размере нагрузки, это сферическая хрень в вакууме. У трейдера есть риск, который он может себе позволить и исходя из него открывать позицию. То есть если он считает, что в случае неблагоприятного сценария, цена уйдет на 100 пунктов, то и нагрузку должен подобрать такую, чтобы если цена ушла на 100пунктов и убыток был равен например 10%. А если на 500пунктов, то все равно должен подобрать нагрузку чтобы было не больше 10% убытка.

Последний раз редактировалось grinat; 02.09.2015 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
grinat вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Pamminvest-UAE (18.09.2015), VasyaBlogger (03.09.2015)
Старый 17.10.2015, 02:33
#7
Заблокированный
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.10.2015
Сообщений: 49
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Управление рисками при ДУ

Довольно неплохие практические наработки.
Баннер: {{ slide.title }}
ksenyanov87 вне форума  
Старый 18.10.2015, 11:14
#8
Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.05.2014
Сообщений: 1,920
Благодарностей: 842
УГ: 0
КП: 0.158
Автор темы Re: Управление рисками при ДУ

Цитата:
Сообщение от grinat Посмотреть сообщение
График уйдет на два экрана вверх потому что в стакане пусто, поэтому стоп будет исполнен как раз таки тогда, когда цена уйдет на два экрана вверх.
Для торговли лучше использовать ликвидные инструменты. И в основном рынке и в срочном нетрудно их разглядеть.
Посмотрите график GTL - это как раз и есть в моем выражении "график улетел на пару экранов вверх".
JenSh вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:38
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
С какими рисками сопряжена инвестиционная деятельность? shadvolf2 Инвестирование для начинающих 24 15.02.2017 03:01
Куда вложить 20 тыс $, желательно с минимальными рисками sir95 Куда инвестировать деньги 107 21.02.2016 07:37
Управление рисками в инвестициях capitalistas Инвестирование для начинающих 17 04.11.2013 17:11
Инвестомания (006): Инвестирование в ПАММ. Инструменты анализа и управление рисками INVEST01 Интервью 59 02.09.2013 14:58
Советник Hyper EA 2.3. Более 100% в год с рисками всего 5%! Продажа Eforex-trading Программное обеспечение 107 11.02.2013 17:05


Случайные темы
Аватар Mihrutka
В МЭР предлагают ограничить возврат интернет-покупок
От Mihrutka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Андреслав
Кредиторы vs Греция. Переговоры в 14 комиксах
От Андреслав в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ~XG~
Конкурс "Веселый скамопад!" - 3 этап (призовой фонд 100$ от mmgp.ru)
От ~XG~ в разделе «Конкурсы для HYIP инвесторов»
Аватара нет
ПААМ NATALY
От gever37 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Создание сайтов на DLE
От webdiz в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватара нет
блокировка wm
От ask в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
434,348
Тем
503,908
Сообщений
12,650,222

mmgp.telegram