Характер движения цены на разных тайм-фреймах - Архив | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,909 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Неактуальные темы общего форума о Forex.
При поддержке
Новым клиентам бонусы до 1000 $
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
 
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:33
Старый 11.02.2008, 15:41
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2008
Сообщений: 41
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Характер движения цены на разных тайм-фреймах

тема вот в чем... бытует мнение что на маленьких ТФ много шума, а на больших мало шума..чисто визуально мне кажется что характер движения цены одной валютной пары на разных ТФ одинаковый, т.е и шум одинаковый и волатильность, все дело только в маштабе.. какие характеристики и какими инструментами( индикаторами) надо по вашему мнению замерить движение цены на разных ТФ чтобы делать выводы о том верно ли бытующее мнение или верна визуальная оценка? пожалуйста аргументируйте свои ответы...

Последний раз редактировалось Stranger; 12.02.2008 в 00:33.
devochka вне форума  
Старый 11.02.2008, 18:23
#2
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 615
Благодарностей: 140
УГ: 0
КП: 0.000
Шум ничем не измеряется. Не существует такого индикатора и не будет никогда. Под шумом понимаются небольшие краткосрочные отклонения цены от существующей тенденции. На больших таймфреймах шума не бывает, это уже или коррекция или смена тренда.
Баннер: {{ slide.title }}
Wunner вне форума  
Старый 11.02.2008, 18:57
#3
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2008
Сообщений: 41
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Wunner Посмотреть сообщение
Шум ничем не измеряется. Не существует такого индикатора и не будет никогда. Под шумом понимаются небольшие краткосрочные отклонения цены от существующей тенденции. На больших таймфреймах шума не бывает, это уже или коррекция или смена тренда.

я не говорила об измерении шума...измерение различных характеристик движения цены( волатильность, амплитуда колебаний, трендовитость, итд ) с целью доказать что для разных таймфреймов одной пары эти характеристики схожи..небольшие краткосрочные отклонения цены от текущей тенденции бывают как на больший так и на маленьких ТФ, там тоже есть свои тренды, так почему же на маленьких тайм фреймах это шум, а на больших коррекция..
devochka вне форума  
Старый 11.02.2008, 19:26
#4
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 615
Благодарностей: 140
УГ: 0
КП: 0.000
Изучайте матчасть.
Баннер: {{ slide.title }}
Wunner вне форума  
Старый 11.02.2008, 19:48
#5
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2008
Сообщений: 41
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Wunner Посмотреть сообщение
Изучайте матчасть.
сказать "изучайте матчасть" легко, и аргументировать не надо.. вы в своем предыдущем посте написали что на больших ТФ отклонение от основной тенденции т.е тренда это коррекция, а на маленьких отклонение от тренда(от тренда на этом мелком ТФ) это шум, аргументируйте пожалуйста свое мнение...понятно что для дневки все тренды и коррекции на минутках это шум, но ведь речь не об этом...
devochka вне форума  
Старый 11.02.2008, 21:25
#6
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,699
Благодарностей: 6,707
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Ответ с аргументами

Отвечаю, и высказываю сугубо свою точку зрения, поэтому в будущем не против продолжить дисскусию и поспорить

1. Сразу обговоримся о шуме:
Цитата:
Под шумом понимаются небольшие краткосрочные отклонения цены от существующей тенденции.
Для меня это не так, я больше склоняюсь ко мнению:
Цитата:
я не говорила об измерении шума...измерение различных характеристик движения цены( волатильность, амплитуда колебаний, трендовитость, итд )
А теперь собственно вопрос:
Цитата:
небольшие краткосрочные отклонения цены от текущей тенденции бывают как на больший так и на маленьких ТФ, там тоже есть свои тренды, так почему же на маленьких тайм фреймах это шум, а на больших коррекция..
Мои аргументы:
Как и писалось выше, это не только отклонение от основной тенденции, но и изменение волатильности и т.п.

1. Отличие в том, что коррекция подвержена определенным пропорциям от движения. Шум же на меньших ТФ является более хаотичным, непропорциональным элементов общему движению.

2. Сильные, важные новости подвергают график на мелких ТФ сильной зашумленности (игроки нервничают, "покупают слухи"), на ТФ более крупных размеров мы этого не видем, нам лишь представляется результат в виде конкретной ракции в каком-либо направлении.

3. Взятие или отскок от опционных барьеров, бидов, оферов на графиках меньшего ТФ вызывает просто шум, повышенную волатильность. На графиках большего ТФ, даже не виден.

Иными словами, подводя итог своей мысли, хочется подчеркнуть основную мысль п.1. То, что коррекция имеет определенную структуру, пропорциональность относительно размера основного тренда, шум же этим свойством не обладает, а вызывается в силу определенных особенностей Форекс, описанных мной выше.

Цитата:
Изучайте матчасть.
Тут тоже, если честно, не понял смысл поста.

ПС: Я думаю. что с аргументами ответил на Ваш вопрос, суть которого мне показалась в след. утверждении:

Цитата:
так почему же на маленьких тайм фреймах это шум, а на больших коррекция..

Последний раз редактировалось Aisller; 11.02.2008 в 21:28.
Aisller на форуме  
Сказали спасибо:
devochka (11.02.2008)
Старый 11.02.2008, 23:56
#7
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2008
Сообщений: 41
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Отличие в том, что коррекция подвержена определенным пропорциям от движения.
имеются в виду Фибо пропорции или какие-либо другие?

Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Сильные, важные новости подвергают график на мелких ТФ сильной зашумленности (игроки нервничают, "покупают слухи"), на ТФ более крупных размеров мы этого не видем, нам лишь представляется результат в виде конкретной ракции в каком-либо направлении.
новости ведь тоже бывают разные.. естественно что сильные "двигают рынок", но ведь есть и другие или совокупность других, которые создают и на старших тф неодназначность в направлении движения цены аналогичную хаотичности на младших тайм фреймах..

Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Взятие или отскок от опционных барьеров, бидов, оферов на графиках меньшего ТФ вызывает просто шум, повышенную волатильность. На графиках большего ТФ, даже не виден.
я знакома с темой опционных барьеров в общих чертах, но полагаю что вполне возможны такие объемы для опционных барьеров, бидов и офферов, которые могут изменить волатильность и на старших ТФ

пропорциональность отклонения цены от тенденции на разных ТФ, я думаю никакими индикаторами не замерить, только статистическими методами, но и это довольно сложно..т.е сравнить никак не получится по этой характеристике..
devochka вне форума  
Старый 12.02.2008, 10:11
#8
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,699
Благодарностей: 6,707
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Цитата:
имеются в виду Фибо пропорции или какие-либо другие?
Да процентные пропорции, которые выражены числами Фибоначчи.

Цитата:
новости ведь тоже бывают разные.. естественно что сильные "двигают рынок", но ведь есть и другие или совокупность других, которые создают и на старших тф неодназначность в направлении движения цены аналогичную хаотичности на младших тайм фреймах..
И Вы тоже в принципе тут правы. Но на БТФ (Больших ТФ) мы видим уже реакцию рынка на вышедшую новость, чем шум присущий ее появлению, так как шум часто ограничен пределами, коридором, реакция же продолжает текущую тенденцию или наоборот (я естественно про важные новости (инфляция, процентные ставки)).

Тоесть смотрите:
N-ого числа рынок ждет важную новость. 7 дней до этого времени, внимательно отслеживает другие макроэкономические показатели пытаясь предсказать значение, или решение по этой новости. Рынок лихорадит естественно. Так почему же я считаю, что это не шум? Лишь потому, что рынок уже на основе новостей (до главной) принимает какую-то позицию, вкупается или продается в какую-либо сторону, что очень важно при выходе самой новости.

Да, это уже коррекцией в полном смысле слова не назовешь, к коррекция на ожиданиях, но все дело в том, что ее нужно учитывать.

В шуме же на МТФ (мелких ТФ) ожидания рынка не учтены, они никак не влияют на будущую новость, слишком маленькие объемы, крупняк никогда не будет закупаться перед новостью.

Цитата:
я знакома с темой опционных барьеров в общих чертах, но полагаю что вполне возможны такие объемы для опционных барьеров, бидов и офферов, которые могут изменить волатильность и на старших ТФ
Возможно изменить движение, приостановить, но никак на больших ТФ не вызвать волатильность, это слишком круто.

Цитата:
пропорциональность отклонения цены от тенденции на разных ТФ, я думаю никакими индикаторами не замерить, только статистическими методами, но и это довольно сложно..т.е сравнить никак не получится по этой характеристике..
Выше я пытался объяснить методами, которые не относятся к мат. анализу. Если Вам заинтересует, я попытаюсь представить пару рисунков с комментариями. С точки зрения фрактальной теории, ситуация, модели на разных ТФ схожи, и более того, они повторяются, только лишь отличаются параметром D ( Дисторш, зашумленность), как раз то, о чем мы с Вами и ведем беседу.
Aisller на форуме  
Старый 12.02.2008, 11:47
#9
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2008
Сообщений: 41
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Да процентные пропорции, которые выражены числами Фибоначчи.
к числам Фибоначчи я отношусь несколько скептически, но не отрицаю что они могут "работать"..

Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Если Вам заинтересует, я попытаюсь представить пару рисунков с комментариями. С точки зрения фрактальной теории, ситуация, модели на разных ТФ схожи, и более того, они повторяются, только лишь отличаются параметром D ( Дисторш, зашумленность), как раз то, о чем мы с Вами и ведем беседу.
конечно же меня заинтересует..., тем более что ваши комментарии настолько логичны, что получается приятная дискуссия..
devochka вне форума  
Старый 12.02.2008, 16:35
#10
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 615
Благодарностей: 140
УГ: 0
КП: 0.000
Фибоначчи, фракталы, зиг-заги, мувинги, боллинджеры, мистические японские свечи......, всё это мистический набор инструментов для гаданий и не более. А заканчивается всё это обычным простым - угадал не угадал. В этом суть игры. Никакого характера поведения цены нет. Иначе всё было бы очень просто и большинство выигрывало бы, а не проигрывало. Игра и не более. Учите прикладную математику. Форекс, это просто оболочка, в которую завуалирован простой обычный принцип игры. Игр множество, разные темы. Форекс одна из них. И никакие здесь учёные знания абсолютно не помогут. Опять чувство, интуиция, попал, не попал. Плюс психология добавляет. Профит малый берётся, после выматываний рынком. Лось ловим большой, мучаясь выжидаем возврата, а его нет. Он будет.Но после того как закроем убыток!
Вот и харакиер поведения цены, он заключён в обычном, простом - ИГРА. Или да или нет. А вся аналитика, ТФ, ТА заключвется в том,что угадал не угадал. Третьего нет.
Баннер: {{ slide.title }}
Wunner вне форума  
Старый 12.02.2008, 16:48
#11
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,699
Благодарностей: 6,707
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Цитата:
Фибоначчи, фракталы, зиг-заги, мувинги, боллинджеры, мистические японские свечи......, всё это мистический набор инструментов для гаданий и не более.
Ну тут уж позволю точно с Вами не согласиться. По Вашему точное исполнение ключевых уровней сетки Фибоначчи это просто везение, которое повторяется и повторяется???

Волновой анализ, который в принципе основан на соотношениях Фибоначчи, и который с успехом существует вот уже не одно десятилетие тоже всего напросто удача???

Цитата:
мувинги, боллинджеры
Это из линейного анализа, поэтому к ним никак не отношусь.

Цитата:
Вот и харакиер поведения цены, он заключён в обычном, простом - ИГРА.
Интересная у Вас ТС, которая просто основана на том, что рынок игра и ничем пользоваться не надо, вы вообще не прогнозируете движение чтоли? Ставите на удачу? Ну ладно, это не в тему, в принципе каждый торгует как знает, но утверждать, то что-либо не работает не умея этим пользоваться, или просто не используя, я бы не стал. Поэтому я даже не утверждаю, что Мувинги не работают, кто-то нормально имеет профит и на них на больших ТФ.

Цитата:
Профит малый берётся, после выматываний рынком. Лось ловим большой, мучаясь выжидаем возврата, а его нет.
Это у кого как в принципе.

Цитата:
конечно же меня заинтересует..., тем более что ваши комментарии настолько логичны, что получается приятная дискуссия..
Спасибо, я чуть позже выложу эти соображения. А пока если будет время прочитайте ветку "Фрактальный анализ" будет немного понятние.
Aisller на форуме  
Старый 12.02.2008, 17:48
#12
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 615
Благодарностей: 140
УГ: 0
КП: 0.000
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ АЗАРТНЫХ ИГР При всей очевидной популярности игр в кости среди большинства слоев различных народов в течение нескольких тысячелетий вплоть до XV века, интересно отметить отсутствие каких-либо свидетельств наличия идеи статистических соотношений и теории вероятности. Французскому гуманисту XIII века Ришару де Фурнивалю приписывают авторство поэмы на латыни, один из отрывков которой содержал первый из известных подсчетов количества возможных вариантов при игре тремя костями (их имеется 216). Еще раньше в игре, изобретение которой приписывают благочестивому Уиболду (960 г.) были представлены 56 добродетелей, в которых играющий в эту религиозную игру должен был совершенствоваться, в соответствии с теми способами, какими могут выпасть в этой игре три кости, независимо от порядка (число таких сочетаний трех костей действительно 56). Однако ни Уиболд, ни Фурниваль не пытались определить относительные вероятности отдельных комбинаций. Считается, что итальянский математик, физик и астролог Джероламо Кардано первым провел математический анализ игр в кости в 1526 году. Он применил теоретическую аргументацию и собственную обширную игровую практику для создания своей теории вероятности, на основе которой давал советы ученикам, как делать ставки. Галилей возобновил исследование игр в кости в конце XVI века.
Паскаль сделал то же самое в 1654 году. И оба – по настоянию азартных игроков, раздосадованных разочарованием и большими затратами при игре в кости. Расчеты Галилея были в точности такими же, какие применили бы современные математики. Таким образом, наука о вероятностях стала, наконец, на твердый путь. Громадное развитие теория получила в середине XVII века в манускрипте Христиана Гюйгенса «De Ratiociniis in Ludo Aleae» («Размышления по поводу игр в кости»). Исторически наука о вероятностях, таким образом, обязана своим происхождением низменным проблемам азартных игр.
До эпохи Реформации люди в большинстве своем верили, что любое событие любого рода предопределено волей Божией или, если не Богом, то другой какой-либо сверхъестественной силой или конкретным существом. Такие взгляды сохранились у многих, возможно, у большинства людей – и по сей день. В те времена эти взгляды господствовали повсеместно. И математическая теория, целиком основанная на прямо противоположном утверждении, что некоторые события могут быть случайными (то есть управляемыми чистым случаем, неуправляемыми, происходящими без специальной цели), имела мало шансов быть опубликованной и одобренной. Математик М.Г. Кендэлл отметил, что «человечеству потребовалось, кажется, несколько столетий, чтобы привыкнуть к мысли о мире, в котором некоторые события происходят без причины, либо определяются причиной настолько отдаленной, что они могли бы быть с достаточной точностью спрогнозированы с помощью беспричинной модели». Идея чисто случайной деятельности лежит в основе представления о взаимосвязи случайности и вероятности.
События или последствия, которые одинаково вероятны, имеют равные шансы произойти в каждом случае. В играх, основанных на чистой случайности, каждый случай является полностью независимым, то есть каждая игра имеет ту же вероятность получения определенного результата, что и все остальные. Вероятностные утверждения применяют на практике к длинной цепи событий, а не к отдельному событию. «Закон больших чисел» является выражением того факта, что точность соотношений, выраженных в теории вероятностей, увеличивается с увеличением числа событий, но абсолютное число результатов определенного типа отклоняется от ожидаемого тем реже, чем больше число повторений. Точно предсказуемы лишь соотношения, но не отдельные события или точные суммы.

Случайности, вероятности
и шансы Вероятность благоприятного исхода из всех возможностей может быть выражена следующим образом: вероятность (р) равна общему числу благоприятных исходов (f) деленному на общее число таких возможностей (t), или pf/t. Но это верно лишь для случаев, когда ситуация основана на чистой случайности и все исходы равновероятны. Например, при играх с двумя костями общее число возможных результатов составляет 36 (каждая из шести граней одной кости с каждой из шести граней второй), а число способов выбросить, скажем, семь – всего 6 (1 и 6, 2 и 5, 3 и 4, 4 и 3, 5 и 2, 6 и 1). Таким образом, вероятность получения числа 7 – 6/36 или 1/6 (или около 0,167).
В большинстве азартных игр обычно выражают идею вероятности в «соотношении против выигрыша». Это просто отношение неблагоприятных возможностей к благоприятным. Если вероятность выбросить семерку равна 1/6, тогда из каждых шести бросков «в среднем» один будет благоприятным, а пять – нет. Таким образом, соотношение против получения семерки будет пять к одному. Вероятность того, что при подбрасывании монеты выпадет «орел» – одна вторая; соотношение будет 1 к 1. Такое соотношение называется «равным». Нужно осторожно относиться к выражению «в среднем». Оно, опять-таки, относится с большой точностью лишь к большому числу случаев, но не пригодно в отдельных случаях. Общее заблуждение всех азартных игроков, называемое «доктриной повышения шансов» (или «заблуждением Монте-Карло»), состоит в предположении, будто каждая партия в азартной игре не является независимой от других и что серия результатов одного рода должна быть сбалансирована в скором времени другими возможностями. Игроками был изобретен целый ряд «систем», основанных, главным образом, на этой ошибочной посылке. Работники казино всячески способствуют применению таких систем, чтобы использовать в своих целях пренебрежение игроками строгих законов вероятности и отдельных игр.
В некоторых играх преимущество может принадлежать крупье или банкомету (лицу, которое собирает и перераспределяет ставки), или какому-либо другому участнику. Поэтому не все играющие имеют одинаковые шансы на выигрыш или на равные выплаты. Это неравенство может быть скорректировано путем поочередной смены позиций игроков в игре. Однако работники коммерческих игорных предприятий, как правило, получают прибыль, регулярно занимая выгодные позиции в игре. Они могут также взимать плату за право на игру либо изымать определенную долю банка в каждой игре. Заведение, в конечном счете, всегда должно оставаться в выигрыше. Некоторые казино вводят также правила, увеличивающие их доходы, в особенности – правила, лимитирующие величину ставок при особых обстоятельствах.
Многие азартные игры включают элементы физической тренированности или стратегии при присутствии элемента случайности. Игра Покер, как и многие другие карточные игры, является смесью случая и стратегии. Ставки на бегах и атлетических соревнованиях включают учет физических возможностей и других элементов мастерства соревнующихся. Чтобы убедить участников в том, что случаю разрешено играть важную роль в определении исхода таких игр, могут вводиться такие коррективы, как вес, препятствия и т. п., дабы дать соревнующимся примерно равные шансы на победу. Могут также вводиться поправки при выплатах таким образом, чтобы вероятность успеха и величина выплаты были обратно пропорциональны друг другу. Например, тотализатор на бегах отражает, как оцениваются участниками шансы различных лошадей. Индивидуальные выплаты велики для тех, кто ставил на выигрыш лошадей, на которых ставили немногие, и невелики в тех случаях, когда выигрывает лошадь, на которую сделано много ставок. Чем более популярен выбор, тем ниже индивидуальный выигрыш. То же правило верно и для ставок у букмекеров на атлетических соревнованиях (запрещенных в большинстве штатов США, но узаконенных в Англии). Букмекеры обычно принимают ставки на результат матча, считающегося соревнованием неравных противников, требуя, чтобы сторона, чья победа более вероятна, не просто победила, а набрала перевес в определенное количество очков. При игре в американский или канадский футбол, например, команда, которая оценивается более высоко, должна будет набрать, скажем, более десяти очков, чтобы принести равные выплаты тем, кто на нее ставил.
К сожалению, во все эти процедуры, поддерживающие влияние случая, можно вмешиваться. Мошенничество возможно и вполне вероятно во всех видах азартных игр. В большой степени позорное клеймо, наложенное на азартные игры, является результатом нечестности их организаторов, и большая часть законодательных запретов имеет целью предотвращение мошенничества. Однако усилия многих правительств были направлены, главным образом, не на предотвращение мошенничества, а на сбор возможно больших налогов с игорных предприятий. Налоги могут взиматься в зависимости от прибыли владельцев заведения или с игроков, а также прямо с оборота игорного банка или ТОТАЛИЗАТОРА.

Теория принятия правильных решений Теория принятия правильных решений – в известном роде, проблема самой природы. Само слово «игра» имеет множество значений. Им можно обозначить как любое занятие во время досуга, так и любую социальную активность человека. Так можно обозначить партию в шахматы или шашки, можно определить действия в сфере политики, где кандидат вступает в «игру» со своими избирателями и конкурентами. Оно может быть использовано в экономике, когда речь идет, например, о выходе на рынок. Итак, слово «игра» применимо к любому виду человеческой деятельности, который диктуется каким-либо интересом и в котором поведение индивида продиктовано размышлением, хитростью или даже мимолетным настроением. Можно сказать, что играть – значит жить или, вернее, жить – означает играть.
Таким образом, бессмысленными могут показаться поиски «теории игр». Между тем, размышление ведет человека к попыткам абстрагирования данных, которое помогает сосредоточиться на сути проблемы. Часто нужно выбирать между элементами множества возможностей, чьи исходы заранее известны. Это случай игр «в открытую» (des jeux a decouvert), как, например, партия в шашки или шахматы, где точно известны результаты перемещения каждой фигуры. Но можно и не владеть всеми данными ситуации. Таков случай игры в карты, основанной на предположении и недостаточной информации. Таким образом, здесь приходится выбирать среди множества ситуаций, чей исход известен не полностью. В этом случае приходится создавать гипотезы вероятных исходов. Выбор в такой ситуации вводит нас, в свою очередь, в очередной виток вероятностей. Ход такой игры: от вероятности к вероятности. Делая возможные предположения, сложные вероятности можно вычислять из более простых вероятностей по формуле условных вероятностей:
Pb(A) = P(A & B) / P(B),
где Рв (А) – условная вероятность события А при условии, что событие В уже произошло,
Р (В) – безусловная вероятность того, что событие В произошло,
Р (А & В) – безусловная вероятность того, что произойдут как событие А, так и событие В.
Эта же формула может быть представлена в виде формулы произведения вероятностей:
Рb(А) Р(В) Р(А & В) Рa(В) Р(А).
Аналогично существует и правило сложения вероятностей вида:
P(A V B) P(A) + Р(В) – Р(А & В),
где Р(А) и Р(В) – безусловная вероятность события А (или, соответственно, В);
Р(А V В) – безусловная вероятность того, что произойдет или событие А, или событие В;
Р(А & В) – безусловная вероятность того, что произойдут как событие А, так и событие В.
Теория вероятностей позволяет дать математическую формулу науки о поведении, когда известны вероятности различных эпизодов, которые определяют ход игры. Таким образом, теория игр пытается с помощью вероятностей или других понятий сконструировать модель, представляющую наиболее целесообразную активность человека и позволяющую установить деятельность, которая с наибольшей вероятностью приведет к желаемому исходу. Основная разница между игрой (вернее, ее моделью) и человеческой деятельностью состоит в ограниченности игры рамками времени, в то время как человеческая деятельность практически этим не лимитирована, как, например, экономическая активность. Эта разница определяет огромное препятствие применению теории игр в реальной жизни, в политэкономии, например. Таким образом, когда говорят об «игре», это означает, скорее, что имеют в виду конкретную «партию» этой «игры», имеющую начало и конец.
Игра может быть рассмотрена как схема ограниченного характера, где осуществляют себя различные воли или же различные интересы. Эти стремления могут вступать в конфликт, помогать друг другу, перекрещиваться между собой, развиваться более или менее независимо и иметь в своем распоряжении различные средства. Игра – это, в известном смысле, трагедия.

Теория
«дуэли» Самое простое – это предположить, что каждый из двух игроков, А и В, имеет в своем распоряжении конечное число стратегий (tactiques). Таким образом, каждый игрок делает выбор между разными ходами, которые он оценивает в соответствии со своим пониманием. Предполагается, что система стратегий каждого игрока транзитивна, то есть если тактика А предпочтительнее тактики В, и эта последняя предпочтительнее какой-либо третьей, скажем, тактики С, для одного из игроков, то тактика А предпочтительнее тактики С. Это можно изобразить так:

Из А>В и В>С следует А>С


Рис. 1
Можно разместить тактики игроков А и В на плоской таблице, где стратегии А отражены по горизонтали, В – по вертикали. Таким образом, каждая клетка таблицы связана с одним исходом (результатом применения игроками А и В соответствующих стратегий). Здесь рассматривается случай, когда суждения (оценка игроками ситуации) всегда противоположны, то есть случай общего противоречия или чистой борьбы (la lutte pure), когда выигрыш А означает соответственно проигрыш В. Пример такой таблицы приведен на рис. 1.
Система предпочтений игрока А транзитивна и полностью организована. Так как A и В противостоят в своих умозаключениях, то знакомство (lа conndissance) с системой предпочтений А определяет и систему предпочтений В. Достаточно инвертировать порядок предпочтений игрока А. Так, если для него ab, то для игрока В – bа. Можно назначить каждому из ходов (клетке таблицы) число или номер, которым обозначить степень предпочтений этих ходов для одного из игроков; следует заметить, что клетки могут иметь одинаковые значения предпочтения, если игроку безразлична разница между соответствующими этим клеткам исходами. Значения ячеек соответствуют умозаключениям игрока А о своих ходах, самый большой номер соответствует наиболее предпочтительной ситуации. Для игрока В наиболее предпочтительна ситуация, обозначенная самыми малыми цифрами (см. рис. 2).


Рис. 2

Каждый из игроков может принять оборонительную тактику и размышлять следующим образом. Если А поймет тактику В, то есть те ячейки горизонтали, которые выберет В (это случай, когда первым играет В), он выберет на этой горизонтали наиболее высокую ячейку (ячейку с наименьшим значением). Но В способен принять это в соображение и сделать свою тактику оборонительной, то есть в игре делать наиболее высокие значения ячеек насколько возможно слабыми; он станет искать горизонталь, чей максимум минимален (так называемый «минимум максиморум»). Для рис. 2 он играет на линии r, так как (r, d) = 9. Если, напротив, В разгадает тактику А, вынужденного открыться первым, то есть именно А вновь откроет значения по вертикали с наиболее минимальными значениями, тогда он узнает, что В приведет его к ячейкам наиболее слабых значений в вертикальной колонке, выбранной А; оборонительная тактика игрока А будет состоять в поиске минимального максимума; он будет играть в соответствии с колонкой а, ибо (а, р) = 5.
Мы приходим к тому, что каждый игрок систематически прибегает к оборонительной тактике, так как он думает, что не может «схитрить», т. е. с хорошей вероятностью запутать своего противника. В этом случае две оборонительные тактики приводят обоих игроков к одной клетке. Это случай (рис. 3), где оба игрока выходят на клетку (q, с) = 7, так как 7 – наименьший максимум горизонтали и наибольший минимум вертикали. Такая пара ходов (если она есть) называется «седловая точка» игры. Таким образом, когда «седло» существует, игроки стремятся так устроиться, чтобы каждый желал только того, чтобы из нее выйти. Если такой точки нет, что случается довольно часто, то выход ищется в так называемой «смешанной» стратегии, при котором каждый из игроков применяет несколько стратегий. Но для этого нужно обмануть противника: это становится сложней, когда игра уже началась, потому что партнеры лучше узнают особенности друг друга уже в ходе игры. Шаг за шагом уловки раскрываются, и осторожность увеличивается. К тому же в некоторых играх уловка полностью раскрывается самой природой игры: это шашки, шахматы или игры, где известны кости обоих противников. Вводится «уловка» и в карточную игру в качестве законного средства борьбы, особенно это распространено в Покере, где «блеф» с которым хорошо знакомы опытные игроки, сознательно использующие его для выигрыша в тех случаях, когда объективное соотношение сил предполагает проигрыш.


Рис. 3


Теория «уловки» Необходимое условие для использования теории «уловки» – недостаточная информация игроков друг о друге. В этом случае «уловка» состоит в отгадывании намерений противника при условии сокрытия своих намерений: «уловка» позитивная и «уловка» негативная. Тактика каждого игрока должна быть очень гибкой, и одна и та же «уловка» не должна использоваться много раз, иначе она сама станет «тактикой» и возвратится, как бумеранг, «в лоб» использующему ее. Игрок должен стремиться модифицировать свою игру сообразно реакции своего противника, делая каждый раз наиболее удачный для данной ситуации выбор: отсюда происходит вероятность вероятностей.
Оскар Моргенштерн (род. в 1902 г.) дал пример удачного выбора из неудачной самой по себе ситуации на основе одного из рассказов о Шерлоке Холмсе. Преследуемый профессором Мориарти, тот сел в поезд, следовавший из Лондона в Дувр через Кентербери. Но, садясь в поезд, он заметил, что и Мориарти находится в поезде. Холмс знал, что, если он сойдет одновременно с Мориарти, он наверняка будет убит. Ему нужно было добраться до Дувра одному, чтобы сесть на пароход, следующий через пролив. Такова была его цель. Возникают следующие возможные варианты:
a) Холмс выходит в Дувре;
b) Холмс выходит в Кентербери;
c) Мориарти выходит в Кентербери;
d) Мориарти выходит в Дувре.
Итогом, с точки зрения Холмса, могут быть:
1) полный успех: ас
2) частичный успех: bd
3) поражение: ad или bс.

Эти три исхода, с точки зрения предпочтений Холмса, последовательно убывают как достойные выбора, последний – наихудший. Система предпочтений Мориарти противоположна системе Холмса. Сразу очевидна трудность выбора из-за недостатка информации. Решение и для Холмса, и для Мориарти – результат случайного выбора, играющий роль оборонительной тактики. Хорошо подготовленный, каждый настороженно ждет малейшего упущения противника, чтобы тотчас перейти в наступление. Но, помимо этой возможной (случайной) ошибки, случай ведет игру. Получается то, что установил Дж. фон Нойман (род. в 1903 г.). Можно математически выразить игру перед ее началом, введя вероятностные предпочтения каждого из игроков: к примеру,
Pr(a) = p; Pr(b) = l – p
Pr(c) = q; Pr(d) = l – q.
Вероятности различных исходов (ходов) высчитываются при этом с помощью правил сложных вероятностей:
Рr(ас) = р * q; Pr(bc) = (1 – р) * q;
Pr(ad) = р(1 – q); Pr(bd) = (1 – р) * (1 – q),
откуда:
Pr(ad или bc) = р(1 – q) + q(1 – р) = p + q – 2pq.
Но эти вероятности игрокам изначально не известны. Например, Холмсу не известно q, но, если бы он и знал q, его выбор не стал бы менее вероятностным. Каждый игрок действует, размышляя над возможным ходом противника, и в данный момент предыдущие расчеты хорошо воспроизводят проблему, делая для р и q мгновенную оценку вероятностей.
Каков практически порог d, для которого альтернатива «успеха» с вероятностью d и смерть с вероятностью 1 – d предпочтена «верному поражению», зависит от дерзости знаменитого английского сыщика.
Теория игр находит применение также в экономической жизни для стратегических расчетов. Но проблемы, возникающие при этом, весьма сложны.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЗАРТНЫХ ИГР И
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ Самыми азартными игроками в мире являются, скорее всего, китайцы и другие народы Юго-Восточной Азии. В годы, предшествовавшие коммунистической революции, в некоторых провинциях Китая, Бирмы и Таиланда до одной трети дохода средней фермерской семьи шло на уплату долгов за азартные игры. До первой мировой войны большая часть годового дохода государства в Таиланде поступала от игорных заведений, имевших государственные лицензии.
Азартные игры на бегах и скачках существуют во многих странах, включая Канаду, США, Аргентину, Колумбию, Мексику, Пуэрто-Рико, Венесуэлу, Австралию, Индонезию, Японию, Филиппины, Данию, Великобританию, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Норвегию, Швецию, Польшу и бывший Советский Союз.
Игра в казино запрещена в Швейцарии, Испании и Скандинавии. В 1960 году в Англии насчитывалось не более дюжины казино, но к 1968-му примерно 1000 владельцев казино умудрились отыскать лазейку в законе, а это, в свою очередь, привело к введению системы лицензирования и контроля. К началу 70-х годов число казино сократилось до 120. В остальных странах Европы в 1970 году было около 180 казино. Некоторые из них – очень большие и знаменитые (в Монте-Карло, Бад Хомбурге, Баден-Бадене), другие – маленькие и непритязательные. До 80% из них находились во Франции, около 7% – в Германии и менее 5% – в Италии. Некоторые из стран Восточной Европы также экспериментировали с казино, часть из которых финансировалась иностранными инвесторами. В большинстве стран Европы (и в некоторых других регионах), имеющих казино, местным жителям играть в них запрещено, жители же отдаленных городов как внутри данной страны, так и зарубежных, не только допускались к играм в казино, но и всячески к этому поощрялись. Целью такого двойного подхода является защита людей от действий казино, а, с другой стороны, предотвращение утечки валюты в другие страны. Такая система имеет место, например, в Монако, где азартные игры в казино Монте-Карло являются основой индустрии туризма и обеспечивают значительную долю национального дохода. В некоторых странах Карибского бассейна казино также являются основой индустрии туризма и также представляют собой основной источник валюты и национального дохода.
Среди игр, в которые играют в казино, РУЛЕТКА – одна из главных азартных игр во Франции – популярна во всем мире. В большинстве казино в Америке играют в кости. КРЭПС, ЧАК-Э-ЛАК – некогда обычные игры в кости по всей Северной и Центральной Америке – начиная с 1940-х годов стали постепенно сходить на нет. Игральные автоматы – обязательная принадлежность казино США. На них играют также в тысячах частных клубов, ресторанах и других заведениях. Автоматы распространены и в других странах, включая Австралию, где их называют «Покерные машины», и в Великобритании, где их называют «Фруктовые машины». Из карточных игр, распространенных в казино, БАККАРА в ее популярной форме Шмен де фер (Chemin de fer) или «девятка» остается главной азартной игрой в Великобритании и в казино на европейском континенте, чаще всего управляемых англичанами, в Дювилле, Биаррице и на курортах Ривьеры. ФАРО – некогда главная азартная игра в США, с восхождением КРЭПСА стала почти архаичной. Во многих заведениях играют в ПОКЕР, но основной карточной игрой в США является все же ЧЕРНЫЙ ДЖЕК. В Монте-Карло и в других европейских казино популярна французская карточная игра ТРАНТЕ-КАРАНТ (или Руж-е-Нуар).
По всему миру распространены ЛОТЕРЕИ, лицензируемые или выпускаемые государством. В Великобритании, Швеции, Австралии и в некоторых африканских странах имеются компании по проведению футбольных тотализаторов.
В США Невада является единственным штатом, где разрешены почти все известные виды азартных игр. (В 1970 г. этот штат собрал в качестве налогов с азартных игр 41 миллион долларов.) Около половины штатов разрешает скачки. В 1939 году все игры на скачках были ограничены законом о тотализаторе. ТОТАЛИЗАТОР – это такая система, когда ставки собираются руководством ипподрома и перераспределяются потом между победителями после изъятия налогов и сборов. Однако упрямо продолжает существовать большое, но неизвестное, количество нелегальных ставок у БУКМЕКЕРОВ, и в 1971 году штат Нью Йорк стал первым после Невады, легализовавшим ставки на лошадей у букмекеров.

Законодательство и контроль В тех странах, где азартные игры являются легальными, законодательство и контроль направлены, как правило, на то, чтобы государство сполна получило свою долю доходов от азартных игр, а также на то, чтобы предотвратить мошенничество в играх. В тех странах, в которых все или некоторые формы азартных игр являются нелегальными, законодательство и контроль более сложны и подвержены изменениям. В США, например, хотя игра в казино официально разрешена только в Неваде, еще несколько штатов постоянно возвращаются к рассмотрению этого вопроса. Нелегальные игорные дома и рэкет существуют и являются причиной утечки огромных доходов в руки синдикатов организованной преступности. Некоторые штаты имеют законы, дающие местным властям право легализовывать некоторые виды карточных игр. Кроме того, многие штаты разрешают игру в казино в частных клубах и благотворительных организациях, а также в ряде особых случаев. Некоторые церкви и церковные клубы предлагают игру в Бинго как средство сбора денег, а проведение лотерей с призами является обычным способом сбора денег или рекламирования товара или события. Постановления и декреты штатов и муниципалитетов часто совершенно непоследовательны, как и правоохранительная практика. Во многих населенных пунктах некоторые виды азартных игр и игровых устройств, например, применение игральных автоматов в частных клубах, хотя и запрещены, но к ним относятся терпимо. Федеральный закон совершенно недвусмысленно запрещает торговлю между штатами материалами, относящимися к азартным играм, а также их перевозку, но снова непоследовательность правоохранительных органов: контрабандные перевозки и изменение законодательных определений снижают эффективность закона.
В 1951 году Британская королевская комиссия по ставкам, лотереям и азартным играм издала отчет, который является заметной вехой в официальных исследованиях, касающихся законодательства по азартным играм. Комиссия выдвинула аргумент, что законодательство, направленное только на то, чтобы запретить или ограничить участие в тех или иных азартных играх, по всей видимости, обречено на провал, так как выполнить такого рода установления весьма не просто. Они быстро устаревают, ведут к классовым разграничениям и им трудно что-нибудь противопоставить изобретательности тех, кто наживается на распространении азартных игр. Комиссия рекомендовала установить строгий контроль за дальнейшим распространением коммерческих азартных игр, включая выдачу лицензий или регистрацию всех, кто способствует их распространению или участвует в этом деле. Она также рекомендовала издать закон, который бы одинаково относился ко всем слоям общества, и чтобы люди постоянно получали информацию о распространении и характере азартных игр. Принцип, касающийся одинакового отношения ко всем слоям общества, часто оборачивается репрессивными законами об азартных играх. Богатые могут позволить себе много способов удовлетворить свою тягу к риску с помощью таких действий, как биржевые спекуляции, путешествия на отдаленные курорты, имеющие казино, размещение ставок у букмекеров, у которых для них есть кредит доверия, и т. п. Британский Парламент при пересмотре Закона об азартных играх руководствовался до некоторой степени выводами комиссии, считающей, что азартные игры являются таким видом деятельности, в котором граждане «могут участвовать при соблюдении умеренности, но... что имеется серьезная опасность в неконтролируемой приверженности к игре».
Такая терпимость по отношению к азартным играм при условии соблюдения умеренности вряд ли, однако, наблюдается в Соединенных Штатах. Здесь мнения расходятся и, как показывают выборы, население и его представители в законодательных органах четко разделяются по вопросу о легализации азартных игр. Однако наблюдается все же тенденция к легализации некоторых видов азартных игр, в особенности лотерей и букмекерских ставок. Среди позитивных моментов, которые даст легализация, называют то, что штат может легче осуществлять контроль за организацией азартных игр, тем самым уменьшать мошенничество, получать дополнительные налоги и постараться, чтобы профессиональные организаторы игр не распространяли их среди тех, кто мог бы приобрести необратимую тягу к ним. Если, как иногда заявляют, «криминализация» азартных игр (то есть объявление их незаконными) создает тенденцию у профессиональных игроков к подкупу чиновников правоохранительных органов, то легализация азартных игр могла бы устранить необходимость коррупции. Вместе с тем, легализация игр могла бы увеличить масштабы их распространения, подтолкнуть к участию в них тех граждан, которые иначе не стали бы этого делать, и обнаружить равнодушие этого штата к определенным моральным традициям и образу жизни своего населения.
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось Wunner; 12.02.2008 в 17:52.
Wunner вне форума  
Старый 12.02.2008, 17:50
#13
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 11.10.2006
Сообщений: 177
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.000
Уровно Фибонначи как ни странно работают достаточно часто.

Например при откате часто цена останавливается на уровне 50 % от движения , даже чаще чем 61.8 или 38.2.

Если же их использовать совместно с уровнями мюррея , то точность прогнозов повышается.

Но мне кажется тут больше эффект толпы. Многие ставят ордера на этих уровнях, вот и результат...
@Alex вне форума  
Старый 12.02.2008, 19:11
#14
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2008
Сообщений: 41
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Wunner Посмотреть сообщение
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ АЗАРТНЫХ ИГР
все это конечно очень интересно, вот только жаль не имеет абсолютно никакого отношения к обсуждаемому вопросу...пожалуйста высказывайтесь по теме "Характер движения цены на разных тайм-фреймах", а математическую теорию азартных игр мы обсудим где-нибудь в другой теме..

Последний раз редактировалось devochka; 12.02.2008 в 19:14.
devochka вне форума  
Старый 12.02.2008, 19:45
#15
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 615
Благодарностей: 140
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от devochka Посмотреть сообщение
все это конечно очень интересно, вот только жаль не имеет абсолютно никакого отношения к обсуждаемому вопросу...пожалуйста высказывайтесь по теме "Характер движения цены на разных тайм-фреймах", а математическую теорию азартных игр мы обсудим где-нибудь в другой теме..
Так это и есть ответ. Характер движения цены и математическая теория азартных игр это одно и тоже. Форекс это просто оболочка, также как и покер, рулетка, кости и т. д.
Баннер: {{ slide.title }}
Wunner вне форума  
Старый 12.02.2008, 20:11
#16
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,699
Благодарностей: 6,707
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Цитата:
Характер движения цены и математическая теория азартных игр это одно и тоже. Форекс это просто оболочка, также как и покер, рулетка, кости и т. д.
На Форексе слишком много параметров, чтобы применять Формулы Теории Вероятности, также не подходят и оптимальные решения (если вы знакомы с Теорией Неша (кстати про него фильм "Игры разума")).

Хотя могу сказать, что нейросети используют в своих вычилениях эти формулы (цепи Маркова например), но как ядро выступают конечно нейро-алгоритмы (алгоритмы, описывающие живую природу (тут очень близко фракталы)). Но это уже другая тема.

Цитата:
Например при откате часто цена останавливается на уровне 50 % от движения , даже чаще чем 61.8 или 38.2.
Да, Вы правы этому нас учит классическая теория Эллиота. Копнув по глубже, а именно коснувшись фракталов, интересным кажется то, что при выявлении соотношений начальных условий можно с высокой долей вероятности говорить о силе движения и следующих уровнях.

ПС: devochka, я опять извиняюсь за Офтоп, просто эти темы также очень интересны и если кто-то надумает обсуждать и эти темы, то с обязательно приму участие.

Последний раз редактировалось Aisller; 12.02.2008 в 20:16.
Aisller на форуме  
Старый 12.02.2008, 20:17
#17
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2008
Сообщений: 41
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Wunner Посмотреть сообщение
Так это и есть ответ. Характер движения цены и математическая теория азартных игр это одно и тоже. Форекс это просто оболочка, также как и покер, рулетка, кости и т. д.
это абсолютно не одно и тоже...речь идет о сравнительных характеристиках движения цены на разных ТФ одной валютной пары, речь не идет, ни об угадываниях ,ни о вероятостях выигрыша или проигрыша, ни о ставках и вообще не о чем из того что изучает математическая теория игр, так что на какой именно пост этот ответ мне не понятно...

Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
ПС: devochka, я опять извиняюсь за Офтоп, просто эти темы также очень интересны и если кто-то надумает обсуждать и эти темы, то с обязательно приму участие.
тогда давай сделаем так..Wunner создаст тему про математическую теорию игр и применимости теории вероятности к Форексу, попросим модераторов перенести туда все посты по этой теме, и я с удовольствием приму участие и этой беседе, не хотелось бы удалятся от изначального вопроса темы ..

Последний раз редактировалось devochka; 12.02.2008 в 20:23.
devochka вне форума  
Сказали спасибо:
Aisller (12.02.2008)
Старый 12.02.2008, 20:58
#18
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 615
Благодарностей: 140
УГ: 0
КП: 0.000
Не надо ничего переносить. Я вам не буду мешать искать грааль на временных масштабах форекса. Мне это не интересно. Удачи вам. Кланяюсь.
Баннер: {{ slide.title }}
Wunner вне форума  
Старый 12.02.2008, 21:01
#19
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 06.01.2008
Сообщений: 41
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Wunner Посмотреть сообщение
Не надо ничего переносить. Я вам не буду мешать искать грааль на временных масштабах форекса. Мне это не интересно. Удачи вам. Кланяюсь.
при чем тут грааль? и если вам не интересно тогда зачем постите?
devochka вне форума  
Старый 12.02.2008, 21:47
#20
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,699
Благодарностей: 6,707
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Посмотрел фракталы, принципиально нового по отличию нет, смысл остается тот же.

То, что коррекция имеет определенную структуру, пропорциональность относительно размера основного тренда, шум же этим свойством не обладает, а вызывается в силу определенных особенностей Форекс, описанных мной выше.

Еще один немаловажный момент:
На МТФ в силу разницы между котировками ДЦ, вызванных величиной спреда ДЦ, соотношением открытых перекрестных позиций внутри ДЦ, можно также наблюдать шум, не являющийся информативным. На БТФ это все сглаживается. Так как цена закрытия свечей БТФ очень важна, а цена закрытия свечей МТФ почти не учитывается (если конечно не совпадает с закрытой большой свечой).

Вопрос в принципе стоял в отличае, Вы каким то образом хотели это применять?

Цитата:
Не надо ничего переносить. Я вам не буду мешать искать грааль на временных масштабах форекса.
Вам также удачи в поисках грааля в формулах Теории вероятности
Aisller на форуме  
 
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:33
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
cruzmoney - cruzmoney.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Бонус 750 рублей при оформлении кредитной карты Тинькофф Платинум
От snw в разделе «Кредитные и дебетовые карты»
Аватара нет
«Нынешние цены на нефть хороши только для монархий Персидского залива»
От Ukrop92 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Aisller
Индонезия готовится законодательно запретить использование криптовалют
От Aisller в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар FRis
Ставки на ТБ
От FRis в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар ElarGroup3
Наступает время хардфорков… или эти глупые умные контракты
От ElarGroup3 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
434,909
Тем
504,739
Сообщений
12,671,196

mmgp.telegram