Диверсификация и корреляция инвестиций - страница 15 - Инвестирование для начинающих | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,620 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:20
Старый 24.04.2013, 22:13
#281
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Центральная Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 1,025
Благодарностей: 507
Записей в блоге: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду: чем выше доходность - тем выше риск?
Я имею в виду, что многие наполняют свой портфель всем подряд, просто стремясь к численной диверсификации. Но она не коим образом не страхует от рисков потери всего капитала в один момент. Необходимо также учитывать взаимосвязь активов и степень рисков каждого из них. Даже иногда в ущерб доходности.
oldman484 вне форума  
Сказали спасибо:
Саламат (25.04.2013)
Старый 25.04.2013, 00:14
#282
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 300
Благодарностей: 356
УГ: 0
КП: 0.106
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Да многие просто выбирают тех управляющих , у которых в рэйтинге 200% прибыль. При этом они не изучают историю торговли , в итоге провал.
illuminati вне форума  
Сказали спасибо:
Саламат (25.04.2013)
Старый 25.04.2013, 15:42
#283
Любитель
 
Регистрация: 21.04.2013
Сообщений: 327
Благодарностей: 122
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
Более того, золото, с моей точки зрения, является даже более рисковым активом, чем акции,
Я, например, выбрал золото в качестве инструмента для краткосрочных спекуляций.
А как предмет инвестирования, согласен, это далеко не лучший актив.
Владислав Перцев вне форума  
Сказали спасибо:
Саламат (25.04.2013)
Старый 27.04.2013, 14:42
#284
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 1,327
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.250
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

О хайпах в портфеле инвестиций.

Допустим стоит такой вопрос: Как насчет диверсификации в высокорискованные инструменты? 15 корзин достаточно?

ОТВЕТ: Следует посчитать риск (вероятность потери вложенных денег) и доходность по каждому инструменту.

Далее все будущие доходы нужно дисконтировать (уменьшить) на величину риска. Как это сделать? Предположим, вы посчитали, что вероятность потери вложенных средств по какому-то инструменту составляет 50%. Сначала посчитайте общую сумму дохода, которую вы получите по инструменту за весь планируемый срок вложения. Если доход выплачивается в виде процентов или иных регулярных платежей, уменьшите доход на 50%. Если помимо регулярных платежей по инструменту осуществляется также возврат вложенных средств, то из суммы дохода также вычтите 50% от вложенной в инструмент суммы - именно столько, как вы посчитали, можете потерять уже вложенных средств.
Пример расчёта:
Вы вложили 1000 рублей в инструмент с риском 50% и доходностью 2% в день на срок 30 дней. По инструменту предусмотрен возврат первоначально вложенного капитала.
Дисконтированная доходность этого инструмента будет составлять:
0,02 Х 1000 Х 30 - (0,02 Х 1000 Х 30) Х 0,5 - 1000 Х 0,5 = - 200 рублей

Для чего нужен этот расчёт, в чём его смысл? Эти цифры означают, что ещё до наступления рискового случая данный инструмент наносит диверсифицированному портфелю определённый урон, делая в нём дырку - минус 200. Разумеется, в случае реализации рискового случая, эта дырка только увеличится. Поэтому имеет смысл заменить данный инструмент другим, с более оптимальным сочетанием риска и доходности. Но вы можете этого не делать, если эту "дырку" - минус 200 рублей - закрывает какой-то другой инструмент. Или вкладывать в него меньше.
Дело в том, что если вы посчитаете по предложенной методике, то обнаружите, что (как бы это ни было странно) для у инструментов с высоким риском потенциальная прибыльность ниже, чем у инструментов с низким риском. Поэтому из инструментов с высоким риском в действительности очень сложно составлять диверсифицированный портфель; тут мало просто набрать большое количество инструментов, нужно очень тщательно изучить потенциальные риски и доходность каждого инструмента, что даст возможность выяснить главное: а сможет ли такой портфель выполнить свои задачи по ограничению рисков в случае наступления каких-либо неблагоприятных обстоятельств по входящим в него инструментам?
Почему же диверсифицированный портфель высокорисковых инструментов обязательно должен включать большое число таких инструментов? Ответ понятен уже из того, что написано выше. Ожидаемая прибыль по каждому из этих инструментов потенциально (то есть с поправкой на рисковый дисконт) не так велика, как кажется, и для того, чтобы перекрывать рисковые случаи (когда вы теряете деньги по другим проектам) вам нужно много проектов.
Саламат вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
ivan111 (06.05.2013), Leodum (29.04.2013), oldman484 (28.04.2013)
Старый 29.04.2013, 22:02
#285
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Центральная Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 1,025
Благодарностей: 507
Записей в блоге: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Расчеты - это конечно хорошо. Но порой нужно полагаться на интуицию.
oldman484 вне форума  
Сказали спасибо:
Саламат (01.05.2013)
Старый 04.05.2013, 15:53
#286
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 1,327
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.250
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от oldman484 Посмотреть сообщение
Расчеты - это конечно хорошо. Но порой нужно полагаться на интуицию.
На интуицию полагаться - это роскошь, которую могут себе позволить только отдельные опытные зубры инвестирования. А если у инвестора опыта в пределах двух лет, то откуда ей взяться - интуиции?
Саламат вне форума  
Старый 05.05.2013, 04:33
#287
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Israel
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 1,290
Благодарностей: 164
УГ: 0
КП: 0.092
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
На интуицию полагаться - это роскошь, которую могут себе позволить только отдельные опытные зубры инвестирования.
Вот как раз зубры то на интуицию и не полагаются.
dimych1 вне форума  
Старый 06.05.2013, 20:07
#288
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 1,327
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.250
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Огромное количество инвесторов переживают шок от краха фонда Landora. На валютных счетах компании Landora Investing произошёл слив почти половины всех средств. Уже задействован резервный фонд, чтобы восстановить потери и расплатиться с инвесторами. Восстановить компанию скорей всего не удастся.

Этот фонд доверительного управления подавал надежды второй Гаммы. Ему пророчили плодотворную работу в течение нескольких лет. Однако, команда фонда не справилась с качкой на рынке и корабль потерпел крушение.

Я лично знаю людей, у которых Ландора в портфеле составляла 20-30%, что было вызвано достаточно высокой доходностью фонда: 12-20% в месяц. Также я знаю людей, вложивших от 8 до 10 тысяч долларов...

Всем приношу соболезнования в связи с потерями.
Саламат вне форума  
Старый 06.05.2013, 20:41
#289
Специалист
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Питер
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.06.2012
Сообщений: 521
Благодарностей: 325
УГ: 0
КП: 0.015
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
Огромное количество инвесторов переживают шок от краха фонда Landora. На валютных счетах компании Landora Investing произошёл слив почти половины всех средств. Уже задействован резервный фонд, чтобы восстановить потери и расплатиться с инвесторами. Восстановить компанию скорей всего не удастся.

Этот фонд доверительного управления подавал надежды второй Гаммы. Ему пророчили плодотворную работу в течение нескольких лет. Однако, команда фонда не справилась с качкой на рынке и корабль потерпел крушение.

Я лично знаю людей, у которых Ландора в портфеле составляла 20-30%, что было вызвано достаточно высокой доходностью фонда: 12-20% в месяц. Также я знаю людей, вложивших от 8 до 10 тысяч долларов...

Всем приношу соболезнования в связи с потерями.
Да, в Ландору немало было вложено, но в Вивару было вложено намного больше(тоже был скам полгода назад), а сколько вложено в Гамму, даже представить сложно...
ivan111 вне форума  
Старый 07.05.2013, 01:02
#290
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: СССР 2.0
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 10,766
Благодарностей: 14,522
УГ: 2
КП: 0.361
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
Огромное количество инвесторов переживают шок от краха фонда Landora. На валютных счетах компании Landora Investing произошёл слив почти половины всех средств. Уже задействован резервный фонд, чтобы восстановить потери и расплатиться с инвесторами. Восстановить компанию скорей всего не удастся.

Этот фонд доверительного управления подавал надежды второй Гаммы. Ему пророчили плодотворную работу в течение нескольких лет. Однако, команда фонда не справилась с качкой на рынке и корабль потерпел крушение.

Я лично знаю людей, у которых Ландора в портфеле составляла 20-30%, что было вызвано достаточно высокой доходностью фонда: 12-20% в месяц. Также я знаю людей, вложивших от 8 до 10 тысяч долларов...
Вы сейчас точно пишите о Ландоре? )) Такое чувство что описываете крах Lehman Brothers или на худой конец Madoff Investment)). Ландора обычный хайп, который просто ушел немного раньше времени.
А людей, у которых этот проект составлял 20 -30% портфеля искренне жаль. Это просто из-за неопытности и не понимания основ инвестирования в интернет.
__________________

Будь в тренде HEXTRA до 48% месяц/\>>
Король криптохайпов>>Bitconnect
Отличный админ>>PM/\Жаркие ICO>>Ucoin/\Unix Монеты улетают!
OTTO Shtekker вне форума  
Сказали спасибо:
dimych1 (17.05.2013)
Старый 07.05.2013, 01:56
#291
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 08.08.2011
Сообщений: 5,930
Благодарностей: 1,849
УГ: 1
КП: 0.081
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Этот фонд доверительного управления подавал надежды второй Гаммы. Ему пророчили плодотворную работу в течение нескольких лет.
На чем же основано это пророчество? На том что дизайн с Гаммы слизали?
Цитата:
Однако, команда фонда не справилась с качкой на рынке и корабль потерпел крушение.
Какой качкой? Можно подумать они с рынка получали прибыль.
__________________

Хочешь зарабатывать 11$ в сутки играя в мобильные игры?

Мой блог о инвестициях в интернете, инвестиционный портфель = 30000$
flr09 вне форума  
Сказали спасибо:
muzprofi (07.05.2013)
Старый 08.05.2013, 15:17
#292
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 1,327
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.250
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от OTTO Shtekker Посмотреть сообщение
Такое чувство что описываете крах Lehman Brothers или на худой конец Madoff Investment)).
Вы хотите сказать, что Lehman Brothers Madoff - это святыни для нашей страны и народа? О них и вы, наверное бы и не узнали, если бы не их банкротство.

Я ведь просто и о насущном: Ландора имел шансы стать долгоиграющим хайпом наравне с Гаммой и Владимиром. Поэтому многие и вложились туда по-крупному.
Саламат вне форума  
Старый 14.05.2013, 17:00
#293
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 1,327
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.250
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от oldman484 Посмотреть сообщение
Я имею в виду, что многие наполняют свой портфель всем подряд, просто стремясь к численной диверсификации. Но она не коим образом не страхует от рисков потери всего капитала в один момент. Необходимо также учитывать взаимосвязь активов и степень рисков каждого из них. Даже иногда в ущерб доходности.
Согласен. Приведу на этот счет цитату знающего человека:

"Бессмысленное разнообразие – бич мелких инвесторов"
из книги «Метод Питера Линча»
Саламат вне форума  
Старый 17.05.2013, 08:15
#294
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Центральная Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 1,025
Благодарностей: 507
Записей в блоге: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
Согласен. Приведу на этот счет цитату знающего человека:

"Бессмысленное разнообразие – бич мелких инвесторов"
из книги «Метод Питера Линча»
Да и разнообразить сейчас особо нечем. Все поскамились. У меня в портфеле вообще остались три динозавра и несколько индексов.
oldman484 вне форума  
Сказали спасибо:
Саламат (18.05.2013)
Старый 17.05.2013, 13:27
#295
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Israel
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 1,290
Благодарностей: 164
УГ: 0
КП: 0.092
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
Согласен. Приведу на этот счет цитату знающего человека:

"Бессмысленное разнообразие – бич мелких инвесторов"
из книги «Метод Питера Линча»
У каждого своя стратегия и тактика, т. ч. не надо обобщать... распределение должно быть правильным по своей формуле.
dimych1 вне форума  
Старый 18.05.2013, 13:57
#296
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 1,327
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.250
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Рынок золота: кто виноват и что делать?

Прорвав ключевую краткосрочную поддержку в районе $1445-1450, котировки фьючерсов на золото упали ниже психологически важной отметки $1400 за унцию. Главными драйверами снижения стали укрепление американского доллара и нагнетание обстановки по поводу скорого сворачивания программы покупок облигаций со стороны ФРС на фоне продолжающегося оттока капитала из ETF-фондов. Сможет ли спрос на физический металл в очередной раз развернуть рынок, или судьба золота предрешена?
Индекс доллара достиг девятимесячного максимума благодаря слабости евро, на который повлияли негативные данные по ВВП Германии и еврозоны, и снижению японской иены, находящейся под давлением агрессивной политики регулятора.
Некоторую поддержку «быкам» по золоту способны оказать вероятная коррекция доллара и действия центробанков, имеющих возможность купить драгоценный металл по более низкой цене с целью диверсификации золотовалютных резервов.
Источник: http://investcafe.ru/blogs/alordi/posts/28019
Саламат вне форума  
Старый 20.05.2013, 22:03
#297
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 1,327
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.250
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Золотые монеты завоевывают США!

В 2011 году штат Юта в США был первым, где было официально разрешено хождение золотых монет в качестве платежного средства. Другие штаты страны также хотят ввести золотые монеты в оборот на своей территории. Вторым штатом, следом за Ютой может стать Аризона, другие штаты (Канзас и Южная Каролина) уже начали подготовительные работы по введению золотых монет в качестве законного денежного средства.

Главной причиной введения монет из драгоценных металлов в штате Юта стали опасения по поводу дальнейших перспектив американского доллара. Руководство штата Техас уже рассматривает возможные варианты создания депозитария слитков из золота в штате, где будут находиться на хранении золотые слитки на сумму в 1 млрд. долларов США, однако физически слитки будут храниться в Банке Нью-Йорка.

В самый разгар споров по вопросу введения золотых монет в оборот инвестиционной компанией Техаса Utimco был совершен заказ на поставку 6643 слитков из золота, в тот момент в компании полагали, что спрос на золото будет выше предложения.

Техасский депозитарий золота планирует предлагать частным лицам депозиты в золоте. Это сможет стать основой для создания новой платежной системы, если нынешнюю национальную и международную платежную систему настигнет коллапс.
Саламат вне форума  
Старый 22.05.2013, 16:08
#298
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 1,327
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.250
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Как наша диверсификация отличается от западной?

В последнем издании The World Report 2012, подготовленном компанией Knight Frank и Citi Private Bank отмечается, что среди богатых людей США, инвестируемые средства которых превышают 25 млн. долларов, отмечается большая диверсификация вложений. Так, в недвижимость инвестировано 23% всего капитала, в акции - 21%, в облигации - 21%, золото и другие commodities - 5%.
Интересно, что для менее богатых людей в США эти пропорции существенно меняются. Вот, например, какова структура капитала у тех американцев, у кого размер инвестируемых средств составляет 1 млн. долларов и выше. Здесь вложения в недвижимость (не считая своего основного жилья) составляют 15%, около 33% вложено в акции, наибольшую часть капитала занимают консервативные инвестиции: облигации и cash составляют порядка 43% (29% + 14%).
Как обстоят дела в России?
Как правило, мы видим большую "перекошенность" структурных пропорций капитала у большинства людей. Например, не редко, когда у человека 75-80% всех заработанных средств вложено в недвижимость. Или практически весь капитал находится в деле (фабрика, завод, торговый центр и т.д.). А бывает, что и 90% всего капитала сидит на депозите в зарубежном банке, где практически ничего не зарабатывает, а сохранность вложений ограничена всего 100 тыс. евро.
Саламат вне форума  
Старый 26.05.2013, 00:37
#299
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Центральная Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 1,025
Благодарностей: 507
Записей в блоге: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Я думаю, как и насколько широко инвестировать, каждый инвестор определяет для себя лично. Все по разному определяют для своего портфеля соотношение риск/доходность.
Я вот сам в последнее время все больше начинаю думать в более консервативном направлении.
oldman484 вне форума  
Старый 01.06.2013, 21:26
#300
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 1,327
Благодарностей: 431
УГ: 0
КП: 0.250
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Золото: физический спрос, ликвидации в ETFs и корреляция с S&P

Цены на золото продолжают оставаться в зоне неопределённости, показывая высокую волатильность. По-прежнему идёт своеобразная борьба между физическим спросом и оттоком из биржевых фондов. Активы в золоте в 55 биржевых фондах, отслеживаемых Bloomberg, сократились до 2152 метрических тонн в четверг, самого низкого показателя с июня 2011 года. В то же время в Азии физический спрос и премии понемногу снижаются.

Как золото упадет до $1320 надо будет прикупаться.
Саламат вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:20
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Диверсификация morg Игра 'Демотивируй меня' 40 23.03.2014 23:35
Торговая система на основе отрицательной корреляции Hakim Торговые стратегии 1 26.09.2013 23:21
Портфельное инвестирование и диверсификация Bestlive08 Инвестирование для начинающих 17 15.09.2013 19:33
Корреляция валютных пар Kreol Forex: общий форум 102 28.12.2012 17:48
Диверсификация dmitrytkachev Forex: общий форум 6 02.11.2009 11:33


Случайные темы
Аватар profit-info-com
Ondios Metal - ondios-metal.biz
От profit-info-com в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ютуб канал для трейдеров.
От Kongo в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар VictorSamus
Центробанк РФ напомнил о «существенных издержках» санкций
От VictorSamus в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар tigr
Рубль наказывает спекулянтов
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nopasaran
Прогнозы с betadvisor.com
От nopasaran в разделе «Прогнозы»
.     
Пользователей
434,620
Тем
504,280
Сообщений
12,660,639

mmgp.telegram