Диверсификация и корреляция инвестиций - страница 18 - Инвестирование для начинающих | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 435,016 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:47
Старый 19.09.2013, 12:09
#341
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 114
Благодарностей: 22
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

При больших объёмах диверсификация полезна только для более безболезненного закрытия позиций.В остальном она лишь усредняет прибыль.
supermax вне форума  
Старый 22.09.2013, 23:43
#342
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Центральная Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 1,025
Благодарностей: 507
Записей в блоге: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от supermax Посмотреть сообщение
При больших объёмах диверсификация полезна только для более безболезненного закрытия позиций.В остальном она лишь усредняет прибыль.
А никто и не говорит о бездумном набивании портфеля непонятными активами ради увеличения их числа. Речь идет о грамотном распределении своего капитала. И желательно в некоррелируемые между собой активы. Как в рамках одного института, так и нескольких.
Примера ради приведу свою самодельную матрицу памм-индексов (потому что в последнее время делаю акцент только на них), где наглядно видна и прямая и обратная корреляция.

Вот собственно и она.
Вложения
Тип файла: xls Матрица.xls (26.0 Кб, 34 просмотров)

Последний раз редактировалось Граф; 23.09.2013 в 11:37.
oldman484 вне форума  
Сказали спасибо:
Саламат (29.09.2013)
Старый 08.10.2013, 23:28
#343
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Центральная Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 1,025
Благодарностей: 507
Записей в блоге: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от supermax Посмотреть сообщение
Перед следующим кризисом, т.е. года через 2-3 , конечно, продам и куплю доллары. А вообще вопрос даже не в том, что покупать, а когда покупать. Вопросы корреляции и скорее подходят для написания научных статей. История знает случай, когда 2 нобелевских лауреата по экономике, возглавив инвестиционную компанию, благополучно обанкротились за несколько лет. В фильме "маржин колл" хозяин инветст. фонда говорит главному герою: "я здесь с одной целью -определить, когда заканчивается музыка, а когда начинается." Всё предельно просто: когда каток кризиса давит, не важно, сколько у тебя разных корзин с яйцами. Для того, чтобы спасти хотя бы свои собственные яйца, выход один - уйти в кэш, и конечно, не в рублёвый.
Извините, не расслышал Вашу фамилию! На каком месте Вы в списке Форбс???
oldman484 вне форума  
Сказали спасибо:
Саламат (15.10.2013)
Старый 09.10.2013, 00:18
#344
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 404
Благодарностей: 62
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от supermax Посмотреть сообщение
Считаю, что диверсификация вообще не нужна, если знаешь, что делаешь. У меня например, одна акция ММК куплена на 500 000.
Это скорее бред сумасшедшего, нежели совет или рекомендация топового инвестора. Нет актива в мире, дающего 100% гарантию.
PanN вне форума  
Сказали спасибо:
Саламат (15.10.2013)
Старый 02.07.2014, 12:08
#345
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 1,327
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.250
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Вот посмотрел эту тему и удивился гениальности этого проекта! Все гениальное - просто!

Саламат вне форума  
Старый 03.07.2014, 11:24
#346
Любитель
 
Регистрация: 15.06.2013
Сообщений: 89
Благодарностей: 57
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Саламат, что гениального в очередной пирамиде? И какое отношение она имеет к данной теме?
__________________

Мои заявки на X-Change (Сбербанк):
145776 (27.01) - нет; 147352 (31.01) - нет; 147356 (31.01) - нет
Jack Wilder вне форума  
Старый 03.07.2014, 12:39
#347
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.06.2014
Сообщений: 542
Благодарностей: 116
УГ: 0
КП: 0.087
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от PanN Посмотреть сообщение
Это скорее бред сумасшедшего, нежели совет или рекомендация топового инвестора. Нет актива в мире, дающего 100% гарантию.
Полностью согласен...Ничто не вечно...Диверсифицировать надо
СпанчБоб вне форума  
Старый 06.07.2014, 16:49
#348
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 316
Благодарностей: 105
УГ: 0
КП: 0.172
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от СпанчБоб Посмотреть сообщение
Полностью согласен...Ничто не вечно...Диверсифицировать надо
Диверсифицировать не просто надо, а жизненно необходимо!
Medium-NT вне форума  
Старый 06.07.2014, 19:07
#349
Интересующийся
 
Регистрация: 26.06.2014
Сообщений: 67
Благодарностей: 21
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Диверсификация полезна в случае если есть приличный капитал , а так бессмысленно
John Smith 1622565320 вне форума  
Старый 06.07.2014, 20:33
#350
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 17,482
Благодарностей: 8,995
УГ: 2
КП: 0.256
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от John Smith 1622565320 Посмотреть сообщение
Диверсификация полезна в случае если есть приличный капитал , а так бессмысленно
Для каждого индивидуума понятие "приличный капитал" разное. Диверсификация нужна всегда.
muzprofi вне форума  
Сказали спасибо:
silv33 (23.09.2014)
Старый 06.07.2014, 22:36
#351
Любитель
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.06.2014
Сообщений: 435
Благодарностей: 93
УГ: 0
КП: 0.122
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Не раз сталкивался с тем, что люди теряли довольно большие суммы денег, вложив их только в один проект, который, в последствии, закрывался. Такие индивидуумы оставались ни с чем, денег подняться не было, а то, что зарабатывали в реали шло на погашение кредитов
Maximusvin вне форума  
Старый 26.07.2014, 17:22
#352
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.09.2013
Сообщений: 3,529
Благодарностей: 2,546
УГ: 0
КП: 0.247
подарки
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Jack Wilder Посмотреть сообщение
Саламат, что гениального в очередной пирамиде? И какое отношение она имеет к данной теме?
Ну, отношение при желании можно найти - речь в видео идет о хедж-фонде, связанный с понятием хеджирование - а оно уже в свою очередь связано с корреляцией активов. Гениально в ней то, как она развернулась. Вот только самого фонда-то и нет - на главной странице никакой информации, и даже на английский не потрудились перевести. Но это нормально для крупного МЛМ-проекта, который не оценивается как стандартный хайп. Я знаю людей, которые в нем за 2000 долларов в месяц поднимают и не исключено, что будут поднимать еще год-два.
shvalbe вне форума  
Старый 26.07.2014, 18:31
#353
Любитель
 
Имя: Валентин
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 429
Благодарностей: 95
УГ: 0
КП: 0.048
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Maximusvin Посмотреть сообщение
Не раз сталкивался с тем, что люди теряли довольно большие суммы денег, вложив их только в один проект, который, в последствии, закрывался.
да, тоже сталкивался с такими личностями, поэтому сам стараюсь диверсифицировать риски!
и вообще не понимаю, как можно держать все в одном проекте, ведь на всех форумах, на всех площадках сотни раз повторяют одно и тоже - разделяйте риски, не держите все в одной корзине! и нет, все-равно берут и все свои сбережения в один проект! такое ощущение, что по первому попавшемуся баннеру переходят, деньги загоняют и на этом работа по изучению инвестиционного заработка окончена, думают, что до пенсии доп.доход будет капать!
valenttin вне форума  
Старый 22.09.2014, 04:31
#354
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2014
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

ЕЦБ идет по пути «плохого» банка
В последнее время монетарная политика Европейского центрального банка очень часто подвергается критике. В самом начале сентября глава ЕЦБ заявил, что они готовы заняться массовой скупкой ценных бумаг, которые обеспечены активами.
Изначально раскритиковал это решение Йенс Вайдман - руководитель Бундесбанка, теперь же свое недовольство аргументированно высказал Юрген Штарк, 5 лет проработавший в Европейском центральном банке главным экономистом (период с 2006 по 2011 гг.). Популярная газета Германии Handelsblatt опубликовала статью, в которой изложено мнение Штарка. Он сказал, что Центробанк превращается в «плохой» банк.
Юрген Штарк отметил, что закупка ABS – не единственный серьезный риск. Специалист также полагает, что на самом деле уменьшение процентных ставок ЕЦБ практически до нулевых значений вовсе не станет способствовать более активному кредитованию различных организаций. Напомним, что процентные ставки опустились с 0,15% всего до 0,05%.
Таким образом, в связи со скупкой ABS Европейский Центробанк ставит себя под угрозу, постепенно превращаясь в «плохой» банк. А столь радикальное снижение процентных ставок не станет способствовать повышенному кредитованию. Данное решение - просто символический шаг. Долгосрочная перспектива видится Юргену Штарку слабой, которая может негативно сказаться на репутации ЕЦБ. Соответственно, данные решения серьезно угрожают и всей экономике Евросоюза.
Что касается термина «плохой» банк, то он получил свою популярность вскоре после кризиса 2008 г. В то время несколько крупных финансовых организаций, чтобы остаться на плаву, пошли на реализацию схожих структур для закупки «токсичных» активов.
Андрей Юнусов вне форума  
Старый 22.09.2014, 12:38
#355
Интересующийся
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 36
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Всем добрый день. Интересно мнения людей, которые как я понимаю 2 года занимаются диверсификацией, при помощи корреляции активов.
Я занимаюсь инвестированием, из инструментов использую памм счета и индексы. Хайпы не использую, с акциями тоже не сталкивался... Опишу вкратце как диверсифицирую свой портфель, может кто нибудь что то дельное подскажет.
1. Строю корреляционную матрицу для всех активов, которые наблюдаю.
2. Делаю отсев (корреляция не более +40%)
3. Строю ковариационную матрицу
4. Распределяю счета на 3 группы (малорисковые, консервативные и доходные)
5. нахожу дисперсию каждой группы и МА. С помощью поиска решений делаю отбор.
6. В итоге получаю портфель, состоящий из 3 групп счетов, для него нахожу дисперсию, МА, СКО. Ну и обязательное условие (МА >=СКо мин в 1.8 раз).
Интересно ваше мнение по этой системе...
Меня пока устраивает всем. Месяц ни разу в - не закрывался, а прибыль 0.5-1.8 в неделю.
KrasInvest вне форума  
Старый 22.09.2014, 15:51
#356
Заблокированный
 
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 2,437
Благодарностей: 1,283
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от KrasInvest Посмотреть сообщение
Всем добрый день. Интересно мнения людей, которые как я понимаю 2 года занимаются диверсификацией, при помощи корреляции активов.
Я занимаюсь инвестированием, из инструментов использую памм счета и индексы. Хайпы не использую, с акциями тоже не сталкивался... Опишу вкратце как диверсифицирую свой портфель, может кто нибудь что то дельное подскажет.
1. Строю корреляционную матрицу для всех активов, которые наблюдаю.
2. Делаю отсев (корреляция не более +40%)
3. Строю ковариационную матрицу
4. Распределяю счета на 3 группы (малорисковые, консервативные и доходные)
5. нахожу дисперсию каждой группы и МА. С помощью поиска решений делаю отбор.
6. В итоге получаю портфель, состоящий из 3 групп счетов, для него нахожу дисперсию, МА, СКО. Ну и обязательное условие (МА >=СКо мин в 1.8 раз).
Интересно ваше мнение по этой системе...
Меня пока устраивает всем. Месяц ни разу в - не закрывался, а прибыль 0.5-1.8 в неделю.
Мне кажется, такие расчеты уместны в случае отсутствия неторговых рисков, или когда их доля невелика.
Когда речь идет об инвестировании в одного брокера, просто выбираются лучшие управляющие (5-10) или индексы. Такая стратегия пока осечки не дала. Вы же понимаете, что слив топового управляющего - это неторговый риск, а не торговый.
Поделитесь, кстати, как вам удается так успешно привлекать рефералов?
Martin Gale вне форума  
Старый 23.09.2014, 07:37
#357
Интересующийся
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 36
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Martin Gale Посмотреть сообщение
Поделитесь, кстати, как вам удается так успешно привлекать рефералов?
Все просто - знакомые, которым неплохо зарабатываю
А кто говорит про 1 брокера? Сейчас в основном инвестирую конечно в фх и пантеон. По поводу слива топа - пример гелекси, благо почти у всех деньги успел вытащить от туда... А инвестировать только в топов - очень сомнительно. У меня допустим сейчас более 30 счетов и индексов, которые я рассматриваю, но я же не буду делать портфель из 30 активов...
А допустим корреляционная матрица легко помогает выявить счета, которые управляются одним трейдеров либо работают по идентичным системам( скорее всего роботы, и возможно даже Martin Gale )
Еще надо понимать, что одного человека устраивает доход чуть выше банковской ставки, а другим подавай 100% в год... Ну и соответственно портфели разные должны быть.
Тут мы как раз приходим к диверсификации не только в рамках одного портфеля, а десятка портфелей... Не буду же я их идентичными делать...
Ну а МА и СКО помогают мне понимать на что я могу рассчитывать в плане даже риск менеджмента.
Единственное что хочу еще полностью понять, как определять просадки трейдеров в данный момент без MT4... Максимальная просадка может 1 раз быть 70%, и если в данный момент у него просадка 60%, то как я это пойму?
Может кто нибудь ответит? Буду признателен!!!
Если кто то считает что мой метод неэффективен, я с радостью выслушаю ваши комментарии, возможно вместе придем к чему то разумному, что позволит нам стать богаче

Последний раз редактировалось KrasInvest; 23.09.2014 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение
KrasInvest вне форума  
Старый 23.09.2014, 10:16
#358
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.08.2009
Сообщений: 2,871
Благодарностей: 1,603
УГ: 0
КП: 0.446
награды Волшебный горшочек 
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от KrasInvest Посмотреть сообщение
Опишу вкратце как диверсифицирую свой портфель
Мне кажется Вы излишне усложняете и только прибавляете себе работы. Не вижу смысла в такой египетской работе. Ну и с Мартин Гейлом согласен. Все эти математические изыски портит банальное человеческое распиз...во
silv33 вне форума  
Старый 23.09.2014, 13:51
#359
Интересующийся
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 36
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от silv33 Посмотреть сообщение
Мне кажется Вы излишне усложняете и только прибавляете себе работы. Не вижу смысла в такой египетской работе. Ну и с Мартин Гейлом согласен. Все эти математические изыски портит банальное человеческое распиз...во
А как тогда составлять портфель?
KrasInvest вне форума  
Старый 23.09.2014, 14:33
#360
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.02.2014
Сообщений: 921
Благодарностей: 260
УГ: 0
КП: 0.133
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от silv33 Посмотреть сообщение
Мне кажется Вы излишне усложняете и только прибавляете себе работы. Не вижу смысла в такой египетской работе. Ну и с Мартин Гейлом согласен. Все эти математические изыски портит банальное человеческое распиз...во
Достичь эти математические изыски не реально. Мало ли набредить можно всё что угодно
kaliber вне форума  
Сказали спасибо:
silv33 (30.09.2014)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:47
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Диверсификация morg Игра 'Демотивируй меня' 40 23.03.2014 23:35
Торговая система на основе отрицательной корреляции Hakim Торговые стратегии 1 26.09.2013 23:21
Портфельное инвестирование и диверсификация Bestlive08 Инвестирование для начинающих 17 15.09.2013 19:33
Корреляция валютных пар Kreol Forex: общий форум 102 28.12.2012 17:48
Диверсификация dmitrytkachev Forex: общий форум 6 02.11.2009 11:33


Случайные темы
Аватар all-hyips
Globy INC - globyinc.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Honestt
Trend-Solutions - trend-solutions.biz
От Honestt в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Stalnoy
richtrady.com - richtrady
От Stalnoy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ladybug
eBay пошел навстречу российским продавцам
От Ladybug в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Combo2008 - combo2008.com
От S@iko в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
435,016
Тем
504,861
Сообщений
12,675,017

mmgp.telegram