Робототрейдинг - Инвестирование в фондовый рынок | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,886 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Результаты опроса: Робототрейдинг
Это путь к успеху 8 40.00%
Некоторые зарабатывают, но это сложно 5 25.00%
Заработать нереально 1 5.00%
Мне это не интересно 6 30.00%
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:25
Старый 01.05.2012, 08:33
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 1,877
Благодарностей: 1,479
УГ: 1
КП: 0.276
награды Манимейкер Старый писака 
Робототрейдинг

Классическая торговля на фондовом рынке – покупка и продажа ценных бумаг, основываясь на правилах технического анализа или вовсе по интуиции. Согласитесь, что стабильно зарабатывать таким образом не очень-то просто получается? Причиной этому является постоянно увеличивающееся присутствие автоматизированных торговых систем на рынках. На Западных площадках больше половины участников – «роботы», на Российских рынках число подобных трейдеров ниже, но с каждым годом стремительно увеличивается.

Давайте рассмотрим преимущества автоматизированной торговой системы:
1. При торговле роботом у вас автоматически выключается психология, потому что одно дело, торговать самому и намного проще просто контролировать систему, наблюдать за сделками. Торгуя «руками», подавляющая часть трейдеров периодически нервничает из-за постоянного колебания цены (в противоположном направлении), и как следствие – невозможности открытия сделки по желаемой цене… А теперь представьте себя в роли менеджера - вы просто смотрите на результаты и используя математические расчеты и логику пытаетесь что-то придумать, чтобы сделать их лучше или стабильнее. При этом, вы знаете стратегию (это обязательное условия при создании робота) и поэтому уже не боитесь больших и неожиданных убытков. А так, как все сделки за вас совершает робот – то вы уже работаете ТОЛЬКО по стратегии, руководствуясь строгими правилами, и никакой психологический фактор уже не повлияет на результаты.

2. Все равно у вас будет уходить меньше времени на то, чтобы сидеть за компьютером. Вместо того, чтобы всю торговую сессию «мониторить» рынок, вам придется лишь иногда (например, раз в час или даже реже) поглядывать на ситуации и действия МТС. Хотя не думайте, что все так просто – можно сделать робота и уехать на море. Рынок меняется, следовательно, придется всегда вносить изменения в алгоритм торговли и совершенствовать систему. Первое время у вас вообще будет уходить много времени на создание, тестирование и оптимизацию алгоритма. Но я скажу, что лично для меня это намного интереснее, чем сидеть и заниматься спекуляциями

3. Относительно просто реализовать торговую систему (за последнее время появилось много ПО с удобным графическим интерфейсом, в котором очень удобно запрограммировать стратегию).

4. Идеально подходит для людей, любящих математику

Но есть таким моменты, которые я не могу назвать минусами, но именно большинство новичков не ожидают их от робота:
1. Доходность 1000% год или около того. Это не реально! Да, есть конкурс ЛЧИ, на котором можно увидеть настоящих роботов, которые на фьючерсах или опционах удваивают и утраивают капитал за месяц. Да, это есть такое. Но почему создатели таких МТС не самые богатые люди мира? Потому что этот конкурс – лишь показатель теоретически возможной доходности. Во-первых, в таких системах используется максимальное плечо. Во-вторых в них задействованы очень сложные математические расчеты. В-третьих – денежная емкость таких систем не высокая (10млн. рублей такой робот не потянет). В-четвертых – если это высокочастотный робот (в топе рейтинга именно такие), то из их дохода можно вычесть комиссию брокеру и биржи, затраты на создание и содержание инфраструктуры для скоростного совершения операций и тогда прибыль получится не такая уж и заоблачная. Реально если будет доходность 30-50% год – это очень хорошо. И к тому же, при стабильной работе по этой стратегии можно будет запустить не один миллион рублей.

2. Не думайте, что после того как вы сделали робота, вы будете отдыхать, а робот будет постоянно приносить прибыль. За ним придется следить и модернизировать постоянно, то есть уделять какое-то время. Об этом я уже говорил. Но суть в том, что стабильность робота проверяется и дорабатывается годами, да это так. Сначала может показаться, что система идеальная и проносит прибыль. Пусть она поработает месяц без вмешательства – тогда увидите, что будут и убыточные сделки, и просадки по счету… Поэтому этап тестирования и оптимизации (в том числе и на реальных деньгах, только на несущественных суммах) я считаю обязательным этапом.

3. Если вы сильно умны и придумали супер-навороченную стратегию, то её будет проблематично реализовать через специальные программы, лучше будет для этого писать собственного робота на языке программирования, но сами понимаете – для этого надо либо обладать знаниями и навыками программирования, либо нанять программиста.

Да, и о софте: для создания механических торговых систем есть много разных программ, но, пожалуй, самая популярная – это TSLab. Большинство трейдеров используют именно её. Но лично мне эта программа пришлась не совсем по вкусу. Пожалуй, её преимущество – это наличие больших возможностей для реализации достаточно сложных стратегия, в дополнение, ей хорошо пользовать при написании собственного программного кода. Но мне её интерфейс показался достаточно запутанный (естественно, я ведь, по сути, первый раз в подобную сферу подался), поэтому для новичков смело могу порекомендовать TradeMatic, с которого я и начал. Может функционал и не сильно мощный (лично мне пока не очень хватает возможностей для арбитражной торговли), но все настолько просто и понятно, что любой новичок сможет хотя бы понять принцип работы, а то и вовсе сделать уже успешного робота И еще, такие программы стоят 500-1500 рублей в месяц. В зависимости от того, что вам требуется.

Ну и напоследок – правило номер один!!! СТРАТЕГИЯ – она должна быть у вас в голове еще до мысли о создании робота. И в принципе, без нее не создать даже самого простого скальперского робота, ни говоря уже о каких-нибудь арбитражных опционных системах.


В общем, я хочу пожелать вам удачи в этом деле и от себя, я рекомендовал бы попробовать, правда. Это хотя-бы очень интересно

------------------------
Автор: Tr@der
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
Tr@der вне форума  
Сказали спасибо:
Ableer (22.05.2013)
Старый 01.05.2012, 13:01
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 5,685
Благодарностей: 1,654
УГ: 2
КП: 0.156
награды Волшебный горшочек 
Re: Робототрейдинг

Цитата:
Сообщение от Tr@der Посмотреть сообщение
Классическая торговля на фондовом рынке – покупка и продажа ценных бумаг, основываясь на правилах технического анализа или вовсе по интуиции. Согласитесь, что стабильно зарабатывать таким образом не очень-то просто получается? Причиной этому является постоянно увеличивающееся присутствие автоматизированных торговых систем на рынках.
Бред. Именно механические системы сливают все. А вот вручную еще можно с хорошей интуицией получать прибыль.
capitalistas вне форума  
Сказали спасибо:
dmitrytkachev (01.05.2012)
Старый 01.05.2012, 13:19
#3
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 862
УГ: 0
КП: 0.202
награды Волшебный горшочек 
Re: Робототрейдинг

Цитата:
Сообщение от Tr@der Посмотреть сообщение
Классическая торговля на фондовом рынке – покупка и продажа ценных бумаг, основываясь на правилах технического анализа или вовсе по интуиции. Согласитесь, что стабильно зарабатывать таким образом не очень-то просто получается? Причиной этому является постоянно увеличивающееся присутствие автоматизированных торговых систем на рынках. На Западных площадках больше половины участников – «роботы», на Российских рынках число подобных трейдеров ниже, но с каждым годом стремительно увеличивается.
Наивно полагать что их работа (роботов) не видна .... И интеллект живого трейдера заметит и подстроиться под его работу и изменившуюся ситуацию гораздо быстрее чем программист без торгового опыта лишь с набором прошлых данных.

Роботы выигрывают лишь там где они способны быть быстрее человека, в скорости исполнения и расчетов (арбитраж и т.п.)

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 01.05.2012 в 13:23.
dmitrytkachev вне форума  
Старый 01.05.2012, 13:42
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 23.04.2012
Сообщений: 84
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Робототрейдинг

Роботы - дело хорошее, если прибыль дают.
Кто бы помог мою систему РСТ роботизировать - был бы очень благодарен.
Камчадал вне форума  
Старый 01.05.2012, 13:57
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 1,877
Благодарностей: 1,479
УГ: 1
КП: 0.276
награды Манимейкер Старый писака 
Автор темы Re: Робототрейдинг

Цитата:
Сообщение от capitalistas Посмотреть сообщение
Бред. Именно механические системы сливают все.
Соотношение доходность/риск работает очень четко - хочешь удвоить капитал, риск слива как на ставках будет...

Цитата:
Сообщение от dmitrytkachev Посмотреть сообщение
И интеллект живого трейдера заметит и подстроиться под его работу и изменившуюся ситуацию гораздо быстрее чем программист без торгового опыта лишь с набором прошлых данных.
Ну ту я должен согласиться, что робостроитель должен быть прежде всего трейдером, а уже потом программистом. Но если человек "в рынке", то его тандем с МТС даст дополнительные возможности.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Камчадал Посмотреть сообщение
Кто бы помог мою систему РСТ роботизировать - был бы очень благодарен.
Вы можете вкратце написать мне в ЛС, возможно чем-нибудь смогу помочь

Последний раз редактировалось Tr@der; 01.05.2012 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
Tr@der вне форума  
Старый 01.05.2012, 14:09
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Рынок
Регистрация: 11.11.2007
Сообщений: 1,323
Благодарностей: 659
УГ: 0
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Старый писака 
Re: Робототрейдинг

Цитата:
Сообщение от Tr@der Посмотреть сообщение
на Российских рынках число подобных трейдеров ниже
Около 50%

Цитата:
Сообщение от Tr@der Посмотреть сообщение
При торговле роботом у вас автоматически выключается психология, потому что одно дело, торговать самому и намного проще просто контролировать систему, наблюдать за сделками.
Ну да ... вот на форуме интересная цитата :
Цитата:
у меня робот торгует, так что у нас с ним разделение труда. он спокойно торгует, а переживаю и бьюсь головой о клавиатуру я, и никто никому не мешает заниматься своим делом
Нервы как были, так и остаются ... они НЕ (при отсутствии вмешательства) влияют на ТС, но сами от вас никуда не денутся ...
Цитата:
Сообщение от Tr@der Посмотреть сообщение
Доходность 1000% год или около того. Это не реально!
Угу... вообще у роботов практически такая же доходность, что и у хороших трейдеров ... понятия весьма относительны, но я думаю понятно ...


Tr@der, а чего про стоимость подключения не сказали м ? И про минимальный депозит для робота ?
Ладно уж ... сам добавлю ... итак, стоимость подключения робота к бирже около 5-7к рублей в месяц, если co-location, то порядка 12-120 штук
Мин.депозит >100к руб. ...
Kreol вне форума  
Старый 02.05.2012, 23:44
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 16
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Робототрейдинг

Цитата:
Сообщение от capitalistas Посмотреть сообщение
Бред. Именно механические системы сливают все. А вот вручную еще можно с хорошей интуицией получать прибыль.
Абсолютно не согласен!!! Что мешает настроить программу выполнять за трейдера работу. Так же ни чего не мешает грамотно следить за программой. Кривые руки и мозг сливают депо. Масса контор который торгуют только на МС. За день миллионы акций покупают и продают. Ручками сложновато.

добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Kreol Посмотреть сообщение
Цитата:
у меня робот торгует, так что у нас с ним разделение труда. он спокойно торгует, а переживаю и бьюсь головой о клавиатуру я, и никто никому не мешает заниматься своим делом
еще бы найти кого нибудь чтобы и головой бился.

Последний раз редактировалось dr.ziv; 02.05.2012 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
dr.ziv вне форума  
Старый 03.05.2012, 00:17
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 266
Благодарностей: 11
УГ: 0
КП: 0.012
Re: Робототрейдинг

Цитата:
Сообщение от Камчадал Посмотреть сообщение
Роботы - дело хорошее, если прибыль дают.
Кто бы помог мою систему РСТ роботизировать - был бы очень благодарен.
Сейчас все можно реализовать за деньги. если есть четкий алгорит и ТЗ - в личку и цену вопроса можно следом (а так же желательно кто уже смотер, брался но не смог чтобы понять в чем вообще причина - это будет лучше). Они все дают прибыль - если с головой дружить можно и при минимальных затратах работать а не как тут расписали выше 100К рулей сюда и туда и подключение какое-то не понятное.

7-10 дол в месяц - ВПС - его в полне достаточно на два счета и примерно можно начать по 100 дол на каждом счете, конечноне считая самого советника.

Советника могу организовать по максимальной цене в 50% + бонусы ссылка в подписи на портал - контакт на запрос в ПМ
olegh вне форума  
Старый 06.05.2012, 12:17
#9
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.02.2010
Сообщений: 1,877
Благодарностей: 1,479
УГ: 1
КП: 0.276
награды Манимейкер Старый писака 
Автор темы Re: Робототрейдинг

Я думаю, не совсем уместно путать роботов для фондового рынка и советников для рынка FOREX.
Tr@der вне форума  
Старый 28.04.2013, 20:30
#10
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 28.04.2013
Сообщений: 200
Благодарностей: 144
УГ: 0
КП: 0.283
Re: Робототрейдинг

Имею опыт торговли роботом в полностью автоматическом режиме через программу Tradematic. Логике роботов пока что еще далеко до того чтобы можно было платить за них деньги. Реально можно заработать только на больших и длинных движениях рынка. На данный момент ставлю под сомнение его применение в ближайшем будущем, но перспективы у них есть. Судя по тому, как мало информации о них на этом форуме, тема только-только начала развиваться.
Александр Элс вне форума  
Старый 15.05.2013, 21:49
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 473
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Робототрейдинг

Цитата:
Сообщение от Tr@der Посмотреть сообщение
Я думаю, не совсем уместно путать роботов для фондового рынка и советников для рынка FOREX.
Больше знаком с советниками форекс. Как-то не думал о роботах на фондовом рынке. Но мне кажется логика не может сильно различаться. Просветите?
neett вне форума  
Старый 22.05.2013, 19:22
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.07.2011
Сообщений: 79
Благодарностей: 61
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Робототрейдинг

Цитата:
Сообщение от Tr@der Посмотреть сообщение
Я думаю, не совсем уместно путать роботов для фондового рынка
Скажите что-то про Transaq? Возможен ли он на постройку МТС под скальпинг?
Буду рад если поделитесь ссылками на форумы которые "курят" кванты) можно в л.с.
Сейчас развлекаюсь с Transaq на фондовом рынке, так стакан заявок так быстро меняется, что я еле успеваю ставить цены покупок и продаж
Ableer вне форума  
Старый 26.05.2013, 09:10
#13
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 473
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Робототрейдинг

Мне кажется что советники форекс вполне могут торговать на фонде. Да того же Илана настрой правильно под ход твоей акции и ММ и все будет ок.
neett вне форума  
Старый 27.05.2013, 01:22
#14
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 24.07.2012
Сообщений: 1,373
Благодарностей: 976
УГ: 0
КП: 0.219
Re: Робототрейдинг

фондовые рынки - и ликвидность не та, а там, где норма с ликвидностью и исполнением - волантильность низкая. форекс - другая опера, а вот производные инструменты фондового, те же фьючерсы и опционы, - логика должна уже выполняться, и с учетом плеча увеличенного и с учетом движений на рынке. особенно в новостные периоды.
31583158 вне форума  
Старый 27.05.2013, 12:52
#15
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 862
УГ: 0
КП: 0.202
награды Волшебный горшочек 
Re: Робототрейдинг

Цитата:
Сообщение от 31583158 Посмотреть сообщение
фондовые рынки - и ликвидность не та, а там, где норма с ликвидностью и исполнением - волантильность низкая
Вообще то даже те инструменты у которых ликвидность максимальна ходят поволатильнее форекса
dmitrytkachev вне форума  
Старый 27.05.2013, 14:12
#16
Интересующийся
 
Имя: Баба Тася
Пол: Женский
Возраст: 65
Регистрация: 26.05.2013
Сообщений: 129
Благодарностей: 36
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Робототрейдинг

можно заработать конечно, но для меня это сложно даже понять....
BabaTasya вне форума  
Старый 30.05.2013, 08:56
#17
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 473
Благодарностей: 38
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Робототрейдинг

31583158, ну я не против - форекс и фонда немного разные. Можно же учесть особенность своей акции и под нее настроить параметры советника. Не верю что это окончательно невозможно.
neett вне форума  
Старый 20.07.2013, 17:29
#18
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Благовещенск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 20.04.2013
Сообщений: 121
Благодарностей: 85
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Робототрейдинг

Правильно кто-то сказал, что приносящий доход робот-это плод труда программистов и трейдеров. Сам с этим столкнулся, очень долго работали над созданием своего программного обеспечения, вбухали прилично как денег так и времени. В итоге труд был вознагражден-робот торгует и приносит прибыль, причем ощутимую! Но когда свои средства работают и зарабатывают, наступает момент когда уже можно приглашать инвесторов. Поэтому кому интересен этот вопрос-пишите в личку!
alekuz вне форума  
Старый 03.08.2013, 18:57
#19
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 862
УГ: 0
КП: 0.202
награды Волшебный горшочек 
Re: Робототрейдинг

Вводный вебинар на тему перехода к системной торговле

dmitrytkachev вне форума  
Старый 04.08.2013, 23:25
#20
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 1,794
Благодарностей: 862
УГ: 0
КП: 0.202
награды Волшебный горшочек 
Re: Робототрейдинг

Вебинар на тему "Обзорная экскурсия по достопримечательностям Wealth-Lab "


Цитата:
Существует две версии программы. Wealth-Lab Developer — предназначена для разработки и тестирования торговых систем, и доступная во всех странах, кроме США и Канады. Версия Wealth-Lab Pro, доступная только для жителей США, также может быть использована для механической торговли на американском фондовом рынке в автоматическом режиме посредством Fidelity Investments.

Wealth-Lab включает среду программирования торговых стратегий, основанную на языке C#. Для пользователей, не владеющих навыками программирования (или профессионалов, желающих создать быстрый прототип системы), создание стратегий возможно путём «drag & drop», комбинируя их из готовых составных частей (входы и выходы, условия, логические операторы, индикаторы и т. д.) Таким же образом доступно и создание портфелей торговых систем (Combination Strategies), разделяющих общий капитал.

Для выполнения большинства задач, программа требует исторические данные. Стандартный установщик включает несколько бесплатных источников данных, таких как бесплатные дневные данные мировых рынков, предоставляемые компанией Yahoo! Пользователи могут расширять возможность применения к другим торговым площадкам посредством дополнительных модулей (расширений).

Программа имеет развитые возможности отображения данных на графиках, что является одной из главных задач, стоящих перед финансовыми аналитиками. Доступны такие типичные варианты, как свечи, линейные графики, отрезки (OHLC bars), а также более экзотичные форматы, такие как графики Каги, Ренко, эквиобъём, PnF и другие. Поддерживается вывод индикаторов и фундаментальных данных на график путём перетаскивания (drag & drop) из библиотеки доступных индикаторов.

Основной функцией программы является тестирование и оптимизация стратегий на исторических данных. Поддерживаются различные методы оптимизации: прямой перебор, Монте Карло, генетические алгоритмы. Отличительной особенностью Wealth-Lab являются мощные возможности самостоятельного расширения функционала программы за счёт модульности её конструкции: независимые разработчики могут создавать индикаторы, оптимизаторы, стратегии, модули контроля размера позиции, собственные рыночные индексы, и многое другое.
dmitrytkachev вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:25
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар Ratatara
Как апрель сэкономит время и деньги россиян.
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Чернигов и Черкассы доверили депозиты ПриватБанку
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар smuglyanka
Как "правильно" делать меню сайта на PHP?
От smuglyanka в разделе «Веб-программирование»
Аватара нет
E-credit.me - Первая биржа кредитов LR, PM, Яндекс деньги!
От Ecredit в разделе «Кредитные сервисы»
Аватар chu
Российский Softline на пути к IPO привлек 4 млрд для скупки зарубежных активов
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Goldmani
present-money.com - present-money
От Goldmani в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,886
Тем
504,703
Сообщений
12,670,270

mmgp.telegram