PCI GeWorko - технический анализ персональных инструментов. - Аналитика от компаний | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,618 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
В этом разделе находится аналитика от Forex компаний.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:28
Старый 24.01.2014, 18:01
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
PCI GeWorko - технический анализ персональных инструментов.

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Сегодня мы публикуем еженедельный аналитический материал для инструмента, составленного при помощи технологии PCI GeWorko. В предыдущем выпуске на основании прогноза по спредовому инструменту PCI Google/Apple мы смогли успешно зафиксировать прибыль (материал на сайте компании).

Вторым способом снизить инвестиционный риск (помимо спредовой торговли тесно связанными активами) является составление инвестиционного портфеля. Этот классический инструмент институциональных инвесторов является частным случаем персонального композитного инструмента и может быть создан в несколько кликов внутри платформы NetTradeX.



Сегодня мы рассмотрим портфель “Тройка лидеров 1.0” составленный при помощи метода Шарпа. С подробной документацией по расчету портфеля Вы можете ознакомиться здесь. Портфель составлен на основе акций, входящих в индекс S&P 500 Top10 компаний с наивысшей капитализацией. В результате получен инструмент, обладающий максимальным соотношением доходность/риск: Exon Mobile (19%), General Electric (33%) и Procter & Gamble (48%). В процентах указана доля совокупного инвестированного капитала.

Несмотря на то, что анализ проводился с учетом недельных свечей, этот инструмент удобен и для междудневных трейдеров, т.к. известна динамика крупномасштабного тренда.Рассмотрим сигналы технического анализа. На приведенном внизу рисунке показан график цены отношения портфеля к одному лоту USD. Двухлетний тренд не смог пробить сопротивление на отметке 1.0109 и находится в состоянии коррекции. Это подтверждает как трендовый индикатор ParabolicSAR, так и осциллятор RSI(14), который с 14 ноября показывал дивергенцию. Более того, цена пробила нижнюю границу канала Bollinger Bands. Можно предположить, что ситуация под контролем медведей. И это действительно так на данный момент.



Тем не менее, восходящий тренд существует два года и показал 6 касаний линии поддержки (см. верхний рисунок). Мы считаем, что наиболее вероятно его продолжение, поэтому рекомендуем более рискованным междудневным инвесторам рассчитывать на скорое окончание коррекции и покупать в нижней трети канала (она отмечена пунктиром), если опережающий осциллятор RSI(14) пробьет линию сопротивления. Это наиболее вероятно ввиду того, что сигнал осциллятора подошел к линии сопротивления и скоро пойдет на разворот. К тому же первый намек на завершение коррекции поступил со стороны медвежьей модели “молот” - она обозначена желтым цветом на втором графике.

Мы рекомендуем самым осторожным и терпеливым трейдерам дождаться пробоя недельного уровня сопротивления 1.0109 и ждать достижения мишени Фибоначчи 138.20% на уровне 1.0321. Это будет гарантировать меньшую прибыль при минимальном риске.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0109
Мишень ниже 1.0321
Предварительный стоп ниже 0.9451
IFCMarkets вне форума  
Старый 30.01.2014, 18:20
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.07.2013
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: PCI GeWorko - технический анализ персональных инструментов.

какието графики цветные очень интересненькие)))
VadimMorozov вне форума  
Старый 07.02.2014, 16:52
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: PCI GeWorko - технический анализ персональных инструментов.

Добрый день, уважаемые инвесторы и междудневные трейдеры. Сегодня мы возвращаемся к парному инструменту торговли Google/Apple, составленному при помощи метода GeWorko. Методика фундаментального анализа на основе квартальной отчетности представлена в статье "Торговля спрэдом между двумя акциями". В конце января Google и Apple выпустили новую корпоративную отчетность. Основные тенденции, отмеченные в предыдущем обзоре, сохранились. Рост финансовых показателей Google по-прежнему опережает показатели Apple при сопоставимом уровне рентабельности обеих компаний. Квартальная выручка Google увеличилась на 38,7%, Apple - лишь на 5,7%. Отметим рост коэффициента Р/Е (отношение цены акции к прибыли на акцию за год) обеих компаний. Значение этого коэффициента выросло с 13% до 15% для Apple и с 25% до 30% для Google. Как подчеркнул наш фундаментальный аналитик Дмитрий Лукашов, это повышает перекупленность обоих активов и вероятность снижения их стоимости. Важно, что композитный инструмент существенно сокращает риск падения, т.к. представляет собой отношение объемов данных акций.



Рассмотрим сигналы технического анализа на дневном графике. Цена пробила недельный медвежий тренд и ускорила возрастающую тенденцию после выхода квартальной отчетности обеих компаний. Скользящая экспоненциальная средняя с периодом 20 также пересекла дневную трендовую линию, подтвердив, таким образом, ускорение роста PCI. Трендовый индикатор ParabolicSAR лежит ниже цены и при продолжении тенденции вероятно пересечет линию сопротивления. Мы будем ожидать пробоя ценой следующего уровня сопротивления при пересечении осциллятором RSI(14) отметки 66%. Согласно системе уровней Фибоначчи, следующая мишень расположена на уровне 1.2370 (138.2%) – это значение совпадает с историческим максимумом, который был зафиксирован 13 апреля 2010 г. Для междудневных трейдеров рекомендуется разместить отложенный ордер на пробитие уровня сопротивления 1.2095. Риски страхуются с учетом последнего минимума 1.1223. Это значение подтверждается значениями скользящей средней. Как только ParabolicSAR поднимется выше данного уровня, риски следует смещать по направлению движения индикатора каждый день. Мы считаем целесообразным отменить отложенный ордер только, если цена упадет и закрепится ниже уровня 1.1223 – это будет означать, что рассматриваемый сценарий был не выполнен. Впрочем, отметим, что это событие имеет низкую вероятность.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.2095
Мишень ниже 1.2370
Предварительный стоп ниже 1.1223

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics, Facebook
IFCMarkets вне форума  
Старый 18.02.2014, 13:57
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: PCI GeWorko - технический анализ персональных инструментов.

20 февраля компания IFC Markets совместно с порталом Invest Cafe проведут вебинар по теме "Арбитраж США - Евросоюз: зарабатываем на рецессии. Метод GeWorko."

В рамках вебинара будет предложен способ сравнения показателей крупнейших экономических систем - США и Евросоюза с помощью нового синтетического торгового инструмента, созданного с помощью метода GeWorko. Будет показана потенциальная доходность инструмента даже при условии спада обеих экономик, когда классические фондовые трейдеры и инвестиционные компании терпят убытки. Аналитики IFC Markets проведут сравнение со стандартными средствами торговли и, на основе составленного инструмента, сделают прогнозы относительно скорости восстановления развитых рынков.

Время проведения: 20.02.14 в 16.00
Подробнее

Участники вебинара: Сергей Каменщиков, главный финансовый аналитик компании IFC Markets; Дмитрий Лукашев, старший фундаментальный аналитик компании IFC Markets, Андрей Шенк, старший аналитик Инвесткафе .

Заранее Вы можете задать вопросы по следующим контактам:
Сергей Каменщиков
e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com
Skype: ifcm_analytics
IFCMarkets вне форума  
Старый 21.02.2014, 14:59
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: PCI GeWorko - технический анализ персональных инструментов.

Добрый день, уважаемые инвесторы и трейдеры.

Поздравляем всех, кто зафиксировал прибыль по портфельному инструменту PCI XOM(19%)+GM(33%)+PG(48%), воспользовавшись рекомендациями последнего аналитического выпуска для этого инструмента. Согласно предложенному сценарию, отложенный ордер сработал выше уровня 0.9425 с фиксацией прибыли ниже отметки 0.9542. Указанные уровни обозначены пунктиром на представленном внизу рисунке. Сегодня мы продолжим рассмотрение данного портфеля. Напомним, что он составлен при помощи метода GeWorko на основе акций американского индекса S&P 500 Top10. Оптимизация портфеля была проведена на основе модели Уильяма Шарпа и подробно описана в нашей статье “Портфель Шарпа - тройка лидеров”. Подчеркнем, что составление портфеля – один из частных случаев персональных композитных инструментов (Personal Composite Instruments), которые Вы можете создавать в рамках платформы NetTradeX компании IFC Markets. Вам потребуется 5 минут Вашего времени и несколько кликов мыши.



Следующее значительное движение цены портфеля, вероятно, будет связано с пересечением медвежьей линии сопротивления и окончанием коррекции. Этот сценарий имеет высокую вероятность, т.к. на данный момент цена находится над 13 дневной экспоненциальной скользящей средней MA(13). Более того, такое же поведение наблюдается и со стороны осциллятора RSI(14). Параболик уверенно подтверждает ближайший уровень поддержки 0.9279 и также указывает на восходящую тенденцию. Некоторое противоречие данной гипотезе составляет медвежий сигнал RSI(14) - сигнальная линия пересекала вниз линию поддержки восходящего тренда. Тем не менее, есть все основания предполагать, что этот пробой окажется ложным, если цена портфеля пробьет сопротивление на отметке 0.9602.
У нас есть все основания рассчитывать на пробой данного уровня, а поэтому мы рекомендуем ставить отложенный ордер на покупку с ограничением рисков на отметке 0.9279. Ближайший уровень Фибоначчи 138.2% лежит немного выше исторического максимума 0.9694, который мы и будем использовать как первую мишень. Консервативным инвесторам этот уровень будет удобно использовать для фиксации прибыли. Более агрессивным читателям мы рекомендуем перевести позицию в безубыточное состояние при пробое и смещать стоп вслед за индикатором ParabolicSAR до тех пор, пока Вы не утолите желание приумножать Ваши средства.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.9602
Мишень ниже 0.9694
Предварительный стоп ниже 0.9279
IFCMarkets вне форума  
Старый 28.02.2014, 17:05
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: PCI GeWorko - технический анализ персональных инструментов.

Анализ PCI Wheat/F-cattle (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы с вами рассмотрим товарные фьючерсы на пшеницу и мороженую говядину для составления персонального композитного инструмента Wheat/F-cattle при помощи метода GeWorko.
По прогнозу Продовольственной Сельскохозяйственной Организации (FAO), сезонное потребление зерновых в 2013-2014 г.г. увеличится на 4% по сравнению с 2012-2013. При этом ожидается, что объём торговли фуражным (кормовым) зерном в мире возрастёт на 5.5%, преодолев исторический максимум за всю историю наблюдения. Мы полагаем, что увеличение доли фуражной пшеницы в её общем производстве будет способствовать увеличению производства мяса крупного рогатого скота. Стоимость пшеницы может возрасти за счёт ее более активного использования в качестве корма в животноводстве. При этом стоимость мяса соответственно будет снижаться за счет более доступной кормовой базы. Для данных условий высока вероятность, что торговый инструмент Wheat/F-cattle стабилизируется и начнет расти в цене после продолжительного спала. С более подробным сравнительным анализ фьючерсов на пшеницу и мороженую говядину Вы сможете ознакомится в статье “PCI на основе сельскохозяйственных фьючерсов”.



Учитывая рассмотренный сценарий, проанализируем потенциальные позиции для покупки инструмента PCI Wheat/F-cattle. Мы его составили и анализируем в программной платформе NetTradeX компании IFC Markets. На представленном графике мы видим, что месячный, недельный и дневной тренды находились под влиянием медведей. Тем не менее, в конце января канал BollingerBands(20,2) совершил разворот вверх – первый сигнал о возможной атаке на уровень сопротивления 1.0532. Мы рекомендуем открыть отложенный ордер на покупку выше этого уровня. Если цена пересечет указанную отметку, то одновременно будет пробита трендовая линия сопротивления и значение индикатора ParabolicSAR. Высока вероятность, что цена получит ускорение в зеленую зону и мы сможем зафиксировать прибыль.
Следует ожидать роста инструмента вплоть до уровня 1.0761, который определяется системой Фибоначчи и верхней границей канала Боллинджера. При достижении этого уровня следует перевести позицию в безубыточное состояние – возможно цена пробьет и это сильное сопротивление. Предварительный стоп мы фиксируем ниже последнего минимума, но мере движения цены мы будем поднимать его на уровень следующего значения ParabolicSAR, лежащего ниже ценового уровня.

Направление вверх
Открытие позиции ниже 1,0532
Мишень ниже 1,0761
Предварительный стоп ниже 0,9901

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook
IFCMarkets вне форума  
Старый 07.03.2014, 15:57
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: PCI GeWorko - технический анализ персональных инструментов.

Добрый день, уважаемые трейдеры.
Сегодня мы возвращаемся к рассмотрению композитного инструмента PCI Wheat/F-cattle, составленного при помощи метода GeWorko. Предыдущий прогноз аналитического блока полностью подтвердился, и инвесторы смогли зафиксировать прибыль.
Согласно выводам статьи “PCI на основе сельскохозяйственных фьючерсов” мы сделали вывод, что увеличение доли фуражной пшеницы в общем производстве будет способствовать росту производства мяса крупного рогатого скота. Стоимость пшеницы при этом может возрасти за счёт ее более активного использования в качестве корма в животноводстве. При этом стоимость мяса будет снижаться за счет более доступной кормовой базы. Таким образом, фундаментальный анализ позволяет предполагать дальнейший рост PCI Wheat/F-cattle как минимум до следующего сезона.



Рассмотрим сигналы технического анализа на графике данного композитного инструмента, построенного в терминале NetTradeX. Цена пересекла дневную линию тренда и скользящую тринадцатидневную среднюю вверх. Это первый сигнал о сильном восходящем импульсе, который поможет нам повторно выгодно инвестировать средства. Трендовый индикатор ParabolicSAR продолжает увеличивать разрыв с ценовыми значениями, что подтверждает ускорение медвежьего движения. Нет никаких противоречий со стороны осциллятора RSI(14). При этом отметим, что сигнальная линия этого индикатора достигла локального максимума, поэтому высока вероятность, что цена обновит максимум на отметке 1.0975.
Исходя из этого сценария, потенциальную мишень мы рассчитываем согласно системе Фибоначчи и корректируем до ближайшего исторического минимума в красной зоне. Расчетный уровень при этом соответствует отметке 1.1273. Стоп (1.0020) можно сдвинуть вслед за значением ParabolicSAR выше ближайшего минимума. Впрочем, самые осторожные трейдеры могут использовать поддержку 0.9871 в качестве ограничения рисков, чтобы чувствовать себя спокойно. Мы ожидаем, что верхняя граница BollingerBands пересечет расчетный уровень мишени. Можно порекомендовать расположить отложенный ордер на покупку выше 1.0975, как только будет зафиксирован локальный максимум на этом уровне. Вероятно, что это произойдет в понедельник.
IFCMarkets вне форума  
Старый 14.03.2014, 15:20
#8
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Пример создания своего индекса для инвестиций

Сегодня мы рассмотрим инструмент инвестирования PCI US/EU, представляющий собой сравнительный макроэкономический индекс США-Евросоюз. Базовая часть (US) представляет собой индекс США, составленный на основе портфеля DJI (50%)+Nd100(50%) – индекс Dow Jones и Nasdaq с равными весами размещения капитала. В котируемой части расположен показатель (EU), характеризующий Евросоюз – DAX(50%)+EUR(50%). Средства котируемой части размещены в германский индекс DAX и евро в равных пропорциях. Подчеркиваем, что базовая и котируемая часть PCI выражаются в единой валюте – USD.

Согласно экспресс анализу основных фундаментальных показателей мы пришли к выводу, что американская экономика восстанавливается более быстрыми темпами после рецессии 2008 г. Это обусловлено тем, что ФРС создала выгодные условия для инвестирования – низкие процентные ставки, программа количественного смягчения QE. Это привело к обратному процессу - инвестиции стали возвращаться с развивающихся рынков в развитые рынки с высокими темпами докризисного роста. Именно США лидирует в этом соревновании за капиталы инвесторов на сегодняшний день.
В приведенной таблице представлены макроэкономические показатели США и ЕС за 4 квартал 2013 г. в процентном отношении. Мы видим, что кроме индикатора розничных продаж все показатели США лучше соответствующих показателей европейской экономики. Положение последней осложняется высокой безработицей и акциями протеста в южных странах (Греция, Португалия, Испания). Рассмотренные процессы позволяют ожидать долгосрочного роста инструмента PCI US/EU, который мы составили при помощи программной платформы NetTradeX.




На рисунке приведен график дневных свечей для относительного макроэкономического индекса PCI US/EU. Трендовый индикатор ParabolicSAR расположен ниже цены и подтверждает дневной восходящий тренд. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI(14). Более того, мы видим, что цена пересекла тринадцатидневную экспоненциальную скользящую среднюю вверх и блуждает около сопротивления 1.0005, готовясь его пробить. Мы рекомендуем разместить отложенный ордер на покупку выше данного уровня и фиксировать прибыль около мишени Фибоначчи 161.8%. Эта цель выгодна тем, что подтверждается также верхней границей канала BollingerBands(13,2). Предварительный стоп размещаем ниже локального минимума 0.9899 и перемещаем вверх вслед за значениями индикатора ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0005
Мишень ниже 1.0077
Предварительный стоп ниже 0.9899
IFCMarkets вне форума  
Старый 21.03.2014, 15:32
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Технический Анализ PCI Google/Apple

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Сегодня мы возвращаемся к парному инструменту торговли Google/Apple, составленному при помощи метода GeWorko. Методика фундаментального анализа на основе квартальной отчетности представлена в статье "Торговля спрэдом между двумя акциями". В конце января Google и Apple выпустили новую корпоративную отчетность. Основные тенденции, отмеченные в предыдущем обзоре, сохранились. Рост финансовых показателей Google опережает показатели Apple при сопоставимом уровне рентабельности обеих компаний. Квартальная выручка Google увеличилась на 38,7%, Apple - лишь на 5,7%. Отметим рост коэффициента Р/Е (отношение цены акции к прибыли на акцию за год) обеих компаний. Значение этого коэффициента выросло с 13% до 15% для Apple и с 25% до 30% для Google. Это повышает перекупленность обоих активов и вероятность снижения их стоимости. Важно, что композитный инструмент существенно сокращает риск падения, т.к. представляет собой отношение объемов данных акций.



На данный момент цена дрейфует в боковом коридоре между уровнями, расположенными на отметках 0.9637 и 1.0428. Одновременно мы видим, что дневная и недельная тенденции являются восходящими и высока вероятность продолжения роста, тем более, что RSI(14) подошел к бычьей трендовой линии. Можно порекомендовать поставить отложенный ордер на пробой уровня 1.0428 – т.к. одновременно с этим значение трендового индикатора ParabolicSAR опустится ниже цены. Вместе с тем, произойдет пересечение верхней границы BollingerBands – сильный сигнал, определяющий ослабление медведей.
Мы выбираем мишень на основе традиционной стратегии – фиксируем ближайший исторический максимум ниже уровня Фибоначчи 161.8%. На данный момент он соответствует отметке 1.0697. Стоп рекомендуется разместить на уровне ближайшей поддержки – 0.9715 и перемещать вслед за значениями индикатора ParabolicSAR, как только они пересекут предварительный уровень стопа.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0428
Мишень ниже 1.0697
Предварительный стоп ниже 0.9715
IFCMarkets вне форума  
Старый 01.04.2014, 16:12
#10
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Инвестиционный портфель PCI Geworko на основе S&P 500 Top10

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы рассмотрим классический инвестиционный портфель, технологически составленный на основе метода GeWorko. Составляющие портфеля выбраны из “золотого” списка Top10 S&P 500. Рейтинг назначается в соответствии с рыночной капитализации компаний на момент 31 декабря 2013 г. Более подробную информацию об индексе Вы можете получить на сайте S&P 500. Для диверсификации рисков мы выбрали по одному активу из каждого сектора экономики США, представленного в Top10 S&P 500: информационные технологии, промышленное производство, энергетический сектор, финансовый сектор и потребительские товары. Мы предполагаем слабую связанность этих секторов между собой. Вес каждого актива вычисляется по методу Шарпа на основе модели капитальной оценки активов (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Результатом оптимизации является обращение в максимум соотношения доходность/риск портфеля. Более подробно о статистической методике вычисления весов Вы можете ознакомиться в нашей статье Портфель Шарпа – “Тройка лидеров”. Приведем результирующие доли капитала для рассматриваемого портфеля:

GOOGLE (GOOG) Информационные технологии 33%
General Electric (GE) Промышленное производство 14%
Chevron (CVX) Энергетический сектор 21%
Procter&Gamble (PG) Потребительские товары 26%
JPMorgan Chase (JPM) Финансовый сектор 6%

Оптимизация весов проводилась за период 26.06.2013-14.03.2014. Этот период соответствует длительности существования последнего восходящего тренда для рыночного индекса S&P 500. Предполагается, что динамическая направленность данного индекса определяет глобально направление движения стоимости портфеля. Рассмотрим дневной график портфеля, составленный в программе NetTradeX. На данный момент рыночная ситуация создает удобные моменты для покупки, как это следует из приведенного рисунка.



Цена дрейфует внутри бокового коридора вблизи восходящей дневной линии тренда. Нейтральное движение значительно снижает ценность трендовых индикаторов, таких как ParabolicSAR. Поэтому для нас определяющее значение имеет поведение осцилляторов, предупреждающих выход из бокового канала. Осциллятор RSI(14) подтверждает бычью направленность рынка, и мы будем ожидать предварительного пробоя его уровня 51 перед тем, как цена получит восходящий импульс. Рекомендуется разместить отложенный ордер выше уровня сопротивления 1.0184. Этот уровень подтверждается последними значениями ParabolicSAR и верхней границей полосы Боллинджера. Предварительная мишень выбирается немного ниже уровня 161.8% системы Фибоначчи, но долгосрочные трейдеры могут держать позицию до тех пор, пока цена не пересечет вниз трендовую линию восходящего канала. Данный инструмент предполагает позиционную торговлю ввиду сложности перерасчета весов портфеля.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0184
Предварительная мишень ниже 1.0332
Стоп ниже 0.9922
IFCMarkets вне форума  
Старый 11.04.2014, 14:53
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Технический Анализ PCI

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня мы анализируем инвестиционные показатели и перспективы портфеля, составленного при помощи технологии PCI GeWorko. Составляющие портфеля выбраны из “золотого” списка Top10 S&P 500. Оптимизация весов проводилась за период 26.06.2013-14.03.2014 согласно модели капитальной оценки активов CAPM. В течение рассматриваемого девятимесячного исторического периода портфель показал 1.6% доходности с максимальной оценкой волатильности (просадкой) 2.9%. Таким образом, соотношение доходность/волатильность составило 55%. С момента оптимизации весов и составления портфеля этот показатель вырос до 71%, что подтверждает эффективность оптимизации. С 14.03.2014 до 11.04.2014 доходность составила 7.7% при волатильности 10.8%. Таким образом, ретроспективная оптимизация портфеля позволила повысить его привлекательность для инвесторов.
Рассмотрим дневной график портфеля, составленный в программе NetTradeX. На данный момент рыночная ситуация создает удобные моменты для покупки, как это следует из приведенного рисунка.



Цена продолжает дрейфовать в пределах четырехчасового восходящего канала. Макротенденция (D1) также является восходящей и существует с 26.06.2013, т.е. почти 10 месяцев. Она является частным индикатором восстановления экономики США после рецессии 2008. Отметим, что безработица и ВВП вернулись на докризисный уровень и продолжают улучшать свои показатели. На данный момент цена протестировала верхнюю границу канала Bollinger Bands(13,2) и сразу же после этого показала бычий гэп. Это первые сигнала о потенциальном продолжении роста портфеля после аккумуляции энергии рынка. Осциллятор RSI также подтверждает направление движения. Мы будем ожидать предварительного пробоя уровня сопротивления этого индикатора на отметке 57. Вслед за этим движения наиболее вероятен сильный импульс движения цены.
Рекомендуется разместить отложенный ордер выше уровня сопротивления 0.8364. После пересечения этого уровня следует ждать бычий разворот трендового индикатора Parabolic SAR. Предварительная мишень выбирается немного ниже уровня 161.8% системы Фибоначчи, на уровне последнего исторического максимума в этой окрестности – 0.8427. Этот уровень также подтверждается историческими значениями ParabolicSAR. Подчеркнем, что котировки High/Low PCI инструментов являются модельными, т.е. приближенными ввиду длительности загрузки истории. Поэтому для определения уровней поддержки и сопротивления мы используем и рекомендуем использовать Вам цены Close/Open, т.е. границы тел свечей.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.8364
Предварительная мишень ниже 0.8427
Стоп ниже 0.8215
IFCMarkets вне форума  
Старый 18.04.2014, 15:21
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Анализ перcонального инструмента PCI WHEAT/F-CATTLE

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня мы возвращаемся к рассмотрению торгового инструмента WHEAT/F-CATTLE (пшеница против замороженной говядины), составленного при помощи технологии PCI GeWorko.
Значительный спад стоимости пшеницы с сентября по февраль текущего года привел к тому, что доля урожая стала расходоваться в качестве кормовой базы для крупного рогатого скота (фуражная пшеница). Это в свою очередь позволило стимулировать рост запасов говядины и прогнозируемого предложения на рынке. Как следствие персональный инструмент WHEAT/F-CATTLE демонстрирует рост с начала февраля.
Временная коррекция завершается в связи с обострением политической ситуации на Украине. Упало финансирование фермерских хозяйств в связи с сокращением госрасходов, которое было условием кредитов МФВ и ЕС. С другой стороны в Пенжабе (сельскохозяйственном округе Индии) на фоне выборов и длинного периода холодов сбор урожая отложен на 7-10 дней. Возможны дальнейшие задержки по причине ухудшения погодных условий. Не следует забывать о засухе в России и в этом году - прогноз урожая пшеницы в России был скорректирован на 1,8 млн. тонн до 48,1 млн. тонн. Таким образом, в ближайшее время до окончания сбора зерновых культур следует ожидать негативные настроения на рынке и спекулятивный рост пшеницы. Мы будем искать позиции для покупки торгового инструмента WHEAT/F-CATTLE.
Рассмотрим четырехчасовой график, составленный в программе NetTradeX. На данный момент рыночная ситуация создает удобные моменты для покупки, как это следует из приведенного рисунка.



15 апреля после публикации прогноза запасов пшеницы компанией Agritel цена совершила рывок с образованием бычьего гэпа, который задал тон новому тренду. Сразу после этого цена протестировала верхнюю границу канала Bollinger Bands(13,2) и до сих пор дрейфует выше экспоненциальной скользящей средней MA(13,exp). ParabolicSAR(0.02,02) подтверждает бычью тенденцию. Осциллятор RSI(13) также демонстрирует восходящую тенденцию, но вызывает тревогу пробой линии поддержки. Перед открытием позиции на покупку необходимо дождаться возврата значений осциллятора в пределы восходящего канала. Следует убедиться в ложности пробоя.
Мы будем ожидать пересечения уровня сопротивления ценой на отметке 1.1579. Разместим на этой отметке отложенный ордер на покупку. Если произойдет пробой, то можно говорить о завершении дневной тенденции. Мишень определяем ниже исторического максимума и ниже первого уровня Фибоначчи 161.8%, на отметке 1.1777. Ограничение рисков естественным образом соответствует последнему минимуму цены.
Подчеркнем, что котировки High/Low для PCI инструментов являются модельными, т.е. приближенными ввиду длительности загрузки полной истории. Поэтому для определения уровней и линий поддержки/сопротивления мы используем и рекомендуем использовать Вам цены Close/Open, т.е. границы тел свечей. Следует также учитывать, что спрэд синтетического инструмента определяется суммой спрэдов каждой из составляющих, т.е. спреда WHEAT и F-CATTLE.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.1579
Предварительная мишень ниже 1.1777
Стоп ниже 1,1222
IFCMarkets вне форума  
Старый 25.04.2014, 15:51
#13
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Технический Анализ PCI

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня основными событиями валютного рынка являются публикация розничных продаж в Великобритании - Retail Sales (10:30 CET), а также вебинар компании IFC Markets , который состоится в 16:00 (CET) на площадке FXStreet - "Synthetic Instruments: cutting the risks by the GeWorko method". Здесь Вы можете предварительно зарегистрироваться (язык вебинара - английский). Одна из тем, которой будет посвящен семинар – создание валютных корзин. Благодаря тому, что европейские новости оказывают влияние на тесно связанные рынки ЕС, портфель наиболее популярных европейских валют позволяет увеличить чувствительность реакции на фундаментальные события. С другой стороны диверсификация средств снижает индивидуальные риски отдельно взятой европейской валютной пары и повышает соотношение ожидаемого дохода корзины к волатильности. На данный момент объем оборота валютных рынков полностью восстановился после праздников и это предполагает отличные условия для позиционной торговли. Одним из косвенных показателей восстановления являются дневные объемы торгов валютными фьючерсами на Чикагской товарной бирже. На рисунке представлена диаграмма, относящаяся к валютной паре EUR/USD.



Сегодня мы проанализируем валютную корзину GBP(50%)+EUR(25%)+CHF(25%), котируемую к доллару. Данный торговый инструмент был составлен при помощи технологии PCI GeWorko, разработанного в компании IFC Markets. Четырехчасовой график сформирован и анализируется внутри программной платформы NetTradeX.



Как видно из представленного рисунка, цена пробила вверх уровень сопротивления, расположенный на отметке 1.0007, что сигнализирует о завершении нисходящего тренда H4. Трендовый индикатор ParabolicSAR подтверждает направление тенденции также как и канал BollingerBands, повернувший вверх. Серьезным сигналом о завершении коррекции является разрушение медвежьего тренда осциллятора RSI-Bars - область пересечения трендовой линии обозначена желтым цветом на рисунке. Вероятность восходящего движения повышается с учетом дневной тенденцией, находящейся под властью быков. Несмотря на все выше перечисленные факторы, мы рекомендуем открывать отложенный ордер на покупку от ближайшего максимума, например 1.007 за 15 минут до выхода Retail Sales. Нет сомнений, что максимум будет сформирован, так как по мнению аналитиков ожидается падение розничных продаж в Великобритании с 1.7% до -0.4%. Этот индикатор выпускается бюро статистики каждый месяц и показывает относительное изменение объема розничных продаж корзины основных товаров. Показатель является важнейший индексом потребления и потенциала внутреннего экономического роста Великобритании. Если значение индикатора окажется выше прогнозируемого уровня -0.4%, то позицию следует сохранить.

Прибыль рекомендуется фиксировать у верхней границы бокового канала – выше отметки 1.0028. Стоп выбирается согласно ближайшему уровню поддержки на отметке 0.9988. Эта выгодная позиция, т.к. подтверждается историческим значением поддержки PivotPoints и нижней границей канала BollingerBands. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждые 4 часа после срабатывания ордера. Позицию сохраняем вплоть до выступления председателя швейцарского национального банка (SNB) в 18:30 CET и переводим в безубыточное состояние за 15 минут до выхода этих данных. Наиболее оптимально безубыточный уровень выбрать выше исторического значения ParabolicSAR.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0007
Предварительная мишень выше 1.0028
Стоп ниже 0,9988
IFCMarkets вне форума  
Старый 09.05.2014, 15:48
#14
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Синтетический финансовый инструмент AFKS+SBER+VTBR

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня мы рассмотрим АДР (американская депозитарная расписка) на акции российского финансового сектора, торгуемые на Лондонской фондовой бирже. Выделим три актива с высокой ликвидностью, доступные в рамках торговой платформы NetTradeX: инвестиционная компания АФК Система (AFKS), Сбербанк (SBER) и ВТБ24 (VTBR). Основной объем инвестиций данных компаний занимает недвижимость, ипотечное и потребительское кредитования. Проанализируем три макроэкономических показателя, влияющих на активность рассматриваемого сектора экономики: рост реальных располагаемые доходов населения, инфляция и базовая ставка кредитования Центробанка России.
Замедление роста ВВП России, который может снизиться до 0.1% в 2014, повысило макроэкономические риски и кредитные риски России. Этому способствует ускорение оттока инвестиций из российской экономики на фоне понижения рейтингов и международных санкций. Агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте с BB до BBB- с негативным прогнозом. Внешнеполитические риски сыграли не последнюю роль в этом прогнозе.

Рост макроэкономических рисков вынуждает Центробанк ужесточать кредитную политику – с начала года ставка кредитования уже была повышена на 0.2% с 9.2% до 9.4%. Для стабилизации банковской системы объем кредитования планируется ограничить 20% в годовом выражении вместо прогнозируемых 40%, поэтому следует ожидать дальнейших шагов со стороны регулятора. Это понизит доступность кредитов в еще большей степени. Также следует отметить, что в годовом выражении инфляция в России выросла на 6.9% в то время, как располагаемые доходы (доходы с учетом налогов и добровольных взносов) – только на 2.5%. Таким образом, население просто обладает все меньшими ресурсами для размещения обеспеченных кредитов, в том числе это касается ипотечного кредитования и покупки недвижимости. Указанные факторы позволяет ожидать снижение выручки банковского и инвестиционного сектора недвижимости. В частности это касается портфеля таких ликвидных акций как АФК, Сбербанка и ВТБ24.



Сегодня мы проанализируем данный портфель AFKS(33%)+SBER(33%)+VTBR(33%), котируемый к доллару. Капитал размещен в равных долях. Данный торговый инструмент был составлен при помощи технологии PCI GeWorko, разработанной в компании IFC Markets. Дневной график сформирован и анализируется внутри программной платформы NetTradeX. Согласно фундаментальной ситуации, рассмотренной выше, мы будем рассматривать позиции на продажу CFD для составленного портфеля.
На данный момент дневной и недельный тренды находятся под влиянием медведей. Поворот вниз осциллятора RSI указывает на завершение коррекции одновременно с ценовым гэпом вниз – отмечен овалом на рисунке. Мы также видим отрицательный наклон канала Bollinger Bands на графике – верный признак ослабления быков. Отложенный ордер на продажу будет разумно разместить ниже уровня поддержки 0.8797, который совпадает с историческим значением трендового индикатора ParabolicSAR и фракталом Билла Вильямса. Одновременно с пробоем этого уровня вероятен медвежий разворот параболика. Мишень определяем выше первого уровня Фибоначчи, который также совпадает со значением фрактала. При достижении первой мишени позицию следует перевести в безубыточное состояние и ждать движения до отметки 0.7620. Эта позиция соответствует высоте предыдущего бокового трендового канала. Стоп передвигается вслед за значениями ParabolicSAR каждый день. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена раньше пересечет уровень stop loss.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 0.8797
Предварительная мишень выше 0.8093
Предварительный стоп выше 0.9909
IFCMarkets вне форума  
Старый 16.05.2014, 18:01
#15
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы AFKS+SBER+VTBR - продолжение.

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы.

Сегодня мы продолжим рассматривать АДР (американская депозитарная расписка) на акции российского финансового сектора, торгуемые на Лондонской фондовой бирже. Выделим три актива с высокой ликвидностью, доступные в рамках торговой платформы NetTradeX: инвестиционная компания АФК Система (AFKS), Сбербанк (SBER) и ВТБ24 (VTBR). В предыдущем аналитическом блоке PCI мы подчеркнули, что потенциальное замедление роста ВВП России до 0.1% в 2014 г. повысило макроэкономические и кредитные риски России. Добавим, что объем корпоративного и частного кредитования замедлился в январе-феврале 2014 г. до 0.53% с 0.91% в декабре-январе 2014 г. (Reuters). В свою очередь вклады физических лиц за первый квартал 2014 г. также сократились на 2.3% до абсолютного значения 16564 трлн. рублей. Снижение финансовой активности населения происходит на фоне роста инфляции в России на 6.9% в годовом выражении. Одновременно с этим реальные располагаемые доходы населения (доходы с учетом налогов и добровольных взносов) выросли незначительно на 2.5% - дополнительных ресурсов для роста активности нет.

Следует также подчеркнуть, что рост геополитических и как следствие макроэкономических рисков вынуждает Центробанк ужесточать кредитную политику – с начала года ставка кредитования уже была повышена на 0.2% с 9.2% до 9.4%. Это в свою очередь приводит к еще большему снижению финансовой активности населения. Свободные средства конвертируются в иностранную валюту, в первую очередь в американский доллар, что приводит к ослаблению рубля. Продажа свободных сбережений в первом квартале составила $19,6 млрд., как это следует из оценки платежного баланса, опубликованной ЦБ РФ 8 апреля. Аналогичные показатели были получены только во время кризиса 2008-2009 г. На фоне рассмотренной фундаментальной ситуации естественно ожидать снижение доходов банковского сектора одновременно с ослаблением отечественной валюты.



Сегодня мы проанализируем CFD портфель, составленный из акций компаний Сбербанк, ВТБ24 а также рублевой корзины. Капитал размещен в равных долях. Данный торговый инструмент был составлен при помощи технологии PCI по методу GeWorko, разработанной в компании IFC Markets. Дневной график сформирован и анализируется внутри программной платформы NetTradeX. Стоимость портфеля выражается в долларовом эквиваленте – портфель котируется к USD. Согласно фундаментальной ситуации, рассмотренной выше, мы будем рассматривать позиции на продажу CFD для составленного портфеля.

Как видно из представленного рисунка, осциллятор MACD демонстрирует замедление роста и возможный разворот вниз. Это означает, что вероятность завершения недельной коррекции возрастает и следует искать позицию для продажи портфеля. Удобный уровень для размещения отложенного ордера на дневном графике расположен на отметке 0.9919. Эта поддержка совпадает с историческими значениями скользящего среднего и трендового индикатора ParabolicSAR. Ближайшая мишень расположена на уровне фрактала Билла Вильямса – 0.8820. Достижение этой мишени будет означать возврат цены в ценовой канал D1. Уровень ограничения рисков рекомендуется перемещать вслед за значениями параболика каждый день после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Рекомендуется отменить отложенный ордер на продажу, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вниз
Открытие позиции ниже 0.9919
Предварительная мишень выше 0.8820
Стоп выше 1.0417
IFCMarkets вне форума  
Старый 30.05.2014, 15:17
#16
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Торгуем портфель CAD / CHF(25%),EUR(25%),GBP(25%),NZD(25%)

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня в 14:00 (CET, серверное время) мы ожидаем публикацию изменения ВВП Канады в месячном выражении. Это ключевой показатель экономической активности, который рассчитывается с поправкой на инфляцию. На сегодняшний день по данным различных источников прогнозируется падение значения показателя с 0.2% до 0.1%. Тем не менее, если фактические данные окажутся выше прогноза, следует ожидать укрепления канадца относительно наиболее ликвидных валют.



Составим синтетический инструмент на основе портфельной пары. Используем технологию PCI GeWorko. В базовой части определен канадский доллар, в котируемой части – однородный портфель европейских валют: CHF(25%), EUR(25%), GBP(25%), NZD(25%). Каждая из составляющих выражена в американских долларах. Долли не был включен в персональный композитный инструмент в связи с высокой связанностью американской и канадской экономики. Рассмотрим сигналы технического анализа в рамках торговой платформы NetTradeX.

Проанализируем синтетическую пару на четырехчасовом графике. Представленный бычий тренд существует 10 дней и продемонстрировал 4 касания трендовой линии. На данный момент опережающий осциллятор RSI подходит к локальному уровню перепроданности – мы будем ожидать ослабления быков после пересечения трендовой линии осциллятора вверх. Характерно, что цена композитного инструмента вошла в узкий коридор, как это показывает индикатор Bollinger Bands. Мы наблюдаем знаменитый эффект “затишья перед бурей”, или неустойчивое равновесие быков и медведей. Влияние этого эффекта можно обнаружить на предыдущих сужениях диапазона. Следует ожидать новый импульс при пробое критических уровней, который с учетом долгосрочной направленности тренда с большей вероятностью будет бычим.

Отложенный ордер на покупку оптимально открыть выше ближайшего фрактала сопротивления на отметке 1.0011. Позицию рекомендуется открывать только в случае, если ВВП превысит прогнозируемое значение 0.1%.Ограничение рисков следует установить в окрестности линии тренда и ближайшего фрактала поддержки – на уровне 0.9989. Будем передвигать стоп вслед за значениями Parabolic SAR каждый час, следуя за трендом. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации. Возможна установка трейлинг стопа на расстоянии 35 пунктов от цены, если позиция оставляется на ночь. Эта дистанция соответствует расстоянию между двумя последними фрактальными максимумами. Как обычно мы рекомендуем отменить отложенный ордер на покупку, если цена пересечет уровень stop loss раньше, чем сработает отложенный ордер.

Направление вверх
Открытие позиции выше 1.0011
Предварительный стоп ниже 0.9989
IFCMarkets вне форума  
Старый 27.06.2014, 15:56
#17
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Бои без правил. Акции Кока-Кола против товарных фьючерсов на апельсиновый сок.

Добрый день, уважаемые инвесторы.

Сегодня мы рассматриваем пример спредовой неравновесной торговли – торгового метода, эффективно используемого в рамках технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Основой этого метода является выражение базового актива в единицах котируемого актива при условии, что оба актива имеют отрицательную взаимосвязь: рост цены основного актива приводит к падению цены зависимого и наоборот.
Это означает, что небольшое отклонение цены PCI в любой части инструмента приводит к дальнейшему движению в заданном направлении – синтетический инструмент имеет предрасположенность к тренду. Для поиска “обратного спреда” мы используем индикатор коэффициента корреляции (r) и критерий: r< -50% для данного коэффициента. Корреляция принимает значения в диапазоне от -100% до 100%. Отрицательные значения указывает на обратную статистическую взаимосвязь между двумя активами. До проведения корреляционного анализа рекомендуется выдвинуть фундаментальную гипотезу о конкурирующих активах, или активах - заменителей.
Сегодня в качестве таких активов мы рассматриваем акции компании Кока-Кола (#S-KO) и фьючерс на апельсиновый сок (#C-ORANGE). Вполне естественно предположить, что сок является экологичным заменителем газированных напитков и при определенных условиях мы можем наблюдать эффект замещения спроса. Наиболее явно этот эффект проявляется при усилении макротренда здорового образа жизни, или обратная ситуация – рост спроса на продукты быстрого питание, например при кризисной ситуации в экономике стран. Одна из этих тенденций незамедлительно приводит к усилению обратной взаимосвязи #S-KO и #C-ORANGE.



Итак, проверим нашу гипотезу. Для этого в MetaTrader4 мы включаем индикатор корреляции между #S-KO и #C-ORANGE. Индикатор прикреплен к дневному графику цены акции компании Кока-Кола #S-KO. Будем использовать статистический объем анализа – 13 дней для всех индикаторов, соблюдая принцип согласованности методов анализа. На данный момент корреляция соответствует значению -70%. Мы видим, что сигнальная линия пересекла нулевой уровень вниз одновременно с пробоем канала Дончина и началом бычьего тренда #S-KO – 17 июня 2014. Ожидаем, что эта возможность позволит получить стремительный рост PCI. Следующий рисунок полностью подтверждает предположение. Дневной график синтетического инструмента построен в среде торговой платформы NetTradeX при помощи метода GeWorko. Цена PCI выражается как отношение стоимости акции компании Кока-Кола и товарного фьючерса на апельсиновый сок. Торговля инструментом осуществляется как стандартным инструментом Forex. Мы видим, что 17 июня цена пересекла скользящую среднюю (13 дней). Скользящая выступает в роли линии поддержки, поэтому мы можем разместить уровень ограничения рисков ниже отметки 0.89927, тем более, что этот уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR.



Обратим Ваше внимание на то, что с момента возникновения обратного арбитража (17 июня) цена компании Кока-Кола выросла на 1.7% в то время, как цена PCI инструмента #S-KO/#C-ORANGE на 17.5%. Использование обратного спреда позволило получить рост доходности более чем в 10 раз. Одновременно мы застрахованы от систематических рисков таких, как падение спроса на продукты питания. Синтетический инструмент позволяет хеджировать сделку, одновременно обеспечивая инерционность инструмента, т.е. его трендовое поведение.



Рассматривая долгосрочную тенденцию на недельном графике, мы наблюдаем продолжение роста с конца 2007, начала 2008 г. Совпадение с началом мирового финансового кризиса не случайно. Т.к. месячный и квартальный тренды являются растущими, то для позиционных трейдеров это прекрасная возможность покупки в окрестности линии поддержки, например при пробое уровня 0.92289. Общая тенденция подтверждается индикатором MACD – сигнальная линия развернулась в зеленую зону. Мы можем ограничить риски отметкой 0.82366 и перемещать стоп каждую неделю, ориентируясь на значения индикатора ParabolicSAR, или новый фрактальный минимум.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.92289
Stop loss ниже 0.82366
IFCMarkets вне форума  
Старый 02.07.2014, 16:06
#18
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Снижение рисков при торговле валютными парами

Добрый день, уважаемые трейдеры.

Сегодня мы рассмотрим составление валютного портфеля на основе технологии персональных композитных инструментов – PCI. Подробная пошаговая инструкция составления синтетического инструмента в среде платформы NetTradeX представлена здесь.
Преимущество портфельной торговли заключается в возможности диверсификации несистемных, индивидуальных рисков простых инструментов, включаемых в портфель. Индивидуальные особенности стран и экономик, влияющие на движение соответствующих валют представляют меньший риск для волатильности портфеля. Сегодня мы предложим упрощенную схему составления портфеля на основе анализа корреляции валютных пар. Данные коэффициентов корреляции могут быть рассчитаны самостоятельно, или импортированы из внешних ресурсов. Мы используем таблицу корреляций портала Investing.com. В качестве системного инструмента-посредника использована валютная пара EUR/USD. Если рассматривать дневные свечи и выборку 10 дней, то получаем соответствующую таблицу корреляций между EUR/USD и 4 наиболее тесно связанными парами.


Корреляция приведена с точностью до 1%. Использованы прямые и обратные котировки. Упростим классический подход CAPM модели и выберем веса портфелей пропорциональные корреляциям. Тогда получим следующую формулу портфеля: CAD(24%), CHF(28%), GBP(22%), JPY(24%). Котируемая часть USD опущена. Составим портфель при помощи метода GeWorko в среде платформы NetTradeX. Дневной график инструмента [CAD(24%)+CHF(28%)+GBP(22%)+JPY(24%)]/USD представлен внизу. Напомним, что для ускорения вычислений платформа рассчитывает тела свечей на исторической выборке. Полная информация предоставляется по котировкам, которые обновляются при включенной платформе. Сделки по портфельному инструменту совершаются таким же способом, что и открытие/закрытие позиций по стандартным Forex парам.



Как мы видим, цена движется в границах месячной, недельной и дневной восходящих тенденций. Трендовый индикатор ParabolicSAR и осциллятор RSI(10) подтверждают настрой быков. Стоит также отметить, что цена пересекла вверх скользящую экспоненциальную среднюю, построенную на выборке 10 дней – мы имеем дополнительный подтверждающий сигнал. Для всех индикаторов усреднения используется та же выборка, что и применяется для расчета корреляций. Мы ожидаем, что тенденция будет продолжена при преодолении нового максимума 0.97984. Выше этого уровня может быть размещен отложенный ордер на покупку. Риски фиксируем ниже отметки 0.97572. Сопротивление подтверждается как историческими значениями трендового индикатора Parabolic, так и скользящей средней. Стоп перемещаем вслед за значениями параболика каждый день после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.97984
Stop loss ниже 0.97572
IFCMarkets вне форума  
Сказали спасибо:
Botani (16.07.2014)
Старый 12.07.2014, 01:44
#19
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 09.07.2014
Сообщений: 461
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Re: PCI GeWorko - технический анализ персональных инструментов.

ох,кажется очень много интересного,но много текста,услышать бы это все в виде вебинара...
heckfy7070 вне форума  
Старый 18.07.2014, 17:25
#20
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 537
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Спредовый инструмент CAD/[AUD+CHF+EUR+GBP]

Добрый день, уважаемые инвесторы.

Сегодня мы рассматриваем пример спредовой валютной торговли – торгового метода, эффективно используемого в рамках технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Основой этого метода является выражение базового актива в единицах котируемого актива на основе модели кросс курса. В роли базового и котируемого активов могут выступать портфели инструментов с весами, заданными инвестором.
Сегодня в 14:30 (CET) ожидается выход сразу двух ключевых индикаторов экономики Канады – базовый индекс потребительских цен (Core CPI, m/m) и индекс оптовых продаж (Wholesale Sales, m/m). Оба показателя характеризуют покупательную способность населения и, как следствие, привлекательность экономики для инвесторов. Высока вероятность, что публикация индикаторов приведет к повышенной волатильности канадского доллара относительно основных валют и возможному трендовому движению.

Построим парный спредовый инструмент в среде торговой платформы NetTradeX при помощи метода GeWorko: CAD/[AUD+CHF+EUR+GBP]. Цена каждой из входящих в инструмент валют автоматически вычисляется программой в долларах США. При этом цена парного инструмента выражается на основе соотношения стоимости канадца CAD(USD) к стоимости котируемого однородного портфеля: AUD(25%), CHF(25%), EUR(25%), GBP(25%). Доля средств, вложенных в каждый актив портфеля, выбрана равной 25%. Покупка синтетического спреда идентична операции покупки CAD(USD) и одновременной продаже котируемого портфеля 4 валютных пар AUD(USD)+CHF(USD)+EUR(USD)+GBP(USD). Отметим, что котирование канадца против портфеля базовых валют позволяет диверсифицировать риски короткой позиции и одновременно увеличить интенсивность реакции инструмента на фундаментальные изменения канадской экономики.



После формирования в программе NetTradeX истории цен PCI мы имеем возможность провести технический анализ и открыть отложенные ордера. Отметим, что в целях экономии вычислительного времени программа рассчитывает только тело свечи, т.е. цены открытия и закрытия (ожидаются новые версии программы с полной информацией о цене).

Рассмотрим дневной график. Цена движется в пределах дневной и недельной восходящих трендовых каналов. Графический анализ сигнала RSI(13) полностью подтверждает бычье направление движения. Тем не менее, мы видим, что на данный момент наблюдается временная консолидация перед началом нового крупномасштабного импульса. Отложенный ордер на покупку имеет смысл разместить выше ближайшего фрактального максимума 1.00515. При пробое этого уровня произойдет разворот Parabolic и пересечение вверх скользящей средней. Завершение недельной тенденции маловероятно, но возможно. Мы считаем, что активные продажи могут начаться ниже поддержки 0.98446. Именно на этой отметке имеет смысл установить отложенный ордер для короткой позиции спредового инструмента. При активации одного из отложенных ордеров, второй ордер следует отменить – предоставим хаосу рынка выбрать сценарий поведения. После открытия ордера стоп перемещается каждый день вслед за значениями индикатора Parabolic SAR, или в окрестность следующего фрактального максимума (минимума, в случае длинной позиции). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния позиции.

Направление вверх
Buy stop выше 1.00515
Stop loss ниже 0.99081

Направление вниз
Sell stop ниже 0.98446
Stop loss выше 1.00515
IFCMarkets вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:28
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технический анализ от FXGeneral FXG Сергей Аналитика от частных трейдеров 282 20.12.2012 18:41
S8S технический анализ сводный S8S Торговые стратегии 7 24.11.2012 23:06


Случайные темы
Аватара нет
Посоветуйте алготрейдингового брокера?
От davidwebber в разделе «Общие вопросы работы Брокеров»
Аватар Мониторинг Хайпов
InvestGM - investgm.com
От Мониторинг Хайпов в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватар Rain1
Сколько украинцу стоит сходить в туалет, почистить зубы или сварить борщ
От Rain1 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар HYIPMAN
Gloria Gold - gloriagold.com
От HYIPMAN в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vhyip
Продажи Apple Watch начнутся лишь весной 2015 года
От vhyip в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар S-Max
lets-go.pw - lets-go
От S-Max в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,618
Тем
504,270
Сообщений
12,660,439

mmgp.telegram