Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,279 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:45
Старый 17.02.2014, 00:58
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 74
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Здравствуйте!
Хотелось бы поднять вопрос, заодно рассказать свой опыт.
Что вы думаете по поводу алгоритмической торговли на фондовом рынке?
В данном случае, я имею ввиду не HFT торговлю, а длинные стратегии, но с применением алгоритмов или роботов. К сожалению большинство стандартных роботов живут крайне мало, особенно те, которые продаются в интернете или можно просто найти в свободном доступе.
Так же вопрос для тех кто уже торгует с помощью роботов- где взять качественных разработчиков софта, которые не только не своруют идею, но и доведут робота до полноценного релиза.
По своему опыту скажу, что я торгую с помощью роботов уже достаточное количество времени и, моё мнение, что за роботами будущее.
Snowmax вне форума  
Старый 17.02.2014, 10:45
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 21.11.2013
Сообщений: 196
Благодарностей: 9
КП: 0.000
Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

ИМХО робот успешно может торговать только на относительно коротком таймфрейме. так как здесь работает техника. На длинном интервале (более 1 квартала) робот не в состоянии сделать адекватный вывод.
AlexMargin вне форума  
Старый 18.02.2014, 02:12
#3
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 861
КП: 0.201

награды Волшебный горшочек 
Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Роботы нужны тем кто не в состоянии себя контролировать и не имеет торгового плана. Но грамотный трейдер лучше любого робота за счет своего опыта, обучаемости и т.п.


Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
По своему опыту скажу, что я торгую с помощью роботов уже достаточное количество времени и, моё мнение, что за роботами будущее.
Робот может выиграть у человека только в скорости - поэтому удел и преимущество роботов - котировальные маркетмейкерские алгоритмы и арбитраж.
dmitrytkachev вне форума  
Старый 20.02.2014, 20:57
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.12.2013
Сообщений: 702
Благодарностей: 119
КП: 0.204
Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Согласен, на длинной дистанции по акциям надо и о фундаменте думать, чего робот по определению не может.
financecaptain вне форума  
Старый 26.02.2014, 09:58
#5
 
Регистрация: 26.02.2014
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Доброго времени суток уважаемые участинки.

Торговые роботы однозначно эффективней человека, причем уже давно. Во первых, как тут уже отмечалось, они быстрее и «хладнокровней». Во вторых человек не способен обработать столько информации.
Серьезные компании обязательно имеют соответствующие отделы. Интервал зависит от модели которую в робота закладывают.
Есть статья «Большие Данные в руках брокера», поиском легко находится, там подробно написано.
Баннер: {{ slide.title }}
RTraider вне форума  
Старый 27.02.2014, 19:30
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 74
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Автор темы Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Роботы нужны тем кто не в состоянии себя контролировать и не имеет торгового плана. Но грамотный трейдер лучше любого робота за счет своего опыта, обучаемости и т.п.




Робот может выиграть у человека только в скорости - поэтому удел и преимущество роботов - котировальные маркетмейкерские алгоритмы и арбитраж.
Робот может просчитать качественно, несколько сотен параметров сразу и принять верное решение. Тогда как человек на это будет тратить очень много времени. И пока он обсчитает, уже придут новые данные.
Snowmax вне форума  
Старый 01.03.2014, 09:35
#7
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 861
КП: 0.201

награды Волшебный горшочек 
Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
Робот может просчитать качественно, несколько сотен параметров сразу и принять верное решение.
У цены всего два пути - вверх или вниз
Какие "несколько сотен параметров" и как влияют всего на 2 направления?
Какая связь у сотен параметров и двух направлений цены?
dmitrytkachev вне форума  
Старый 03.03.2014, 03:26
#8
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 74
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Автор темы Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
У цены всего два пути - вверх или вниз
Какие "несколько сотен параметров" и как влияют всего на 2 направления?
Какая связь у сотен параметров и двух направлений цены?
Даже если брать всего один инструмент, то есть еще параметры объёма как минимум. Я уж не говорю о том что еще есть волатильность, есть параметр изменения цены и тому подобные. А если алгоритм обрабатывает хотя бы 2-3 инструмента одновременно, то "комбинаций" параметров становятся уже сотни.
Snowmax вне форума  
Старый 03.03.2014, 13:35
#9
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 861
КП: 0.201

награды Волшебный горшочек 
Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
Даже если брать всего один инструмент, то есть еще параметры объёма как минимум.
Я прекрасно в курсе что есть множество разных цифр - но направления цены всего 2. Что говорит о том что несколько странно учитывать сотни параметров при всего двух возможных исходах, не находите?
Статистически на определенных временных промежутках может это что то и дает, но логической связи не вижу.
dmitrytkachev вне форума  
Старый 05.03.2014, 01:22
#10
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 74
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Автор темы Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Я прекрасно в курсе что есть множество разных цифр - но направления цены всего 2. Что говорит о том что несколько странно учитывать сотни параметров при всего двух возможных исходах, не находите?
Статистически на определенных временных промежутках может это что то и дает, но логической связи не вижу.
Скорее всего, Вы просто никогда не занимались исследованиями и реализацией серьёзных стратегий. Дело в том, что как минимум существует не два возможных исхода, а миллионы, потому что цена может пройти как вверх так и вниз совершенно разное расстояние. Это если говорить именно об "исходах"
А если говорить о параметрах, то их тоже бесконечное количество, в зависимости от того, что конкретный человек хочет заложить в параметры своего робота. И комбинация текущих параметров, может дать вам на текущий момент ответ, куда же пойдёт цена (ну естественно с какой то долей вероятности). И чем "умнее" ваш алгоритм тем точнее он Вам скажет как будут развиваться события.
Snowmax вне форума  
Старый 05.03.2014, 14:55
#11
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 849
Благодарностей: 152
КП: 0.188
Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
чем "умнее" ваш алгоритм тем точнее он Вам скажет как будут развиваться события.
разве роботу под силу определить будущую силу движения и длительность. Я всегда думал что даже самый лучший робот чисто по технике изет точки входи и выхода.
neoneo вне форума  
Старый 05.03.2014, 21:16
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 74
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Автор темы Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Сообщение от neoneo Посмотреть сообщение
разве роботу под силу определить будущую силу движения и длительность. Я всегда думал что даже самый лучший робот чисто по технике изет точки входи и выхода.
Робот не может вам дать 100% гарантий. Однако самые умные роботы могут дать прогноз высокой точности.

А бывают роботы совсем совсем на других вещах основывающиеся, например HFT роботы. Это уже другая песня, но эти роботы вообще другие вещи смотрят. Я думаю если Вы разбираетесь в теме, то знаете про всякие ЛЧИ и HFT роботов которые бьются между собой на этом конкурсе.
Snowmax вне форума  
Старый 07.03.2014, 00:11
#13
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 861
КП: 0.201

награды Волшебный горшочек 
Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
Дело в том, что как минимум существует не два возможных исхода, а миллионы, потому что цена может пройти как вверх так и вниз совершенно разное расстояние.
Т.е. существуют миллионы вариаций разного пройденного расстояния?
Но направления при этом всего 2, и варианта действий тоже всего 2 (продать или купить). Причем они между собой напрямую связаны.

Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
Робот не может вам дать 100% гарантий. Однако самые умные роботы могут дать прогноз высокой точности.
Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
И комбинация текущих параметров, может дать вам на текущий момент ответ, куда же пойдёт цена
Какая связь между "прогнозом" робота на будущее пройденное расстояние и поведением конкретных участников рынка в текущий момент? Что робот может знать о текущих намерениях кого то залить в рынок миллион долларов в какую бы то нибыло сторону?

Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
А бывают роботы совсем совсем на других вещах основывающиеся, например HFT роботы. Это уже другая песня, но эти роботы вообще другие вещи смотрят. Я думаю если Вы разбираетесь в теме, то знаете про всякие ЛЧИ и HFT роботов которые бьются между собой на этом конкурсе.
HFT роботы как я их понимаю это форма технологического инсайдерства - заключающаяся в том что робот на хостинге биржи видит поток ордеров гораздо раньше всех других участников рынка, т.е. фактически видит будущее и соответственно реагирует на изменение ситуации гораздо быстрее.
Соответственно чем больше количество HFT тем меньше становиться их доход - что и наблюдается в последнее время.
Ничего тут такого гениального не нахожу.
dmitrytkachev вне форума  
Старый 07.03.2014, 15:21
#14
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 74
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Автор темы Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Т.е. существуют миллионы вариаций разного пройденного расстояния?
Но направления при этом всего 2, и варианта действий тоже всего 2 (продать или купить). Причем они между собой напрямую связаны.



Какая связь между "прогнозом" робота на будущее пройденное расстояние и поведением конкретных участников рынка в текущий момент? Что робот может знать о текущих намерениях кого то залить в рынок миллион долларов в какую бы то нибыло сторону?


HFT роботы как я их понимаю это форма технологического инсайдерства - заключающаяся в том что робот на хостинге биржи видит поток ордеров гораздо раньше всех других участников рынка, т.е. фактически видит будущее и соответственно реагирует на изменение ситуации гораздо быстрее.
Соответственно чем больше количество HFT тем меньше становиться их доход - что и наблюдается в последнее время.
Ничего тут такого гениального не нахожу.
HFT роботы работают по очень разным тоже алгоритмам. Некоторые работают например высчитывая где у людей должны примерно стоять стоп лоссы и "вышибая" их. Некоторые работают чётко против известных массовых стратегий. Вариантов масса.


А по поводу обычных роботов
1) у каждого свои роботы и свои идеи в них заложены. Хотите опираться на два направления, опирайтесь )) главное чтоб прибыль приносило. Мои роботы опираются на очень очень много всего и доход приносят.
2) видели когда нибудь роботов, основанных на нейронных сетях и подобных. По факту это уже всё потихоньку делает так, что роботы самообучаются и в тех местах где в прошлом допускали ошибки, в будущем они таких ошибок не допустят.
3) ну и понятно что тема роботов она бесконечна так же как бесконечно количество стратегий для ручной торговли
Snowmax вне форума  
Старый 09.03.2014, 21:33
#15
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 861
КП: 0.201

награды Волшебный горшочек 
Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
HFT роботы работают по очень разным тоже алгоритмам.
Они могут быть по любым алгоритмам - но преимущество у них одно, и оно элементарно - они видят будущее и поток ордеров.
Кстати да, тоже читал эту байку про "неимоверные научные математические формулы". Вы знаете какие либо источники с конкретикой про то что это за формулы и на чем они основаны? Разве что арбитраж...
Я же не могу представить что какая то математическая формула может показать что кто то сейчас начнет исполнять свой крупный заказ. Что то там в компьютере сейчас предскажет что кто то сейчас начнет покупать на 100 млн.


Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
Некоторые работают например высчитывая где у людей должны примерно стоять стоп лоссы и "вышибая" их.
А как быть с теми кто не ставят стопов (не дейтрейдеры)? Таких же вроде на фондовом рынке большинство.
Как выбивание стопа может принести прибыль? Можете схематично это описать?
Насколько мне известно выбивание стопов используется для набора и скидывания позиций - когда выгодно чтобы сработавшие стопы вызвали к примеру лавину заказов на продажу по цене чуть ниже и тем самым позволили купить нужный объем да еще и дешевле (и наоборот аналогично).



Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
1) у каждого свои роботы и свои идеи в них заложены. Хотите опираться на два направления, опирайтесь )) главное чтоб прибыль приносило. Мои роботы опираются на очень очень много всего и доход приносят.
Я ничуть не отрицаю что возможно использование множества различных параметров. Я лишь сомневаюсь что у множества различных параметров есть какая то связь с 2 направлениями цены (что и требуется).


Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
По факту это уже всё потихоньку делает так, что роботы самообучаются и в тех местах где в прошлом допускали ошибки, в будущем они таких ошибок не допустят.
Что по Вашему есть ошибка? Убыточный трейд? Серия убыточных трейдов?


Цитата:
Сообщение от Snowmax Посмотреть сообщение
ну и понятно что тема роботов она бесконечна так же как бесконечно количество стратегий для ручной торговли
в том то и дело что я не верю в "бесконечное количество стратегий". Есть спрос, есть предложение, и цена изменяется в зависимости от их баланса. Не вижу никаких других стратегий кроме определения преобладания того или другого в конкретный промежуток времени. Или под "бесконечностью стратегий" понимается бесконечность различных технических параметров?
dmitrytkachev вне форума  
Старый 10.03.2014, 22:13
#16
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 15.02.2014
Сообщений: 74
Благодарностей: 20
КП: 0.000
Автор темы Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
Они могут быть по любым алгоритмам - но преимущество у них одно, и оно элементарно - они видят будущее и поток ордеров.
Кстати да, тоже читал эту байку про "неимоверные научные математические формулы". Вы знаете какие либо источники с конкретикой про то что это за формулы и на чем они основаны? Разве что арбитраж...
Я же не могу представить что какая то математическая формула может показать что кто то сейчас начнет исполнять свой крупный заказ. Что то там в компьютере сейчас предскажет что кто то сейчас начнет покупать на 100 млн.




А как быть с теми кто не ставят стопов (не дейтрейдеры)? Таких же вроде на фондовом рынке большинство.
Как выбивание стопа может принести прибыль? Можете схематично это описать?
Насколько мне известно выбивание стопов используется для набора и скидывания позиций - когда выгодно чтобы сработавшие стопы вызвали к примеру лавину заказов на продажу по цене чуть ниже и тем самым позволили купить нужный объем да еще и дешевле (и наоборот аналогично).




Я ничуть не отрицаю что возможно использование множества различных параметров. Я лишь сомневаюсь что у множества различных параметров есть какая то связь с 2 направлениями цены (что и требуется).



Что по Вашему есть ошибка? Убыточный трейд? Серия убыточных трейдов?



в том то и дело что я не верю в "бесконечное количество стратегий". Есть спрос, есть предложение, и цена изменяется в зависимости от их баланса. Не вижу никаких других стратегий кроме определения преобладания того или другого в конкретный промежуток времени. Или под "бесконечностью стратегий" понимается бесконечность различных технических параметров?

У каждого свои стратегии. Если Ваши, дают стабильный плюсовой большой доход, то хорошо. Про математику, могу лишь Вам сказать, что с некоторыми математическими закономерностями не сможет поспорить ни одно действие с рынком. Какие это закономерности, я рассказывать уже не буду естественно. Лично моё мнение, что у Вас слишком узкое представление о роботах, но опять же, если его хватает, то это самое главное.

А про "ошибки" роботов. Если робот делает в заданный промежуток времени, более 10% убыточных сделок, то в роботе есть ошибки, либо в стратегии, либо в действиях.

А вообще предложил бы обсуждать что-либо про стратегии и роботов уже в Л.С. потому что, не всю информацию стоит доносить до всех.
Snowmax вне форума  
Старый 26.03.2014, 22:09
#17
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 861
КП: 0.201

награды Волшебный горшочек 
Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Уилмот долго критиковал квантов. И у него была вся мощь математической артиллерии, чтобы поддержать свои атаки. Он создал много книг по алгоритмическим финансам, публиковался под своим именем в журналах, популярных среди квантов. В 1992 году он начал читать первый курс по финансовому инжинирингу в Оксфорде. В 1999 году он единолично основал Оксфордскую математическую финансовую программу.
Он неоднократно предупреждал, что в один прекрасный день кванты могут в щепки разнести всю финансовую систему. В статье "Использование математики, ошибочное использование математики и злоупотребление математикой в финансах", опубликованной в 2000 году в официальном журнале Британской национальной академии наук, он писал: "Совершенно очевидно, что необходимо полное периосмысление, если мир хочет избежать вызванного математиками обвала рынка" Когда то рынками управляли связи. "Но в последнее время стало принято считать, что только люди с докторской степенью по математике или физике подходят для управления хитросплетениями финансового рынка".
В этом-то и была проблема. Доктора наук отличали синус от косинуса, но не всегда могли распознать причины поведения рынка. Они увязли в тонкостях своих невероятных моделей.
Хуже того, они верили, что их модели идеально отражают работу рынка. Для них модели были Истиной. Такая слепая вера, по мнению Уилмотта, была крайне опасной.
Источник - Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок. Скотт Паттерсон (2013)
dmitrytkachev вне форума  
Старый 28.03.2014, 21:12
#18
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 861
КП: 0.201

награды Волшебный горшочек 
Re: Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Цитата:
Уилмотт считал, что профессия сошла с рельс, её будущее виделось ему печальным. Как и Дерман, он был уверен, что в мире финансов есть место образованным и мудрым финансовым инженерам.
Тогда в январе они совместно написали "Манифест финансовых моделяторов". Это было что то среднее между призывом к оружию и самоучителем, но там имелось и что-то вроде признания: "Мы встретились с врагом, и этим врагом оказались мы сами". Катастрофу спровоцировали плохие кванты.
"Призрак бродит по рынкам - призрак неликвидности, замороженного кредита и сбоя финансовых моделей, - начали они, иронично перефразируя манифест Маркса и Энгельса 1848 года.
Далее следовало немногословное отрицание самой идеи, что алгоритмические модели могут приблизится к Истине.
Финансовое моделирование во многом опиралось на физику, достигнувшую невероятных успехов в прогнозировании поведения материальных объектов на основе из текущего состояния. Физики изучают мир, повторяя одни и те же эксперименты, чтобы исследовать силы и лежащие в их основе почти магические математические законы...
Но экономика и финансы - совсем другая история, здесь речь идет об умозрительном мире денежных величин. Теория финансов во многом подражала физике и пыталась создать столь же стройные модели для изучения собственных фундаментальных законов... Увы, в финансах нет фундаментальных законов.
Иными словами, в хаотичном мире финансов, где паника, мании и хаотическое поведение толпы могут пересилить любые рациональные ожидания, нет одной-единственной истины.
Модели, построенные исходя из предпосылки, что рынок предсказуем и рационален, обречены на провал. Когда они оперируют миллиардами долларов с высокой долей заемных средств, катастрофа неизбежна.
Чтобы предотвратить возможность повторения спровоцированной квантами катастрофы, которая началась в августе 2007 года, два сверхкванта разработали "Клятву Гиппократа для моделяторов":
Я буду помнить, что не я создал мир и он не укладывается в мои уравнения.
Хотя я буду смело использовать модели для оценки стоимости, я не позволю математике ослепить меня.
Я никогда не принесу реальность в жертву красоте формулы, не объяснив, почему я так сделал.
Я также не буду обманывать людей, использующих мою модель, уверяя их в ее точности. Напротив, я подчеркну ее допущения и недочеты.
Я осознаю, что моя работа может иметь серьезные последствия для общества и экономики, зачастую находящиеся за гранью моего понимания.
Хотя манифест создавался из лучших побуждений, было мало надежды на то, что он разубедит квантов в непогрешимости их моделей и помешает снова ввергнуть финансовую систему в хаос.
Как написал Уоррен Баффет в годовом отчете Berkchire Hathaway в конце февраля 2009 года, Уолл-стрит необходимо поосторожнее обращаться с квантами и их моделями. "Опасайтесь фриков с формулами", - предупреждал он.
"Люди считают, что если они используют высшую математику и компьютерные модели, то они делают Божье дело, - заметил многолетний партнер Баффета мудрый Чарли Манджер. - А на самом деле ими руководит дъявол".
Многие годы критики с периферии мира квантов говорили, что надвигается буря. Например, Бенуа Мандельброт, математик, несколько десятилетий назад предупреждавший квантов о неизученной стороне их математических моделей - сейсмоопасных толстых хвостах по краям колоколообразной кривой, - теперь мрачно наблюдал за финансовой паникой 2008 года: "Как это знакомо".
Ещё до того, как катастрофа разразилась в полную силу, Мандельброт понял, что алгоритмические основы финансовой системы рушатся. Летом 2008 года Мандельброт - явный европеец с сильным акцентом, розовощёкий, с торчащими во все стороны клоками седых волос на огромной голове - вовсю трудился над своими мемуарами в массачусетском Кембридже, в своей квартире с видом на реку Чарльз. Наблюдая за тем, как кризис охватывает всю финансовую систему, он сердился на квантов, не услышавших его предупреждений почти полвека назад.
Источник - Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок. Скотт Паттерсон (2013)

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 28.03.2014 в 21:16.
dmitrytkachev вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:45
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ДУ на фондовом рынке: 100-300 т.руб Necroflex Доверительное управление 62 29.10.2016 02:16
Краткосрочная торговля на фондовом рынке Faunus Asset Management Инвестирование в фондовый рынок 12 26.12.2011 15:37


Случайные темы
Аватара нет
В России больше не ожидают роста банковских депозитов
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Instabux.com - уникальный скрипт
От and7 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар GHM
wealthers-www.wealthers.com
От GHM в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Goldmlm.biz
От Nata-cash в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ondi
Теннис - ставка во 2 сете на проигравшего после 1 сета.
От ondi в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар Alex356
И так не сладко: Кабмин повысил минимальные цены на сахар на треть
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
394,279
Тем
440,939
Сообщений
10,684,993