Инвестиции с помощью биржевых инвестиционных фондов (ETF) - Инвестирование в фондовый рынок | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,813 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:20
Старый 21.10.2014, 20:00
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 24.02.2014
Сообщений: 29
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Инвестиции с помощью биржевых инвестиционных фондов (ETF)

Хотел предложить рассмотреть стратегию ETF c доходностью 14,7% годовых и риском 20% , возможно ее можно улучшить не повышая риски, используя систему не пропорцианального манименеджмента, используя стоп лосс и трейлинг стоп, а так же разные временные интервалы менее квартала например, как думаете , можно ли ее будет улучшить до доходности 20-25% при рисках в 20% ?

КОРОТКИЕ ИНВЕСТИЦИОНЫЕ СТРАТЕГИИ НА ФОНДОВЫМ РЫНКЕ С ПОМОЩЬЮ БИРЖЕВЫХ ИНВСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ (ETF)

Основной смысл стратегии заключается в том, что каждые три месяца необходимо выбирать определенные объекты для инвестирования среди биржевых фондов, продемонстрировавших наибольшую доходность за последний квартал и удерживать их в своем портфеле в течение следующего квартала, что позволяет получить доходность выше средней на фондовом рынке.

Для инвесторов, находящихся на этапе активной трудовой деятельности, и способных принять на себя максимальное снижение величины капитала в 20% предпочтителен портфель, на 75% состоящий из инвестиций в акции, и на 25 % в облигации.

Результаты такой стратегии с 1979 г по 2007г показали средегодовую доходность с учетом реинвестирования 14,7% при максимальном снижении величины капитала на 20% , в то время как индекс S&P500 показал доходность по стратегии " покупай и держи" за это время 13% годовых с уровнем риска 44% .

Алгоритм создания портфеля по этой стратегии:

1. Разместите 1/8 активов вашего портфеля в облигации инвестиционного уровня в такие фонды как Ishares Lehman Aggregate Bond ETF(AGG) или Vanguard Bond Market Index
Fund(VBMFX)

2. Разместите 1/8 активов вашего портфеля в высокодоходные облигации. Выбирайте фонды, которые вы можете приобрести у своего брокера "без нагрузки" с низким
коэффициентом расходов и высокой доходностью в долгосрочном периоде
Каждый квартал оценивайте суммарную доходность фондов высокодоходных облигаций за предыдущий квартал. Для этого необходимо рассчитать измиенения цены пая фонда и
прибавить к полученной величине сумму капитала, распределенного фондом в виде дохода на каждый пай.Эту информацию можно найти на сайте фонда.
Если суммарная доходность Вашего фонда высокодоходных облигаций за предыдущий квартал была положительна, инвестируйте в этот фонд в текущем квартале. Повторяйте
указанную процедуру ежеквартально. ЕСли вложения в фонд по итогам квартала были прибыльны, сохраняйте инвестиционную позицию в нем в течение следущего квартала. Если же доходность фонда по итогам квартала оказалась отрицательной, изымайте из него ваш капитал и инвестируйте вновь лишь после того, как очередной квартал окажется
прибыльным.
3. Оцените суммарную доходность по итогам квартала для каждого из биржевых фондов в списке ниже:
1)Ishares S&P600 Value Index( IJS)- биржевой фонд, инвестирующий в недооцененные акции компаний с низкой капитализацией
2) Ishares S&P600 Growth Index(IJT)- биржевой фонд, инвстирующий а акции роста компаний с низкой капитализацией
3) Ishares Russel 1000 Value ETF( IWD) - биржевой фонд, инвестирующий в недооцененные акции с высокой капитализацией
4) Ishares Russel 1000 Growth ETF(IWF)- биржевой фонд, инвестирующий в акции роста компаний с высокой капитализацией
5) Ishares MSCI EAFE Index ETF(EFA)-биржевой фонд, инвестирующий в акции иностранных компаний с высокой капитализацией
Два биржевых фонда из данного списка, получившие наибольшую прибыль (или понесшие наименьшие убытки) по итогам предыдущего квартала, должны быть представлены в вашем
портфеле в течение следующего квартала. На долю каждого из этих двух фондов будет приходиться по 28,125% вашего капитала. Повторяйте расчеты в конце каждого квартала.

Если какой-либо (или оба) из двух ранее выбранных вами биржевых фондов будет находиться не на первом либо втором месте по доходности, замените его новым лидером (или лидерами).

4. Оцените квартальную доходность крупнейших международных биржевых фондов:

1. iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).
2. iShares MSCI Japan Index (EWJ).
3. iShares Europe 350 Index Fund (IEV).

В начале нового квартала в ваш портфель должен быть включен тот из трех фондов, который продемонстрировал наибольшую доходность по итогам предыдущих трех месяцев. На его долю должно приходиться 18,75% вашего капитала. Повторяйте данную процедуру оценки каждый квартал. Если биржевой фонд, в который вы инвестируете, перестал быть
наиболее прибыльным среди трех международных фондов, замените его новым лидером.
нформацию, необходимую вам для проведения вышеописанных расчетов, можно найти, в частности, на следующих бесплатных веб-сайтах:

1. MSN Money (http://moneycentral.msn.com/investor/charts/ charting/asp). Здесь вы сможете найти информацию о стоимости паев биржевых фондов и ПИФов на начало и конец
каждого квартала.
2. www.ishares.com. Это сайт группы фондов iShares, где публикуется история распределения доходов для всех биржевых фондов.

Помните о том, что достаточно инвестировать в низкозатратные, широкодиверсифицированные биржевые фонды, включить в состав портфеля высокодоходные облигации и облигации инвестиционного класса и оставаться в выигрыше при любом рыночном тренде, просто следуя за лидерами по итогам прошедшего квартала, чтобы достичь желаемого вами прироста капитала, а также получить в процессе инвестирования прибыль, которая, весьма вероятно, будет выше, чем у большинства индивидуальных и профессиональных инвесторов и корифеев фондового рынка.

Ссылка на источник: книга Аппель Дж., Аппель М. " Победить финансовый рынок"
Андрей Шалыгин вне форума  
Старый 06.12.2015, 19:45
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 23.11.2014
Сообщений: 10
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Инвестиции с помощью биржевых инвестиционных фондов (ETF)

Какова надежность инвестирования в биржевые инвестиционные фонды. К примеру-CityTrade
Николай Иванов 799241815 вне форума  
Старый 28.12.2015, 23:56
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 23
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Инвестиции с помощью биржевых инвестиционных фондов (ETF)

Надёжность инвестирования в ETF определяется брокером, через которого Вы инвестируете. Например для брокеров США существует гарантийный фонд SIPC - в случае банкротства или мошенничества со стороны брокера вы получите 100% средств и ценных бумаг обратно (есть ограничение - не более 500.000 USD) в виде денежной компенсации.

CityTrade декларирует торговлю ETF, но на мой взгляд ничего общего с инвестированием в ETF на самом деле не имеет. Скорее всего это либо HYIP либо просто мошенники которые прикрываются общеизвестной технологией, как прикрываются форексом многие пирамиды. Я бы держался от них подальше.

Хорошие брокеры для торговли ETF - InteractiveBrokers, Saxo Bank, Финам(их дочерняя фирма WhoTrades), БКС (их кипрское отделение) и другие
__________________

Независимый инвестиционный советник
Edward Dubinski вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:20
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
FAQ: Словарь биржевых терминов mysilver Инвестирование в фондовый рынок 55 18.10.2017 22:52
Мониторинг цен паевых фондов Kapitowka Доверительное управление 15 19.10.2015 15:22


Случайные темы
Аватар Forex-Broker analitics
Финансовая компания TrendFX: AUDSD ниже 65-DMA.
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар tigr
Евро на пороге девальвации
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Cubot V2 с динамическим пульсометром проработает до 7 дней от одного заряда
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Tigrenish
Google заплатит за уязвимости в Android
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар forfor
Швейцария - колыбель ICO
От forfor в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
434,813
Тем
504,590
Сообщений
12,667,696

mmgp.telegram