Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 394,226 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Результаты опроса: А что используете Вы?
ПАММ-счета 140 27.78%
ПАММ-индексы 148 29.37%
Комбинирую и те и другие 201 39.88%
Вообще не использую 43 8.53%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 504. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:22
Старый 11.03.2016, 18:23
#9681
Профессионал
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.09.2013
Сообщений: 1,204
Благодарностей: 1,516
КП: 0.671
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от HedgerFX Посмотреть сообщение
У управа есть некий круг доверительных инвесторов. Управ на торговом периоде по открытым позициям имеет большой профит и маленький КУ. Скажем КУ 500, КИ 20000, не закрытая прибыль 5к. Управ просит инвесторов вывести капитал и фиксирует 5к прибыли на свои 500. В результате в рейтинге у него будет торговый период с прибылью в 1000%. Сколько ему потребуется недель показывать 1% в неделю (или даже отрицательную не большую доходность), что бы держатся в топе по среднему значению?
Понятно. Но я думаю мало кто будет заниматься подобным исключительно для того что бы попасть в некие рейтинги. Да и я не верю что такие фокусы легко провернуть часто не засветив ни разу свою просадку. + после таких фокусов ему накидают уже "не свои" инвесторы которые не будут выходить.

Помнится в ФТ был такой елоунайт, который чем-то подобным занимался. Но итог оказался закономерно плачевен.


Цитата:
Сообщение от HedgerFX Посмотреть сообщение
Мировая практика показывает что капитализация управляющей компании на порядок (а то и в сотни раз) меньше капитала в управлении. И это не мешает работать индустрии. Даже для стандартного розничного банка регуляторная норма капитала 7-10%. ПАММ особенный?
Видимо мы мониторим этот момент для разных целей

Я смотрю на СООТНОШЕНИЕ КУ/КИ исключительно с целью увидеть выдержит ли КУ потенциальный минус управляющего. Грубо говоря если КУ 1к, а КИ 100к, то уже после 2% убытка (при оферте 50\50) весь убыток пойдет инвестору.

То есть моей "рекомендации" важно видеть именно соотношение КУ к КИ, а абсолютные величины меня мало интересуют

З.Ы. У других брокеров убыток вообще 100% ложится на инвесторов
З.Ы.Ы. Ни один рейтинг\рекомендации не нужно считать 100% руководством к действию, любую информацию нужно перепроверять Я лишь хочу упростить анализ счетов который мы в том или ином виде делаем каждое воскресенье) Но заменить этот анализ у меня не получится никогда.
__________________

Мой мониторинг PrivateFX: pfx.batal.ru
Мой мониторинг PrimeBroker: prime.batal.ru
batal вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 11.03.2016, 21:42
#9682
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 81
Благодарностей: 18
КП: 0.113
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

batal, Согласен, анализ задача не тривиальная.

Для меня лучший критерий, это соотношение среднегодовой доходности к максимальной просадке за многие годы. То есть, сколько процентов мас просадки приходится на 1% прибыли.

К примеру, S&P500 1996 года показывает среднегодовую доходность 7%, при этом с 2007 по 2009 была показана просадка 56%. В итоге, стратегия простой покупки индекса имеет соотношение прибыль/риск как 1/8.

Особенность учета ПАММ это недельный, а то и дневной интервал.

То есть если управ получит результат по ТП +11% +2% -7% +2% -4% -5% -12% +4% -6% +8% +3% +5% -4% +8% +5%. То средняя доходность будет +0,5%, а макс убыток -12%.
Но ведь по факту просадка будет под 30%.
И уже соотношение прибыль/риск будет не 1/12, а 1/60, то есть в 5 раз хуже!
__________________

Путь к успеху - пассивные инвестиции. Мой ПАММ
HedgerFX вне форума  
Старый 11.03.2016, 22:30
#9683
Профессионал
 
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 1,005
Благодарностей: 462
КП: 0.172
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от -Mari- Посмотреть сообщение
Здесь вопросы по мониторингу задавать удобнее, при том, что в batala есть отдельная ветка. Почему? В этой теме отписываются люди, которые формируют свои портфели и именно им интересен данный мониторинг.
Кстати, я в batala смотрю на изменение КУ и КИ в ПАММах в РО, очень наглядно
тогда все, молчу!
я просто предложил вынести в отдельную ветвь, поскольку много обсуждения именно по данному мониторингу, и он дорос до отдельной ветви.

Последний раз редактировалось Artem Efimov; 11.03.2016 в 22:32.
Artem Efimov вне форума  
Старый 11.03.2016, 23:07
#9684
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 1,107
Благодарностей: 988
КП: 0.231
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от remete Посмотреть сообщение
На следующую неделю 07.03.2016 - 11.03.2016 в составе:

katalonec - 43.60%
Kirr - 17.66%
mikhas - 20.90%
Patrik - 17.84%
katalonec +5,69%
Kirr +2,80%
mikhas +6,55%
Patrik +5,53%

Результат: +4,82%
Баннер: {{ slide.title }}
remete вне форума  
Сказали спасибо
5 раз(а):
Старый 11.03.2016, 23:28
#9685
Профессионал
 
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 1,005
Благодарностей: 462
КП: 0.172
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от remete Посмотреть сообщение
katalonec +5,69%
Kirr +2,80%
mikhas +6,55%
Patrik +5,53%
прекрасный результат, как вы угадали, в кого инвестировать?
Artem Efimov вне форума  
Старый 11.03.2016, 23:47
#9686
Профессионал
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.09.2013
Сообщений: 1,204
Благодарностей: 1,516
КП: 0.671
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от HedgerFX Посмотреть сообщение
Для меня лучший критерий, это соотношение среднегодовой доходности к максимальной просадке за многие годы. То есть, сколько процентов мас просадки приходится на 1% прибыли.
Согласен. Но для памм счетов я решил брать не 1 год, а 3 месяца (квартал) - таким образом "не проворонятся" новые счета. Если ждать годовой статистики - я не уверен что брокер столько проживет. + в квартальной доходности я попытался учесть возраст путем добавления 0 если счету меньше 12 недель.

Но в идеале - да, надо брать именно годовую доходность деленную на просадку.
Цитата:
Сообщение от HedgerFX Посмотреть сообщение
То есть если управ получит результат по ТП +11% +2% -7% +2% -4% -5% -12% +4% -6% +8% +3% +5% -4% +8% +5%. То средняя доходность будет +0,5%, а макс убыток -12%.
Но ведь по факту просадка будет под 30%.
Я в своем рейтинге (точнее на странице рекомендаций) считаю что деньги перекладываются каждую неделю (именно так делает большинство из нас). По этому в расчеты беру именно доходность за 1 ТП, без учета реинвеста. В твоем примере это -12% (или макс плавающая просадка, если она больше 12%)

З.Ы, Все что ты пишешь - актуально для "больших" брокеров с длинной историей. Прайвет к таким пока не относится По этому и "рекомендации" приходится подстраивать под реалии конкретного брокера)
__________________

Мой мониторинг PrivateFX: pfx.batal.ru
Мой мониторинг PrimeBroker: prime.batal.ru

Последний раз редактировалось batal; 11.03.2016 в 23:52.
batal вне форума  
Сказали спасибо
2 раз(а):
Старый 11.03.2016, 23:54
#9687
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 1,107
Благодарностей: 988
КП: 0.231
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от Artem Efimov Посмотреть сообщение
прекрасный результат, как вы угадали, в кого инвестировать?
не угадывал, а выбирал из тех в кого ранее инвестировал... собираю "дрим тим".
Баннер: {{ slide.title }}
remete вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 12.03.2016, 00:22
#9688
Профессионал
 
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 1,005
Благодарностей: 462
КП: 0.172
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от remete Посмотреть сообщение
не угадывал, а выбирал из тех в кого ранее инвестировал... собираю "дрим тим".
такая мысль есть, но получается что остаются те кто долго давал прОфит, и накапливается вероятность...
Artem Efimov вне форума  
Старый 12.03.2016, 00:31
#9689
Профессионал
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.09.2013
Сообщений: 1,204
Благодарностей: 1,516
КП: 0.671
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Чутка допилил страничку с "рекомендациями".
http://pfx.batal.ru/PfxPamm/Recommendation

Критерии попадания в нее на данный момент следующие:

Цитата:
1) Капитал управляющего больше 0. (отсекаются счета где весь убыток ложится на инвестора)
2) Средняя доходность (в %) больше 0. (отсекаются убыточные счета)
3) Недель с торговлней 4 и больше. (отсекаются счета-новички)
4) Максимальная просадка или убыточная неделя не превышают 30% (абсолютное значение)
5) КД/МП больше 1 (макс просадка\убыток меньше чем потенциальный квартальный доход)
6) СКО (среднеквадратичное отклонение) меньше 15. (отсекаются счета с большой разницей в доходе между неделями)
+ на странице с закрытыми сделал сортировку по доходности в $. Можно любоваться "сливаторами"
__________________

Мой мониторинг PrivateFX: pfx.batal.ru
Мой мониторинг PrimeBroker: prime.batal.ru
batal вне форума  
Сказали спасибо
3 раз(а):
Старый 12.03.2016, 01:09
#9690
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 453
Благодарностей: 240
КП: 0.075
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Чутка допилил страничку с "рекомендациями".
http://pfx.batal.ru/PfxPamm/Recommendation

Критерии попадания в нее на данный момент следующие:



+ на странице с закрытыми сделал сортировку по доходности в $. Можно любоваться "сливаторами"
Круто сделали, спасибо. Можете еще добавить критерий средней доходности для инвестора? Критерий ср.доходности памм-счета не даёт мне, как инвестору, представления о том, сколько я реально заработаю на выбранном мной счете.
ProfitPlus вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 12.03.2016, 01:23
#9691
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 7,175
Благодарностей: 9,463
КП: 1.453

награды Волшебный горшочек 
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Недельные реультаты:

Прямые инвестиции.

Управляющий - доля в портфеле - прибыль/убыток

Цитата:
1. Kuznets - 10,76 % - -1,25 %.
2. votFXreal - 7,17 % - +1,33 %
3. SmartInvest - 7,64 % - +3,42 %
3. Kirr - 4,48 % - +1,99 %
5. Patrik - 6,28 % - +5,33 %
6. rozum - 3,59 % - +1,92 %
7. Ma18 - 2,69 % - +3,19 %
8. ubunt_real - 1,86 % - +3,42 %
9. Domenic - 5,38 % - +0,23 %
10. Keldysh - 1,77 % - -0,07 %
11. Legioner - 0,72 % - +0,35 %
12. RILAX - 0,72 % - +0,30 %
13. Naviger - 0,36 % - +2,00 %
Индексы:

Цитата:
Start - 28,69 % - +2,39 %
Popular -17,93 % - +1,74 %
Итого: + 1,86 %

Колдование над портфелем на протяжении недели: закрыла индексы в среду и сделала пару досрочных выводов, как так меня хлебом не корми - дай только досрочки сделать.

Последний раз редактировалось -Mari-; 12.03.2016 в 01:26.
-Mari- на форуме  
Сказали спасибо
6 раз(а):
Старый 12.03.2016, 01:25
#9692
Специалист
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 617
Благодарностей: 459
КП: 1.753
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от -Mari- Посмотреть сообщение
Итого: + 1,86 %
Правильного Keldysh'а выбрали, поздравляю!
turistos вне форума  
Старый 12.03.2016, 01:30
#9693
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 1,107
Благодарностей: 988
КП: 0.231
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от Artem Efimov Посмотреть сообщение
такая мысль есть, но получается что остаются те кто долго давал прОфит, и накапливается вероятность...
накапливается вероятность... просадки? это имели ввиду?
Баннер: {{ slide.title }}
remete вне форума  
Старый 12.03.2016, 01:32
#9694
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 7,175
Благодарностей: 9,463
КП: 1.453

награды Волшебный горшочек 
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от turistos Посмотреть сообщение
Правильного Keldysh'а выбрали, поздравляю!
Ну, да, у нас, оказывается, два Келдыша было: правильный и неправильный.) А всё из-за того, что мой портфель относительно невелик в денежном эквиваленте и минималка в 300 долларов - это уже для него немного перекос. Так что на следующую неделю я в глубоком раздумии, брать ли Кляксу.) Хотя ... насчёт Келдыша я в любом случае выбрала бы второй ПАММ, так как там КУ был больше, к тому же управляющий обещал повышенную прибыль. )
-Mari- на форуме  
Старый 12.03.2016, 01:37
#9695
Специалист
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 617
Благодарностей: 459
КП: 1.753
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от -Mari- Посмотреть сообщение
Так что на следующую неделю я в глубоком раздумии, брать ли Кляксу.
Профит Кляксы, конечно, хороший, но у меня с ФТ к ней какая-то "нелюбовь", точнее, к прямым инвестиций в ее счет. Буду ждать когда Кляксу включат в индекс.
turistos вне форума  
Старый 12.03.2016, 02:39
#9696
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.04.2014
Сообщений: 7,175
Благодарностей: 9,463
КП: 1.453

награды Волшебный горшочек 
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от turistos Посмотреть сообщение
Буду ждать когда Кляксу включат в индекс.
Ноzyin, kraken, Klyalsa, Patrik - агрессивный индекс. Я бы была не против такого.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от turistos Посмотреть сообщение
Профит Кляксы, конечно, хороший, но у меня с ФТ к ней какая-то "нелюбовь"
Странно, что в ФТ у Кляксы был один из самых маленьких порогов входа, а в PrivateFX - один из самых больших.

Последний раз редактировалось -Mari-; 12.03.2016 в 02:40. Причина: Добавлено сообщение
-Mari- на форуме  
Старый 12.03.2016, 06:27
#9697
Специалист
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 617
Благодарностей: 459
КП: 1.753
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от -Mari- Посмотреть сообщение
Ноzyin, kraken, Klyalsa, Patrik - агрессивный индекс. Я бы была не против такого.
Думаю, что вскоре появится агрессивный индекс. Благо подходящих управляющих хватает.

Цитата:
Сообщение от -Mari- Посмотреть сообщение
Странно, что в ФТ у Кляксы был один из самых маленьких порогов входа, а в PrivateFX - один из самых больших.
Вероятно, что это маркетинговый ход: что-то эксклюзивное/недоступное и тд всегда привлекало человеческий интерес. Несмотря на высокий порог входа трейдер не останется без КИ, ФТшная ТОПовость сыграет свою роль.
turistos вне форума  
Старый 12.03.2016, 09:34
#9698
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 2,420
Благодарностей: 1,522
КП: 0.071
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Результат недели с 07.03.16 по 13.03.2016: +2,18%



Подробности можно прочитать тут: -http://mmgp.ru/showthread.php?t=240927&page=13
Diamand вне форума  
Сказали спасибо
3 раз(а):
Старый 12.03.2016, 09:41
#9699
Профессионал
 
Регистрация: 29.09.2015
Сообщений: 1,005
Благодарностей: 462
КП: 0.172
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Цитата:
Сообщение от remete Посмотреть сообщение
накапливается вероятность... просадки? это имели ввиду?
назовем это просадкой, хотя просадка - это вещь на мой взгляд плавающая, в общем речь об убытке.
видел портфели, которые как-то умудрялись инвестировать и в таких, как Фин5, и Пантера, и быть все время в прибыли. А у меня же зачастую получалось поймать убыток аккурат как зашел на счет или решил увеличить долю.
вероятно, есть какой-то алгоритм.
Artem Efimov вне форума  
Старый 12.03.2016, 10:32
#9700
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 81
Благодарностей: 18
КП: 0.113
Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

Artem Efimov,
Из теории вероятности известно, что вероятность выпадения 4 раза подряд Орла при бросании монетки достаточно высока.

Большинство инвесторов выдерживает паузу, когда управ покажет 3-4 недели прибыльной торговли и заходят на плановую просадку. Еще хуже, инвестировать в управов которым удалось 2 месяца показывать прибыльную торговлю.

Выше описанное не относится к рисованным счетам и пассивным моделям инвестирования.
__________________

Путь к успеху - пассивные инвестиции. Мой ПАММ
HedgerFX вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:22
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ-портфель Index Top 20 FX (Alpari) Gronald Структурированные ПАММ-продукты 390 30.08.2016 14:59
Как выбрать спортивные ПАММ-счета или мой первый ПАММ-портфель Илья Зайцев ПАММ портфели 54 03.03.2014 06:34
Портфель ПАММ счетов. [Урок №16] ПАММ инвестор - Легкие инвестиции. nlobp Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео 0 30.03.2012 22:54


Случайные темы
Аватар Ratatara
Маткапитал разрешат тратить сразу и на личные бытовые нужды
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Китайские биткойн-биржи принимают банковские платежи
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
хочу знакомств
От gal4enok151186 в разделе «Россияне»
Аватар Анна Чернобай
Прогноз: ЦБ РФ в пятницу последний раз опустит ставку
От Анна Чернобай в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар kingcasha
Американец получил 18 тысяч долларов за то, что пролежал в постели 70 дней
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар XeGen
Женский шаблон
От XeGen в разделе «HTML & Веб-Дизайн»
.     
Пользователей
394,226
Тем
440,799
Сообщений
10,680,921