Технология MMIR или как получить доход от инвестирования в Форекс.

Уважаемый представитель, подскажите пожалуйста в каком сервисе идет мониторинг только по линии баланса?
Если брать один из самых распространенных мониторингов (myfxbook), там идет расчет как баланса так и эквити, так как источником данных для мониторинга является клиентская часть МТ4.

Очень странно видеть такие строки от представителя ДЦ, никакой разницы нет, как далеко находится кривая баланса от кривой эквити, так как основа расчета это ликвидные средства, баланс не имеет значения. Точнее он имеет значение только для одной "фишки" при исследовании мониторинга счета - есть ли локи и насколько они крупные.
Ответьте пожалуйста на вопрос, что будет с осчетом инвестора при просадке управа в 3%, если инвестор выбрал КР 30?
Вы ошибаетесь, в подавляющем большинстве рейтингов есть специальные фильтры и инвестор может за 5 минут или даже меньше найти любые интересные ему счета.
Так же есть компании где в топе рейтинга присутствуют консервативные счета.
Повторюсь, нельзя передавать в руки инвесторов то чем должен заниматься профессиональный управляющий.

добавлено через 12 минут
Вы серьезно или так "тонко" прикалываетесь?))) Когда то давно можно было обмануть неопытного инвестора, подсунув ему стейт с балансом, без эквити, но сейчас это не возмжно. Все понимают как читаются мониторинги и стейты.)))
Покажите мне рейтинги завязанные на баланс. Любой рейтинг по балансу это лохотрон.

Вы чслучаем не в Форекс Тренде "трудитесь"? Если там то по поводу этой компании у меня уже давно сложилось мнение, и я туда никогда не пойду торговать.
Каким боком тут конкурсы от Альп? Конкурсы предназначены для новичков и заточены под них? Какое отношение эт оимеет к управлению средствами инвесторов я не ведаю.



Вы что спаситель человечества? Радеете за деньги инвесторов? Это их право как распоряжаться своими деньгами, ну и проблема севриса в целом. Если сервис хочет жить долго и счастливо, то он рано или поздно задумается над защитой инвесторов от дилетантов и лудоманов, иначе клиентский поток постепенно иссякнет.
Нельзя передавать то инветору то, чем должен заниматься стандартный управ, а именно контролировать риски. Или вы считаете что его задача только бай селл жмакать и это и есть торговля?
Без знания ТС управляющего невозможно выбрать нужный риск, повторюсь, что делать инвестору, если просадка управляющего увеличилась с 3% до 5%?
Вы так и не ответили на мои вопросы что будет со счетами инвесторов когда (если ) управы зайдут в затяжную просадку и она изменится на 1-2%? Почему вы уверены в том что инвесторы не начнут жахать с КР=50, чтобы отыграться или вообще мартингейлить?
Почему вы хотите переложить на их плечи управление рисками и чт ореально им делать при просадке? Открепляться. потому что деньги теряют? А как же матожидание стратегии, как же МИДД и т.д.? Расскажите плиз.)

Капец, вынос мозга, а не тема, в 2 словах хотелось бы увидеть ВСЁ, все ваши оппоненты кроме пираньи, должны жить в лесу со своими представлениями о форекс, а у вас как у трейдера с 10 летним стажем в ваших посылах тоже много увы "незаконного, не в теме", приводить не буду тут, не хочу, GBP/JPY и сидение в просадке, мне хватило ))). А так да, тема интересная, стрим придумали там какой то новый прикол, который если посмореть не особо должен отличаться от того что уже есть, ибо что то новое в плане честного отъема денег у населения придумать становиться все сложнее ))).

Видимо нужно подвести кое-какие промежуточные итоги нашей дискуссии. Основной спор разгорелся по поводу передачи рисков и расчету просадки. По просадке спорить нет смысла, потому что по любому более точный расчет просадки по сравнению с существующими сервисами это БЛАГО для инвестора.

Я писал ранее, что при разработке технологии и сервиса были взяты ЛУЧШИЕ наработки из существующих сервисов и объединены в одном сервисе. Давайте допустим даже, что существуют площадки, где все лучшее в сервисах ПАММ (или другой технологии) существует (на практике такого нет и в помине, но предположить то можно!). То есть в этом вопросе предлагаемый сервис как минимум не хуже лучшего из существующих. Остается только один вопрос разрешить - нужно ли передавать риски в руки инвестора?

Начну с управляющих.

Требования к управляющим:

ПАММ - никаких ограничений! Главное чтобы была минимально установленная посредником сумма внесена в Капитал Управляющего (КУ).

ММИР - никаких ограничений! Главное чтобы была минимально установленная посредником сумма внесена в Собственный Капитал (СК).

Ограничения по торговле:

ПАММ - нет ограничений. Только в некоторых компаниях есть ограничение по количеству обслуживаемых счетов. Во многих компаниях количество торгуемых счетов не ограничено. И даже в тех, где нельзя одновременно торговать более одного счета, после слива этого счета можно свободно завести новый. Торговля может быть как максимально консервативной так и сверх агрессивной.

ММИР - Ограничение по кредитному плечу, вернее кредитное плечо отсутствует. Торговля строго консервативная. Обслуживать можно только один счет. Верификация управляющих.

Привлекательность.

ПАММ - очень привлекательно для ЛЮБОГО типа управляющих, способных внести хотя бы минимальный КУ. Рассадник дилетантов, неумех, хапуг, мошенников и т.п. Попадание и работа таких людей никем и ничем не ограничены. Крайне опасно для всех типов инвесторов кто не обладает достаточным опытом инвестирования. Если еще в сервисе сильно ограничена информация по торговле и даже имеет место подтасовка со стороны посредника, то многие инвесторы уже на входе обречены на разорение.

ММИР - привлекателен для консервативных и умеренных управляющих. Как правило это люди уже с достаточным опытом работы, эффективные, стабильно успешные трейдеры. Не понаслышке знающие что такое риск менеджмент и ТС. Это не значит что в сервис не могут попасть "случайные" люди. Вот только очень быстро они поймут что тут им делать нечего, потому что если практически все рейтинги известных площадок "заточены" на ПРИБЫЛЬНОСТЬ, то сервис ММИР "заточен" на ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Эффективность за несколько дней не покажешь и за несколько месяцев не всегда покажешь. Поэтому тем кто любыми путями готов показать на коротком отрезке времени максимальную прибыльность, пренебрегая элементарными "мерами безопасности", делать в сервисе ММИР счета нечего.

Вывод Сервис ММИР счета если не "на входе", то "на выходе" точно отсекает агрессивных управляющих. Эта категория так называемых "профи" в принципе неинтересна ни одному инвестору, поскольку подвергает их инвестиции 100% риску потерь без вариантов.

Вопрос, а что же делать агрессивным инвесторам, кто хочет все и сразу?

Рассмотрим ситуацию. В других сервисах агрессивный инвестор вряд ли будет инвестировать средства в консерваторов и умеренных, только в агрессивных. В тоже время консервативный инвестор в агрессивного управляющего если и инвестирует, то только небольшую сумму (закон Парето). При прочих равных условиях у консервативного управляющего на других площадках никогда не было и никогда не будет агрессивных инвесторов (ну если только случайные и не надолго). В сервисе ММИР счета все инвесторы будут прикреплять свои инвестиции только к консервативным управляющим.

Что же получается? При прочих равных условиях в других сервисах консервативный инвестор никогда не будет работать с инвестициями агрессивных инвесторов. Поэтому рассматривать примеры, когда инвестор выставил КР 30, 50 или более как минимум некорректно по одной простой причине - слишком агрессивные инвесторы сольют свои инвестиции В ЛЮБОМ сервисе. А вот просто агрессивные инвесторы, а тем более умеренные, кто будет следовать рекомендациям управляющего ММИР счета, где последний устанавливает и уровень максимальной просадки (не всегда) и уровень КР для всех типов инвестиционных стратегий, вполне реально могут заработать сами и поделиться с управляющим.

Таким образом при прочих равных условиях у консервативного управляющего появляется возможность заработать почти на всех типах инвестиционной стратегии а не только на консервативной. Это неоспоримое преимущество сервиса ММИР счета по сравнению со всеми существующими сервисами.

С управляющими я надеюсь все понятно? Если есть вопросы, давайте обсудим.

Теперь инвесторы. По умолчанию мы договорились что в распоряжение инвестора есть вся необходимая и достаточная информация в сервисе по работе того или иного счета (управляющего) для принятия инвестиционного решения. У него нет только КР, который нужно рассчитать, затратив минимум времени и усилий. Если кому то очень хочется такие минимальные усилия отнести к недостаткам, ради Бога! Вот только этот "недостаток" с лихвой компенсируется преимуществами такого подхода. Во-первых инвестор по умолчанию скорее попадет на эффективного управляющего, чем на случайного. Как я уже писал выше - случайные люди очень быстро отсеиваются в сервисе. Во вторых никто и ничто не ограничивает инвестора ни в объеме инвестиции ни в принимаемых рисках. Инвестор САМ регулирует доходность по своим инвестициям, причем, если в других сервисах использовать диверсификацию рисков можно только при инвестировании в разные по степени агрессивности счета, то в нашем сервисе инвестор может использовать любой типа стратегии даже на одном единственном счете, прикрепляя к нему несколько инвестиций с разными КР. Никакая торговая стратегия и управление рисками со стороны управляющего инвестору уже не требуется. Торговля управляющего как на ладони отражена в рейтинге и отклониться от этой торговли управляющий уже не сможет. В других сервисах от непредсказуемых, нелогичных, абсурдных и безответственных действий управляющего не застрахован никто и ничем!

Таким образом эффективный, стабильно успешный управляющий в сервисе ММИР счета всегда будет "на виду" в рейтинге. Результаты его торговли не затеряются среди безбашенных агрессоров. Он получает доступ ко всем типам инвестиций с точки зрения агрессивности, а не только к консервативным.

Инвестор без дополнительных усилий по поиску сразу видит в рейтинге наиболее эффективных управляющих. Он застрахован от бездумных и т.п. управляющих, кто может слить его деньги в любой момент. Можно уверенно сказать, что инвестор скорее "попадет" на "профи", чем на случайных людей. Инвестор сам управляет доходностью по своей инвестиции и рисками, причем само управление в простом варианте сводится только к расчету КР в самом начале. Используя опцию "Капитализация" инвестор имеет возможность при постоянном реинвестировании прибыли обеспечить дополнительную прибыль по инвестиции по принципу "процент на процент". Если капитал управляющего в ПАММ при прибыльной торговле всегда растет быстрее капитала инвестора, то в ММИР как раз наоборот - капитал инвестиции растет быстрее прироста депозита ММИР счета. Это обеспечивает именно КР. И это бесспорное преимущество новой технологии и сервиса в целом.

Если кто- то с этим не согласен - прошу аргументировать ваши возражения.

Ну давайте продолжим...
С какой стати, расчет по эквити можно приравнять к БЛАГУ инвесторов?
Это вообще то стандартная практика, и никак по иному не возможно оценить работу управляющего.

Уважаемый Валерий, я так же писал, что тоже разрабатывал памм(ламм) систему для одной компании и тоже обратился к самому лучшему и убрал по моему мнению, самое худшее. Правда, мне как трейдеру и в голову не пришло перекладывать управление рисками на инвестора.
Единственное что я ввел, это автоматическое открепление инвестиции при достижении определенной просадки, но это обоюдоострое оружие и может вместо защиты ранить своего владельца, если не знать для чего оно предназначено.
По этому постингу я могу сказать только одно, это не объективная оценка, а субъективная, так как вам, как заинтересованному лицу, выгодно представить продвигаемый вами сервис в наилучшем свете.
Было бы интересно почитать, действительно независимый профессиональный сравнительный анализ сервисов.

Вы слишком самоуверено пишите, по моим наблюдениям за одним из самых крупных и старых памм севрисов, как раз таки, многие инвесторы готовы вкладывать в так называемых агрессивных управляющих. Правда не все понимают риски.

Валерий, я бы очень вас попросил, не писать с такой уверенностью в том в чем вы плохо или срвсем не разбираетесь...
Управляющий, задает волатильность инструмента (эквити), она может быть как большой так и не большой. Кривая эквити может быть положительной, нейтральной или отрицательной направленности.
Инвестор сам решает, как ему заходить в эквити управа, исходя из агрессивности формирования этой самой эквити и анализа рисков этого инструмента, глубины и продолжительности просадки и вменяемости управа на дистанции.
Он можеит зайти с теми рисками которые являются приемлемыми для него. То есть инвестировав либо консервативно, либо умеренно агресивно. Агрессивно вкладываются только начинающие инвесторы.
То есть идет речь о простых правилах инвестирования, которые являютя актуальными уже почти 100 лет, с небольшими поправками и изменениями.
Речь идет об инвесторском риск менеджменте и управлении капиталом.
Можно зайти в агресивный счет консервативно и в консервативный умеренно агресивно. Это всего лишь управление лимитами потерь.
Но нельзя давать инвестору управление рисками самого инструмента!
Он не знает ни ТС, ни матожидания ни цикличности, ничего не знает о том как формируется эквити.
Сам управ не знает как эта эквити будет формироваться в будущем, он может тольк опредполагать. И поэтому он обязан управлять рисками умеренно, либо предупреждать о возможности полной потери капитала в связи с достижением лимита потерь.
Все стальное это велосипед и маркетинговые изыски в очень тяжелой конкурентной борьбе.
Любой непрофессиональный инвестор может жахнуть на все, при виде того что его счет просаживается из за просадки на мастер счете и видя, что его КР может вывезти, может поставить на красное.
Это нужно брать во внимание в первую очередь. Раз столько не компетентных управов, то некомпетентных инвесторов еще больше.
Лучше бы компания озаботилась построением грамотного рейтинга с фильтрами для управов, чтобы отсечь непрофессионалов.
Но тут другая проблема, профессионалов нужно еще привлечь в сервис, а профи идут только на большую ликвидность и вменяемые торговые условия и исполнение.
Знаете, почему то мне в голову приходит больше писсимистический вариант - жахающие на удачу инвесторы и льюще как из ведра. И я не могу не рассматривать такой вариант, так как он ближе к реалистичному.
Я написал свои возражения, правда микс управляющий/инвестор.
Ну давайте еще инвесторов "потреплем".
Итак чего же не будет у инвестора, у инвестора не будет информации о торговле управляющего, то есть о ТС, которая (которые) участвуют в формировании эквити и аналитических показателей, на основании которых инвестор должен выбрать КР. Ни о мат ожидании, ни о мидд за тестовый период, ни о способе формирования эквити, то есть почему она растет или падает, у инвестора не будет ни малейшего понятия.
Поидее для более менее вменяемого выбора КР нужна история торговли от 2-х лет для среднесрочной торговли и от 5 лет для позиционной, ну и конечно до 1 года от интрадейщиков. Тогда можно еще как то принять возможность брать на себя риски управления кривой эквити мастер счета.
И то не известно будет вообще, при входе в следующую просадку, ломается ли система или это просто просадка?
Видите я подхожу с точки зрения управляющего и мне как управляющему до сих пор не понятно, почему я должен передавать контроль рисков своей стратегии инветорам, которые вообще не имеют понятия как формируется эквити мастер счета.
А если я все все подробно расскажу инвесторам, то им останется только начать самостоятельно торговать на своем счете и зачем им я вообще?)))) И вообще это больше похоже на сервис сигналов, только в атоматическом виде, а не ДУ.

Как то так, я описал свои возражения и аргументировал, с точки зрения управляющего, который понимает что такое управление рисками и что такое управление памм счетом и ТС в целом.

Можно или нельзя, явно уже не решать кому-то на форумах. Мы такую возможность предоставили, тот кому она интересна будет у нас ее пользоваться, кому не интересно - пойдет к другим компаниям. И не надо тут пытаться свое мнение поставить как ПЕРВОСТЕПЕННОЕ. То что вы против - всем уже понятно, дальше нет смысла из пустого в порожнее переливать одно и то же.

Отвечаем:

1. Если данная просадка была зафиксирована уже сервисом, то Инвестор сам виноват. Как правильно сказал Валера, надо МИДД увеличить еще в 1.5-2 раза и от этого рассчитывать КР.
2. Если Инвестор решили рискнуть и поставил такой КР, то он как минимум может поставить ограничение убытков, что немного убережет его от больших убытков.
3. Если до этого МИДД был меньше, чем фактически образовавшийся при очередной просадке, но это в пределах ТС, то нормальный управляющий напишет в рекомендациях максимальную просадку и максимальный КР.

А теперь вы ответьте мне на вопрос: что будет с ПАММ счетом, если у вас будет просадка не 6%, а 10%, а вы "загрузили" ПАММ как при просадке в 6%??? или же у вас максимальная просадка, заложенная в вашу ТС, совершенно другая?

А мы разве ведем речь о мониторингах? мы говорим о брокерах (ДЦ), которые считают эффективность своих управляющих!

добавлено через 7 минут
Ваши сообщения не менее субъективны, поэтому обвинять в этом Валеру как минимум неэтично!
Вся жизнь - это одно большое субъективное мнение, иногда оно сходиться с мнениями других, а иногда расходится.

Вот это вообще мега выражение! Всегда изменение эквити диктовал РЫНОК. Если Вам какой-то брокер рисует эквити - то конечно, тогда "управляющий влияет на волатильность"

добавлено через 11 минут
Зачем это все Инвестору, когда трейдеру достаточно написать рекомендации для своих инвесторов по выбору КР. Эта возможность в сервисе доступна

Информации много, надо почитать вдумчиво, возможно есть большие полюсы.
Но главное - интерес появился

Не ужели мои посты вызвали ваше раздражение? По идее представители компании должны "держать" удар, то есть отвечать на любые корректные вопросы по сабжу максимально сухо и по существу. Мы же дискутируем, мне интересна эта тема, и интересен (относительно) топикстартер, поэтому я тут пишу.
А так да, решать только владельцам сервиса, это как бы и не требует обсуждения или напоминания. Но я, высказал свое мнение и поддерживаю дискуссию отстаивая это мнение а Валерий - отстаивая свое и ваше.
Мое мнение это мнение возможного клиента - управляющего вашего сервиса, и ваша прямая заинтересованность, доказать мне что сервис дал инвестору не гранату, а щит.

Опять таки, если все же управляющий управляет КР, то есть дает рекомендации по мидд и кр, то почему он не должен заниматься своей работой в полном объеме и самостоятельно управлять всеми аспектами торговли?

Отвечаю, с моим счетом будет увеличение рабочей просадки памм счета до 10% и все. Макимальный дродаун стратегии *2 я озвучу инвесторам. но на мой взгляд проще озвучить лимит потерь в 25% для консевративной стратегии и до 50% при средне агрессивной стратегии.
Понимаете, при управлении рисками тем кому этим положено заниматься, процесс волатильности эквити более предсказуем, чтоли, и связан с историческими данными при тестировании.
Соответственно, при открытии трейда на значении эквити -6%, загрузка счета не изменится никаким образом и останется в рамках консервативной стратегии управления рисками и при достижении стоп лосса позиция будет закрыта. Так же при серии стопов, если просадка увеличится до 10%, то с загрузкой тоже ничего не произойдет
Хорошо, там где я управляю памм счетом мониторинг расчитывается по эквити счета.



Ну я и не спорю, да и не обвиняю я его, а отмечаю этот момент.
Ну что вы к словам прицепились?))) Ясное дело что рынок влияет, но вот глубиной изменений можно поиграться. При изменении в 1% цены инструмента можно потерять менее 1% или более 1% и вот это изменение можно "настроить" управляя рисками, то есть используемым крединым плечем и уровнем стоп приказов.


Не буду спорить, но мне до сих пор неясно, зачем передавать управление рисками тем, кому этим заниматься вообще не нужно.

Давайте с конца.

Управляющий не передает управление рисками. Поясню на примере. Допустим я сознательно торгую с максимально допускаемыми рисками. Я уже писал, что рабочий лот 0.11. на счету просадка чуть более 4%. Я точно знаю, что одна плановая убыточная сделка максимальным объемом может дать убыток на уровне 0.4-0.6%, а прибыльная сделка дает примерно 0.35-0.5%. Поскольку я торгую по максимуму, то в сложившейся ситуации я могу вывести счет из просадки ничего не меняя в управлении рисками. А могла быть другая тактика. Я мог изначально торговать не лотом 0.11 а лотом 0.01 и на текущий момент иметь просадку не 4% а 0.4%. По достижении уровня просадки примерно равного одной прибыльной сделке максимальным лотом, я могу этот лот использовать. При положительном результате я одной сделкой вывожу депо из просадки, при отрицательном результате убыток увеличивается вдвое. Эту информацию управляющий просто ОБЯЗАН дать своим инвесторам и, соответственно рекомендации. Зная информацию инвестор рассчитывает КР ОДИН раз, подчеркиваю - ОДИН РАЗ и все! Никакого управления рисками со стороны инвестора нет и не было! Ну может быть вот этот самый единичный случай можно назвать управлением. Все остальное управление производится исключительно управляющим и только им, в соответствии со своей ТС!

Тоже самое если управляющий торгует многими инструментами, использует допустим доливки. У него есть маневр по загрузке от 0.01 до 0.15.

Вывод. Управление рисками в рамках своей ТС было и остается пререгативой управляющего. Именно поэтому управляющий просто обязан давать рекомендации инвесторам по расчету КР. Следовать им или нет это уже дело инвестора. Например инвестиции в счет при серьезной просадке депо уже подразумевают корректировку КР в сторону увеличения. Ну это мы попозже на примерах разберем.

добавлено через 19 минут
Ну ведь и я об этом! Вы зная, что Ваша просадка в 6% это не максимум, может быть и 10% озвучиваете инвесторам. Тоже самое происходит и в сервисе ММИР. Вы даете те же самые рекомендации, но уже по КР в зависимости от степени агрессивности стратегии инвестора. Только в вашем примере корректнее сразу было говорить о возможной просадке в 50% а не в выставлении лимита потерь на этом уровне. В нашем сервисе это могла быть цифра допустим 5% (считать нужно). Тогда более консервативный инвестор, беря в расчетах КР в два раза меньший чем умеренный в случае наступления худших событий получит убыток по инвестиции 25%, умеренный 50%, ну а агрессивный сольет 80% (стоп аут).

добавлено через 59 минут
Ну так нет же противоречия в этом вопросе!? ТАМ по Эквити, у нас по Эквити. Этот вопрос закрыт?

добавлено через 1 час 13 минут
Ну давайте реально смотреть на эти вещи. Если бы в сервисах работали только профессионалы, проблем было бы намного меньше. Но ведь это не так! Я уже писал выше, что сервис ПАММ позволяет ЛЮБОМУ торговать счет, достаточно просто внести минимальную сумму в КУ. В ММИР в принципе тоже самое - это на входе. А что на выходе? На выходе в ПАММ множество слитых счетов, мягко говоря, "непрофессионалами". Которые по ходу сливают инвестиции незадачливых инвесторов. В сервисах это не очень заметно, потому что на место "павших" тут же встают жаждущие мгновенного обогащения. В сервисе ММИР, торгуя без плеча, практически невозможно слить счет. Во всяком случае для этого понадобится очень и очень много времени. Значит "павших" среди управляющих не может быть уже по определению. Тут в дело вступает уже рейтинг, который очень быстро вычленяет из успешных и перспективных эту категорию "управляющих". Значит этой категории просто не будет в сервисе, а если и будут, то недолго.

Проще говоря эту категорию сервис вышибает не за счет слитых счетов и с ними денег инвесторов, а за счет показателей эффективности в рейтинге, которые и определяют кто есть кто!

Прошу прощения, но я не могу воспринимать всерьез ваши примеры, так как осведомлен о ваших успехах и похождениях из вашей же ветки в Юморе на форуме ФК.
Поэтому, вы не будете против, если я тоже попробую поприводить примеры.
Эти примеры основаны на исследовании рисков на одном из памм севрисов. Исследованию почти год.
Риски брались самые разные, кроме запредельных. Начиная от крупных с постепенным перебором параметров соотвествующих агрессивной средне агрессивной ультроконсервативной и просто консервативной стратегиям управления рисками.
Результаты довольно интересны. опять таки они для личного пользования, но как пример тоже подойдут.
Начальный икп был выбран в районе 1:100 и величина стоп приказов была в районе 8-12% от капитала. Для ММIR сервиса это скорее всего КР близкий к 100. так вот за короткий срок была достигнута просадка почти в 40% из за неблагоприятного периода для стратегий которые участвовали в исследовании.
Затем был выход из просадки примерно за 2 месяца, с постепенным снижением ИКП до 1:18 (в среднем), Это примерно соотвествует КР 10 (поправьте если я не прав). Затем был переход на ультроконсерву с ИКП не превышающим 1:2. Но после применения плеча как суперагрессивного, так и умеренного, ультроконсерва не может дать вообще ничего, так как колебания эквити настолько ничтожны, что выход из просадки мог бы растянуться на многие меесяцы, а то и больше.
Это я к тому, что изменять риски (значительно) в рамках одного памм счета или мастер счета это занятие очень и очень неумное. И подвергать изначально заложенные риски серьезным изменениям не стоит.
Затем плече было увеличено опять до значений 1:20 и пиковым значениям 1:30, это вновь увеличило колебания эквити инвестиционного счета до довольно крупных параметров и просадка увеличилась до 50%, затем счет был опять выведен из просадки, но до максимумов доходность не дошла, так как была доливка средств, но риски не изменились, то есть не прошло изменение ИКП в размере введенных средств.
Какие же выводы можно сделать из всей этой стены текста?
1. Я управляющий с большым опытом торговли, но если давать экстремальные (относительно) значения рисков можно уйти в большую просадку торгуя системой с положительным мо на дистанции. В принципе имея постоянный ИКП в размере не превышающим 1:20, можно получить просадку в 50 и более % от средств.
2. Постоянно меняя риски, можно получить очень серьезные колебания по эквити и не обладая должными навыками, можно серьезно просадить счет.
Теперь скажите, что будет если инвесторы, в своей массе не квалифицированные, будут постоянно менять уровень КР и тем более менять его значения в разы?
Так же заметьте, я ни словом не упомянул управление торговыми операциями, только рисками.
С выделенным я полностью согласен! На мой взгляд, управляющий просто должен полностью управлять рисками, чтобы инвестор только контролировал свои риски, а не пытался разобраться в рисках ТС управляющего.
И у меня вопрос, почему вы считаете, что инветор должен увеличивать риски при просадке?



Понимаете в чем дело, я не знаю какая просадка у меня будет. Понимаете? Я знаю какой она была, но это только пища для размышлений, не боле того. Если бы я знал какой будет моя просадка, то с удовольствием бы шмалял побольше.))))
Я постоянно проверяю насколько моя ТС соотвествует параметрам заложенным при тестировании, чтобы понять просадка - это именно ошибочные сделки и тс работает или это слом ТС. Это моя работа и трачу я на нее много времени, чтобы понять какие риски приемлемы для ТС, для инвесторов и как эти риски соответствуют рыночным реалиям.
И даю я инвесторам рекомендации по лимиту потерь и просадкам тольк ов рамках защиты их интересов, так как их прибыль это моя прибыль.
Чтобы инвесторы понимали где они находятся и на какие параметры волатильности эквити можно рассчитывать.
Давать инвестору в руки такой инструмент как контроль рисков ТС, для меня это что то. Все же управ должен этим заниматься а задача инвестора это принять риски или нет и оценить комплекс мер для эффективного управления своими средствами.
Просто не понятно зачем свой мониторинг выставлять, как что то инновационное. Но согласен, вопрос закрыт.

добавлено через 7 минут
Давайте реально смотреть.)))
Для того чтобы избавить сервис от непрофессионалов нужно задать фильтры для управляющих и все. Вы же даете инвесторам иллюзию защищенности, так как инвесторам лично придется рассчитывать риски ТС управляющего. А неквалифицированных инвесторов еще больше чем неквалифицированных трейдеров.

Управ то в вашем сервисе не сольет, а инвестор?)))) Сколько сольет инвесторов? Не просчитывали этот вариант?
И повторюсь, есть огромное количество инвесторов, которые считают что можно зарабатывать 100 и более % в месяц. Их никак не меньше чем трейдеров думающих точно так же.
Ну а профи инвесторам такой гаджет как контроль рисков торговли управа просто не нужен.
А ваш сервис как раз будет интересен не профи управам, а тем кто не уверен в своей торговле и для них плече 1:1 это манна небесная, так как шмалять придется инвестору, сольет - сам виноват.

PIRANHAfx,

Давайте с Вами договоримся на будущее. Какие то неудачи любого человека в какой то деятельности никак не говорят о том, что он не может быть профессионалом в другом деле. Надеюсь Вы понимаете о чем я?

Давайте вот под каким углом попробуем рассмотреть проблему. Вы консервативный управляющий. Для себя Вы установили лимит потерь на уровне 25% от своих денег. это цифра не потолочная, она подтверждена Вашим опытом торговли. Вы по любому будете в первую очередь ориентироваться именно на эту цифру при торговле. При таких рисках Вы добивались доходности, допустим, на уровне 50% годовых. В принципе соотношение прибыли к убыткам очень хорошее. Есть три инвестора. Один так же как и Вы готов потерять не более 25% от своих вложений. Другой готов 50% потерять, а третий все 100% ради отдачи. А отдача (разумеется прогнозируемая будет такова, при условии конечно если Вы торгуете в сервисе ММИР а не в другом сервисе.) Первый получит при положительном исходе 50% прибыли, второй 100% а третий все 200%. Итого при прочих равных условиях Вы, как управляющий, получите доход в 7 раз больший, чем торгуя на ПАММ. Спросите почему? Да потому что второй и третий инвестор к Вашему ПАММ счету никогда не прикрепятся - доходность их не устроит. Именно ДОХОДНОСТЬ! КР в нашем сервисе не только устанавливает уровень рисков но и определяет доходность по инвестиции. А ведь для многих именно этот показатель важнее рисков. Обычно чем меньше инвестиция тем выше риски и доходность разумеется тоже. И наоборот. Ну а если Вы где то просчитались или рынок внес нехорошие коррективы в вашу торговлю, то Вы не получите ничего ни торгуя ПАММ ни торгуя ММИР счет. Почувствуйте разницу - возможность получить за свою работу в 7 раз больше при одинаковых рисках потерь с Вашей стороны!

Возможно я не совсем точно сформулировал, но вот что имелось ввиду.

Управляющий рассчитал максимальную просадку допустим на уровне 5% и дает рекомендации инвесторам по КР . Для консервативного инвестора допустим КР=5, для умеренного КР=10, для агрессивного КР=15. Но эти рекомендация для случая, когда инвестиция прикрепляется непосредственно "на старте". А если инвестор "пришел" когда на счете текущая просадка 2.5%? Он, консервативный, также готов на 25% риска и т.д. Выставив КР в два раза больший чем рекомендуемый управляющим (просадка уже 50%) инвестор тем самым сохраняет риски, но увеличивает при этом доходность по инвестиции в два раза!

добавлено через 32 минуты
Не могу согласиться с тем, что агрессивному управляющему сервис интересен, а тем более про "манну" это уж слишком! Агрессивному управляющему кроме возможности и желания быстрого обогащения нужен драйв, адреналин, иначе ему не интересно! Наш сервис изначально подразумевает длительную, рутинную работу, которую могу выполнять только профи. Именно результаты такой работы будут способствовать или не способствовать прикреплению инвестиций к счету управляющего.

И давайте объективно - никогда и ни один посредник добровольно не откажется от "буратин", потому что жадность человеческая синоним дохода посредника. Поэтому настоящей фильтрации на входе нет и никогда не будет ни у кого. Это затрагивает уже интересы посредника. К этому можно и нужно стремиться, но для этого нужна политическая воля руководства. До тех пор, пока будут желающие зарыть свои кровные на "Поле чудес", до тех пор будет существовать "Страна дураков"!

Сколько сольет инвесторов? Да кто их знает! Опять же повторюсь - жадность человеческую отменить нельзя! Хоть какие заграждения ставь - все равно будет большое количество любителей "халявы".

Еще раз про риски. Если инвестор в принципе ничего не хочет считать - у него есть возможность тупо выставить КР согласно рекомендациям управляющего и все!

Возможно вы и правы, и возможно вы в какой либо отрасли являетесь профессионалом, но пока вы продвигаете сервис по управлению рисками.
К сожалению я не вижу вашего профессионализма в этом.
Понимаете в чем дело, я не устанавливаю жесткий лимит потерь на памм счете, я даю инвесторам веху от которой они могут отталкиваться при анализе рисков в своих инвестициях. На этой примерной цифре я приостановлю торговлю, чтобы инвесторы смогли принять решение о том, чтобы или продолжить дальше инвестировать в памм или выйти.
Инвесторы должны понимать что может произойти со счетом.
Это никак не значит, что часть моих инвесторов потеряет от 25% и выше на свою инвестицию. На мой взгляд это серьезные различия.
Так же мной будет проведена тщательная проверка ТС на предмет слома, это очень сложная вещь, на мой взгляд.
И те инесторы, что останутся со мной или увеличат свои риски, долив свои инвестиции, чтобы выйти в прибыль, или будут ждать выхода в безубыток по инвестиции чтобы принять решение о дальнейшем пребывании в этом инструменте.

Выше я уже отписал, что меня не устроит при достижении лимита в 25%. а это возможность потерь у некоторой части инвесторов большей суммы, чем заложенно в просадке.
Доходность это все очень замечательно и прибыль в 7 раз превышающая возможную это тоже не плохо. Но лимит просадки так и остается лимитом, а прибыль я могу увеличить увеличив риски и открыв специальный счет ля этого.
Возможно определенной группе инвесторов и понравится самим рулить рисками на счете, это их право. Я же отписываюсь тут как управляющий, и мне не очень нравится идея передачи контроля рисков инвестору.
Если рисковые инвесторы не хотят прикрепляться к консервативному памм счету это только их право, так как все же нужно разделять риски по их уровню и формировать портфель на основе долей рисковых инвестиций и лимитов потерь по ним.
А так, удачи сервису.



Ну не только драйв и адреналин толкает управа на риски, это коньюктура рынка. Много, очень много инвесторов хотят высокую доходность и не хотят видеть просадку. Поэтому есть управы, которые завышают риски для привлечения именно таких инвесторов.
Я сам думаю о рисковом счете с большой волатильностью эквити и лимитом потерь 75%. Посмотрим, возможно и открою.

На самом деле это вопрос бизнес модели ДЦ, не более того. если брокер работает по смешаной бизнес модели то он в некоторой степени заинтересован не только в бутербродах. Если брокер работает по чистой агентской модели, то он кровно заинтересован в успехе клиентов.
Ну и при кухонной модели имеет место то что вы описали.


Ну и ладно, все равно вы меня так и не убедили в полезности этой фичи, но посмотрим, удачи сервису.

Согласитесь, это все таки вопрос предпочтений! Никто и не ожидает, что всем сразу все понравится и они бросят "насиженные" места и сразу ринутся в новый сервис! Всегда будут "первопроходцы" (они уже есть в сервисе). По мере развития сервиса люди будут подтягиваться.

Ну правильно же! Рекомендации по КР это та же самая "веха"! Ничто не мешает в случае наступления негативных событий попытаться убедить инвесторов, что дальнейшая торговля будет более перспективной, что управляющий внес корректировки в свою ТС и т.п. Ну открепится инвестиция по достижению лимита потерь, так ради Бога! Никому не запрещено вновь прикрепиться к счету. Если Вы убедите инвесторов в этом то так и будет!

Ну и зачем? В нашем варианте дополнительный счет совершенно не нужен!

Опять же согласен, но в наличие "буратин" заинтересованы все при любой модели! Другое дело что недопустимо, когда какой то посредник всех клиентов априори считает "буратинами". Я считаю, что нужно создавать нормальные условия для всех, пусть даже в сервисе будут присутствовать слишком "жадные" клиенты. Другое дело, что от жадности одного не должен страдать другой. Пусть второй страдает от собственной жадности - это его выбор. И он не заложник ситуации а участник процесса.

Потому что тогда он меняет стратегию инвестирования ДЛЯ ВСЕХ инвесторов, а так каждый инвестор может для себя сам изменить стратегию инвестирования - неужели это не является хорошим плюсом?


Если грубо не вдаваться в подробности Вашей стратегии, вы можете данные расчеты применить к коэффициенту рентабельности (КР) и выдать в каких пределах инвестору его выставить, если бы вы торговли в нашем сервисе, в след. трех ситуациях: 1) счет без открытых позиций; 2) счет в просадке; 3) счет в прибыли (по открытым позициям)?

Получается - так!

Смотрите, я пишу с точки зрения управляющего, со сформировавшимся видением этого вопроса. Я не могу взять и за один раз изменить свое видение, которое формировалось очень долгое время.
Пока получается. что я оппонент сервиса, но не потому что я хочу его дискредитировать иил еще что то, я хочу понять есть ли там что т онужное и все мои аргументы исходя из этого.

Смотрите, кривая эквити професионального управляющего это что то вроде дериватива, но с одной оговоркой. В отличае от базового инструмента (инструментов) инвестировния, у такого дериватива есть один существенный плюс. Инвестор не может потерять больше чем потерял сам этот инструмент.
То есть, если инструмент потерял 25%, то инвестор потерял 25%, а не 50% и не 20%. То есть инвестор именно инвестирует в инструмент, а не торгует его используя плече.
Торгует управ исходя из предпочтений по рискам и ориентации на волатильность эквити.
Когда рисками управляет профессионал, то инвестору остается только определиться с долей своего капитала участвующего в инвестиции исходя из своих правил, предпочтений и порога чувствительности к убыткам.
В вашем же случае, инвестор управляет рисками в комплексе и косвенно рисками по торговым инструментам управляющего.
В этом случае инвестор должен быть очень компетентным как в вопросах инвестирования так и в вопросах риск менеджмента в торговле.

Видите ли в чем тут засада, я то могу выдать рекомендации, вот только кто убережет инвестора от принятия решения об увеличении рисков. Несколько инвесторов примут рекомендацию, в остальны хже я не уверен совершенно.
Если я дам рекомендацию КР3, то вероятно через определенное время многие из начинающих просто увеличат этот параметр до совершенно космических значений и мне как управу это будет на дистанции совершенно неплюсово, так как у большинства начинающих инвесторов те же проблемы что и у трейдеров, прибыль режу убытки растят и еще одна проблема вход на максимуме эквити и выход на минимуме.
Я не могу отрицать такого развится событий, так как наблюдаю это на том сервисе где у меня счет.
Ну а по вашему вопросу:
Счет без позиций КР=3
Счет в просадке КР=4
Счет в прибыли - воздержаться от инвестиций.
Лимит потерь 100%, доля средств в счете от общих инвестиционных средств не более 10%.
Это прибыльно на дистанции, остальные варианты приведут к резкой волатильности инвесторских средств и скорее всего к их потере.

П.С.
Кстати, попробуйте ввести такую штуку, поидее это поможет в будущем в обращении в свою веру таких же как я.))))
Если это возможно технически, введите опционально для управляющих ограничения на инвесторский КР.
То есть у управа есть опция - Включить ограничение и задается ограничение по КР для инвесторов, например стоит ограничение КР 10 и больше инвестор не может выставить. КР 10 и так очень большая величина, так что космонавтам хватит.
Кто то из управов будет включать эту опцию, кто то нет, но паритет интересов есть.))

На мой взгляд очень интересное предложение! Сейчас что есть по факту? Есть такой управляющий как я, который использует загрузку депо по максимуму. Я торгую контрактом 0.11. Если кто-то не разобравшись фуганет на своей инвестиции в мой счет КР=100, то за одну убыточную сделку он может потерять порядка 60% от своей инвестиции. Но я рекомендую для агрессивного инвестора максимум по КР=20 (думаю даже на 15 исправить), то выставив ограничение по КР, тем самым я как бы ограждаю инвестора от случайной ошибки. Другой управляющий торгует лотом 0.01 то есть с минимальной загрузкой. Ему конечно нет смысла ставить ограничение по КР, там и так, даже при КР=100 быстро слить инвестицию практически не реально!

Очень интересно! Теперь решение за брокером. Но я появление такой опции поддерживаю.

Ну, я думаю, эта фича даст паритет интересов для всех участников.
Заметьте дал наводку совершенно бескорыстно, то есть даром.
Главное чтобы сам ДЦ был провайдером ликвидности, а не кухней.)

А если у управляющего будет возможность регулировать ограничение по КР в зависимости от текущего состояния счета (например счет уже в большой просадке, значит от текущего состояния расчетная просадка для вновь прикрепившихся уже будет меньше, значит можно увеличить потолок по КР)....

Это не имеет смысла, так как управление рисками заключается в контроле стабильности показателей. Я же писал, что если постоянно менять рычаг, особенно ассиметрично, то можно получить очень неприглядную картинку.
Ну конечно если у трейдера нет Грааля какого нибудь.))))))))))

Так рычаг то меняется не для трейдера, а для инвестора! Трейдер как торговал в пределах плеча 1 к 1 так и будет торговать. Но ведь он делал расчет по максимальной просадке и ограничению по КР на момент старта. А инвестор мог "подойти" тогда, когда счет уже в просадке, допустим 50% от расчетного. Если трейдер увеличит потолок по КР это еще не значит что инвестор его примет, но как минимум в таком случае трейдер создает одинаковые условия по потерям и для того, кто прикрепился в начале пути и для того, кто решил прикрепиться когда счет в просадке.