Выбор доли управляющего - Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,116 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Что такое ПАММ-счет? У каких брокеров есть ПАММ-счета? и т.д.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:04
Старый 16.04.2014, 16:11
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 104
Благодарностей: 39
УГ: 0
КП: 0.000
Выбор доли управляющего

В этой теме хотел бы пообсуждать схемы формирования портфелей. Пример, как делаю я. Сначала разбиваю всех выбранных трейдеров на группы: консервативные, умеренные и агрессивные, устанавливаю долю депозита по каждой группе, и уже в пределах своей доли делю группу между управляющими поровну, иногда чуть больше-чуть меньше кому-то в зависимости от того как давно была просадка.

Может кто делает по-другому, давайте поделимся своими методами)
morror вне форума  
Старый 16.04.2014, 16:50
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 316
Благодарностей: 105
УГ: 0
КП: 0.172
Re: Выбор доли управляющего

Я считаю, что необходимо разделять доли на основании просадок и агрессивности торговли управляющего.
К примеру я любитель чисел и формул. Составляю в Excel таблицу, высчитываю среднюю доходность и максимальную просадку по каждому управляющему, после чего методом проб и ошибок подставляю всем управляющим суммы и смотрю на показатели доходности/риска. При этом следую правилу - не более 15% на одного управляющего.
В итоге получаю максимально доходный портфель при минимально возможном риске.
Medium-NT вне форума  
Сказали спасибо:
morror (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 11:24
#3
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Севастополь
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 1,126
Благодарностей: 350
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Выбор доли управляющего

Долю того или иного счета определяю исходя из его максимальной просадки за последний год, чтобы в случае такой просадки убыток для портфеля со стороны этого счета не превышал 1%.

Последний раз редактировалось Chikotilo; 18.04.2014 в 11:52.
Chikotilo вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
morror (18.04.2014), YUTU (25.10.2014)
Старый 19.04.2014, 20:50
#4
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 17,482
Благодарностей: 8,995
УГ: 2
КП: 0.256
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Выбор доли управляющего

50% консервы, 30% умеренные, 20% агрессоры. Общее количество 10-15. У меня в настоящее время примерно так.
__________________

Ушёл из хайпов. Пою песни.
muzprofi вне форума  
Старый 25.10.2014, 00:11
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.08.2014
Сообщений: 67
Благодарностей: 25
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Выбор доли управляющего

Цитата:
Сообщение от Chikotilo Посмотреть сообщение
Долю того или иного счета определяю исходя из его максимальной просадки за последний год, чтобы в случае такой просадки убыток для портфеля со стороны этого счета не превышал 1%.
Предложенная схема оправдала себя? Были ли у Вас при таком подходе минусовые недели (насколько глубокие)?

Как Вы определяете макс. просадку за последний год? Допустим, на примере Ahmedos'a, если можно.

Из этой макс. просадки Вы вычитаете % распределения прибыли/убытка между инвестором и управом (в случае с Ahmedos'ом -30%)?

Спасибо!
YUTU вне форума  
Старый 25.10.2014, 14:15
#6
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Севастополь
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 1,126
Благодарностей: 350
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Выбор доли управляющего

Цитата:
Сообщение от YUTU Посмотреть сообщение
Предложенная схема оправдала себя? Были ли у Вас при таком подходе минусовые недели (насколько глубокие)?
Честно говоря в последнее время иногда нарушаю эту схему и завышаю доли некоторых управов после их просадок. Минусовые недели хоть и редко, но бывают, но не более -2%.

Цитата:
Как Вы определяете макс. просадку за последний год? Допустим, на примере Ahmedos'a, если можно. Из этой макс. просадки Вы вычитаете % распределения прибыли/убытка между инвестором и управом (в случае с Ahmedos'ом -30%)?
Если счет моложе года, то берется макс. просадка за весь период его существования, с учетом % вознаграждения управляющего и соотношения КУ/КИ на данный момент.
Chikotilo вне форума  
Старый 25.10.2014, 18:45
#7
Заблокированный
 
Имя: Маслов Никита
Пол: Мужской
Адрес: Россия, Хабаровск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 206
Благодарностей: 244
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Выбор доли управляющего

Я использую портфельную теорию Марковица, предварительно отфильтровав список счетов по различным критериям. Из полученного списка счетов модель перебирает все возможные комбинации структуры портфеля и останавливается на той структуре, показатели доходности и риска оптимальны для заданного уровня целевой доходности. Этот метод отлично себя зарекомендовал в долгосрочном плане.

Для средне- и краткосрочного планирования, использую собственные методы прогнозирования, основанные на анализе истории торговли отдельно взятых управляющих.
Баннер: {{ slide.title }}
Маслов Никита вне форума  
Старый 26.10.2014, 15:31
#8
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.04.2014
Сообщений: 27
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Выбор доли управляющего

Цитата:
Сообщение от Маслов Никита Посмотреть сообщение
Я использую портфельную теорию Марковица, предварительно отфильтровав список счетов по различным критериям. Из полученного списка счетов модель перебирает все возможные комбинации структуры портфеля и останавливается на той структуре, показатели доходности и риска оптимальны для заданного уровня целевой доходности. Этот метод отлично себя зарекомендовал в долгосрочном плане.

Для средне- и краткосрочного планирования, использую собственные методы прогнозирования, основанные на анализе истории торговли отдельно взятых управляющих.
Я тоже за Марковица)
Mark Bishop вне форума  
Старый 27.10.2014, 14:15
#9
Любитель
 
Имя: Magistr
Пол: Мужской
Возраст: 40
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.08.2014
Сообщений: 179
Благодарностей: 208
УГ: 0
КП: 0.052
Re: Выбор доли управляющего

Применяю собственную методику оценки риск/доходность по управляющим.
Доля одного управляющего в портфеле НИКОГДА не превышает 10%(обычно 5%-8%).
Количество управляющих - 15-20.
Каждую неделю, все возможные для вывода средства, выводятся на балансовые счета и перераспределяются.
Анализирую не только историю управляющего по доходности, но и по конкретным парам, лотности, количеству и частоте сделок.
Плюс "чуйка"(интуиция), куда без нее.
За 2014 год. НИ ОДНОЙ минусовой недели. Вилка доходности от 0% до 3% в неделю.
Forexcis вне форума  
Старый 10.11.2014, 15:33
#10
Любитель
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 302
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.040
Re: Выбор доли управляющего

Цитата:
Сообщение от Forexcis Посмотреть сообщение
Анализирую не только историю управляющего по доходности, но и по конкретным парам, лотности, количеству и частоте сделок.
А как это можно сделать? Доходность еще понятно, но все остальное где можно посмотреть?
Maximuser вне форума  
Старый 10.11.2014, 18:33
#11
Любитель
 
Имя: Magistr
Пол: Мужской
Возраст: 40
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.08.2014
Сообщений: 179
Благодарностей: 208
УГ: 0
КП: 0.052
Re: Выбор доли управляющего

Цитата:
Сообщение от Maximuser Посмотреть сообщение
А как это можно сделать? Доходность еще понятно, но все остальное где можно посмотреть?
После принятия оферты вам видна посделочная история счета, с лотностью, по уже закрытым сделкам. Как правило, управы работают по двум-трем парам.
Для определения пары он-лайн до закрытия сделки. Можно, зная пары, с которыми работает управ, зная время открытия сделок(Fastpamm), используя торговый терминал, можно сделать предположение какая именно пара открыта и в какую сторону. Если на момент анализа обновилась просадка, то это сильно облегчает окончательное определение с тем какая пара (пары) открыта в данный момент. После этого мною принимается решение об осуществлении досрочного вывода или доливкам. Конечно, не всегда есть возможность со 100% вероятностью определить, что именно открыто и куда, но достаточно часто у меня это получается.
Forexcis вне форума  
Старый 10.11.2014, 19:07
#12
Любитель
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 302
Благодарностей: 31
УГ: 0
КП: 0.040
Re: Выбор доли управляющего

Цитата:
Сообщение от Forexcis Посмотреть сообщение
Количество управляющих - 15-20.
Сколько же времени в день нужно чтобы посмотреть всех управляющих в теминале? Ведь торгуют они каждый день
Maximuser вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:04
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Психология управляющего PAMM-счетом и взаимоотношения с инвесторами Alexonn Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета 65 22.02.2013 22:18
FXOpen ищет управляющего ECN PAMM счетом Prezident Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров 6 06.06.2012 13:37
Ищу управляющего. muxina Архив: Инвестирование в стартапы 1 01.09.2009 20:40


Случайные темы
Аватар dengov
BitPay интегрирует разработки Intel в биткоин-кошелек Copay
От dengov в разделе «Новости криптовалют»
Аватар siroga.m
Zeal Trader - zealtrader.com
От siroga.m в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар seter
Глобальные долги на планете достигли $200 трлн
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Bagvell
Bagvell'у сегодня 23 года!
От Bagvell в разделе «Поздравления»
.     
Пользователей
435,116
Тем
504,946
Сообщений
12,678,224

mmgp.telegram