Фрактальный анализ (введение) - страница 4 - Торговые стратегии | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,514 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:49
Старый 18.06.2008, 22:19
#61
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Возраст: 37
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.06.2008
Сообщений: 60
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
gregg, Вы значит внимательно следили, поэтому помните Зеркальный индикатор. Так вотЮ сегодня пришло письмо, что теперь все индикаторы этих ребят становятся бессплатны. К концу недели будет больше времени. Выложу ссылки на них и будем обсуждать.

Ну и, конечно, эта ветка также будет продолжаться. К выходным, набросаю что-нибудь новое.
О большое вам спасибо буду ждать от вас ссылок для скчивание
Баннер: {{ slide.title }}
Jambon вне форума  
Старый 21.06.2008, 13:58
#62
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,652
Благодарностей: 6,678
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Индикатор Ctg-Structure-X

Давно наблюдал за разработчиками индикаторов Фрактального анализа chaostradinggroup, и, конечно, за их индикаторами, с 17 июня этого года они стали бесплатны (за что ребятам отдельное спасибо), поэтому этот раздел я посвящу этому вопросу.

Индикаторы весьма интересные, и на их основе, я думаю, при более глубоком изучении можно будет выстроить собственную ТС, используя один из самых перспективных, на мой взгляд, методов анализа рынка - Фрактальный анализ.

CTG-Structure-Х - индикатор Фрактального анализа.

Суть индикатора заключается в том, что на рынке, а именно на графиках цены существуют определенные центры, после которых, и относительно которых график, рынок начинает отображаться с наименьшим искажением.

Данный индикатор ищет такие центры, и прорисовывает нам дальнейшее приблизительное изменение цены, на основе найденной точки симметрии (точки отображения).

Рассмотрим рисунок, чтобы на примере разобрать работу индикатора (кстати на данный момент это актуальный прогноз по EUR/JPY, с точки зрения CTG-Structure-Х) :

EUR/JPY (ТФ = 1 день).


На рисунке наглядно видно, что после графика, индикатор дочертил барами возможный вариант развития поведения рынка, на основе отображения. Точку отображения он находит автоматически, в индикаторе можно настроить оптимальное отклонение при поиске симметрии, в данном случае отклонение стоит по умолчанию и равно 80%.

Вообщем то, работа индикатора практически ясна, в настройках, о которых я расскажу позже, можно настраивать и кол-во баров, анализируя которые индикатор должен найти точку симметрии и, следовательно, симметрические, относительно друг друга, фрагменты графика цены.

Теперь давайте подкрепим наш анализ сеткой Фибоначчи и попробуем все это привести к пятиволновому циклу. С ходу уже видна модель, она представлена на следующем рисунке:

EUR/JPY ТФ - 1 день


Теперь мы можем видеть пятиволновую модель (синии линии). Сразу оговорюсь, что она возможно еще не завершена, и что ТФ дневной, так что движение к 176% Фибо возможно, тем более CTG-Structure-Х, нам показывает, что может быть краткосрочный рывок вверх, но после, по барам это видно, чистая a-b-c коррекция.

Коррекция помечена красными линиями, как и возможная дивиргенция.

В этой публикации я разобрал один из индикаторов Фрактального анализа. Комментируйте господа, будем вместе разбираться!

Скачать: CTG-Structure-Х

Использование материала только при наличии ссылки на http://myfxblog.info
Aisller вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
dc7 (17.12.2008), gregg (22.06.2008), Jambon (22.06.2008)
Старый 22.06.2008, 12:42
#63
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,652
Благодарностей: 6,678
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Цитата:
Хорошии индикатор раньше я помню его продавали ...
Ну вот теперь доступен для беплатного скачивания. Я, конечно, купил этот и другие индикаторы еще давно.

Народ, если кому понравился индикатор,просто скажите СПАСИБО кнопочкой, не постом, чтобы не захламлять ветку.
Aisller вне форума  
Сказали спасибо 5 раз(а):
dc7 (17.12.2008), Digitex (22.06.2008), mirrim (10.02.2009), rinvesp.ru (18.02.2009), Yury (21.08.2008)
Старый 22.06.2008, 16:34
#64
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 30
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 29
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Пост к автору темы.

Простите, вы говорите, что стохастик - линейный анализ? Каким образом, если стохастический процесс, на котором построен индикатор, является случайным процессом, и относится, к разряду теории вероятностей. Или я чего-то не допонял!?

Еще такой вопрос возник по прочтению темы. Как вы относитесь к высказыванию "история повторяется"? Вопрос, конечно, философский из ряда "в одну воду дважды не войдешь", но все-таки фракталы полезны в анализе рынка именно самоподобием.

Вы говорите, что с помощью форумлы Веерштрасса-Мандельброта с параметрами b и d можно построить рыночную модель. Так и с Гауссовским распределением можно построить что-то подобное с подбором параметров. Вопрос в том, как подобрать эти параметры, чтобы построить хотя бы приближенную модель рынка. Это все равно что посадить дерево, подобрать его параметры и нарисовать то, во что оно превратиться через 30 лет, причем не просто приближенно, как ребенок риусет дерево, а так, чтобы оно совпадало до 0.000001 в каждой трещинке. Разрешаю использовать новейшие технологии, чтобы добиться заданной точности. )))

В целом, я обеими ногами за фрактальный анализ, поскольку меня не устраивает приблизительный анализ со всеми пренебрежениями бесконечно малыми и округлениями. Все-таки век на дворе 21й, а все измеряем длину кривой линейкой откидывая ничтожные величины, которые в динамическом пространстве играют таки довольно важную роль. Я только не могу в толк взять, как оперировать фракталами, без точной формулы или хотя бы определения. В любом случае, чтобы добиться качественно новой модели рынка придется учитывать ВСЕ факторы, которые на него влияют. А если такую модель удастся построить, то смысла торговать уже не будет.

Кстати, позволю себе вступиться за Вильмса. Важный критерий любой ТС - ее гибкость. Вильямс добился гибкости, хоть и использовал сразу несколько индикаторов (бытует мнение, что чем меньше используется индикаторов, тем более гибкой получается система). Но все они построены не на субъективизме уровней, а на фактах динамики цен. Кроме того, его фракталы, хоть они и не фракталы с математической точки зрения - таки сохраняю главное свойство самоподобия, а все остальное по сути нам не важно. Возможно, не стоит ограничиваться лишь пятью или тремя свечами для построения фракталов, но систематизировать их надо, поскольку в противном случае они будут представлять собой лишь фигуры разворота-продолжения тенденции.

А теперь объясните мне, ленивому студенту, что коренным образом отличает фрактальный анализ от "линейного" анализа.
blewherself вне форума  
Старый 23.06.2008, 13:35
#65
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,652
Благодарностей: 6,678
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Постараюсь ответить на каждый вопрос:

Цитата:
Пост к автору темы.

Простите, вы говорите, что стохастик - линейный анализ? Каким образом, если стохастический процесс, на котором построен индикатор, является случайным процессом, и относится, к разряду теории вероятностей. Или я чего-то не допонял!?
Вы просто приравниваете название индикатора Стохастик и стохастического процесса из Теории вероятности. Стохастик никакого отношения к этому не имеет, по крайней мере с точки зрения вычисления.

Например:
Цитата:
Формула для расчета %K:
%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100
где:
CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.
А процесс называется стохастическим, если он описывается случайными переменными, значения которых меняются во времени. Как видно из формулы, приведенной выше такого нет


Цитата:
Еще такой вопрос возник по прочтению темы. Как вы относитесь к высказыванию "история повторяется"? Вопрос, конечно, философский из ряда "в одну воду дважды не войдешь", но все-таки фракталы полезны в анализе рынка именно самоподобием.
У фракталов не история повторяется, а паттерны, модели, из которых и состоит рынок. Из таких моделей сшит как бы весь график, они преобразованны, модифицированны, если говорить математически то изменены с помощью аффинных преобразований, но зачастую видны даже не вооруженным глазом.

Цитата:
Вы говорите, что с помощью форумлы Веерштрасса-Мандельброта с параметрами b и d можно построить рыночную модель. Так и с Гауссовским распределением можно построить что-то подобное с подбором параметров.
Вообщем в этом есть доля сходства. И в мат. книгах по Фрактальной геометрии Гаусовскому расспределению, показателю Херста также отводится место.

Цитата:
Вопрос в том, как подобрать эти параметры, чтобы построить хотя бы приближенную модель рынка. Это все равно что посадить дерево, подобрать его параметры и нарисовать то, во что оно превратиться через 30 лет, причем не просто приближенно, как ребенок риусет дерево, а так, чтобы оно совпадало до 0.000001 в каждой трещинке. Разрешаю использовать новейшие технологии, чтобы добиться заданной точности. )))
Я писал выше диапозон изменения параметров D и B.
После завершения работы над своим блогом, что в пождписи, я собираюсь доделать программу Генератор моделей рынка именно по этой формуме, и отвести этому отдельный сайт, где буду принимать советы.

Смысл:
1. Программа грузит из МТ4 котировки и выстраивает на их основе график, как в МТ4, не свечной, а что-то между между свечным и линейным.

2. После этого по формуле начинает выстраиваться модель (с любыми параметрами) и происходит сравнение выстраенной модели с ситуацией на рынке (загруженные котировки).э Вычисляется коэффициент сходства. После чего меняются параметры в модели и вычисляется след. коэф. сходства, ну и естественно выбирается наиболее высокий. Это в двух словах по работе генератора.


Цитата:
Кстати, позволю себе вступиться за Вильмса. Важный критерий любой ТС - ее гибкость. Вильямс добился гибкости, хоть и использовал сразу несколько индикаторов (бытует мнение, что чем меньше используется индикаторов, тем более гибкой получается система). Но все они построены не на субъективизме уровней, а на фактах динамики цен.
Я не против Вильмса, я лишь подчеркивал, что его понятия фрактала никакого отношения к математическому не имеет, он лишь назвал локальный минимум (максимум) в пяти свечах можным словом фрактал.

Цитата:
Кроме того, его фракталы, хоть они и не фракталы с математической точки зрения - таки сохраняю главное свойство самоподобия, а все остальное по сути нам не важно.
Самоподобие лишь одно из свойств фракталов, но не самое важной на мой взгляд. Важно учитывать соотношения начальных условий и конечных, это выражается соотношением Фибоначчи.

Вот прочтите, станет немного яснее моя мысль: http://myfxblog.info/?p=42

Цитата:
А теперь объясните мне, ленивому студенту, что коренным образом отличает фрактальный анализ от "линейного" анализа.
Использование не линейных Формул при построении моделей.
Aisller вне форума  
Сказали спасибо:
blewherself (23.06.2008)
Старый 23.06.2008, 14:25
#66
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 30
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 29
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение

Вы просто приравниваете название индикатора Стохастик и стохастического процесса из Теории вероятности. Стохастик никакого отношения к этому не имеет, по крайней мере с точки зрения вычисления.
Тогда не могу понять, почему индикатор назвали стохастиком.

Я вчера довольно долго изучал все, что нашел и осилил по теме. Жутко интересно. Меня интересует в первую очередь, как находятся центры, начиная с которых рынок начинает отражать сам себя. Есть ли где-нибудь выкладки или руководство?
blewherself вне форума  
Старый 23.06.2008, 15:06
#67
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,652
Благодарностей: 6,678
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Цитата:
Тогда не могу понять, почему индикатор назвали стохастиком.
Этого не знаю, индикатор лишь просто показывает момент затухания импульса цены (так говорит и сам Лейн). Но после этого не обязательно будет разворот, возможно будет в ту же сторону импульс с новой силой.

Цитата:
Меня интересует в первую очередь, как находятся центры, начиная с которых рынок начинает отражать сам себя. Есть ли где-нибудь выкладки или руководство?
Если Вы про индикатор, что я выкладывал выше, то в нем происходит пробежка по 610 барам (по умолчанию, можно и по большем поставить в настройках), после чего бары сравниваются перебирая точки центра, компьютер делает это достаточно быстро.
Aisller вне форума  
Старый 23.06.2008, 19:10
#68
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 30
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 29
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Если Вы про индикатор, что я выкладывал выше, то в нем происходит пробежка по 610 барам (по умолчанию, можно и по большем поставить в настройках), после чего бары сравниваются перебирая точки центра, компьютер делает это достаточно быстро.
Я про скрипт, который позволяет отражать рынок в любой точке. Я так понял, что это по сути одно и то же, только индикатор находит центры самостоятельно. Мне просто интересен принцип нахождения центров.
blewherself вне форума  
Старый 23.06.2008, 22:14
#69
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,652
Благодарностей: 6,678
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Цитата:
Я про скрипт, который позволяет отражать рынок в любой точке. Я так понял, что это по сути одно и то же, только индикатор находит центры самостоятельно. Мне просто интересен принцип нахождения центров.
Если Вы про тот индикатор. что я выложил ранее и описал, то его работу в принципе в двух словах я рассказал. Это просто перебор точек по очереди, если какая либо подходит, то отображается дальнейшее развитие с точки зрения симметрии.
Aisller вне форума  
Старый 23.06.2008, 23:24
#70
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 30
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 29
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Если Вы про тот индикатор. что я выложил ранее и описал, то его работу в принципе в двух словах я рассказал.
Ну, индикатор от скрипта отличается по определению, это не столь важно. Просто есть скрипт, который настраивается вручную, а есть индикатор, который Вы выкладывали.

Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Это просто перебор точек по очереди, если какая либо подходит,
Точки перебираются тоже только по принципу симметрии? Т.е. центрами циклов считаются точки, из которых выходит отражение приближенно совпадающее с рынком?
blewherself вне форума  
Старый 24.06.2008, 00:51
#71
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,652
Благодарностей: 6,678
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Цитата:
Ну, индикатор от скрипта отличается по определению, это не столь важно. Просто есть скрипт, который настраивается вручную, а есть индикатор, который Вы выкладывали.
Индикатор и есть скрипт, настройки скрипта, если он на MQL4, всегда можно вынести в настройки индикатора. Бывает, что кидают закрытый, откомпилированный скрипт, который не поправить. Ну да ладно, это в принципе не важно.

Цитата:
Точки перебираются тоже только по принципу симметрии? Т.е. центрами циклов считаются точки, из которых выходит отражение приближенно совпадающее с рынком?
Немного не понял вопроса.
Суть: берутся например 20 баров назад от текущего, на 21 баре ставится как бы точка и проверяется является ли след. 20 баров симметричны отночительно первых взятых. Если нет, то берется в качестве точки 22-ой бар и проверяются теперь по 21-у бару.

Для дальних точек, для экономии времени и ресуров, используют МА, в качестве проверки симметрии.
Aisller вне форума  
Старый 13.07.2008, 02:13
#72
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
здравствуйте ...Я вернулся с командировки .... многое пропустил .....но не чё доганю.....
К автору скиньте пожайлуста индикаторы в на какойнибудь файлообменик .. ПРОСТО САЙТ ИХ ЗАБЛОКИРОВАн
Al_ex вне форума  
Старый 19.07.2008, 21:29
#73
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,652
Благодарностей: 6,678
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Цитата:
Сообщение от Al_ex Посмотреть сообщение
здравствуйте ...Я вернулся с командировки .... многое пропустил .....но не чё доганю.....
К автору скиньте пожайлуста индикаторы в на какойнибудь файлообменик .. ПРОСТО САЙТ ИХ ЗАБЛОКИРОВАн
Ок, привет! Также вернулся из отпуска. Будет сделано в течении суток!
Aisller вне форума  
Старый 03.09.2008, 22:45
#75
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 43
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Фрактальный анализ (введение)

Кому нужен электронный вариант книги "Алексей Алмазов "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на финансовые рынки"" - пишите в личку или ICQ.
Yury вне форума  
Сказали спасибо:
mirrim (10.02.2009)
Старый 04.09.2008, 14:56
#76
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,652
Благодарностей: 6,678
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Ответ: Фрактальный анализ (введение)

Цитата:
Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
Кому нужен электронный вариант книги "Алексей Алмазов "Фрактальная теория. Как поменять взгляд на финансовые рынки"" - пишите в личку или ICQ.
Да, книга не плохая, правда это переработка и систематизация трудов Петерса, но все равно одна из лучших в данной области среди русскоязычных.

Алмазов все собирался выпустить вторую книгу, но так и не собрался, а решил сделать диск. С его содержанием можно ознакомиться на сайте: Диск.
Aisller вне форума  
Старый 04.09.2008, 19:18
#77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 04.09.2008
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Фрактальный анализ (введение)

Здравствуйте. Прочитал форум почерпнул много интересного. Увлекся фракталами недавно, торговать пока с помощью данной теории неполучается. Если возможно может что подскажите? В каком направлении двигаться?
Баннер: {{ slide.title }}
Vasiliy_A вне форума  
Старый 08.10.2008, 22:51
#78
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 33
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 43
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Фрактальный анализ (введение)

Здравствуйте Aisller. Поделитесь опытом, плиз. Как Вы боретесь с шумом на форексе, например: на графике нарисовались начальные условия и цена вот-вот пробьёт уровень фибо - 100.0. В таких случаях тени часто цепляют отложеный ордер и разворачиваются к стопам Я ставлю отложенные ордера с отступом от уровня пробоя два спреда + 1п. Моет быть имеются способы поэффективнее?
Yury вне форума  
Старый 08.10.2008, 23:02
#79
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Адрес: Moscow
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 993
Благодарностей: 145
УГ: 0
КП: 0.000
Ответ: Фрактальный анализ (введение)

Yury, рыночные шумы - это примерно 15-20 пунктов... поэтому 2 спреда +1 пункт маловато.я обычно наверняка ставлю, пунктов на 25-30. ложных входов намного меньше... тем более если работать по Н4, то может возникнуть профит до 200, а то и более пипсов. смысла в такой ситуации жалеть десяток пунктов я не вижу...
Баннер: {{ slide.title }}
Tevez вне форума  
Старый 08.10.2008, 23:09
#80
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 14,652
Благодарностей: 6,678
Записей в блоге: 21
УГ: 3
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Ответ: Фрактальный анализ (введение)

Да, пунктов 20-25, но также учитывая время на рынке. Если пробитие во время новостей, то естественно подальше, так как на шуме перед новостями могут задеть.

А в большей степени, сторонние индикаторы при пересечении уровня Фибо увеличивают или уменьшают вероятность пробоя. Если есть пробой и индикатор как бы согласен, то открываться можно при меньшем кол-ве пунктов от пройденной цели.
Aisller вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:49
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар Kojo
Ведение учета заработка
От Kojo в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар dengov
Денежный поток "Роснефти" пересох на 97%
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bakster
invest4fx - invest4fx.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
plus.ref-monstr.com - plus.ref-monstr.com
От lazarevv в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар inik1080
Portworx привлек $20 миллионов для работы с контейнерами
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,514
Тем
504,119
Сообщений
12,656,275

mmgp.telegram