Разгон депозита от Профитмастера

Если не жахать, то 1:500 "пролежит без дела".

Набирать объем можно постепенно и на разных парах, и это гораздо проще и комфортней делать с большим плечом. В сливах не плечо виновато, а нарушения ММ.

бяка ты

Уже мусолилась тема вдоль и поперек. Большое плечо - это мощный инструмент, открывающий дополнительные возможности, но которым надо уметь пользоваться. Малое плечо - враг трейдера, ибо ощутимо быстрее наступает стоп аут и при просадке не хватает маржи стать в лок. Параллельно псевдогуры и нубы наивно полагают, что низкое плечо позволяет кому-то там снизить риски.
Ответ им прост - риски должны регулироваться в голове или в ММ советника, а не тупой принудиловкой в виде плеча. Если человек умеет себя держать в руках - то ему и 1-1000 не помеха, если же человек - лох или лудоман, то он и с 1-50 потеряет депозит.
Малое плечо - зло. 1-500 это оптимально, хотя в идеале 1-1000. Но это вовсе не значит, что всю дорогу надо заливаться по полной.

Профитмастер, я все же еще раз попросил бы не представлять свои убеждения как истину в последней инстанции. Для 99,99% всех людей решивших пошмалять на дистанции, такое мероприятие (макс ИКП) закончится сливом с ооочень большой вероятностью.
Виновато как раз черезмерное использование заемных средств , ака плече... Так же уже доказано математически, что не оптимальные риски сливают даже стратегию с положительным МО. И есть такое понятие как серия убыточных сделок и дисперсия.
При использовании макс плеча дисперсия растет в геометрической прогресии и невеликая флуктуация в отрицательную зону в пунктах дает огромную просадку или слив по средствам.
Все потому, что депозит игрока ограничен снизу цифрой 90%, ну смотря еще где стопаут расположен 100%, 60%, 20% или вообще 10%.

И шмалять можно лишь в очень ограниченное торговое время, а для определения этого времени нужен колоссальный опыт, а для эффективного шмаляния нужен настроенный бизнес процесс (торговые правила и тактика), так как шмалять можно лишь в очень ограниченных временных рамках, иначе слив без шансов.

Так же я уже писал про такое явление как миссклик, то есть можно просадить, убить депозит просто открыв лот не тот который планировалось изначально. Да можно и заработать, но это к осмысленной торговле не относится вообще никак.
Я не раз проходил такое, на собственных счетах это мелочи, а вот при управлении чужими средствами это очень и очень важно.
Вообще при торговле в плюс на дистанции и привлечении рычага в виде чужих средств, дает гораздо больше эффекта и более стабильно как раз использование небольших рычагов до 1к 15. И более того, на дистанции в 3-5 лет меньшую дисперсию показывает как раз фиксированный лот, хоть и прибыль в итоге уменьшается существенно.
Особенно это касается средств от 1 мио долларов и более.
А вот при эксплуатации каких то врЕменных закономерностей можно уже и использовать очень большой рычаг, что позволяет в принципе брать очень большую доходность при использовании очень небольшого капитала и за очень короткий промежуток времени.
Но основной акцент в этом тезисе - врЕменные закономерности, так как в остальное время рынок это случайный процесс, очень сильно отличающийся от нормального распределения.

Если есть рабочая ТС, то плечо - не проблема. Но если возникает на рынке ситуация, когда трейдер понимает, что нужно шмалять - тут плечо спасает. Я не сторонник излишней экспрессии, но скальперам видимо нужно иметь возможность этого случая. Малое плечо этого не позволит.

Я прекрасно знаю что скальперам хорошо иметь высокое плече, НО для неопытного человека большое плече - это слив без шансов.
Большое плече при торговле на дистанции это слив.
Профитмастер же пишет несколько иное, что типо мелкое плече это зло вообще, а это не так.
И как раз таки, давно уже доказано эмпирическим путем, что при ТС с +мо, неоптимальные риски, то есть риски сдвинутые далеко в правую сторону кривой нормального распределения, делают из стратегии с +мо абсолютно убыточную стратегию.
Никакого шаманства и танцев с бубнами, чистый стат анализ. Тем более что рынок очень далек от кривой нормального распределения и на концах кривой почти всегда наблюдаются тяжелые хвосты, которые ломают мартингейлы и жах стратегии.
И кстати, "трейдер понимает что нужно шмалять", это не параметр прибыльной ТС, а что то среднее между чуйкой, опытом и интуицией.
И это подходит только очень опытному трейдеру, то есть человеку имеющему тысячи человеко/часов за графиками на реале.

добавлено через 4 часа 33 минуты
Кстати, я всех людителей больших процентов - на Смартлабе разбирают/наблюдают торговлю одного товарища Bull, так он вроде с 1 ляма рублей поднялся до 48 лямов в ЛЧИ и вроде 18 лямов он бахнул за сегодня.

Путаете теплое с мягким. Исписали кучу заумных слов, а понять элементарный посыл не в состоянии.
Ладно, попытаюсь пояснить на пальцах:

У нас депозит 1000. С плечом 1-50 мы можем открыться максимум 0.2 лотами. Хоть один пункт в минус, и мы уже не сможем даже в лок стать, не говоря о чем-то большем, ибо элементарно не хватит маржи. То есть разумно было бы входить в рынок лотиком ещё меньше. Скажем 0.02 или даже 0.01.
Кто мешает войти этим же лотиком при плече 1-1000 и каким это образом будет иметь отношение к прибыльности или убыточности системы??? При одинаковых размерах лотов, большое плечо ни как не влияет на прибыльность, оно всего лишь расширяет возможности для маневра. А если ты лудоман, единственым методом которого ограничивать свои риски - держать малое плечо, то ты один хрен сольёшь.
Кроме того малое плечо, в случае просадки, значительно раньше выбьет счет по стопауту.
Что означает, что нужно для одних и тех же торговых рисков в несколько раз больший размер депозита. Следовательно эффективность использования средств умнньшается. И мы получаем в итоге, так называемые "ржавые деньги", которые тупо лежат на счету брокера мертвым грузом, но не работают.
В сухом остатке:
Плечо 1-10 и 1-1000 для депозита 1000 и лота 0.01 имеют совершенно идентичные условия для возможности получения прибыли, если цена пошла в плюс. Разницы нет вообще ни какой. Но в случае если что то пошло не так, то плечо 1-1000 даст огромные возможности для маневра, просадки, лока, переворота и т.д., а плечо 1-10 - заберет последний шанс.
Аргументы про " случайно нажать не тот размер лота" - это не торговые риски, а вопрос дисциплины и организованности трейдера. Аргументы про новичков не состоятельны, поскольку новичкам нечего делать на рынке, если они не научились контролировать риски и грамотно пользоваться плечом на демо счетах. Ибо если не научились, то один хрен их ждет слив с любым плечом.
В общем, товарищ PIRANHAfx, вам пока не удалось убедить молодую красивую девушку в преимуществах и достоинствах маленького и висячего гм... против большого и стоячего.
Попробуйте ещё. Может осенит.
ЗЫ
Заметьте, я вообще не поднимал вопрос повышения рисков, жаханья, чуек и всего прочего, о чем говорилось в ваших постах. Лишь базовый лот 0.01 на базовый депо 1000 в обоих случаях.

Да вроде не путаю, все в тему писал.
Посыл понятен, но там есть большая засада.
Давайте разберем ваши пальцы.

Тут не вижу никаких противоречий, а 50 плече как раз нужно чтобы комфортно ходить лотиком 0,02 на 1000.
Плече счета влияет на потенциальные риски, только и всего, ни больше, ни меньше.

Как то лудоман и термин "малое плече" не сочетаются, не находите, не?
Наоборот, один хрен сольешь имея 1000 плече и ворочаясь в интрадее без опыта и навыков контроля рисков. Типо плавали, типо знаем.
И тут спору нет, я в своих темах так и писал, что для агрессивного интрадея нужно большое плече. И свои экзарцизмы с евро и высокочастоткой я прекратил на памме именно из за плеча счета 50.
Ну тема про "замороженные бабки" и лимиты потерь уже истерта до дыр. Вроде бы даже вчера на форуме управов ломали копья об это дело.
Тут все дело убеждений и принятия/непринятия рисков.
Та кто бы спорил то? Речь то не о плече счета а о ИКП, то есть о используемом кредитном плече. Никак не вижу смысла при рисках на сделку в 2-3% бахать плече счета 1000. А вот если счет это лимит потерь и подразумевается ввод всего бабла в рынок и активное верчение в интрадее с усреднениями и т.д. то 1000 может и подойдет.
Все зависит от компетенций и конечно же от ТС. В большинстве случаев "если что то пошло не так" то лучше отстопиться.
А вот если принято решение все разруливать до конца и крутить локи и пирамиды, то дело тут свосем другое.
Давайте по простому, каждый из трейдеров за свою "карьеру" имел такие миссклики. Для собственного счета это не проблема, так как риски осознаны, но бывают нюансы.
И если ты не собираешся шмалять в итоге 1000 плечем, то оно тебе не нужно в принципе.

На самом деле, на такие темы как ваша, новички слетаются как пчелы на мед, я думаю вы в курсе. Так что аргументы очень даже состоятельны. Я не высказываю заботу о новичках, я просто хочу чтобы свои убеждения вы не выставляли как истину (непреложную).
Ну если не убедил то это не мои проблемы, как бы.
Я выше уже писал, что если не собираешся шмалять всем плечем, то и 1000 не нужно.
П.С.
Вроде бы я писал в своем посте, что для интрадея активного, работа всем плечем иногда бывает полезна, сам когда то с удовольствием вводил весь деп через 500 плече, но это очень тяжелая работа. Да и приоритеты смещаются в итоге.
Так же я обратил внимание на вот эти ваши слова -
"Параллельно псевдогуры и нубы наивно полагают, что низкое плечо позволяет кому-то там снизить риски.(с)
Эти слова не более чем ваши убеждения.
Низкое плече счета это один из элементов консервативного подхода к управлению рисками и торговли в целом и оно очень полезно, особенно при торговле на чужие деньги и при депозитах от 6 нулей. Хотя там брокеры сами снижают плече, чтобы не влететь на рисках.

Ну а для лудоманов конечно же полезно большое плече. Ой, вот теперь я свои убеждения вытаскиваю наружу.
Так что "что русскому хорошо -немцу смерть".
Да и по опыту, большое плече (ИКП) привело к сливам гораздо чаще, чем плече маленькое и консервативная торговля.
Но я не хочу сказать, что агрессивная высокочастотная торговля это плохо. Я хочу сказать, что трейдинг, в большинстве своем это работа убеждений и компетенций. Тут нет четких аксиом и границ. А так же отсутствует чекая градация хорошо/плохо.
Пэтому я предлагаю, хотя бы вставлять "имхо" в посты о спорных моментах.
Как то так.

Профитмастер, за какое время до выхода важной макростатистики, ты не будешь открывать сделки? И за какое закроешь их в минусе или залочишь?
Например, за полчаса уже входить не будешь. А залочишь за 1 минуту до выхода.

2Профитмастер
PIRANHAfx дело говорит

testopal, знаешь в чём между ними разница? Профитмастер публично доказал на что он способен и торгует на свои, а PIRANHAfx всего лишь только говорит и мечтает о чужих деньгах и депозите с 6-ю нолями.

А разве обсуждается практика Профитмастер-а и PIRANHAfx-а ?

Обсуждается всего лишь теория. И в вопросе теории я согласен с PIRANHAfx-ом. Это, раз.

А, во-вторых, по сути дискуссии есть что сказать? Я сомневаюсь, что Профитмастер-у нужны бесплатные адвокаты. Если ему что-то не понравится в моих постах, то он может совершенно спокойно лично это сделать, благо что знакомы больше пяти лет. И он находится на вершине списка моих друзей.

А я не согласен. Теорию на хлеб не намажешь.

ну и? где мысли по поводу чего несогласен?

Согласен с Профитмастером, малое плечо напоминает ограничение скорости автомобилям.Имея возможность-не имеешь прав. Ну ограничте тогда производителей авто что бы двигатель развивал скорость не более 60 км\ч и многие проблемы исчезнут )).
И если кто то умеет использовать компьютер не только для игры в косынку, то это просто великолепно. А тс у каждого своя, что одному хорошо то у другого зуд вызывает. Единой теории быть не может, общие правила -да.

по сути они говорят об одном и том же - "не жахайте ребята, если это основано на а вдруг повезет"

Замечательный пример с автомобилями. Я бы только уточнил одну деталь - автомобиль имеет с завода двигатель, мощностью в 300 лошадиных сил и ограничением скорости 300 км\ч, а его ограничили не только скоростью в 60 кмч, но и задушили мощность мотора до показателей запорожца, так, что теперь обогнать грузовик - целая проблема.
Но за то некоторые товарисчи рассказывают, что мол это очень безопасно. При том, что на самом деле намного безопасней иметь для обгона 300 полноценных лошадей под капотом. Тогда обгон происходит в мгновенье ока и в 10 раз безопасней и для водителя и для окружающих. Ну само собой этим автомобилем надо уметь управлять, чтобы с дуру шею не свернуть.

Если никакого форсмажора, то стараюсь не влазить в рынок примерно уже за час до новостей. Если открыт небольшим объёмом ( скажем 2-3-5% от депо), и есть некая определенность на рынке и уверенность в развитии событий - могу рискнуть. В противном случае сделаю всё, чтобы прикрыться, пусть даже и в убыток. Или залочить сделки до уровня тех же 2-3-5% от депо.
Но повторюсь - лучше закрыться, пусть и с небольшим убытком. Если новость полноценная, то убытки отбиваются довольно быстро.

Вы учитывали волатильность в рассчетах? Говорить о кредитных рычагах без привязки к волатильности и типу рынка не имеет никакого смысла. Дело в том, что от этого будет зависеть в том числе прибыль. И я не думаю что на этом форуме есть кто-то с миллионными счетами.
А для такого дела есть робот или на худой конец скрипт которые не ошибется с подсчетами.

Естественно волатильность всегда учитывается при разработке блока контроля рисков.
Дело не в миллионных счетах, а в безаппеляционном утверждении Профитмастера. Я же его поправляю - каждому свое. Понятное дело, что очень многие хотят из 100 баксов получить 100К, но статистика неумолима - 95% сольют N-ное количество бабла на пути к своей мечте.
И в лучшем случае будут снижать ИКП до разумных пределов.
В худшем - будут или лудоманить или бросят торговлю.

Есть такая штука как ручная торговля, без скриптов и советников.
Дело не в ошибке с подсчетом, дело в лоте с другого счета. Я как раз зашел через ноут на котором до этого был открыт личный счет и перелогинился на памм, в итоге зашел не 0,01 лотом, а единицей.
После этого у меня нет такой темы, так как нет больше личного счета там где памм.
Я попадал и на своих счетах в такое дело и на памме. Это происходит редко, может 1-2 раза за пару лет, но происходит. Когда то давно я так слил небольшой счет.)))
В случае с паммом мне пришлось его закрывать в итоге, так как шпилька по ИКП не давала вооще никаких шансов этому счету в будущем.

добавлено через 6 минут
Да как бы не вопрос.)))) Вот только дело не в этом, я тоже торгую на свои, но не намерен из этого устраивать публичное шоу. Мне нет в этом надобности. У меня есть публичный счет и четкие цели, и я никуда не спешу.
Так сказать для "доказать" у меня есть что показать, правда не настолько быстро как у Профитмастера, но все же.
Как обычно принято говорить - встретимся через год.

добавлено через 33 минуты
Это всего лишь личное убеждение. Оно естественно имеет право на жизнь, и естественно кому то большое плече подходит, а кому то нет. Все зависит от целей торговли.
Я вот после 1,5 лет изучения памм сервиса все больше склоняюсь к мысли о сбалансированной торговле. Старею что ли? Как только доведу до ума то, что пытаюсь применить в памм торговле, то не исключено что полностью перейду на сбалансированную торговлю с макс ИКП не более 1к 30.
Но это мои личные убеждения и компетенции, а вот у Профитмастера совсем другие убеждения и это нормально. Но печально, что свои убеждения он декларирует как непреложную истину, в принципе об этом я и пишу.


В подавляющем большинстве случаев все попытки банчить с экстремальным плечем приводят к потере средств. Профитмастер исключение из правил, но есть нюансы. На тех же ненавидимых им Альпарях управ Железная Леди бахнула на памме 49000% доходности и довела савокупный капитал до 10 мио рублей, итог - слив. Скорее всего из за ошибки.
К чему это я пишу? Да все к тому же - "что русскому хорошо - немцу смерть".
Вот тут согласен, единой теории нет и не будет в торговле, но правила есть и все успешные трейдеры в унисон твердят - контролируйте свои риски, ибо это единственное что поддается 100% контролю.