Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование - Программное обеспечение | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,802 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:11
Старый 15.05.2009, 13:24
#1
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

В связи с частичным переходом на ручную торговлю у меня освободились виртуальные мощностя Теоретически могу зарядить на длительное тестирование одного советника, предположительно, своего, ибо чтобы я поставил чужого, меня надо еще убедить, что это достойный советник.
Теперь, что касается моего советника. В чем собственно сомнения? Кому и зачем это может быть надо?
Для себя я его уже достаточно потестировал и сейчас использую на одном из реальных счетов. Набить 2-месячную статистику для будущей продажи? Не уверен, что этот робот достоин того, чтобы быть проданным, но и дарить я его никому не собираюсь.
Вобщем, робот торгует по мартингейлу подобно Terminator'у и Renovacio. Есть 9 (точнее 10, но одна совсем неудачная) стартегий входа на рынок, далее, советник берет стабильно свои заданные пипсы, а в случае ухода в минус переоткрывается более крупным лотом через каждые X пипсов N раз, далее ждет достижения stop loss или разворота. Многие параметры можно менять.
После того, как открылся K-ый ордер, вместо фиксированного профита срабатывает специальный плавающий трейлинг-стоп, иногда значительно повышающий прибыльность сделок. На последнем ордере срабатывает secure profit при достижении прибыли выше заданного размера.
Стабильно положительного результата мне удалось добиться только на паре USDJPY.
Если кому интересно (может быть потенциальным покупателем), то отписывайтесь здесь - начну выкладывать результаты back-тестов и будем дальше обсуждать целесообразность длительного тестирования на демо-счете.
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось bvn; 15.05.2009 в 13:27.
bvn вне форума  
Старый 15.05.2009, 14:02
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Интернет :)
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.05.2008
Сообщений: 7,601
Благодарностей: 3,144
Записей в блоге: 1
УГ: 2
КП: 0.160
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

какие в общем результаты тестирования? сколько смог взять процентов стабильно?
Prezident вне форума  
Старый 15.05.2009, 14:30
#3
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 615
Благодарностей: 140
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Мартингейл.............. Этим всё сказано. Советник с мартингейлом и даром никому не нужен. Сливатор без вопросов. Да и в сети бесплатно есть знаменитые и качественные советники типа Илана (все сливаторы). Кому они нужны? Разве что на демо поиграть.
Баннер: {{ slide.title }}
Wunner вне форума  
Старый 15.05.2009, 18:06
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 221
Благодарностей: 33
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Цитата:
Сообщение от bvn Посмотреть сообщение
... Не уверен, что этот робот достоин того, чтобы быть проданным...
Если кому интересно (может быть потенциальным покупателем),...
так советник для продажи или все-таки недостоин?
hyip-man вне форума  
Старый 16.05.2009, 01:48
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 04.04.2008
Сообщений: 339
Благодарностей: 29
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Цитата:
Сообщение от Wunner Посмотреть сообщение
Мартингейл.............. Этим всё сказано. Советник с мартингейлом и даром никому не нужен. Сливатор без вопросов. Да и в сети бесплатно есть знаменитые и качественные советники типа Илана (все сливаторы). Кому они нужны? Разве что на демо поиграть.
Не надо так обобщать про всех Иланов.Если руки не из того растут,то любой совтеник можно запоганить
Психолог вне форума  
Старый 16.05.2009, 14:16
#6
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Цитата:
Сообщение от Prezident Посмотреть сообщение
какие в общем результаты тестирования?
Выложу сейчас результаты, а то, правда, какой-то беспредметный разговор выходит...
Цитата:
сколько смог взять процентов стабильно?
По реальному счету судить сложно - там у меня постоянные пертурбации происходят, робота совершенствую и меняю... По тестам, зависит от периода времени... вобщем буду выкладывать - смотри сам

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Wunner Посмотреть сообщение
Мартингейл.............. Этим всё сказано. Советник с мартингейлом и даром никому не нужен. Сливатор без вопросов. Да и в сети бесплатно есть знаменитые и качественные советники типа Илана (все сливаторы). Кому они нужны? Разве что на демо поиграть.
На это уже ответили: если руки не из ****, а точнее голова на плечах имеется, то из мартингейла пользу извлечь можно

добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от hyip-man Посмотреть сообщение
так советник для продажи или все-таки недостоин?
Так я и хочу, чтобы вы мне помогли определиться...
Просто тема пошла не с той стороны, не от советника к тестированию и поиску мощностей, а от освободившихся мощностей к поиску советника для тестирования... Иначе я бы и не поднимал эту тему.

добавлено через 2 часа 31 минуту
Извиняюсь, результаты задерживаются - сгенерил отчет и обратил внимание на один параметр, которому мало значения придавал, сейчас хочу попробовать еще потестировать с разными значениями этого параметра, потом выложу лучший результат...
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось bvn; 16.05.2009 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
bvn вне форума  
Старый 17.05.2009, 16:28
#7
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Н-да, второй раз за собой заметил одну примечательную вещь. Реально трейлинг-стоп никакого повышения прибыльности не дает, по-крайней мере на тестере - он всегда удивительным образом ведет к уменьшению прибыльности. Но как только я перехожу к "полевым" испытаниям, я подсознательно возвращаюсь к режиму работы с включенным трейлингом и как будто забываю о результатах на тестере.
Причина может быть в следующем:
Используя его на нескольких последних в серии ордерах с несколько меньшим профитом, чем начальный я получаю как-бы дополнительное смягчение риска.
1. Просадки случаются реже, что психологически легче переживать.
2. Ситуации с большим количеством ордеров чаще закрываются с плюсом.
3. И наконец, на локальной машине со включенным звуком, мне нравится слышать "трелли стопа" - у меня этот звук стойко ассоциируется с профитом
Вобщем, начинаю выкладывать стейты по разным стратегиям, периодам тестирования и режимам с трейлингом и без.
Баннер: {{ slide.title }}
bvn вне форума  
Старый 17.05.2009, 16:54
#8
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Strategy Tester Report
bvnflatliner
DigitalDealing-Demo (Build 224)

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 10:30 - 2009.05.15 23:45
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Stop=true; Sound=false; StartLot=0.01; Magnifier=2; MaxTrades=7; Pips=18; DeltaPips=1; TakeProfit=20; TrailingStopFrom=8; TrailingStopProfit=15; TrailingStopStart=0; TrailingStopLevel=5; SecureProfit=3; StopLoss=280; Strategy=1; Slippage=2; Magic=777; TestOnPeriod=false;
Баров в истории 234494 Смоделировано тиков 20202436 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 137
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 92066.71 Общая прибыль 225624.39 Общий убыток -133557.68
Прибыльность 1.69 Матожидание выигрыша 1.84
Абсолютная просадка 830.47 Максимальная просадка 4712.97 (5.53%) Относительная просадка 67.29% (2405.41)
Всего сделок 50036 Короткие позиции (% выигравших) 27024 (68.65%) Длинные позиции (% выигравших) 23012 (69.73%)
Прибыльные сделки (% от всех) 34597 (69.14%) Убыточные сделки (% от всех) 15439 (30.86%)
Самая большая прибыльная сделка 428.01 убыточная сделка -1402.26
Средняя прибыльная сделка 6.52 убыточная сделка -8.65
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 31 (69.40) непрерывных проигрышей (убыток) 11 (-2650.41)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 684.51 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -2891.23 (7)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_full_wots.gif
Просмотров: 39
Размер:	9.1 Кб
ID:	4837  
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось bvn; 17.05.2009 в 17:00.
bvn вне форума  
Старый 17.05.2009, 17:04
#9
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Strategy Tester Report
bvnflatliner
DigitalDealing-Demo (Build 224)

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 10:30 - 2009.05.15 23:45
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Stop=true; Sound=false; StartLot=0.01; Magnifier=2; MaxTrades=7; Pips=18; DeltaPips=1; TakeProfit=20; TrailingStopFrom=4; TrailingStopProfit=15; TrailingStopStart=0; TrailingStopLevel=5; SecureProfit=3; StopLoss=280; Strategy=1; Slippage=2; Magic=777; TestOnPeriod=false;
Баров в истории 234494 Смоделировано тиков 20202436 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 137
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 60439.29 Общая прибыль 182780.01 Общий убыток -122340.72
Прибыльность 1.49 Матожидание выигрыша 1.17
Абсолютная просадка 506.37 Максимальная просадка 6488.38 (12.97%) Относительная просадка 40.68% (1024.08)
Всего сделок 51619 Короткие позиции (% выигравших) 27929 (68.47%) Длинные позиции (% выигравших) 23690 (69.49%)
Прибыльные сделки (% от всех) 35585 (68.94%) Убыточные сделки (% от всех) 16034 (31.06%)
Самая большая прибыльная сделка 421.37 убыточная сделка -1413.53
Средняя прибыльная сделка 5.14 убыточная сделка -7.63
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 31 (63.64) непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-2596.52)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 743.44 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -2928.39 (7)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_full_wts.gif
Просмотров: 24
Размер:	8.9 Кб
ID:	4838  
Баннер: {{ slide.title }}
bvn вне форума  
Старый 17.05.2009, 18:03
#10
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Strategy Tester Report
bvnflatliner
DigitalDealing-Demo (Build 224)

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 10:30 - 2009.05.15 23:45 (реально использовался период 2006-2008)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Stop=true; Sound=false; StartLot=0.01; Magnifier=2; MaxTrades=7; Pips=18; DeltaPips=1; TakeProfit=20; TrailingStopFrom=8; TrailingStopProfit=15; TrailingStopStart=0; TrailingStopLevel=5; SecureProfit=3; StopLoss=280; Strategy=1; Slippage=2; Magic=777; TestOnPeriod=true;
Баров в истории 234494 Смоделировано тиков 20202436 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 137
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 37463.28 Общая прибыль 75495.88 Общий убыток -38032.59
Прибыльность 1.99 Матожидание выигрыша 2.39
Абсолютная просадка 88.13 Максимальная просадка 4712.97 (13.91%) Относительная просадка 25.56% (843.55)
Всего сделок 15645 Короткие позиции (% выигравших) 8940 (66.11%) Длинные позиции (% выигравших) 6705 (67.01%)
Прибыльные сделки (% от всех) 10403 (66.49%) Убыточные сделки (% от всех) 5242 (33.51%)
Самая большая прибыльная сделка 265.44 убыточная сделка -1348.04
Средняя прибыльная сделка 7.26 убыточная сделка -7.26
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 28 (99.18) непрерывных проигрышей (убыток) 11 (-2650.41)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 447.93 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -2779.40 (7)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_part_wots.gif
Просмотров: 25
Размер:	9.2 Кб
ID:	4839  
Баннер: {{ slide.title }}
bvn вне форума  
Старый 17.05.2009, 18:50
#11
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Дальше я думаю нет смысла выкладывать такие подробные результаты, стейтменты со всеми операциями у меня не поместились в допустимый размер, поэтому если кому-то очень интересно будет - говорите, залью на депозит.
Выложу еще несколько результатов по другим стратегиям, которые на мой взгляд заслуживают внимания.
Баннер: {{ slide.title }}
bvn вне форума  
Старый 17.05.2009, 22:01
#12
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 04.04.2008
Сообщений: 339
Благодарностей: 29
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Цитата:
Сообщение от bvn Посмотреть сообщение
Дальше я думаю нет смысла выкладывать такие подробные результаты, стейтменты со всеми операциями у меня не поместились в допустимый размер, поэтому если кому-то очень интересно будет - говорите, залью на депозит.
Выложу еще несколько результатов по другим стратегиям, которые на мой взгляд заслуживают внимания.
Вы его тестили на демо счете,попробуйте прогнать тестером на реальном счете.
Результаты могут окзаться другими,как это было у меня однажды
Психолог вне форума  
Старый 17.05.2009, 23:32
#13
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Цитата:
Сообщение от Психолог Посмотреть сообщение
Вы его тестили на демо счете,попробуйте прогнать тестером на реальном счете.
Результаты могут окзаться другими,как это было у меня однажды
Я его тестил на тестере... Как можно прогнать тестером на реальном счете хотелось бы узнать подробнее...
А вопрос сейчас как раз и ставится о том, есть ли смысл устраивать публичные форвард-тесты на демо-счете. Я в принципе его использую уже на своем реал-счете, но во-первых срок не велик, а во-вторых я часто вмешиваюсь в работу робота, поэтому показывать этот счет, как следствие торговли роботом, я не планирую, а завести новый - пока нет свободных денег. Хотя я почему-то уверен, что разницы между демо-счетом и реальным центовым счетом в ДЦ нет никакой. Ничего не могу сказать о крупных брокерах - не имел опыта.
Баннер: {{ slide.title }}
bvn вне форума  
Старый 17.05.2009, 23:42
#14
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Вот еще интересный вариант:

Strategy Tester Report
bvnflatliner
DigitalDealing-Demo (Build 224)

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 10:30 - 2009.05.15 23:45
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Stop=true; Sound=false; StartLot=0.01; Magnifier=2; MaxTrades=7; Pips=18; DeltaPips=1; TakeProfit=20; TrailingStopFrom=8; TrailingStopProfit=15; TrailingStopStart=0; TrailingStopLevel=5; SecureProfit=3; StopLoss=280; Strategy=2; Slippage=2; Magic=777; TestOnPeriod=false;
Баров в истории 234494 Смоделировано тиков 20202436 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 137
Начальный депозит 2000.00
Чистая прибыль 99914.22 Общая прибыль 229730.99 Общий убыток -129816.78
Прибыльность 1.77 Матожидание выигрыша 2.00
Абсолютная просадка 178.93 Максимальная просадка 8563.91 (10.80%) Относительная просадка 44.07% (1639.40)
Всего сделок 49918 Короткие позиции (% выигравших) 27456 (68.03%) Длинные позиции (% выигравших) 22462 (69.54%)
Прибыльные сделки (% от всех) 34300 (68.71%) Убыточные сделки (% от всех) 15618 (31.29%)
Самая большая прибыльная сделка 428.01 убыточная сделка -1402.26
Средняя прибыльная сделка 6.70 убыточная сделка -8.31
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 31 (69.40) непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-2336.17)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 740.48 (27) непрерывный убыток (число проигрышей) -2891.23 (7)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2_full_wots.gif
Просмотров: 23
Размер:	9.0 Кб
ID:	4844  
Баннер: {{ slide.title }}
bvn вне форума  
Старый 18.05.2009, 01:31
#15
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 04.04.2008
Сообщений: 339
Благодарностей: 29
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Цитата:
Сообщение от bvn Посмотреть сообщение
Я его тестил на тестере... Как можно прогнать тестером на реальном счете хотелось бы узнать подробнее...
А вопрос сейчас как раз и ставится о том, есть ли смысл устраивать публичные форвард-тесты на демо-счете. Я в принципе его использую уже на своем реал-счете, но во-первых срок не велик, а во-вторых я часто вмешиваюсь в работу робота, поэтому показывать этот счет, как следствие торговли роботом, я не планирую, а завести новый - пока нет свободных денег. Хотя я почему-то уверен, что разницы между демо-счетом и реальным центовым счетом в ДЦ нет никакой. Ничего не могу сказать о крупных брокерах - не имел опыта.
Открываете реальный счет который у вас уже есть и так же как делаете на демо прогоняете его на тестере
врезультате будет отчет вместо DigitalDealing-Demo ,будет DigitalDealing-Server
P/S/не знаю почему но у меня различные получаются результаты тестеров,хотя настройки одинаковые

Последний раз редактировалось Психолог; 18.05.2009 в 01:33.
Психолог вне форума  
Старый 18.05.2009, 11:58
#16
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Цитата:
Сообщение от Психолог Посмотреть сообщение
Открываете реальный счет который у вас уже есть и так же как делаете на демо прогоняете его на тестере
врезультате будет отчет вместо DigitalDealing-Demo ,будет DigitalDealing-Server
P/S/не знаю почему но у меня различные получаются результаты тестеров,хотя настройки одинаковые
Ах, вот вы о чем! Попробую сейчас, но думаю, что это роли не играет большой - разница может быть только из-за спредов, которые тестер берет текущие. Но на паре USDJPY они одинаковые - 3 пункта и на реальном счете, и на демо.

добавлено через 59 минут
PS: Гммм... история котировок тоже другая берется... Интересно-интересно...
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось bvn; 18.05.2009 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
bvn вне форума  
Старый 26.05.2009, 16:27
#17
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 7,352
Благодарностей: 3,603
УГ: 0
КП: 0.000
награды Волшебный горшочек 
Автор темы Ответ: Сомневаюсь, начать ли публичное тестирование

Итак. Что удалось выяснить по поводу реально-нереальных счетов и тестов. История котировок берется разная с разных серверов, как правило, на реал она короче, чем на демо. И сразу и вправду был озадачен результатами - они на первый взгляд оказались хуже на реал, чем на демо. Но я не стал сильно паниковать, а уделил время исследованиям и вот что я выяснил.
Разницы на самом деле особой нет. Просто прибыльность (сливательность) робота в разные периоды истории разная. После 2006 года очень многие из тестируемых мной роботов показывают хуже результаты, чем до него, а последние периоды тоже часто возникают сливные для роботов подобных этому ситуации. И что примечательно, что на реал-счете история начинается с 22.09.2008, где в ближайшие несколько дней робот ловит 4 просадки подряд и при маленьком депо (без запаса на просадки) вылетает в трубу. Это и послужило причиной для волнений.
Конечно, я привык в тестах выставлять депо величиной в 1 просадку +/-. Это позволяет оценить во сколько раз вырос депозит за определенный срок, хотя тут больше имеет смысл оценивать абсолютное значение прибыли, а депо лучше брать с бОльшим запасом (это если не учитывать ручное вмешательство, которое на тестах особо и не сделаешь).
Вобщем, после того, как я сделал исходный депозит 10000, то тест на периоде с 22.09.2008 по 26.05.2009 прошел практически идентично на обоих счетах (реальном и демо).
Короче, продолжаем дальше бурное обсуждение работы робота и определяемся с целесообразностью проведения форвард-тестов или предлагаем другие советники для тестирования - мощностя то простаивают!!!
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось bvn; 26.05.2009 в 16:30.
bvn вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:11
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар NETWEB-monitor
Shark-evolution.ru - Shark-evolution
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар monhyip
nanotechinvest nanotechinvest.biz
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ju88
Страхование вкладов в hh-partner.com - 100%
От ju88 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар mysilver
Как заработать на видеороликах (metacafe)
От mysilver в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар BigBoi
Последствия голосования по выходу Великобритании из ЕС
От BigBoi в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,802
Тем
504,569
Сообщений
12,667,436

mmgp.telegram