Итоги реальной торговли...
Создаю тему, где еженедельно буду публиковать результаты своей торговли на рынке форекс. Я это делал в своем
блоге, но теперь переношу сюда некоторые уже исторические записи оттуда и продолжу здесь... Вопросы, критика и комментарии приветствуются...
добавлено через 4 минуты
23.11.2013
Началом по созданию пула доверителей считаю середину лета - 15 июля 2013 года. Хочу подвести некоторые итоги. Прошло более 4-х месяцев работы. Результаты нейтральные, я бы сказал, но т. к. самым объективным и корректным критерием оценки работы трейдера являются наторгованные пункты (пипсы), именно этот аспект я и итожу на сегодняшний день. Подводить итоги в деньгах в общем невозможно, т. к. ставка (объем лота) на каждую сделку своя, зависящая от текущего баланса на счете, который, в свою очередь зависит от начального депо. А вот прибыль \ убыток в пипсах един для всех, т. к. торговля ведется идентично одной торговой системой... Отчет показываю графиками. Верхний - количество полученных пипс на указанную дату. Нижний - кривая полученных пипс по закрытым сделкам. На выходные ушел без открытых ордеров...
добавлено через 11 минут
29.11.2013
Хотя и не закончился еще месяц, но завтра суббота, а нынче сделок уже не намечается. В ноябре заработано 352 пункта. Средний показатель за 51 месяц наблюдения, анализа и работы в рынке с этой ТС равен 289 пунктов. Так, что результат ноября выше среднего. По-прежнему доступны мониторинги четырех счетов, виджеты которых прилагаю:
Код:
Код:
Код:
Завтра предстоит расчет с серьезным партнером, заканчивается первый торговый период. Заработано мной 442 пункта, в валюте это $6871.71. Пока человек доволен. Оплату ($250) жду завтра, в соответствии с договором... Все идет по плану, проект развивается...
добавлено через 15 минут
08.02.2014
Подвожу итоги рабочей недели (3-7.02.14). Реально открыт был одна серия ордеров на селл (4.02.14), которую пришлось закрывать в аварийном режиме, но с небольшим плюсом (+27п.), в связи с очередным обрывом кабеля (об этом ниже). Эта серия ордеров закрылась бы 6.02.14 на речи Драги с -90п. Так, что закрыл я ее удачно.
По поводу очередной аварии. Меня это, естественно, достало. Уже третий обрыв за три недели (16-го, 29-го января и 4-го февраля) и теперь новый провайдер провел мне линию, минуя проблемные участки (соседей) - напрямую в квартиру, просверлив стену. Ничего лучше я не мог придумать. Теперь у меня две параллельные интернет линии со скоростным интернетом. Надеюсь, эту тему больше поднимать не придется. Не обошлось и без ложки дегтя. Монтаж кабеля был намечен на утро пятницы (до 13.00), но монтажники подзадержались и пришли во втором часу дня, а у меня в 14.00 должна открыться роботами серия ордеров на покупку евро (руками ордера я никогда не открываю, у меня в меню даже нет этой опции, я ее сразу удаляю). Ребята обещали уложиться с монтажом за полчаса, но действо по долбежке стены и вводу кабеля затянулось более, чем на час, понятное дело, что открытие сделок я упустил. Покупал евро я перед пейроллсом, что было рискованно (повышенная волатильность, хвосты), но все бы обошлось и на данный момент баланс подрос бы на 40п., а в перспективе еще на +359п. Но не срослось. Ситуацию с несостоявшимся открытием ордеров и на конец пятницы показываю (слева - так открылись бы ордера в 14.00 мск, справа - так отработали цены на дневном графике евродоллара на конец недели):
В понедельник планирую опять купить евро...
добавлено через 20 минут
15.02.2014
Кратенько итоги закончившейся недели. Было проведено 2 сделки (6 ордеров). Результат +85 пунктов. Вроде, неплохо. Но есть мысли как в таком рынке (отсутствие направленного движения уже почти два месяца, такого я не припомню...) все же находить прибыль. Но это, как обычно в рыночной стихии, - компромисс. Здесь все должно быть сбалансировано и усреднено, т. к. любой перекос ведет к недополучению прибыли, а это не есть хорошо... Но об этом в следующий раз. Хочу подробно разобрать две сделки на эту тему...
добавлено через 22 минуты
17.02.2014
Хочу разобрать две сделки от 7-го и 12-го февраля этого года. Евродоллар, дневной таймфрейм. Первая сделка бай, вторая селл.
В первом случае (покупка) на третий день ценой достигнут профит 113.4 п., но не дойдя значительно до установленного тейка евродоллар разворачивается и уходит к уровню открытия, где его ждет безубыток. Упущено более 100 п.
Во втором случае (продажа) цена ушла вниз в прибыльном направлении и давала 107.6 п. прибыли, но до установленного тейка вновь не дошла довольно значительно и вернулась на третий день в зону открытия, опять зафиксировав безубыток. Т. е. вновь упущена прибыль более 100 п. И это в течение недели. Приближать тейкпрофит - это резать прибыль в перспективе. В данном случае нужен компромисс...
И я его нашел следующим образом. Таких сделок, когда цена уходит чуть более 100 п. в плюс, а потом идет к исходному уровню, я насчитал 59 из 160 за 2009-13 г. Это примерно 37%, округляем до 40%. Параметр вероятностный, значит вариативный, не точный. С сегодняшнего дня, при достижении барьера в 100 п. и более, ставлю звуковой сигнал и вручную закрываю часть позиции (0.3-0.5 от объема лота в зависимости от его величины). По-моему, это справедливо и в какой-то мере может скомпенсировать недополученную прибыль, что очень важно...
Кстати, в приведенном примере видно, что установка стоплосса в безубыток тоже мешает набору прибыли. И все же это меньшее зло, чем трейлинг стоп, которым некоторые злоупотребляют. Трейлинг это реальный убийца серьезного профита, особенно, если выставлены малые значения его срабатывания. Это заметно на длительных отрезках времени, но поначалу он кажется очень полезным...
добавлено через 24 минуты
22.02.2014
Традиционно, итоги недели... Она плюсовая. За неделю заработано 44 пункта, хотя, по прежнему (уже третий месяц) не зафиксировано сильного направленного движения по евродоллару. То быки берут верх и тянут цену вверх, то медведи возвращают котировки в канал и падают к нижней границе канала, затем история повторяется. Очевидного пробития резистанса или саппорта с 18.12.13 так и нет, что крайне невыгодно для стратегии основанной на следовании за ценой, как у меня. Например, последняя сделка на этой неделе была рассчитана пробитие верхней границы канала, но не срослось... Ждем.
График D1 евродоллара в канале с середины декабря:
Кстати, чтобы было понятно что такое 44 пункта, я рассчитал средний лот этой недели от всех активных счетов. Это 0.64. Т. е. пункт равен $6.4. Отсюда 44п.*$6.4=
$281.6.
добавлено через 25 минут
01.03.2014
Окончание недели совпало с окончанием месяца и сезона. Наступила календарная весна, знаменующая начало нового жизненного цикла в природе и вселяющая оптимизм в наши дела...
Хорошее настроение поддержано и неплохим результатом по итогам недели и месяца. По порядку...
На выходные незакрытой осталась одна сделка, но она уже однозначно прибыльна, а вот насколько - покажет время. Вот ситуация на графике D1, ордер бай на евродолларе, тейкпрофит 196 п., на конец пятницы текущий профит застыл на отметке 150 п., стоплосс в безубытке с небольшим плюсом:
Итог недели: +447 п.
Итог месяца: +576 п.
добавлено через 26 минут
09.03.2014
Немного подзадержался с подведением итогов. Женский день
. Кстати, весь слабый пол - с праздником!
Теперь о результатах работы за прошедшую неделю (3-7.03.14).
4-го марта были открыты три ордера на селл... Цена не пошла, точнее, далеко не пошла, поэтому все три ордера пришлось закрывать практически в ноль. 7-го марта открыл три сделки на бай микролотом. Одну из них закрыл тоже в безубыток. Речь идет о евродолларе.
Итого за неделю -1 пункт.
На выходные ушли два открытых ордера, суммарно floating -9.6 п.
Почти готов обновленный калькулятор прибыли (добавлены первые два месяца этого года и изменена, точнее, смягчена формула расчета объема лота) - рабочая модель ТС на реальных котировках 2009 - 2014 г.г., где можно подставлять свой депо и видеть результат в итоге... На неделе выложу.
добавлено через 28 минут
10.03.2014
Конец - делу венец!
До сих пор все итоги я подводил, ориентируясь на открытые позиции. Это удобнее и проще. Но это не верно по сути. Теперь отчитываться буду по закрытым ордерам.
Вот что было закрыто на неделе (3-7.03.14):
Итого 187 пунктов, в т. ч. максипрофит (188п.), охота за которыми и является целью моей ТС. О максипрофитах я писал ранее, поэтому сейчас просто констатирую факт. Предыдущий максипрофит удалось поймать и зафиксировать ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА! назад: 7.11.13г. Такое длительное отсутствие крупных профитов за сделку обусловлено тем, что нет ярко выраженного, сильного движения евродоллара. Именно на трендах, точнее, на сильных трендах (ралли), удается брать максимальную прибыль. В начале марта наметился такой тренд (бычий), но резкие движения внутри диапазона были и раньше, но к прорыву границ не привели. Посмотрим как будет сейчас...
добавлено через 29 минут
15.03.2014
Неделя завершена с убытком по закрытым позициям (-82 п.), но остались открытыми два ордера, которые в хорошем текущем плавающем (floating) плюсе (+127 п.). Это по агрессивным счетам. Но начали работать и консервативные счета после длительного простоя. Здесь ситуация намного лучше: +53.10 п. по закрытым. И на выходные ушли два ордера с плавающими +121 п. Привожу выписку из стейта агрессивного счета:
Позже приведу некоторые детали торговли на прошлой неделе.
добавлено через 34 минуты
22.03.2014
Подвожу итоги очередной недели работы проекта. Теперь я не буду усреднять показатели всех счетов, т. к. специально еще 5-го февраля открыл счет "Control" на своей странице в
Myfxbook
Вот он: Это демо счет. Он работает с агрессивной ветвью ТС без тормозов, связанных с психологическим давлением и ответственностью за результат реальных счетов инвесторов. Поэтому данные этого счета я и буду приводить в качестве итогов. Здесь нет пропущенных сделок, либо закрытых заранее. Он находится на рабочем компьютере, а не в торговом пуле на рабочей станции... Это объективно.
Итак, 17-21.03:
Все основные данные за прошедшую неделю в нижней строке скриншота...
А детали всех закрытых трейдов этой недели в таблице:
добавлено через 38 минут
29.03.2014
На неделе 24-28.03.14 на счете "Control" закрыт только один ордер. +0.13%, +2 пипса, +$6.6.
Открытыми остались 2 ордера на выходные. Вот скрин.
Как видите: евродоллар D1, ордера sell от ~1.3799, плавающая прибыль (floating) +300.92usd.
По прежнему средства на счетах в восходящем тренде. Уже 2 месяца...
добавлено через 43 минуты
01.04.2014
Сегодня 1 апреля. День Смеха. Поздравляю! Но также закончился I квартал и месяц, что вполне серьезно и надо подводить итоги. Начну с квартала:
Это график в пипсах за I квартал 2014 года самого старого счета этого проекта (#256...). Заработано +510 пипс, причем с начала квартала была просадка, а затем хороший подъем. Итог в валюте +1259.91usd. На конец IV квартала баланс составлял 3436.76usd, значит можно зафиксировать рост +36.66%.
Вот стейт этого счета из мониторинга за I квартал:
Теперь по марту месяцу стейт из мониторинга (счет "Control"):
Заработано +86.7pips. В валюте +408.34usd
И график роста за март:
Как видим, рост составил +8.97%. Но была пара неиспользованных возможностей (на графике эквити (желтый) выше баланса (красный), т. е. работа в прибыльной среде без своевременной фиксации, что нехорошо, но все же лучше, чем работа в убыточной среде... Объяснение простое - цена не доходила до запланированных пунктов фиксации прибыли. Я стараюсь это учитывать, но не всегда удается вовремя среагировать. Беда одна - не могу заглянуть в будущее.
Да. Забыл. Все, что здесь написано - это агрессивный счет. Консервативный я начал использовать только в этом году. Вот результат на сегодня (стейт счета 140213k в Myfxbook):
Рост +5.87%, относительно начального депо.
добавлено через 45 минут
05.04.2014
Итоги прошедшей рабочей недели выглядят так (счет "Control"):
Рост за неделю +5.63%. Профит +279.06usd, Пунктов +133.
График и все детали здесь:
https://www.myfxbook.com/portfolio/moderate/956171
Как видите за неделю было закрыто пять ордеров. Один остался на выходные, но он в хорошем плюсе, жду тейка. Вот график D1 евродоллара:
Третий месяц подряд идет рост депозитов. Просадкой и не пахнет, хотя в конце прошлого месяца мне показалось, что появились признаки снижения. Не оправдалось, и слава Богу. Кое-кто из доверителей стал снимать со счетов прибыль. Обычная практика: снимаем пенку в размере начальной суммы вложения (постепенно), оставляем тело инвестиции, а затем уже даем депо расти по максимуму...
добавлено через 49 минут
12.04.2014
По прежнему идет рост на торговых счетах, с конца января не было ни одной убыточной недели...
Вот результаты этой недели:
Рост за неделю +1.93%, общий рост +53.67%, пипсы +77.5, валюта +$100.89.
Стейтмент за эту неделю:
Закрыт ордер с прошлой недели. Открыто 3 ордера, но закрыто 5 (закрывал сделки частично). Кстати, такой способ закрытия ордеров повышает маневренность системы... Обычно я открываю единовременно три ордера по той же причине - повышается возможность маневра, но, судя по последнему году работы, этого мало, я решил закрывать ордера частично, уменьшая объемы лотов, при достижении промежуточных уровней, что увеличивает мобильность трейдинга. Я бы сравнил такой метод торговли с боевыми действиями, когда командир предварительно планирует операцию, определяет маршруты отхода в случае непредвиденных обстоятельств и часть бойцов оставляет в резерве для страховки, если противник окажется сильнее предполагаемого.
Открытых сделок на выходные не оставлял...
добавлено через 51 минуту
19.04.2014
Очередная неделя завершилась очень неплохо, впрочем, как обычно. Начинаю привыкать, хотя постоянный рост напрягает, т. к. пора бы скорректироваться. Но пока прет... Как обычно привожу данные счета "Control", который работал всю неделю без тормозов. Вот стейт недели:
Общий рост +70.02%. Рост за неделю +10.63%, в пунктах +177, в валюте (USD) +567.57.
Этот счет и еще один (самый старый № 256...) не выключались. А остальные счета со среды были отключены в целях безопасности, т. к. я внедрял (опробовал) новую версию агрессивного советника... Испытания прошли успешно, как видите. С понедельника запускаю этот советник на всех счетах. Пятница (страстная) была очень вялая, плоская. Валюты ползали в узком диапазоне: 16 пунктов примерно и три открытых ордера остались на выходные. Это видно в недельном стейте.
добавлено через 54 минуты
01.05.2014
С Первомаем, дорогие читатели!
Итоги апреля нерадостные, не праздничные, в последние два дня месяца (вторник-среда) были нанесены два ядерных удара по депозитам. Т. е. пошла "долгожданная" просадка, будь она неладна... Вот месячный график баланса из стейтмента:
Подробнее...
Как я писал ранее, торговля по умолчанию агрессивная. Т. е. максимальный риск на ордер 3%. Т. к. я ставлю три - до 10%. Почти максимально возможные убытки за серию сделок я получил 29-го и 30-го апреля. Т. е. моё видение рынка кардинально не совпало с реальностью, что неприятно, но вполне допустимо и иногда неизбежно... Во вторник -8.91%, в среду -9.01%. Здесь график за апрель по индикаторному счету "Control":
Итоги апреля таковы:
Рост за месяц -3.88%. Total Pips: +67.9. Profit: -192.69usd
Через пару недель можно входить в рынок без особых рисков или доливаться. Это не прогноз, а статистика... Обосную эту мысль позже...
добавлено через 1 час 8 минут
03.05.2014
Отчитываюсь по счету "Control".
Итого. Рост -15.11%. Total Pips: -217.3. Profit: -882.23usd. На нонфармах в пятницу чуть-чуть отыграл убыток двух дней (вторника и среды). Но в целом, судя по всему, началась просадка... Хотя, такие вещи с определенностью говорить нельзя, обычно картина очевидна только постфактум...
добавлено через 1 час 14 минут
17.05.2014
За неделю закрыто 13 сделок (10 в + и 3 в -). Вот стейт за неделю:
Gain:+8.93%. Total Pips: +282.7. Profit: +454.97usd...
Недельный график прироста:
добавлено через 1 час 16 минут
31.05.2014
В последний рабочий день недели и месяца я все же рискнул войти в рынок с лонгами, надеясь на отскок. Не ошибся, хотя, следующая неделя покажет насколько глубока коррекция евродоллара на север.
Закрыто 24 ордера. Прирост +9.1%. Total Pips: +382.2. Profit: +434.22.
Вот график месячного баланса:
На выходные открытыми остались два ордера buy. Вот график:
Если взять общий результат торговли счета Control, открытый специально как эталонный для всех счетов, находящихся в управлении 5 февраля этого года, - вот скан графика:
добавлено через 1 час 20 минут
14.06.2014
За неделю было проведено три сделки на контрольном счете (а значит, и на всех остальных). Вот стейт:
Gain: -0.18%. Total Pips: -93. Profit: -$9.30. Т. е. неделя убыточна, по пунктам прилично, а по профиту незначительно из-за того, что короткие позиции были открыты по ТС, но с микролотом, т. к. дополнительные показатели сигнализировали о сильной перепроданности евродоллара и незадолго (5.06) был достигнут важный уровень 1.3542.
Ожидания по усилению волатильности пары пока не оправдываются, но это нескорый процесс, от цикла подъема волатильности рынку никуда не уйти... А значит активная и продуктивная торговля не за горами. По моей ТС расчетная динамика следующая: три месяца подъем - два месяца просадка. Это очень приблизительно. Июнь второй месяц просадки (коррекции, консолидации), отсюда прогнозирую подъем на июль (плюс\минус 2-3 недели)...
добавлено через 1 час 22 минуты
21.06.2014
Неделя была насыщенной, и вторник, среда и четверг - рабочими. Стейт недели (счет Control):
Т. е. открыто 9 сделок, закрыто 10 (одна закрывалась partially). Прирост -4.38%, пунктов -48.0, профит -$227.04. Неделя убыточная, но данный результат не отражает реальное положение вещей.
Вторник... Встретил лосей, точнее, удалось выскочить чуть раньше, но цена достала -40п. Все честно...
Среда... До заседания ФРС все шло неплохо, мудрая Джанетт и компания оставила ставки как есть и КУЕ скостила на ту сумму как и планировалось - все спокойно, вроде, но цена стала дрыгаться как ужаленная с амплитудой 50п. Спред растопырился в два раза, и на некоторых счетах проскальзываниие доходило до 6п. Т. е. мои безубытки стали убытками при закрытии... От греха в такой мясорубке закрыл оставшиеся ордера в небольшом плюсе вручную.
Четверг... Вообще кино. Открыл короткие и через час закрыл, посчитав, что денек надо переждать после такого импульса против доллара... Кусаю локти... Сейчас был бы жирный плюс и ордерок с прибыльной floating остался на выходные... Не судьба...
Каждый месяц, а то и понедельно я для себя делаю compare, т. е. сравниваю проведенную реальную торговлю со всеми ошибками и недочетами с идеальной торговлей, благо есть возможность, т. к. работаю по жесткой системе советниками... Позже сделаю такое сравнение публично за длинный отрезок времени. Думаю, преимущество будет не в пользу фактической торговли, когда в первую очередь мешает психологический фактор, ну и гораздо реже всякого рода форс мажоры...
добавлено через 1 час 25 минут
28.06.2014
Прошедшая рабочая неделя была объективно неудачной:
Три ордера во вторник закрылась с убытком -7.13%. Пунктов -107.20. Профит -$353.76...
Сделки закрылись корректно. Стоплосс -40п., ранее (до мая) был -45п. Коротковатым кажется, но на пятилетней истории разница нивелируется и прибыльность при -40п. (1.14) фактически равна прибыльности при -45п. (1.13)... Матожидание, соответственно: 2.45 и 2.41. Т. е. при уменьшении риска падения прибыли не произошло.
Напомню, что прибыльность (Profit Factor) - это отношение общей прибыли к общим убыткам, а матожидание (Expected Payoff) - это средняя прибыль на сделку при используемом размере лота.
добавлено через 1 час 26 минут
01.07.2014
Месяц получился убыточным:
Трейдов 21. Прирост -11.48%. Пунктов -250.60. Профит -$597.31.
12, 17 и 24 июня утянули результат в минус.
В принципе, я предполагал такую историю, исходя из закономерности движения рынка и автоматизированной торговой системы. Это цикличность. Она поддается прогнозу, хотя, понятно, не абсолютно точному, но вполне подходящему для оценки доходности в тот или иной период времени на больших масштабах месяц плюс минус две недели... Июль, август, сентябрь и октябрь прогнозирую прибыльными (суммарно), следующий откат - ноябрь... Смело? Да, но это предположение делаю не на пустом месте и не по звездам, а исходя из динамики доходности пятилетней статистики торговли ТС и тенденции волатильности евродоллара... На эту тему я писал ранее в блоге
здесь и
здесь и в своей теме на форуме
здесь, продолжу развивать эту тему еще и приводить доводы, т. к. это очень важный момент,позволяющий в той или иной степени планировать результат...
добавлено через 1 час 28 минут
06.07.2014
Прошедшая неделя убыточная. Все негативные события случились в черный четверг на преждевременных пейроллсах: поймал лосей. Вот картинка результатов недели:
Открывалось три ордера, закрылось четыре (один ордер закрыл частями). Прирост -5.24%. Пунктов -80.4. Профит -$241.55...
добавлено через 1 час 30 минут
12.07.2014
Теперь итоги недели я буду подводить по двум своим счетам работающих с разным подходом к риску (все публикуемые счета
здесь):
1) Control - динамическая установка объема лота по формуле при открытии ордеров, в зависимости от эквити (больше эквити - больше лот). Т. е. агрессивная торговля. Этот счет работает с февраля этого года.
2) 140707st - статическая установка объема лота (в данном случае 0.3) не зависящая от эквити. Т. е. консервативная торговля. Этот счет начал работать только 7.07, т. е. всего неделю назад.
По агрессору:
По консерватору:
Результаты недельной торговли видны на скринах в нижней строке. Неделя убыточная.
добавлено через 1 час 32 минуты
15.07.2014
15.07.13 я начал этот проект со счета
256.... Проведено 333 сделки. Сейчас этот счет в убытке -19.13%. Пунктов +501. Профит -986.25 баксов.
Почему такой дисбаланс: пипсы в плюсе, а прибыли нет? Все очень просто. Тип торговли данной ТС агрессивный (это объективно). Но подход консервативный (это субъективно), что неверно в корне. Симбиоз осторожности и категоричности невозможен. Точнее, приводит к отрицательному результату. Надо либо идти вперед, либо не идти вовсе... В торговле, как и в жизни, нерешительность опасна. Это психологическая проблема любого человека. Но в торговле это недопустимо. Половинчатые решения приводят к недополучению прибыли, которая нарабатывается с огромным трудом. Выявление ошибок, которые можно исправить - важнейший момент деятельности трейдера. Главное - не наступать на те же грабли. Торговые риски не зависят от воли трейдера, форс мажор тоже, а вот управление собственными решениями и поступками доступно каждому. Сейчас, кроме агрессивного подхода, использую консервативный, но с другими исходными параметрами. Кстати. Чисто консервативная торговля за этот год дала бы прибыль, но год назад хотелось много и быстрее. Сейчас есть выбор...
Вот годовой график в пипсах:
Это скромные +29.16% при том же депозите и статическом лоте 0.30 (консервативная торговля). Но реально торговался динамический лот (0.01-0.39), отсюда убыток по причине неволатильного рынка и чрезмерной осторожности в подходе к агрессивной торговле, т. е. отступления от регламента ТС.
добавлено через 1 час 33 минуты
19.07.2014
Прошедшая неделя ознаменовалась двумя сериями сделок: во вторник и в пятницу. Первая серия из трех ордеров принесла убыток, вторая не завершена. Но пару ордеров закрыто в плюс, а один перенесен на следующую неделю...
Вот итог по агрессивному счету:
А это по консервативному (со статичным лотом):
В нижних строках скринов итоги за неделю... Неделя в пассиве.
добавлено через 1 час 34 минуты
02.08.2014
Теперь о прошедшей неделе... Она успешна. Это было ясно еще неделю назад, т. к. висела текущая незакрытая прибыль. Плюс в пятницу удачно сработал на Nonfarm Payrolls. Понятно, что рисковал, но оправданно. Впервые с марта прибыль принес второй советник, более надежный и стабильный, но работающий на ралли и открывающий ордера по уровням, а не по времени, как основной.
Агрессор:
Результаты в нижней строке скрина.
Консерватор:
Результаты также видны в нижней строке скрина...
В понедельник рынок (eurusd) будет бычьим, судя по всему (обычно в начале последующей недели продолжается тенденция при закрытии предыдущей), возможна покупка евро, но это предварительная оценка...
добавлено через 1 час 39 минут
09.08.2014
Есть две новости: плохая и хорошая. Начну с плохой. Этот ужасный отчет за прошедшую неделю по агрессивному счету:
Результаты в нижней строке. -14.27% не предел за год торговли. Были и покруче недельные провалы: 4.10.2013 -22.82%, а 25.04.2014 -15.11%, так что сегодняшний на третьем месте. Вот общая понедельная доходность за год:
Как видите, на позапрошлой недели начался красивый подъем (+14.57%), а прошедшая неделя вернула все в исходную точку, что не есть хорошо...
По консервативному счету спад слабее, что объяснимо - риски меньше:
Теперь о новости хорошей... Судя по всему закончилась эра низкой волатильности и рынок, а в частности евродоллар, выходят на рабочие амплитуды, что связано как с началом очередного цикла (см. мои записи о волатильности в этом блоге), так и внешними факторами, которые подстегивают валютный рынок реагировать на геополитические риски. Естественно я говорю о нарастании политической, а значит и экономической напряженности в мире. США вновь бомбит Ирак (точечно), украинский кризис уже перешел в горячую фазу и компромиссные решения скоро вряд ли найдутся... Вовсю идет война санкций, а это больно бьет по экономикам стран участников процесса и вполне возможна социальная напряженность в Европе в связи с сокращением рабочих мест, завязанных на производстве сельхоз продуктов, если правительства не примет срочных мер, т. е. не увеличит дотационные средства. А это все задержка в развитии, т. е. кризис... И здесь резким спросом начинают пользоваться валюты убежища, в первую очередь доллар, ну и свисси, йена... Вспомните 2008-ой... К чему я номолотил столько букв? Все просто. Волатильность выше, вероятность прибыльной торговли больше. Аксиома... Тем более с понедельника я принимаю ряд антикризисных мер, т. е. вношу небольшие изменения в ТС для торговли на волатильном рынке, а именно:
1. Стоплоссы всех трех ордеров серии суммарно железные 100п, раньше стоял алерт уровень, позволяющий выходить из сделки досрочно. Т. е. максимальный процент убытка на ордер в серии уменьшен до 2.25%.
2. Параметры ТС при открытии ордеров по тренду будут отличаться от параметров против тренда. Стоплоссы те же, а цели у противохода будут вдвое короче...
Понимаю, что август не время для разгона рынка - отпуска. Но постепенное повышение амплитуд движения валют неизбежно... Кстати, это не только мое мнение. Например, индекс волатильности Deutsche Bank AG подскочил на 34 пункта до 5.91%, что стало максимальным уровнем с 4 июня. Индекс был на минимуме 4.93% 21 июля. В августе ожидается дальнейший рост индекса...
добавлено через 1 час 40 минут
23.08.2014
Прошедшая неделя была более насыщенной, чем предыдущая, когда сделок не было совсем.
В среду я должен был купить доллар по тренду, но советник сделку отфильтровал еще до открытия и ордера открыты не были. В пятницу аналогичная ситуация, но ордера открылись, причем на выходные ушли незакрытыми две из трех стандартных сделок.
Результаты.
По агрессивному счету (Control):
По консервативному счету (140707st):
Как видите, итоги недели положительные...
А по незакрытым позициям ситуация следующая:
Слева агрессивный счет, справа консервативный. Разница в дальности целей (у агрессивного тейкпрофиты дальше) и в выборе объема лота (у консервативного объем лота динамичный и зависит от текущих средств на счете, а у консервативного лот статичный и зависит только от начального депозита).
Это очень комфортная открытая позиция в рынке: текущий эквити положительный, стоплоссы стоят в безубытке, до тейкпрофитов не очень далеко, но и не близко - оптимально)... В понедельник обычно пятничное направление движения цены не меняется.
добавлено через 1 час 42 минуты
30.08.2014
Подвожу итоги августа. Они позитивные как за прошедшую неделю, так и за месяц в целом.
Агрессивный счет:
Нижние две строки: за неделю +8.67%, за месяц +2.18%.
Консервативный счет:
Нижние две строки: за неделю +5.28%, за месяц +4.55%.
В целом рынок становится все более волатильным, а значит, вероятность заработать с трендовой ТС увеличивается. Понедельник в США выходной и ликвидность ожидается низкой, а со вторника рынок должен ожить. Геополитика постепенно становится доминирующим драйвером на валютном рынке, наряду с ожиданием роста ставок и сворачивания QE3. Санкции и угрозы нарастания российско-украинского конфликта давят на европейскую валюту, хотя, если посмотреть на недельный график, тренд до 1.28 пока восходящий...
Небольшие технические уточнения по работе торговой системы. С понедельника второй советник R модернизирован до версии 6, изменены (уменьшены) риски. Было 50п., стало 40п. Т. е. контроль рисков ТС в целом возрос. И еще. Отменена чрезмерная предосторожность на первых трех счетах (раннее закрытие ордеров в прибыльной зоне), которая себя не оправдала, все должно быть в меру. Теперь все агрессивные счета будут работать по одному стандарту без исключений...
добавлено через 1 час 44 минуты
13.09.2014
Только вечером в пятницу открылись 3 ордера на продажу евро. Один из них частично закрыл, остальное ушло на выходные и понедельник...
Вот недельный график агрессивного счета (1 закрытая сделка):
На консервативном счете сделок закрытых нет. Три ордера открыты.
Вот такая картинка по открытым ордерам:
Пока плавающая прибыль, но небольшая...
добавлено через 1 час 45 минут
20.09.2014
Неделя удачная.
Агрессивный счет:
Прирост +1.07%... В нижней строке скана остальная информация... В середине недели были потери, но в четверг ситуация немного поправилась...
Консервативный счет:
Тоже небольшой прирост +0.53%. Потерь не было. Было закрыто 9 ордеров с небольшим плюсом...
добавлено через 1 час 46 минут
27.09.2014
Очень удачная неделя выдалась...
По агрессивному счету:
Прирост +13%... Все данные в нижней строке... Кстати, цена взяла максипрофит. Такое событие не часто случается: 2-3 раза в год...
По консервативному случился технический сбой. Рано включился безубыток. Исправил недочет, но в результате данный счет фактически не участвовал в последних трех сделках и остался с небольшим убытком:
Прирост -1.58%... Детали в нижней строке скрина...
Движение по 2 фигуры в неделю по инструменту - отличный повод заработать. К сожалению, такие амплитуды цен долго в рынке не играют...
добавлено через 1 час 47 минут
11.10.2014
Неделя была неудачной, всегда неприятно это констатировать, но это факт. Причем, по сути, направление движения цены был определено правильно и сейчас был бы плавающий плюс. Но "подвел" короткий стоп. Впрочем, таким же образом этот короткий стоп может и помочь, при сильном движении цены в отрицательном направлении, сократив убыток до минимума. Но здесь другая ситуация. 4-х часовая утренняя свеча хвостом задела стоп и зафиксировала убыток. Вот картинка:
3 пункта (всего) оказались решающими для получения негативного результата.
Ну, а теперь о самих результатах в цифрах и графиках:
Скрин агрессора:
Скрин консерватора (здесь дела получше):
Все цифры в нижних строках скринов "This Week"...
добавлено через 1 час 48 минут
25.10.2014
Неделя была неудачной. В пятницу продал евро, как и планировал, но поймал лосей...
Вот результат по агрессивной ТС:
Результат по консервативной ТС:
S/L зацепило спредом, к сожалению, т. к. цена не достала до него 0.5 биржевых пункта. Вот как это было:
На следующей неделе, если не отобьюсь, - октябрь будет закрыт плохо... Об этом я уже писал в своей теме, пост
497
добавлено через 1 час 50 минут
01.11.2014
Неделю закрыл с положительным результатом, но небольшим. Стандартная серия сделок (3 ордера) на покупку евро прошла в среду. Вот так сработали роботы:
Т. е. серия сделок завершилась бы нулевым результатом. Но советники помогают торговать, а не заменяют трейдера, поэтому допустимо регламентированное ручное вмешательство для коррекции результата, что и было сделано. И он положительный.
По агрессивной стратегии:
По консервативной стратегии:
добавлено через 1 час 51 минуту
02.11.2014
Октябрь закрыл с минусом, к сожалению...
Вот скрин графика контрольного счета по агрессивной стратегии:
И стейтмент месяца:
Как видите: трейдов 19, прирост -8.88%, пунктов -259.9 и профит -$452.60.
Теперь график контрольного счета по консервативной стратегии за октябрь:
И стейтмент месяца:
Т. е. Total Trades: 22. Gain: -2.88%. Total Pips: -175.5. Profit: -$292.69.
А теперь комментарии...
Отличие агрессивной стратегии от консервативной следующее:
- в агрессивной лот динамический (зависит от эквити), в консервативной статический (примерно в 2 раза меньше, чем в консервативной на начальной стадии торговли);
- в агрессивной некоторые цели раздвигаются (увеличиваются), в консервативной нет...
Это основные различия, есть еще нюансы ручного вмешательства в работу роботов, но это довольно сложно объяснить на пальцах и это влияние не столь значительно...
В минус результат утянули две неудачные серии сделок от 9-го и 24-го числа. Короткие S/L в этих сериях были пойманы почти по полной программе и сократить убыток более \ менее значительно ручным вмешательством не удалось, слишком резким были движения цены...
добавлено через 1 час 52 минуты
15.11.2014
Неделя была неплохой, хотя, могла быть лучше, т. к. в конце недели евродоллар резко откатил и вместо бОльшей прибыли получили безубыток последних двух ордеров.
Вот скрин графика прибыли агрессивного счета, результаты недели в нижней строке:
И подробный отчет по сделкам на этом счете за неделю:
Теперь консервативный счет за неделю:
добавлено через 1 час 54 минуты
30.11.2014
Подвожу итоги торговли за ноябрь и за последнюю неделю, естественно, в том числе...
Вот график профита и итоги в нижней строке по агрессивной стратегии:
Свои 5% взяли...
Ниже аналогичный график и итоги месяца по консервативной стратегии:
Здесь прибыль ниже: +2.5%, что объяснимо - торговля более осторожная.
добавлено через 1 час 55 минут
13.12.2014
Вы не сможете заработать деньги,
если не готовы их терять. Это все равно,
что сделать вдох, не желая делать выдох.
Эд Сейкота.
Говорить о неудачах всегда неприятно, но надо, чтобы показывать объективную картину трейдинга. Убыток такая же неотъемлемая часть торговли, как и прибыль.
Вторая неделя декабря была очень неудачной, но посыпать голову пеплом не стоит - это рабочий момент и все познается в сравнении. Поэтому сразу публикую сводную понедельную статистику умеренного (бывшего агрессивного) и консервативного счетов за последние 20 недель, т. е. с конца июля:
Эти графики построены на основе данных по итогам недель, публикуемых ранее в этом блоге и статистики мониторингов счетов сервиса Myfxbook.
Теперь, по прошедшей неделе - умеренный и консервативный счет:
Если по результатам сделок от 9.12 удалось предотвратить потери на 2/3, т. к. рынок дал возможность выскочить ранее запланированного уровня убытка, то в пятницу 12.12 этого сделать не удалось - не было ни шанса. См. график EURUSD:
Цена безоткатно в течении получаса шла в убыточном направлении, сорвала S/L спредом и только тогда отошла...
добавлено через 1 час 57 минут
27.12.2014
Неделя 22-26 декабря была усеченная - Рождество (25-е) выходной и пара дней до и после укорочены. Тем не менее, в понедельник была открыта серия ордеров, которые на данный момент частично закрыты, кроме двух которые ушли на следующую неделю, но с комфортным, профитным багажом. Торговля шла примерно так (на консервативном счете):
Теперь результаты (в нижней строке скрина).
Умеренный счет:
Консервативный счет:
Открытыми остались два ордера с положительным floating:
добавлено через 1 час 59 минут
04.01.2015
Неделя была переходная из старого 2014-го, в новый 2015 и удачная: закрыты два ордера с прибылью.
Счет с умеренной стратегией (график прироста и стейт):
Ордеров 2. Прирост +7.18%. Пунктов +249.9. Профит +$324.10...
Счет с консервативной стратегией (график прироста и стейт):
Ордеров 1. Прирост +1.5%. Пунктов +100.4. Профит +$150.60...
добавлено через 2 часа 0 минут
05.01.2015
Последний месяц прошедшего года закрыт с плюсом. Вот отчет:
- счет с умеренной стратегией:
Сделок 15. Прирост +3.35%.Пунктов +261.1. Профит +$246.66...
- счет с консервативной стратегией:
Сделок 14. Прирост +1.01%.Пунктов +202.1. Профит +$102.30...
Готовлю отчет по 2014-му году. Хочу сделать более детальный анализ. Просто сухих цифр, считаю, будет недостаточно. И потом, в проекте участвовало 28 доверителей в прошлом году, естественно счетов было не меньше, большинство закрыты и у меня нет истории сделок. Только 5 счетов проработали "от звонка до звонка" и торгуются сейчас плюс те, кто пришел в течении года не с самого начала... Вообщем, писанины много, поэтому отчет опубликую чуть позже...
добавлено через 2 часа 1 минуту
09.01.2015
Вообщем долго мудрил с этим отчетом, желая сделать его полным, помесячно и с деталями... Но понял, что вряд ли кому-нибудь будут интересны: модернизация торговой системы в течении года, с учетом изменившихся условий торговли и выявления недостатков с версии 3 до версии 12 (а сейчас уже есть версия 13); технические проблемы (компьютерные сбои из-за перегрузок) и форс мажоры с потерей интернет подключения из-за аварий; психологическое давление со стороны инвесторов и собственная неустойчивость к стрессовым ситуациям... Это много "букоф" и "цифир". Поэтому подвожу итоги года коротко и по сути.
От звонка до звонка отработали только 5 счетов. Пиковые значения по доходности варьировались в течении года от -35% (в январе) до +70% (в апреле). В качестве образца взял самый старый счет от 15.07.13. Его показатели оказались лучше, т. к. было своевременное пополнение депозита, что придало импульс росту прибыли.
Вот он:
https://vvpanko3.mt4live.com/?sortby=...&to=2015.01.01
Теперь скрин стейтмента, кривые профита и пипс:
В результате 2014 год закрыт с приростом +37.33%, сделок 256, пунктов +1534, профит +$1382.44 (начальный депозит счета $4 696.57)...
По остальным четырем счетам, работающих полный год, итоги следующие: +20.07%, +11.57%, -6.27%, -6.32%.
Резюмируя итоги, замечу, что 2014 год был лучше 2013-го (там результат был почти -55%), но хуже предыдущих трех лет (2010, 2011, 2012). Подробнее об общей статистике я писал в предыдущих записях блога.
добавлено через 2 часа 3 минуты
24.01.2014
Неделя завершилась с прибылью, хотя сильное движение в конце недели взять не удалось - цена немного не достала расчетный уровень Sell limit для открытия ордеров...
Доходность умеренного счета:
Доходность консервативного счета:
Закрыто было 6 ордеров. Детали в нижних строках скринов...
По текущей ситуации... Завтра 25. января выборы в Греции. Реакция пары может быть очень резкой, не удивлюсь, если торги в понедельник откроются с гэпом...
добавлено через 2 часа 4 минуты
31.01.2015
Последняя неделя января и первый месяц года закрыл с прибылью.
Умеренный счет: неделя +2.83%, месяц +3.98%.
Консервативный счет: неделя +0.56%, месяц +1.28%.
Скрины ниже, результаты в двух последних строках...
Более детальная инфо по публикуемым счетам по ссылкам в моей подписи на форуме...
Со следующей недели планирую публиковать, по возможности, ежедневные посты по торговле в своем новом разделе: тема
"Будни Трейдера"...
добавлено через 2 часа 35 минут
07.02.2015
Неделя завершилась в плюсе...
Умеренная торговля:
Консервативная торговля:
Завершено 6 коротких трейдов. Результаты в нижних строках скринов.
Неделя была очень волатильной в пределах 200 пипс. То резкая коррекция к 1.15, то возврат в исходную точку 1.13, то вновь коррекция к верхней границе диапазона и снова возврат к нижней на Payrolls:
Держать долгие позы при таком расколбасе рискованно...
13.02.2015, 09:10
Re: Итоги реальной торговли...
Похожие темы
