Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари - Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,375 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Что такое ПАММ-счет? У каких брокеров есть ПАММ-счета? и т.д.
Важная информация
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:16
Старый 06.08.2011, 19:39
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 57
Адрес: Должанка
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 354
Благодарностей: 208
УГ: 0
КП: 0.000
Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Исходник текста

Сначала немного статистики:

Всего открыто ПАММ-счетов с момента запуска сервиса - 10119

Из них с отрицательным результатом: 3853 (базовая число для расчета %)

Полугодовой действующий рейтинг: 192 счета

Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более полугода и минусовым результатом: 382 (около 10% от всех закрытых-минусовых)

Годовой действующий рейтинг - 97 счетов

Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более года и минусовым результатом: 97 (около 2,5% от всех закрытых-минусовых)

Рейтинг счетов со сроком жизни более двух лет - 31 счет

Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более двух лет и минусовым результатом: 4 (около 0,1% от всех закрытых-минусовых)

Теперь прикинем риск попасть на слитый счет при инвестициях. Пример: за условный коэффициент риска отношение уже слитых счетов к действующим. Так коэф.риска для полугодовых счетов будет равен

382/192 = 1,99 ~ 2.00

Коэф.риска для счетов проживших более года

97/97 = 1,00

Коэф.риска для счетов проживших более двух лет

4/31 = 0,13

Это получился у нас усредненный коэффициент риска. Теперь для того, чтобы получить коэффициент риска для конкретного счета в рейтинге умножим его на волатильность, затем на макс.просадку и место в самом старшем для него рейтинге, а затем разделим на кол-во мест в полугодовом рейтинге, куда попадают все счета из (полугодового, годового и 2-летнего рейтингов) = 192 (на сегодняшний день)

Например, коэффициент риска для счета Invincible_trader, находящегося на 1 месте по общей доходности в 2-летнем рейтинге, будет равняться:

0,13*2,34*45,69*1/192 = 0,07

Коэффициент риска для Marlboro:4449

0,13*2,39*34,52*4/192 = 0,22

Коэффициент риска для VictorArt:79042 занимающего последнюю строчку в двух летнем рейтинге:

0,13*3,34*94,47*31/192=6,62

Коэффициент риска для счета Expensivebuyer:125810, занимающего первую строчку в годовом рейтинге

1,00*5,47*59,32*1/192=1,69

Для Petrov_Ivan:172658:

1*2,49*41,31*4/192=2,14

Для M2001:184087:

1*3,60*87.81*7/192=11,53

Для счетов из полугодового рейтинга получится примерно так:

(берем только тех, кого нет в годовом рейтинге, остальных считаем по годовому)

MoneyFlow:201002

2*4,14*29,63*2/192=2,56

Таким образом, мы можем более-менее объективно оценить рисковость вложений в тот или иной счет с помощью циферок. Это, конечно, не отменяет более тщательного изучения графиков счетов, уровней загрузок и всего остального, но дает достаточно неплохой инструмент оценки рисковости вложений в тот или иной счет.
AlexSilver вне форума  
Сказали спасибо 3 раз(а):
astroprofessional (04.02.2013), avsch (29.11.2013), Lewolf (09.10.2012)
Старый 06.08.2011, 22:14
#2
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,684
Благодарностей: 3,049
УГ: 7
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Под оценкой риска вложений как я полагаю Вы подразумеваете не риск слития счета, а отношение величины возможной потери к ожидаемой прибыли?
__________________

Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶

Последний раз редактировалось nlobp; 06.08.2011 в 22:29.
nlobp вне форума  
Старый 07.08.2011, 01:33
#3
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 57
Адрес: Должанка
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 354
Благодарностей: 208
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
Под оценкой риска вложений как я полагаю Вы подразумеваете не риск слития счета, а отношение величины возможной потери к ожидаемой прибыли?
Нет, это сравнительный коэффициент именно риска 100% потери. Это я для себя разработал, чтобы можно было хоть как-то сравнивать счета с историей 6 мес и более, 1 год и более, 2 года и более.

Когда ПАММ-сервису будет больше 3 лет можно будет разарботать подобный коэффициент уже отталкиваясь не от рейтинга, а от срока жизни ПАММ-счета, его доходности и параметров (волатильность и макс-просадка)
AlexSilver вне форума  
Старый 07.08.2011, 11:49
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 5,685
Благодарностей: 1,654
УГ: 2
КП: 0.156
награды Волшебный горшочек 
Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

А не пробовали такой рассчет сделать для зулутрейд? По моему лучше там, по крайней мере там не нужно отдавать половину прибыли трейдеру, а все 100% прибыли клиента. Плюс можно лоты ставить самому
capitalistas вне форума  
Старый 07.08.2011, 12:55
#5
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,684
Благодарностей: 3,049
УГ: 7
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Цитата:
Сообщение от AlexSilver
Нет, это сравнительный коэффициент именно риска 100% потери.
Тогда не совсем согласен с этой частью формулы:
Цитата:
Сообщение от AlexSilver Посмотреть сообщение
место в самом старшем для него рейтинге, а затем разделим на кол-во мест в полугодовом рейтинге
В рейтинге в настоящий момент учитываются только размер прибыли.
Получается ПАММ счет с более высоким рейтингом (более высокой прибылью) будет иметь более низкий коэф-т риска при прочих равных условиях.
БОльшая прибыль никак не может снизить "риск 100% потери", скорее наоборот.
__________________

Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶

Последний раз редактировалось nlobp; 07.08.2011 в 12:57.
nlobp вне форума  
Старый 07.08.2011, 15:58
#6
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 57
Адрес: Должанка
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 354
Благодарностей: 208
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
Тогда не совсем согласен с этой частью формулы:
В рейтинге в настоящий момент учитываются только размер прибыли.
Получается ПАММ счет с более высоким рейтингом (более высокой прибылью) будет иметь более низкий коэф-т риска при прочих равных условиях.
БОльшая прибыль никак не может снизить "риск 100% потери", скорее наоборот.
Это коэффициент для сравнения счетов. В данном случае я беру не сумму прибыли, а всего лишь номер в рейтинге. Другого критерия у нас нет. Волатильность и просадка увеличивает риск и нивелирует высокие места в рейтинге, достигнутые за счет высокой волатильности.
AlexSilver вне форума  
Старый 01.05.2012, 21:05
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 01.05.2012
Сообщений: 29
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Очень интересное исследование. Получается, что чем больше возраст счета, тем риски "слива" меньше. Этому есть простое объяснение - чем больше срок существования это признак "профессианализма" управляющего и ответственность - счет с большой историей имеет большую "капитализацию".

добавлено через 1 минуту
Одним из основных критериев долгосрочных инвестиций может стать как раз срок существования счета.

Последний раз редактировалось Nikolev; 01.05.2012 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Nikolev вне форума  
Старый 11.09.2012, 02:03
#8
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 09.09.2012
Сообщений: 18
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Цитата:
Сообщение от Nikolev Посмотреть сообщение
Одним из основных критериев долгосрочных инвестиций может стать как раз срок существования счета.
так же стоит добавить:
- каков его начальный стартовый депозит;
- какова его среднемесячная прибыль и насколько и как часто она отклонялась от среднестатистической;
- какой была максимальная просадка депозита за весь торговый период
Баннер: {{ slide.title }}
privatinvest вне форума  
Старый 11.09.2012, 03:27
#9
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Поволжье
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 28.03.2009
Сообщений: 11,843
Благодарностей: 9,310
УГ: 6
КП: 0.615
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Все бы хорошо, но прошлая статистика мало влияет на будущие результаты.
__________________

Управление счетом на российском фондовом рынке, 40-160% годовых
Nickma вне форума  
Старый 11.09.2012, 19:11
#10
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 29.01.2012
Сообщений: 130
Благодарностей: 64
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
Все бы хорошо, но прошлая статистика мало влияет на будущие результаты.
Статистика вообще не влияет на результаты :-) На результаты влияет стратегия, рынок, эмоциональное состояние. А статистика - только модель, которая показывает наглядным образом все вышеперечисленное. Таким образом, в случае неизменности предыдущих факторов, по статистике можно предсказать будущие результаты.
Алексей Лохнин вне форума  
Старый 20.09.2012, 17:13
#11
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.09.2010
Сообщений: 96
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Цитата:
Сообщение от Nickma Посмотреть сообщение
Все бы хорошо, но прошлая статистика мало влияет на будущие результаты.
Проблема в том, что кроме статистики больше ничего нет. Все остальное легко подделать.
И потом как это "мало влияет". Еще как влияет, тока надо уметь ее читать.
spectrum вне форума  
Старый 29.11.2013, 18:37
#12
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Новосибирск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 08.01.2013
Сообщений: 1,023
Благодарностей: 1,124
Записей в блоге: 1
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Математика и логика уместны и инвестировании. Спасибо автору. Хоть и текст двух лет назад.
avsch вне форума  
Старый 28.01.2014, 20:46
#13
Интересующийся
 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 19
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Попытка оценки риска вложений в ПАММ-счета Альпари

Как не крути а риски всегда будут, ведь главное в том, что памм-счета открывают простые участники форекса, и многие почувствовав почву под ногами пытаются создать свой памм счет, вот и вопрос, а многи ли среди них тех кто действительно может торговать
Владимир Шорохов вне форума  
Ответить
Метки
инвестирование, оценка риска, памм-счет, расчет риска вложений, риск
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 07:16
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ счета Альпари Vovan ПАММ площадки 2243 23.08.2017 12:09


Случайные темы
Аватар dubrovskyj
РОДИНА - rodina-help.com
От dubrovskyj в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vitamir
investdealer - investdealer.net
От vitamir в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
Ким Кардашьян заработала 45 миллионов долларов на игре о себе
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Kreol
Вилы Эндрюса
От Kreol в разделе «Forex: общий форум»
Аватар Euromillioner
Вступил в силу Меморандум о реструктуризации валютных кредитов
От Euromillioner в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар inik1080
Стив Возняк открывает институт Woz U для обучения людей технологическим профессиям
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,375
Тем
503,948
Сообщений
12,651,347

mmgp.telegram