Strategy Store - strategystore.org - страница 2 - Архив | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,994 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
 
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:37
Старый 24.06.2015, 02:18
#21
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.06.2014
Сообщений: 103
Благодарностей: 84
УГ: 1
КП: 0.110
А стоило ли все это городить? (обеспечительные инвестиции, интервалы сделок, эффективность и др. мне неизвестное)

На первый взгляд, любой классический ПАММ сервис даст вам фору, если добавить в него ограничение убытков.
Т.к. у вас от положения стопа зависит объем позиции инвестора, ну а как достоверно известно - от объема зависит потенциальная прибыль.
Т.е. чтобы выполнить ограничения по риску вы теряете часть прибыли.

Тезис: при прочих равных условиях, размер позиции инвестора в ПАММ сервисе будет больше, чем в SS, следовательно на дистанции и прибыль будет больше, а убытки одинаковые.
Больше, так как в ПАММ используется (или будет использоваться) реактиваня модель контроля просадки, а у вас она проактивная.

Исправьте, если ошибаюсь.
Агроном вне форума  
Сказали спасибо:
Candyd (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 02:44
#22
Интересующийся
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Возраст: 58
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 38
Благодарностей: 40
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
А стоило ли все это городить? (обеспечительные инвестиции, интервалы сделок, эффективность и др. мне неизвестное)

На первый взгляд, любой классический ПАММ сервис даст вам фору, если добавить в него ограничение убытков.
Т.к. у вас от положения стопа зависит объем позиции инвестора, ну а как достоверно известно - от объема зависит потенциальная прибыль.
Т.е. чтобы выполнить ограничения по риску вы теряете часть прибыли.

Тезис: при прочих равных условиях, размер позиции инвестора в ПАММ сервисе будет больше, чем в SS, следовательно на дистанции и прибыль будет больше, а убытки одинаковые.
Больше, так как в ПАММ используется (или будет использоваться) реактиваня модель контроля просадки, а у вас она проактивная.

Исправьте, если ошибаюсь.
В ПАММе риски не оганичены ничем. Вкладывая средства, инвестор рискует потерять все на "жахе" и "кочерге". У нас риски строго определены - известно, какое количество денег потеряет инвестор при самом неблагоприятном исходе.
В основу ММ, которая используется в SS, положена математическая модель, частным случаем которой является классическая теория оптимальной фракции Винса. Мы максимизируем прибыль, исходя из заданных рисков. Для каждой стратегии просчитывается оптимальный риск, который и предлагается инвестору. Более того, удается компенсировать "обратный эффект рычага", возникающий в классическом антимартингейловом ММ.
Как вы пишете - от объема зависит потенциальная прибыль - это верно. Но от объема точно также зависит и потенциальный убыток. "Потери" прибыли, которые компенсируются "минимизацией" убытков оправданы. Ведь важно не только много заработать, но более важно - не потерять все.

Цитата:
Тезис: при прочих равных условиях, размер позиции инвестора в ПАММ сервисе будет больше, чем в SS, следовательно на дистанции и прибыль будет больше, а убытки одинаковые.
Этот тезис неверен. Убыток и прибыль связаны нелинейно) - это легко показать и на некоторых стратегиях, представленных в нашем сервисе это видно. При росте "размера позиции" до определенного момента (у Винса это оптимальная фракция) прибыль будет расти, но после превышения оптимального уровня, даже прибыльная стратегия "сваливается" в убыточную.

Если я вас не убедил, то можете зайти сюда http://xerurg.com/ru/category/investor-information. Здесь есть наши статьи, в которых в популярной форме описаны подходы к управлению рисками, использующиеся в нашей платформе. Можете написать мне в личку candyd.viktor@mail.ru или связаться по скайпу candyd632, где мы можем подискутировать, если формат форума вам покажется не удобным.
Ну и важно понимать, что ПАММ-сервис неприемлем в регулируемых юрисдикциях...а наше решение - имеет право на жизнь везде )

Последний раз редактировалось Candyd; 24.06.2015 в 03:35.
Candyd вне форума  
Сказали спасибо 4 раз(а):
Enotus Pamm (24.06.2015), PIRANHAfx (24.06.2015), Strategy Store (24.06.2015), Usa-Today (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 05:05
#23
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.06.2014
Сообщений: 103
Благодарностей: 84
УГ: 1
КП: 0.110
Мой тезис верен, если в ПАММ сервисе есть ограничение убытка.
Сейчас такого ограничения нет, но очень скоро появится. И с того момента мой тезис засияет слепящим светом истинности.

В чем проблема вашего ММ (на мой взкляд, разумеется):
Да, вы рассчитываете оптимальные значения соотношений дохода и риска и т.д. Это похвально. Вопрос "они оптимальны для истории или для текущей торговли?" я тактично опущу.
Далее вы открываете позиции и выставляете стоп-лоссы на основании текущего баланса счета и настроек риска.

Торгуем. Открыты 2 позиции по разным инструментам одинаковым объемом.
По первой позици убыток -49.99%, по второй позиции прибыль +20%.
В вашей системе первая позиция вот-вот закроется по стоп-лосу, зафиксируется убыток, где-то всплакнёт опечаленный инвестор.
В ПАММ убыток по счету равен -29.99%, и если управляющий сочтет необходимым (в условиях текущей рыночной ситуации), он может этим воспользоваться, и не закрывать первую позицию.

И если меня спросят, чему я доверяю больше: расчетам, произведенным на ограниченной выборке, с непонятно как аппроксимированным законом распределения с целью "минимизации" исторических потерь (благородно, но бессмыслено), или управляющему (который нормально справляется, т.к. в других я не инвестирую), то я выберу второе.

В ПАММ вкладывать потенциально выгоднее, если я вас не убедил, то я вас не убедил.
Агроном вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Candyd (24.06.2015), Strategy Store (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 10:04
#24
Интересующийся
 
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 22
Благодарностей: 33
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
Мой тезис верен, если в ПАММ сервисе есть ограничение убытка.
Сейчас такого ограничения нет, но очень скоро появится. И с того момента мой тезис засияет слепящим светом истинности.
Ограничение ограничению рознь. Истинное ограничение убытков, даже нет, ограничение убытков, сияющее слепящим светом истинности, как это сделано в нашей платформе, не накладывает ограничения на прибыль. Это важно.
Можно снижать плечо, например, до 1:10. И, действительно, риски инвесторов будут снижены. Но и доходность будет не высока.
Можно накладывать искусственные ограничения в виде некоторого процента от эквити. Но и тут есть подвох - инвестор зафиксирует убыток и выскочит с ним раньше, в то время как трейдер получил рабочую просадку. Инвестор поставил ограничение в 10%, а трейдер работает с просадками в 15%. Всплакнувший инвестор выскочил с убытком, а трейдер потом заработал +100500%.
Можно накладывать ограничение на самого трейдера, скажем, просадка не более 10% за какой-то период. Это уже ближе, но так же имеет ряд недостатков. ПАММ является единым котлом и расчеты просадки, после которой наступит отключение торговли связаны с происходящими вводами-выводами средств. Но хуже другое. В ПАММах агрессивность задает трейдер. И всегда не угадывает. Инвесторы все разные и если одному инвестору, что бы получить его деньги, надо показать тысячи процентов, то другому надо показать 30% годовых. Как торговать-то? Решение в том, что бы задание агрессивности перенести на сторону инвестора. И если он любит тысячи процентов - он их получает. И если любит доходности в 30% - тоже.
Каждый инвестор в нашей платформе сам задает приемлимые лично для него показатели. В первую очередь это риск на сделку (он же недельный риск). При открытии сделки (торгового интервала в терминологии ПАММ) для каждого инвестора рассчитывается сумма риска. Если инвестор вложил 1000 долларов и поставил недельный риск 10%, то от его инвестиции выделяется 100 долларов. А другой инвестор инвестировал 400 долларов и поставил риск 25%. У него тоже риск 100 долларов в данной сделке. Если трейдер потеряет то, что ему выделили, то первый потеряет 10%, а второй 25%, согласно купленным билетам.
Вот теперь выделенные суммы образуют что-то наподобие ПАММа. Все деньги торгуются синхронно и если прибыль в данном случае 200 долларов, то по 100 долларов прибыли уйдут обоим инвесторам. В итоге доходность сделки для первого инвестора 10%, а для второго 25%.
Одна стратегия на все случаи жизни.
И ограничение убытков здесь не искусственно навязанное, а естественное. Как бы тот же ПАММ, но только на одну сделку.

добавлено через 11 минут
Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
В чем проблема вашего ММ (на мой взкляд, разумеется)
...
Торгуем. Открыты 2 позиции по разным инструментам одинаковым объемом.
По первой позици убыток -49.99%, по второй позиции прибыль +20%.
В предыдущем посте уже упомянул, что внутри сделки трейдер управляет всей суммой риска как ПАММом.
И управляет он в процентных величинах. Т.е. он действительно видит, что по первой позиции у него убыток 49.99%, а по второй 20%. И платформа ему показывает, что текущая прибыль -29.99%.
У трейдера остается еще 70%, которыми он может оперировать.
Инвесторы в это время веселые, счастливые. Ибо они видят только прибыль. Пока идет просадка - она идет внутри сделки. И их это не беспокоит. Они сами задали худший сценарий и к нему готовы. Когда трейдер отобьет просадку (зафиксировал прибыль +40% в нашем примере) - сделка автоматически закроется и прибыль распределится. Прибыль в нашем примере составила 10.01%.

Последний раз редактировалось Strategy Store; 24.06.2015 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Strategy Store вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
Candyd (24.06.2015), Enotus Pamm (24.06.2015), Агроном (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 13:12
#25
Интересующийся
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Возраст: 58
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 38
Благодарностей: 40
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение

Торгуем. Открыты 2 позиции по разным инструментам одинаковым объемом.
По первой позици убыток -49.99%, по второй позиции прибыль +20%.
В вашей системе первая позиция вот-вот закроется по стоп-лосу, зафиксируется убыток, где-то всплакнёт опечаленный инвестор.
В ПАММ убыток по счету равен -29.99%, и если управляющий сочтет необходимым (в условиях текущей рыночной ситуации), он может этим воспользоваться, и не закрывать первую позицию.
Вот с этим не соглашусь. Торговля без стопов и сдвигание стопов в сторону ухудшения - это, на мой взгляд, характеризует отсутствие торговой дисциплины. Да, в вашем примере повезло, но когда-нибудь не повезет, об этом говорит вся практика трейдинга. Стоп выставляется трейдером обдуманно, на основе анализа ситуации и предназначен как раз ограничивать убытки. Если ситуация так уж поменялась в вашем примере, то правильнее трейдеру закрыть позицию и открыть новую, с новыми стопами, которые отражают текущее состояние дел. Потеря спреда - невелика потеря, слив депозита из-за дерганий стопа - это катастрофа.

добавлено через 11 минут
Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
Далее вы открываете позиции и выставляете стоп-лоссы на основании текущего баланса счета и настроек риска.
Мы не выставляем стоп-лоссы на основании баланса и риска. Трейдер выставляет стоп-лоссы на тех уровнях, которые он считает нужным. Система лишь рассчитывает объем лота, который будет торговаться так, чтобы при срабатывании стоп-лосса потери не превысили риск, установленный инвестором.
Пример. Есть 2 инвестора. У одного 1000 долларов, у второго 2000 долларов. Первый установил риск 20%, второй 30%. Это означает, что в следующей сделке у первого будет задействовано 200$, а у второго 600$.
Таким образом, если трейдер откроет позиции на все 100% (а у него есть возможность торговать долями) то лот будет таков, что при срабатывании установленного им стопа на 50 пипсов, или 100 пипсов - неважно, важно, что стоп срабатывает, потери первого инвестора составят 200$ а у второго 600$ - именно так, как они установили....При этом трейдера никто и ничем не ограничивал - он сам выбирал точки входа-выхода, уровни стопов и тейков.
Никакой статистической подгонки чего-либо под что-либо нет) Есть жесткие рамки ограничения убытков, которые совершенно не влияют на торговлю грамотного трейдера.

добавлено через 31 минуту
Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
И если меня спросят, чему я доверяю больше: расчетам, произведенным на ограниченной выборке, с непонятно как аппроксимированным законом распределения с целью "минимизации" исторических потерь (благородно, но бессмыслено), или управляющему (который нормально справляется, т.к. в других я не инвестирую), то я выберу второе.
Мы не утверждаем, что в будeщем повторится история. Мы показываем, что на исторических данных превышение определенных рисков привело бы к потерям, фактически предупреждая инвестора, что чрезмерные риски и агрессивность в любой стратегии опасны. Вот пример одной из стратегий на реале у нас.
http://joxi.ru/wGrqGkaSDlMq2z
мы показываем, как изменялась доходность и просадка по этой стратегии на исторических данных в зависимости от выбранного риcка. Это дополнительная информация для размышления инвестору, какой суммой и ради чего ему стоит рисковать.
А трейдеру все равно - он как торговал, так и торгует. Инвестор же самостоятельно определяет агрессивность своих инвестиций и несет самостоятельно ответственность за свой выбор.
Отслеживая торговлю по выбранной стратегии, инвестор в любой момент может поменять агрессивность своих инвестиций.
С другой стороны, трейдеру нет необходимости создавать 10 паммов с разной агрессивностью, на разные вкусы инвесторов. Одна стратегия привлечет и консерваторов и агрессоров, которые сами определят свое отношение прибыли и риска.
В ПАММах это сделать невозможно. Любое ограничение заденет в том или ином виде торговлю трейдера, а, следовательно, исказит торговую стратегию.

Последний раз редактировалось Candyd; 24.06.2015 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Candyd вне форума  
Сказали спасибо 4 раз(а):
Forexheit (24.06.2015), PIRANHAfx (24.06.2015), Strategy Store (24.06.2015), Агроном (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 16:25
#26
Мастер
 
Аватар PIRANHAfx
 
Пол: Мужской
Возраст: 38
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.03.2014
Сообщений: 4,964
Благодарностей: 2,505
УГ: 3
Записей в FX-блоге: 374
Подписок FX: 12
КП: 0.523
подарки
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
А стоило ли все это городить? (обеспечительные инвестиции, интервалы сделок, эффективность и др. мне неизвестное)
На мой взгляд, то что сделано в данной платформе, это действительно инновация.
Цитата:
На первый взгляд, любой классический ПАММ сервис даст вам фору, если добавить в него ограничение убытков.
Не даст памм фору, так как данная платформа это настоящий менеджерский терминал, и по словам разработчиков на данный момент там настроен далеко не весь функционал, а есть только тот, что пользуется текущим спросом.
Ну и все же ПАММ во многих регулируемых юрисдикциях запрещен, а вот сигнальный сервис можно протащить.
Цитата:
Т.к. у вас от положения стопа зависит объем позиции инвестора, ну а как достоверно известно - от объема зависит потенциальная прибыль.
Т.е. чтобы выполнить ограничения по риску вы теряете часть прибыли.
Это не совсем так, но думается мне Вам ответят специалисты более развернуто.
PIRANHAfx вне форума  
Сказали спасибо:
Candyd (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 16:40
#27
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.06.2014
Сообщений: 103
Благодарностей: 84
УГ: 1
КП: 0.110
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Strategy Store Посмотреть сообщение
Если инвестор вложил 1000 долларов и поставил недельный риск 10%, то от его инвестиции выделяется 100 долларов. А другой инвестор инвестировал 400 долларов и поставил риск 25%. У него тоже риск 100 долларов в данной сделке. Если трейдер потеряет то, что ему выделили, то первый потеряет 10%, а второй 25%, согласно купленным билетам.
Т.е. одно и тоже: либо инвестор вложит 100 USD в памм, либо вложит 1000 USD в SS (+ выставит 10% ограничение).
(Но в ПАММ нет ограничения на минимальный объем позиции, никогда не встает вопрос о том, что инвестору не смогли что-то "скопировать" из-за недостатка средств)

Цитата:
Сообщение от Candyd Посмотреть сообщение
Отслеживая торговлю по выбранной стратегии, инвестор в любой момент может поменять агрессивность своих инвестиций.
То, что вы называете стратегией - это трейдер, у которого может быть есть стратегия.

Как только трейдер изменит/сменит свою стратегию, ваши "оптимальные" риски-доходности теряют всякий смысл (если есть что терять).
Если трейдер нарушает правила своей стратегии(неидеальный трейдер, да, такие бывают), либо не следует ей на 100%, ваши "оптимальные" риски-доходности неоптимальные.
Если трейдер торгует безсистемно, что есть оптимальность?..

Инвестор увеличит агресивность = инвестор закинет больше денег в памм.
Инвестор выставит ограничение по рискам = инвестор закинет в памм только ту сумму, которую готов потерять.

Как мне кажется, вы изобрели велосипед.
Агроном вне форума  
Старый 24.06.2015, 16:58
#28
Интересующийся
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Возраст: 58
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 38
Благодарностей: 40
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
Т.е. одно и тоже: либо инвестор вложит 100 USD в памм, либо вложит 1000 USD в SS (+ выставит 10% ограничение).
(Но в ПАММ нет ограничения на минимальный объем позиции, никогда не встает вопрос о том, что инвестору не смогли что-то "скопировать" из-за недостатка средств)
У нас формируется единый агрегированный ордер по всем инвестициям в отличие от сигнального сервиса. Так что исполнение происходит также как и в ПАММе; у всех одинаковые цены, нет минимального объема позиции. Фактически Сделку можно рассматривать как некий миниПАММ, который юридически законен)

Далее есть ли разница вложения 100$ в ПАММ и 10% риск на 1000$ депозите. Не вдаваясь в тонкости приведу лишь наглядный пример, исходя из ваших условий задачи)
1. Инвестиция в ПАММ - 100, 900 - в "кубышку. Всего 1000 баксов
2. Инвестиция в СС - 1000, риск 10%
Прошла первая сделка. Ее доходность 10%. Что имеем в результате
1. ПАММ - 110 долларов, в кубышке 900 долларов. Всего - 1010.
2. СС - 110 + 900 -всего 1010.
Прошла вторая сделка, для простоты тоже доходность 10%
1. ПАММ 110+10% = 121. В кубышке 900. Всего 1021.
2. СС - 10%(1010) = 101. Доход 10.1. Всего 1020.1.
Видим, что доходность в СС растет медленнее, чем в ПАММе. Однако это есть плата за ограничение риска.
Прошла третья сделка...вау - слив.
1. ПАММ -120 долларов. В кубышке 900 долларов. Всего 900 долларов.
2. СС - 10%(1020.1) = 102.01. Всего остаток 1020.1-102.01 = 917.99.
Из этого простенького примера видно, что в нашем случае, когда приходит убыток, инвестор теряет меньше. Именно об этом мы говорим, что наш риск менеджмент построен, исходя из оптимизации прибыли с учетом минимизации убытков.
Цитата:
Инвестор увеличит агресивность = инвестор закинет больше денег в памм.
Инвестор выставит ограничение по рискам = инвестор закинет в памм только ту сумму, которую готов потерять.

Как мне кажется, вы изобрели велосипед.
Надеюсь, приведенный выше пример снимает знаки равенства в ваших уравнениях)

Последний раз редактировалось Candyd; 24.06.2015 в 17:33.
Candyd вне форума  
Старый 24.06.2015, 16:59
#29
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 36
Благодарностей: 41
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от PIRANHAfx Посмотреть сообщение
На мой взгляд, то что сделано в данной платформе, это действительно инновация.
Спасибо за слово доброе!

Цитата:
Сообщение от PIRANHAfx Посмотреть сообщение
Не даст памм фору, так как данная платформа это настоящий менеджерский терминал
Мы считаем, что наша платформа это еще один виток в развитии индустрии доверительного управления для широких масс как инвесторов, так и управляющих. Если ПАММы были калькой с ПИФов, то в данном случае продукт ближе к проп-трейдингу (proprietary trading). Естественный лимит потерь, заложенный в платформу - недельный. Достигается за счет выделения трейдеру под торговлю суммы только в размере недельного лимита. При этом, остальная часть суммы используется под обеспечение торговли, позволяя снижая риски не снижать доходность. В будущем будут добавлены дополнительные правила риск-менеджмента.

Цитата:
Сообщение от PIRANHAfx Посмотреть сообщение
Ну и все же ПАММ во многих регулируемых юрисдикциях запрещен, а вот сигнальный сервис можно протащить.
Однозначно. Общего котла нет, сделки на все счета попадают независимо. Отключение одного клиента не приводит к искажению результатов у другого. А цены исполнения для всех одинаковы.
ДАО вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Candyd (24.06.2015), PIRANHAfx (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 17:29
#30
Интересующийся
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Возраст: 58
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 38
Благодарностей: 40
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
Как только трейдер изменит/сменит свою стратегию, ваши "оптимальные" риски-доходности теряют всякий смысл (если есть что терять).
Если трейдер нарушает правила своей стратегии(неидеальный трейдер, да, такие бывают), либо не следует ей на 100%, ваши "оптимальные" риски-доходности неоптимальные.
Если трейдер торгует безсистемно, что есть оптимальность?..
В нашей платформе есть достаточно много аналитики (будет еще больше - не все сразу), которая позволяет в большинстве случаев легко определить, что трейдер изменил своей тактике. В этом случае инвестор вправе изменить свою инвестицию или выйти из нее вообще.
От недисциплинированности никто не застрахован. Говорят, что, скажем, Джип - безопасная машина.... Но от того, что некто пьяным въехал на скорости 200км час в бетонную стену и разбился насмерть, Джип не станет менее безопасным. Риски неадекватности существуют всегда - мы же пытаемся минимизировать их влияние на инвестора, защитить его от катастрофических потерь.
Candyd вне форума  
Старый 24.06.2015, 17:41
#31
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.06.2014
Сообщений: 103
Благодарностей: 84
УГ: 1
КП: 0.110
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Candyd Посмотреть сообщение
Далее есть ли разница вложения 100$ в ПАММ и 10% риск на 1000$ депозите.
Согласен.

Согласен, не одно и тоже.

Теперь мой пример.
В памм вложено 1000 (ограничение риска 10%), в CC вложено 1000 (ограничение риска 10%)

1. Инвестиция в ПАММ - 1000, риск 10%. (инвестору гарантируется, что когда доходность опуститься до -10%, его часть сделок в котле автоматически закроется)
2. Инвестиция в СС - 1000, риск 10%.

Прошла первая сделка. Ее доходность 10%. Что имеем в результате
1. ПАММ - прибыль по сделке 100 долларов (т.к. используются все средства), всего - 1100.
2. СС - 110 + 900 - всего 1010.
Прошла вторая сделка, для простоты тоже доходность 10%
1. ПАММ 1100+10% = 1210.
2. СС - 10%(1010) = 101. Доход 10.1. Всего 1020.1.
Видим, что доходность в СС растет медленнее, чем в ПАММе. Однако это есть плата за ограничение риска.
Прошла третья сделка...вау - слив.
1. ПАММ -121 доллар. Всего 1089 долларов.
2. СС - 10%(1020.1) = 102.01. Всего остаток 1020.1-102.1 = 919.90.

Из этого простенького примера видно, что памм + ограничение рисков дает фору СС.
Ваш способ минимизации убытков дорого обходится инвесторам.
Агроном вне форума  
Старый 24.06.2015, 18:32
#32
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 36
Благодарностей: 41
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
Теперь мой пример.
Что бы разобраться с расчетами и понять кто кому дает фору, нужно исходить из одинаковых условий.
Для начала надо разобраться в вопросе риска при достижении некоторого результата.
Если в ПАММе трейдер заработал 5% за определенный срок, это хорошо или плохо? Ну, точно можно сказать, что это лучше, чем если бы он слил 5%. Но каков был риск? Что было бы, если цена пошла в другую сторону? Если, скажем, убытки были бы зафиксированы при достижении 1%, то доход в 5% выглядит весьма неплохо. А если убытки были ограничены 50% или вообще ничего ограничивать не собирались (100%), то 5% дохода выглядят уже не так достойно. Так делается часто, открывается позиция в надежде схватить несколько пипс. Но рынок пошел в другую сторону и закончилось потерей всего депозита. А ведь номер может проходить десятки раз и инвесторы несут и несут деньги пребывая в неведении относительно качества торговли, видя довольно стабильный график доходности.
Как же инвестору определить, где фиксируются убытки? В обычных системах - никак. Обычно, все становится понятным, когда график доходности рисует фигуру "кочерга". Но уже поздно.
Теперь вернемся к предложенной идее ограничивать убытки инвестров заданием максимальной просадки. Предлагается отключить инвестора при его убытке в 10%. Откуда берется это число? Почему не 5%? Или не 15%? Как это стыкуется с торговлей трейдера? Знает ли трейдер, что его инвесторы установили такие уровни отключения? Корректирует ли он свою торговлю? Скажем, трейдер открыл позицию и поставил уровень СЛ за уровнем поддержки. По его расчетам, если сработает стоп, то убыток должен составить 12.5%. А инвесторы все разом отключились непосредственно перед уровнем, где все нормальные люди входят, а не выходят. Зачем они это делают? А кто-то может поставит максимальную просадку 1% и при открытии позиции за счет спреда сразу вылетит с убытком. Что-то тут не так, имхо.
ДАО вне форума  
Сказали спасибо:
Candyd (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 18:41
#33
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.06.2014
Сообщений: 103
Благодарностей: 84
УГ: 1
КП: 0.110
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от ДАО Посмотреть сообщение
Как же инвестору определить, где фиксируются убытки? В обычных системах - никак. Обычно, все становится понятным, когда график доходности рисует фигуру "кочерга". Но уже поздно.
Теперь вернемся к предложенной идее ограничивать убытки инвестров заданием максимальной просадки. Предлагается отключить инвестора при его убытке в 10%. Откуда берется это число? Почему не 5%? Или не 15%? Как это стыкуется с торговлей трейдера? Знает ли трейдер, что его инвесторы установили такие уровни отключения? Корректирует ли он свою торговлю? Скажем, трейдер открыл позицию и поставил уровень СЛ за уровнем поддержки.
Что за казуистика?..
Спросите у управляющего рабочую просадку. Если вам подходит, ставьте ограничение на этом уровне.
Это и есть оптимальное инвестирование.
Агроном вне форума  
Старый 24.06.2015, 18:51
#34
Интересующийся
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Возраст: 58
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 38
Благодарностей: 40
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
Что за казуистика?..
Спросите у управляющего рабочую просадку. Если вам подходит, ставьте ограничение на этом уровне.
Это и есть оптимальное инвестирование.
Ну вашими же аргументами)
Рабочая просадка на истории? Как вы сказали сами - это ни о чем) Это было вчера, а у нас близится завтра....
А если система поменялась? Кто и как об этом скажет?
На форексе риск 100% - это аксиома, посмотрите декларации в Альпари, например, все грамотные люди это понимают....
Ну и есть вера...вера словам - это хорошо. Но есть реальность - а это нечто иное....

добавлено через 6 минут
Понимаете, мы не мешаем торговать трейдеру так, как он это может и как у него получается. Мы ограничиваем риски потерь инвесторов, не искажая результаты торговли трейдера.
Аргумент в вашем стиле: трейдер объявил системную просадку 10%, но..бац...она оказалась 10.0001% - все в пролете, а система торговли вышла из просадки - шоколад тем, кто не поверил трейдеру?....

добавлено через 12 минут
Еще раз подчеркну, что доходность в СС напрямую связана с гарантией защиты инвестора (он сам определяет риски своих инвестиций) без вмешательства в торговлю трейдера и искажения доходности его торговой системы.
Мы представляем объективные данные для инвесторов, предлагая сделать им осознанный выбор для инвестирования с желаемой доходностью и фиксированными рисками.

Последний раз редактировалось Candyd; 24.06.2015 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Candyd вне форума  
Сказали спасибо:
Enotus Pamm (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 19:23
#35
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.06.2014
Сообщений: 103
Благодарностей: 84
УГ: 1
КП: 0.110
Если вы меня сейчас пытаетесь убедить в том, что потерять $80.10 в СС лучше, чем заработать в $89 в ПАММ, то не нужно, спасибо. (цифры из моего примера)

Слепящий свет истины слишком ярок.
Агроном вне форума  
Старый 24.06.2015, 19:29
#36
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 36
Благодарностей: 41
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
Спросите у управляющего рабочую просадку.
На кого может быть рассчитан сервис, в котором инвестору требуется спросить у управляющего рабочую просадку?
Если речь о сервисе для широких масс (я предполагаю, что мы говорим о сервисе, который подойдет не только тем, у кого ПАММы смысл жизни?), то необходимость спрашивать у управляющего рабочую просадку выглядит не фонтан.
Хорошо, допустим, трейдер сказал, что "рабочая просадка 10%". Что из этого следует? Инвесторы будут задавать собственные максимальные просадки в разное время, кто на пике, кто на просадке, кто в лес, кто по дрова и их будет либо выкидывать на донышке, в аккурат перед ростом, либо они будут пересиживать просадки опять же не оптимальным образом.
До оптимального инвестирования тут далековато)

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
Если вы меня сейчас пытаетесь убедить в том, что потерять $80.10 в СС лучше, чем заработать в $89 в ПАММ, то не нужно, спасибо. (цифры из моего примера)

Слепящий свет истины слишком ярок.
Дойдем до цифр, но нужно сначала пояснить как их считать.
Напишу чуть позже.
А пока можно представить в примере, что да, первая сделка на ПАММе в самом деле принесла 10%, но перед этим она уходила в -12%. И да, все инвесторы заработали, кто этого вашего с ограничением в 10%. У него чистый убыток.

Последний раз редактировалось ДАО; 24.06.2015 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
ДАО вне форума  
Сказали спасибо:
Candyd (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 19:33
#37
Интересующийся
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Возраст: 58
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 38
Благодарностей: 40
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Strategy Store - strategystore.org

Родился анекдот (читай - случай из жизни)
Инвестор: Слушай, у тебя какая просадка системная?
Трейдер: 10%
Инвестор: О..тогда я стоп в ПАММе поставлю на 10%, норм будет?
Трейдер: А то) у меня как в банке, все под контролем)
Инвестор: Лады, договорились. Заливаю 10к и ставлю стоп 10%
Трейдер: Ай маладца! Не пожалеешь)
На следующий день...
Инвестор: ЕЕЕЕЕ....у меня стоп срубило, я штуку потерял, а у тебя на графике смотрю профит 20%
Трейдер: Расклад, батенька...волатильность гульнула( На 2 пипса ночью при расширенном спреде цена ушла ниже 10%....Но я пересидел и вот он - профит)
Инвестор: Это у тебя профит, а мне чего? Кто мне штуку вернет?
Трейдер: Извини, браток, расклад....Результаты в прошлом не гарантируют, что так и будет в будущем....Расклад, однако...

добавлено через 27 минут
Бессмысленно препираться, т.к. всегда существуют плюсы и минусы у любой системы.
Мы декларируем:
- легальность,
- простоту,
- надежность,
- прозрачность,
- гарантию защиты средств, определяемую инвестором,
- соответствие результатов на инвест счете результатам, представленным в рейтинге стратегий.
Очевидно, что на коротком промежутке времени система с "жахом" или "мартин" могут дать большую доходность, однако мы не декларируем максимальный доход на инвестиции с неопределенным риском. Мы предлагаем только то, о чем сказано выше)
Можно придумать множество частных случаев, которые будут выглядеть предпочтительнее нашего предложения) на первый взгляд...Но в комплексе, мы уверены, что наше предложение наилучшим образом отражает интересы инвесторов и трейдеров.

Последний раз редактировалось Candyd; 24.06.2015 в 20:02.
Candyd вне форума  
Сказали спасибо:
Usa-Today (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 20:14
#38
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.06.2014
Сообщений: 103
Благодарностей: 84
УГ: 1
КП: 0.110
Re: Strategy Store - strategystore.org

Цитата:
Сообщение от Candyd Посмотреть сообщение
однако мы не декларируем максимальный доход на инвестиции
Ну наконец-то.

Цитата:
Сообщение от Candyd Посмотреть сообщение
Мы декларируем:
- легальность,
- простоту,
- надежность,
- прозрачность,
- гарантию защиты средств, определяемую инвестором,
- соответствие результатов на инвест счете результатам, представленным в рейтинге стратегий.
Да тут все декламируют что только можно, вопрос насколько это соответствует действительности.

Благодарю!
Агроном вне форума  
Сказали спасибо:
Candyd (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 20:14
#39
Интересующийся
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Возраст: 58
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 38
Благодарностей: 40
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Strategy Store - strategystore.org

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Агроном Посмотреть сообщение
Да тут все декламируют что только можно, вопрос насколько это соответствует действительности.

Благодарю!
Опровергайте с аргументами)
Все, что я написал - заложено в нашей платформе.
Ну и цитируйте, пожалуйста, не урывками)))
Цитата:
мы не декларируем максимальный доход на инвестиции с неопределенным риском
Вы чуток обрезали мое утверждение)

Последний раз редактировалось Candyd; 24.06.2015 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
Candyd вне форума  
Старый 24.06.2015, 20:50
#40
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 36
Благодарностей: 41
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Strategy Store - strategystore.org

Просчет в примере связан с нюансами разных способов ограничения убытков.
ПАММ:
Инвестор вложил 1000 и установил ограничение 10% на максимальную просадку.
Трейдер открыл позицию в 10К USD этому инвестору. Как мы знаем из примера, эта сделка принесла ПАММу 10% прибыли. Но тут есть два варианта. Либо эквити инвестора перед этим опустилось ниже 10% и он отключился зафиксировав убыток либо нет. Исходим из позитивного сценария, понимая, что негативный так же может иметь место. Исходя из того, что инвестор выбирал ограничение в 10% не от балды, а спрашивал у трейдера, приходим к тому, что размер стопа позиции при которой сделка должна была закрыться с убытком 10% в районе 100 пипсов.

Аналогичный вариант для Strategy Store:
Трейдеру выделили 10% от 1000 т.е. 100 долларов в качестве риска на сделку. Трейдер (тот же самый) открывает позицию с долей 100% (т.е. рискует всеми выделенными средствами, что соответствует его же риску в ПАММе 10%) и ставит стоп 100 пипсов. Инвестору открывается лот 10К USD (т.к. именно такой должен быть лот что бы при убытке в 100 пипсов потерять 100 доллларов) и он зарабатывает 100 долларов.

Это я привел аналогичные варианты дла обоих сервисов. Т.е. видно, что в Strategy Store как минимум можно получить все тоже самое, что и в ПАММ.

Теперь, что касается различий.
Инвестор в Strategy Store может ставить риск не только 10%. А в диапазоне 5%-50%.
Посчитаем еще два варианта для Strategy Store:
5% риска на сделку
Инвестор инвестирует 1000 долларов с риском 5%. Трейдеру выделяется сумма в 50 долларов. Позиция та же самая, со стопом в 100 пипс -> открывается лот 5K и инвестор зарабатывает 50 долларов.

Аналогично для 50% риска на сделку
Инвестор инвестирует 1000 долларов с риском 50%. Трейдеру выделяется сумма в 500 долларов. Позиция та же самая, со стопом в 100 пипс -> открывается лот 50K и инвестор зарабатывает 500 долларов.

И все это в гармонии со стратегией трейдера.

Теперь рассмотрим вариант, в котором трейдер при тех же самых условиях поставил стоп не 100 пипсов, а 200.

В ПАММ:
Инвестор вложил 1000 и установил ограничение 10% на максимальную просадку.
Трейдер открыл позицию в 10К USD этому инвестору. Как мы знаем из примера, эта сделка принесла ПАММу 10% прибыли. Но тут были два варианта. И на этот раз эквити инвестора опустилось ниже 10% и он отключился зафиксировав убыток. Итог инвестора: -10%. Результат ПАММа: +10%.

Аналогичный вариант для Strategy Store:
Трейдеру выделили 10% от 1000 т.е. 100 долларов в качестве риска на сделку. Трейдер (тот же самый) открывает позицию с долей 100% (т.е. рискует всеми выделенными средствами, что соответствует его же риску в ПАММе 10%) и ставит стоп 200 пипсов. Инвестору открывается лот 5К USD (т.к. именно такой должен быть лот что бы при убытке в 200 пипсов потерять 100 доллларов), происходит движение цены против позиции на 150 пипсов, но теперь это никого не волнует, и в итоге инвестор зарабатывает 100 долларов.
Ну и где слепящий свет истины?
ДАО вне форума  
Сказали спасибо:
Candyd (24.06.2015)
 
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:37
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
finance-strategy.biz - finance-strategy HDS Список проблемных/неактивных/закрытых программ 34 25.03.2014 13:07
Strategy-invest - strategy-invest.com monhyip Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 316 07.11.2013 10:57
New EVO Strategy - newevostrategy.net user_ru Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 80 27.05.2013 11:18
Powerful-Strategy - powerful-strategy.com Mega-Hyip Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 3357 22.10.2011 18:34
TIS 13.0 Strategy Куценко Владимир Программное обеспечение 1 13.09.2008 13:04


Случайные темы
Аватара нет
profitsx.com - profitsx
От matrix7458 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Стартап Barisieur - будильник-кофеварка привлек $170 тыс. и вызвал фурор
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dr.John
Mad Horse
От Dr.John в разделе «Системы и стратегии»
Аватар clipman77
В GNU Project создали биткоин для традиционной экономики
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар onliner-76
Qwetery Solutions - qweterysolutions.com
От onliner-76 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Максимм
В Украине продажи ноутбуков упали на 21%
От Максимм в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,994
Тем
504,817
Сообщений
12,673,827

mmgp.telegram