Консервативный - pammrating - (Fx-trend, Panteon, FxOpen, Alpari, RVD, Liteforex) - страница 3 - Архив: Инвестирование в ПАММ-счета | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,631 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:37
Старый 19.08.2014, 19:21
#41
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 41
Благодарностей: 25
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Консервативный - pammrating - (Fx-trend, Panteon, FxOpen, Alpari, RVD, Liteforex)

Цитата:
Сообщение от Msimon Посмотреть сообщение
Вопрос по последнему графику по доверительному интервалу. Как он рассчитывается? Ведется ли его пересчет при получении фактических данных или при переформатировании портфеля? Почему этот коридор "сверху" и "снизу" разный и имеет такую изломанную форму? Это особенно непонятно на прогнозируемом периоде.
Доверительный интервал -- это имитационная модель.
В основе модели очень простой принцип: взять параметры портфеля (прежде всего МО и СКО, но модель можно усложнять при желании) и сгенерировать несколько сотен массивов доходностей для него.
Дальше из этого массива медиана должна примерно совпадать с матожиданием, а крайние сценарии (например, 5% и 95% персентили) будут оценками допустимых отклонений доходности сверху и снизу.

Именно из-за имитации (т.е. генерации случайных сценариев) края интервала получаются изломанные. Излом на графике в июле не означает конечно, что именно в июле я ожидаю просадку. Он просто означает допустимые колебания.

Например, для моей текущей консервативной модели МО получилось около 50% годовых, а нижняя граница доверительного интервала -- около 35%.
Так вот для обозначения нижней границы доверительного интервала на графике неправильно просто провести прямую от 0 слева до 35% справа. Т.к. очевидно, что на первой же неделе доходность может вообще оказаться отрицательной, поэтому нижняя линия доверительного интервала должна быть изогнута -- имитационная модель это отлично отражает.
Изломы можно сгладить, оставив только ключевые точки, но мне лень

Сам интервал, который вы видите на графике доходности, сгенерирован на основе результатов прошлого года и в этом году является прогнозом или скорее даже ориентиром. Т.е. я его не пересчитываю в течение года.
Реальные МО и СКО портфелей конечно колеблются от месяца к месяцу, но в среднем они существенно не отличаются от плановых на начало года.

Цитата:
Сообщение от Detemir Посмотреть сообщение
pammrating, не желаете ли в ближайшем будущем подвести математические модели под оценку неторговых рисков, есть у меня идея на этот счет. Написал бы вам на мыло, да нет его у вас в профайле.
Да, мне это интересно, напишите. Почта есть на моем сайте, ссылка приведена в первом посте темы (она на gmail, а логин такой же, как здесь на форуме)
Кстати, я некоторые косвенные индикаторы неторговых рисков тоже оцениваю. Например, суммарные объемы инвестированных средств по всем счетам в базе. Раз вы спросили, опубликую на днях информацию за этот год.
pammrating вне форума  
Сказали спасибо:
Msimon (21.08.2014)
Старый 21.08.2014, 18:06
#42
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 41
Благодарностей: 25
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Консервативный - pammrating - (Fx-trend, Panteon, FxOpen, Alpari, RVD, Liteforex)

Цитата:
Сообщение от pammrating Посмотреть сообщение
Кстати, я некоторые косвенные индикаторы неторговых рисков тоже оцениваю. Например, суммарные объемы инвестированных средств по всем счетам в базе. Раз вы спросили, опубликую на днях информацию за этот год.
Detemir, в продолжение вопроса о неторговых рисках: в соседней ветке опубликовал статистику по совокупным средствам в ПАММах fx-trend.
Если кому интересно, могу по остальным брокерам тоже выложить.
pammrating вне форума  
Старый 10.09.2014, 14:19
#43
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 41
Благодарностей: 25
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Консервативный - pammrating - (Fx-trend, Panteon, FxOpen, Alpari, RVD, Liteforex)

Август для моего портфеля прошел прям по матожиданию, сентябрь пока и вовсе идет с опережением.


В сентябре дефолтный портфель включает в себя 21 счет.
Наконец "дозрел" молодняк из Prize2: все эти счета вошли в портфель.


Надеюсь осенью график доходности наконец вернется на совокупную линию ожидания, "погуляли и хватит" как говорится

Я тем временем активно изучаю агрессивные счета, уже начал эксперименты с повышениями доходности. При этом дефолтный консервативный портфель бросать тоже не собираюсь, по его параметрам в ближайшее время перемен не планируется.

Последний раз редактировалось pammrating; 10.09.2014 в 14:23.
pammrating вне форума  
Старый 10.11.2014, 13:47
#44
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 53
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,478
Благодарностей: 3,746
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 573
Подписок FX: 42
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Re: Консервативный - pammrating - (Fx-trend, Panteon, FxOpen, Alpari, RVD, Liteforex)

http://mmgp.ru/announcement.php?f=38...ea927447b3fa98
tanrad вне форума  
Старый 20.11.2014, 11:34
#45
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 53
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,478
Благодарностей: 3,746
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 573
Подписок FX: 42
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Re: Консервативный - pammrating - (Fx-trend, Panteon, FxOpen, Alpari, RVD, Liteforex)

переношу в архив
tanrad вне форума  
Ответить
Метки
alpari, forex-trend, fxopen, анализ, памм портфели
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:37
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбалансированный – Diamand – (PrivateFX) Diamand Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 458 16.12.2016 08:56
Сбалансированный - Fxanalitik - (Alpari, FxOpen, RVD Markets, Fx-Trend, Panteon) Fxanalitik Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 44 06.11.2014 12:44
Сбалансированный - Den2000 - (Fx-Trend, Alpari, FxOpen, Panteon) Den2000 Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 515 21.10.2014 11:54
Консервативный – bobr13 - (FX-Trend, FXopen, Panteon) bobr13 Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 470 26.10.2013 21:10


Случайные темы
Аватар moskva
Украинский стартап запускает полноценный мобильный банк
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
Google Pixel случайно засветился в рекламе Nest
От Alcest в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Pro-Hyip
FxStar - fxstar.org
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bizneser
Ivenix для системы инфузионной терапии привлекла $50 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар SMaryana
США заподозрили КНДР в краже 81 миллиона долларов из ФРС
От SMaryana в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,631
Тем
504,293
Сообщений
12,660,984

mmgp.telegram