Моя агрессивная торговля с БО

Добрый вечер.
Открыл данную тему, чтобы поделиться своими впечатлениями и результатами работы с БО.
До этого имел дело исключительно с форексом. Мое знакомство с БО состоялось 2 месяца назад на торговой платформе OptionTrader в Альпари. Несколько дней поюзал их платформу на демо и с 20 ноября 14 г. начал работу на реальном счете с минимальным депо 50.47 $.
Размер минимального депо выбрал сознательно, чтобы исключить лишнюю психологическую нагрузку и получить свободу действия в агрессивной торговле с БО. Ничего нового: агрессивность торговли заключается не в частоте сделок, а в нагрузке депо с применением мартина к депо «по самое не могу». Такая агрессивность психологически применима именно к депо минимального размера. Хочу для себя выяснить на сколько меня хватит, а точнее моего депо по такому стилю торговли. В форексе (с его спецификой) такой путь быстро приводит к сливу депо. Хочу проверить, как это происходит на БО, учитывая быстротечность сделок и в связи с этим условность трендового движения и,самое главное, что для «последней» по размеру сделке мартина необходимо сделать на один пункт (или даже пипс) в нужную сторону в момент времени «икс», чтобы обеспечить общий положительный результат. Естественно, на данный период времени исключаю неторговые риски со стороны брокера из области «подрисовывания котировок». Такой метод торговли относится к разгону депо, но для меня интересен творческий подход к торговле без жесткого соблюдения ММ. Посмотрим, что из этого получится. Недельные или месячные (если депо продержится) результаты по статистике буду периодически выкладывать. Возможны частичные выводы средств.

Сегодня представлю статистику торговли за неполный ноябрь и декабрь 14 г.:

За ноябрь было 4-ре торговых сессии, всего 12 сделок (из них 8 прибыльных).
Успешность составляет 66,7 %. Первоначальный размер депо: 50,47.
Размер депо (на 30.11.14) составил 67,72. Прирост к первоначальному депо: + 17,25 (+34,18 %).

За декабрь было 7 торговых сессии, всего 27 сделок (из них 18 прибыльных).
Успешность составляет 66,7 %. Размер депо (на 31.12.14) составил 171,04.
Прирост к депо (на 30.11.14) составил: + 103,32 (+152,57 %).
Прирост к первоначальному депо составил : +120,57 (+238,9 %).
Было пробное снятие средств: - 17,29
Таким образом, депо (на 31.12.14) составляет 153,75.
Продолжение следует …

P.S. Ни в коем случае не призываю к агрессивному стилю торговли. Просто для меня это эксперимент.

По какой стратегии работаете?

Применяю свечной анализ на различных таймфреймах. Индикаторами не пользуюсь, т.к. они практически все запаздывают за ценой.

свечной анализ на различных таймфреймах

Поподробнее можно?))
Вы же наверняка где-то учились..брали или собирали информацию..) какие свечные комбинации используете..
просто если уж обмениваться информацией(а мы тут за тем вроде и собираемся)..
не получилось так..
какую стратегию используете?
ответ..СВОЮ..)))и точка..)

Можно и подробнее. Здесь нет какого-либо ноу-хау. Суть стратегии заключается в «поимке» коррекции при предшествующем повышающем движении цены торгового инструмента с выставлением времени экспирации меньшим предполагаемой продолжительности коррекции. И отправной точкой входа в позицию будет наличие разворотной модели свечи «перевернутый бычий молот» на выбранном основном таймфрейме. Вначале в качестве основного таймфрейма использовал М5, затем окончательно М15 как более надежного.
При наличии такой разворотной свечи М15 на вершине движения переходим на более короткий таймфрейм М5, где смотрим наличие или формирование экстремума (другими словами - фрактала), что может означать о «торможении» бычьего движения и зарождении коррекции. Входим в позицию в начале следующей свечи М15 (после свечи «перевернутый бычий молот») с предположением, что, если не текущая свеча М15, то следующая будет медвежьей с выставлением соответствующего времени экспирации. Иногда, с целью входа по более привлекательной цены, открываешь позицию в процессе формирования свечи «перевернутый бычий молот», предвидя такой вариант. Но это все теория, на практике не все так гладко. Иначе не было бы убыточных позиций. То модель разворота не срабатывает, то коррекционное движение оказывается «хилым» как по диапозону, так и по времени и цена начинает движение против твоей позиции. И здесь, исходя из дальнейшего характера движения цены, своего опыта и интуиции, начинаешь делать выбор: принимаешь убыточную позицию с отложением открытия очередной сделки до следующего подходящего случая или включаешь мартин, так как имеется уверенность, что осуществиться коррекционное движение.
Не вхожу в позицию после мощного новостного движения цены, не выждав полчаса – часа, даже при образовании разворотной модели свечи, т.к. цена изменяется очень резко и откаты могут иметь короткий временной промежуток. Короче, все очень субъективно и индивидуально.

Насколько я понял, похоже на "Буратино" или какие там еще у него названия

Да вроде того, как мне показалось.

OVlad

Cпасибо за подробности..))
что забавно..Вы тоже из тех..кто по сути ждет и работает на откатах..
Даже Сорос когда то так начинал работать..)
типа толпа-бараны..надо найти момент когда все развернется..ибо бараны скорее ошибаются..чем правы..и надо играть против толпы..

Я вот пробую играть по тренду..но все равно на автомате хочу играть на откат..тем более что забавно то(мистика какая то)..как только сажусь в тренд или точнее некий минитренд..(с полной решимостью..что он продолжится)..он обязательно разворачивается..)))))))))))

Если глобально подходить, то практически все стратегии можно разделить на две категории: на пробой и на откат. С "пробоем" у меня никак не получается. С откатом лучше выходит. Главное для себя определить свой комфортный стиль торговли. Но это не так просто. На его поиски уходят годы.

Добрый вечер.

Прежде чем публиковать свои сухие статистические данные и комментарии по торговле БО за очередной период хотел бы поделиться своими впечатлениями и выводами по работе с БО в сравнении с работой на форексе.
Для многих эти выводы очевидны, но тем не менее.

Для себя оценил следующие преимущества работы с БО:

1) Фиксированная ставка при открытии позиции, которая сочетает, как по мне, очень привлекательное соотношение прибыли/риска. Понятие именно «ставка», так как это более менее сравнимо, например, со спортивным тотализатором, но … Если хорошо разбираешься в сути прогнозируемого события (а с опытом эта вероятность несомненно увеличивается), то шансы остаться в плюсе возрастают. При таком соотношении прибыли и риска как здесь, быстрее и проще увеличить небольшое депо. Например, на форексе, чтобы взять 5 % от депо при открытии, скажем, умеренно-агрессивного лота в 10 % размера депозита, нужно поймать 50 пунктов (по 4-х знаку) движения в нужном направлении, а для некоторых торговых инструментов с умеренной волатильностью это больше половины от всего дневного диапозона. А чем дольше сделка «висит» на рынке или выше частота входа меньшими лотами в рынок, тем соответственно выше шансов поймать «лося» (это вообще отдельная тема для размышлений), чем сработает тейк профит (тем более, что размер тейк профита в большинстве случаев ставится больше, чем размер лося). А здесь достаточно один раз в день/неделю точно «выстрелить» ставкой в 5 – 7 % и обеспечивается вполне достойная прибыль (на форе 5 % в неделю от депо это очень достойный результат). И риски здесь более прямо пропорциональны от ставки открытой позиции (больше не потеряешь), чем на форе. Например, достаточное кол-во трейдеров предпочитают ставить лоси, когда они не могут «контролировать» ситуацию, т.е. при необходимости ухода от терминала только тогда выставляют лося. Недавнее феерическое шоу с швейцарским франком показало убедительный пример, чем может обернуться такой «онлайн контроль»: потерей до 90 % всего депо за несколько секунд (такой движняк редко бывает, но случается). При торговле с БО такое невозможно.

2) Для успешного результата БО нужно выполнить два условия: правильно войти в позицию и правильно выбрать время экспирации. На форе с этим сложнее:
- нужно не только правильно войти в позицию, но и выйти с нее, если она длительно не достигает желаемого уровня, не дожидаясь работы стоп лосса.
- нужно правильно выставить тейк профит и стоп лосс, применительно к выбранному таймфрейму с учетом волатильности торгового инструмента, а также соотношение тейк профит/стоп лосс. При этом грамотное выставление стоп лосса это целое искусство.

3) Психологический момент – если не главный, то один из определяющих факторов в
успешной торговле. Лично для меня длительный период было дилеммой выбрать под себя таймфрейм для комфортной торговли с психологической точки зрения. Торговля на больших таймфреймах, начиная с Н4, оказалась не приемлима, т.к. не хватало терпения и по этой причине делал лишние ненужные движения по рынку. При торговле на малых таймфреймах от М5 и ниже это по существу скальпинг, который очень утомителен и подходит больше для роботов. Более оптимальным оказался таймфрейм Н1. Но длительное нахождение позиции на рынке требует постоянного внимания и определенного психологического напряжения, несмотря на наличие стоп лосса. А когда несколько раз срабатывают лоси начинаешь баловаться вариантами, избегания фиксации убытка: усреднения, умеренный мартин или локирование позиции. Со временем до меня дошло, что применение таких инструментов требует большого психологического напряжения и, как правило, загоняет еще в большую просадку. Как ни крути, а соблюдение ММ с обязательным выставлением стоп лосса является необходимым условием для успешной торговли на форексе на длительном временном промежутке. Поэтому открытие краткосрочной позиции на условии бинарного опциона мне более комфортно по сравнению с форексом.

4) И последнее, как сообщал в первом посте, у меня было желание применения мартина, что не критично для небольшого депо, т.к. условия его применения намного привлекательнее, чем на форе. Но тем не менее это очень рискованный инструмент даже в БО (для многих опытных трейдеров это не новость). И мне здесь, как когда-то на форе пришлось отказаться от его применения. Причины указаны будут ниже в комментариях к торговле.

Таким образом, подытоживая вышесказанное, условия торговли БО для меня показались привлекательными. Перерастет ли эта увлеченность в более серьезное занятие? Время покажет.

Теперь непосредственно комментарий к моей торговле в первой половине января:

За этот период дважды агрессивно включал мартин и оба раза выпало на очень неадекватную для меня пару USD/JPY. Первый раз были три подряд отрицательные сделки, а второй раз (16.01.15) – критическая для депо серия из 4-ех подряд отрицательных сделок и только объем пятой сделки смог восстановить до уровня 76 % размера депо, который был перед открытием этой неудачной серии. Эта пара выдает слишком много ложных сигналов.
Данная ситуация заставила пересмотреть свой стиль торговли и внести следующие коррективы в торговлю:
1) Окончательный отказ от применения мартина, а агрессивность торговли будет поддерживаться размером открываемой позиции, которая будет находиться в диапозоне от 5 до 10 % от депо.
2) Были проанализированы торговые пары, по которым велась торговля и набралась некоторая статистика. В результате торговля будет в дальнейшем только по одной паре EUR/USD, по которой успешность составляет более 72 % (27 положительных сделок и 10 отрицательных) Остальные пары будут исключены из торговли на некоторое время.
3) Будет скорректирована стратегия с целью повышения ее эффективности, а именно дополнена такими параметрами как объемы, уровни и будут рассматриваться опционы не только на продажу, но и на покупку.
4) Входы в позицию будут более обдуманны и соответственно реже и при этом максимальное отбрасывание эмоциональной составляющей при принятии решений.
Посмотрим как эти мероприятия повысят эффективность торговли.

И теперь приятный и неожиданный сюрприз со стороны брокера, которые я сегодня обнаружил, когда делал скрины с истории сделок своего терминала. Были отменены все 4-ре отрицательные и одна положительная сделка упомянутой выше неудачной для меня серии по паре USD/JPY и соответственно с компенсацией мне убытка. С чем это связано, для меня секрет. Может были неправильные котировки или еще что-то.

Теперь статистика моей торговли за первую половину января (в эту статистику не будут входить отмененные брокером пять моих сделок по паре USD/JPY за 16.01.15 г.):

Было 7 торговых сессии, всего 18 сделок (из них 12 успешных).
Успешность составляет 66,7 %. Размер депо (на 16.01.15) составил 267,37.
Прирост к депо (на 31.12.14) составил: + 113.62 (+ 73,9 %).
Прирост к первоначальному депо составил + 216,9 (+ 430 %).
Всего предыдущих снятий было: - 17,29, первоначальный депо: 50,47.
Таким образом, депо (на 16.01.15) составляет 267,37.
Всем удачи, продолжение следует …

OVlad, наконец-то услышал мнение практика. За это отдельный лайк. Интересно вас читать.

Влад, основной график - м15? А экспирация? Полчаса? После буратино ждете вторую свечу для подтверждения разворота?

Да, совершенно верно. Первая свеча после перевёрнутого молота (при коррекции после восходящего движения) может быть " ни туда и ни сюда", а вторая - наверняка должна быть медвежьей, если структара действительно оказалась коррекционной.
Но хотел бы отметить, что визуальное созерцание якобы возрождающейся свечной коррекционной структуры "буратино" не всегда, а довольно часто не оправдывает ожидания, т.е. являются ложными. Особенно, если таковы структуры образовываются на новостном фоне движения цены. Больше шансов "споймать" разворотную структуру на более спокойной стадии рынка. Чтобы увеличить шансы по поиску разворотной свечной структуры, я как писал в предыдущем своём посте, подключаю дополнительный набор технических инструментов (уровни линий сопротивления/поддержки, Фибоначчи, а также объёмы) и самое главное - интуитивное восприятие и распознование свечных сигналов. Короче говоря, начинается более продуманная охота на разворотные структуры в свечных джунглях форекса. И здесь будет отдаваться предпочтение одиночным, по возможности, более точным "выстрелам".

свечной анализ на пятнадцатиминутном таймфрейме не настолько стабилен, чтоб опираться на него в торговле бинарными опционами (из практики)
но если использовать мартина и первую сделку открывать скромно, то любая стратегия становится и прибыльней и опасней одновременно...
но то что на бинарных опционах торговать и прибыльней и интересней - это факт

Я с Вами абсолютно согласен. Обычно я предпочитаю иметь дело с таймфреймом Н1. Но в данном случае и на данном этапе торговой деятельности с БО я подстраиваюсь под условия брокера, у которого максимальное время экспирации 1 час. Брокер меня устраивает, тем более, что зарегистрирован в нем давно и не так недавно прошел в нем верификацию (условия которой достаточно либеральны).

Такой сигнал (со второй подтверждающей свечой) срабатывает даже на М15. Если свеча выбрасывает тень за верхнюю или нижнюю линии боллинджера или отскакивает от уровней пс. Во флете такие сигналы лучше игнорировать. Экспирацию берете на час? Сигнал, кстати, именно с молотом и второй свечой бывает не очень часто. А на других свечных моделях распознаёте разворот? А скольщящие средние использует в анализе?

Экспирацию использую в районе получаса (1 час это имелось ввиду существующая у брокера максимальная экспирация). Свечная модель с молотом наиболее для меня оптимальна, т.к. в других моделях мне сложнее определиться со входом и временем экспирации. За количеством сделок не гонюсь, поэтому мне достаточно будет одной - двух сделок в торговую сессию. Лишь бы входы, по возможности, были эффективными. Скользящими средними и другими индикаторами на основе статданных за прошлый период времени не пользуюсь, т.к. считаю их малоэффективными в данном случае.

Прибыль в среднем за месяц в %?) Хотелось бы услышать. Времени, я так полагаю, тратите не много...

Я же в своих предыдущих постах подробно указывал статистику по результатам торговли. О среднем результате торговли есть смысл говорить при более длительном сроке и более умеренном стиле торговли. А сейчас фактически торговля находится в стадии разгона депо с применением различных агрессивных методов торговли и прочих вольностей для наработки навыков. Здесь могут быть как подъемы, так и падения в широких диапозонах. Если кратко, то прирост к начальному депо (от 20.11.14 г) составил 430 % (по состоянию на 16.01.15 г)
Следующий отчёт по результатам торговли будет в конце месяца.

не понял, а где предыдущие отчёты?
и насколько они правдоподобны
если выложите картинки, обязуюсь в фотошопе перевернуть вашу прибыль, чтоб всем было понятно, что картинки - это не доказательство...
стейтмент или видео в котором вы прокручиваете свои сделки и т.д.