Разгон депозита от Профитмастера

Как бы это и не было ответом на мой вопрос... Старею блин

Вы не правильно себе представляете работу арбитража. Во-первых у него всегда две ноги - короткая и длинная на одной площадке они будут покупать, на другой продавать, один и тот же иснтрумент, за счет кратковременных искажений цены будут получать прибыль на разнице. Если они купили бы например на CME евро, то они бы его продали на EBS т.е. позиции рассчитываются на основе найденной бета-нейтральности. Но что очень важно, они не покупают позиции хомячков, позиции хомячков выкупает маркетмейкер в чьи обязанности это входит, потому кстати не факт, что цена вообще кудато двинется.
ХЗ ))
Вы реальный пример приведете или как?

Выходит, что арбитражеры снимают шкуру с маркетмейкеров??? ( ну кроме того, что ещё и с менее расторопных коллег).
ЗЫ
Если не секрет, в каком банке набирались знаний?

Стат. арбитраж это огромный пласт трейдинга.
Примеров столько же, сколько разработчиков, которые с ним работают.

Вы же какую-то услышанную от коллег(?) кашу вещаете.


Кем работали, повторяю?

Видно, что никакого отношения к написанию алгоритмов не имеете.

Если только маркетмейкер позволит это сделать, а там уже будет зависеть от целого ряда причин, таких как наличие контрагентов если будет на кого перевести стрелки, он переведет, у них там такие схемы что ам черт ногу сломит. Он если и может терять, то только в моменте.

Я лучше останусь анонимом, нашу контору все равно поглотили.

добавлено через 4 минуты
Хорошо я ведь не спорю с вами, я вообще ничего не понимаю и ни в чем не разбираюсь. Но поскольку вы хорошо разбираетесь и имеете отношение к написанию алгоритмов, я прошу привести здесь конкретный пример как вы предлагаете зарабатывать на раскорреляции валют? Объясните мне ничего не понимающему.

А кто, смотрящий?
и может быть еще немножко юморист...
Может ты и не бельмес, но я пока так и не увидел примеров заработка на расскореляции о которых ты говорил. Успел только на меня наехать и отправить в гугл. Зачем тогда на форуме общаться если можно просто в гугле все найти?

"Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, 6-е издание" Авторы: Джон К. Халл
страница 85-86

Цитата:
В основном, фьючерсные рынки функционируют эффективно, принося об
ществу пользу. Однако время от времени на них возникают нечестные игроки.
Например, некая группа инвесторов может попытаться “загнать рынок в угол”.
Для этого она занимает огромную длинную фьючерсную позицию, одновременно пытаясь повлиять на поставки базового актива. По мере приближения срока выполнения контракта, группа инвесторов не закрывает свою позицию, и в результате количество невыполненных контрактов может превысить количество товара, доступного на рынке. В этот момент держателям коротких позиций становится ясно, что им будет трудно поставить такое количество товара, и они в отчаянии бросаются продавать свои контракты. В результате как фьючерсная, так и спот-цена резко возрастают. Как правило, в таких ситуациях регулирующие органы повышают маржинальные требования, накладывая на позиции более жесткие ограничения и делая невыгодными сделки, увеличивающие спекулятивную открытую
позицию. Это вынуждает участников рынка закрывать свои позиции.

На правах хозяина ветки убедительно прошу прекратить срач и наезды. Нам ублюдка фирса-ДЛЛа хватает за глаза, чтобы ещё с кем то воевать. Давайте жить дружно.

Уважаемый ewqas, товарищ Тестопал - это и есть мой оппонент по фьючерсным и прочим спорам. Видать не желает сходу сдаваться.
Помогите нокаутировать его вескими аргументами, а то мне на слово не верит, и с Вами спорить пытается, как вижу.

А я не спорю, я цитаты из умных книжек привожу. И Мне агументы как бы не нужны, вполне хватит цитат из подобных умных книжек.

Здравствуйте, заметил интересное обсуждение по вопросу которым ломаю голову уже давно, что является движимым фьючерс или спот. По логике фьючерс это производный инструмент, поэтому и двигать котировки по споту не может, но на деле все запутано. На основной сайт СМЕ публикуется форвард-пойнт - это разница котировок между фьючерсом и спот по всем валютным парам и чем ближе дата экспирации тем меньше эта разница, а вдень экспирации она равна 0. Если сравнить два графика фьючерс и спот наложением друг на друга, то разница будет только в форвард-пойнт пунктах. Добиться такой корреляции арбитражем по моему не возможно. В одном из вебинаров по volfix тоже затрагивалась эта тема, парень который проводил вебинар продемонстрировал, что при наложении получается полное совпадение графиков. Но при наложение фьючерса по российскому рублю на спот график заметны разбежки и моментами значительные. Этого не найдешь на мажорах. Поэтому выравнивание цен арбитражем на российском рубле вполне вписывается в логику. Еще хочу добавить, что при реских новостных движениях первым с место срывается цены по фьючерсу, чем у меня в альпари на стандарте, по другим брокерам не сравнивал, скорее всего альпари медлят, да еще на столько что в глаза бросается). Зарегистрировался только ради этого вопроса, может вместе что проясним. Но пока я склоняюсь на сторону Андрея. В его подходе определенно что-то есть. Как думаете возможно будет арбитражем так выравнять цены?

По прочим вопросам пусть ответят более компетентные коллеги,
но что касается сравнений с альпари - тут вы конечно насмешили. Вы сравниваете вполне себе спортивный автомобиль ( котировки с той же биржевой нинзи, к примеру), и старую разваливающуюся телегу, запряженную парой осликов - (альпари стандарт). Ведь альпарышей на стандарте не арбитражил только ленивый. Альпари никогда не шло вдогонку за прогрессом. Свои дыры и косякиони старались по возможности латать методом наименьшего сопротивления - антиклиентскими запретительными пунктами регламента, вместо наладки быстрого и качественного фида.
Так что ваш пример в корне не корректен.
Вы бы уж лучше тогда попытались посравнивать с форекс фидом из той же платформы, что и фьючи берете ( некоторые брокеры предлагают), или сравнили бы с чистым, не обработанным межбанковским фидом.
ЗЫ
Ещё, в догонку. Только щас мысль мелькнула: А не может ли быть такого, что арбитражеры, подгоняя фьюч за спотом, просто напросто могут пульнуть фьюч чуть сильнее необходимого, придав ему некую силу инерции, да так, что он может догнать спот и перелететь чуток уже в обратную сторону, пока его не начнут арбитражить уже с противоположной стороны?? Теоритичеки такое вполне возможно, и тогда вполне могло бы объяснить кратковременное опережение фьючом в те или иные моменты базового актива.

Я просто не корректно написал, сравнивать с альпари нет смысла, я понимаю. Если разница и будет то глазам ее не уловишь. Но присутствовать по идеи должна. Может у кого есть подобные наблюдения по другим брокерам. Просто если провести эксперимент, где происходит движение раньше, то наверно это было бы весомый аргумент. Но это все время и силы, показатели которых пока и так не хватает)

Но в том и дела что если его подгонять под спот, то и будут присутствовать моменты раскорелляции, но при наложении графиков их не наблюдается.

Вот только вырвали фразу из одного контекста и вставили в другой. Здесь идет речь о товарных фьчерсха. А вы вообще как бы в курсе, что валютные пары торгуются отдельно на других площадках где объемы в разы превышают фьючесрные?
А зачем спорить? Если человек серьезно верит в то что цены на спот форекс идут вслед за ценой валютных фьючерсов то тут как бы спорить бессмысленно, тоже самое что некие верят будто земля плоская на 3 китах держится. Деньги его если не жалко пусть верит.
Нужно знать формулу по которой рассчитывается форвард-пойнт я к сожалению не знаю. Не интересовался. арбитражем можно такого добиться. Вообще чтобы понять тут нужно смотреть не на графики а на тики еще желательно в стакан. Не проблема - подключитесь к платформе у которой есть левел 2 (например на lmax) и последите просто за объемами там и там? поймете что за чем ходит. На рубле ситуация другая потому что ликвидность в разы меньше он гораздо меньше арбитражится.
Это случайно не то что мне показывали как парень в платформе Twinkorwsim учит торговать форекс по объемами? Ох я тогда насмеялся ведь он даже не догадывается что в TOC торгуются даже не фьючерсы, а долговые расписки фьючерсного эмитента потому как сама платформа подключена к ETN а это по сути стоковый брокер типа EFT, даже не фьючерсный.
Ну так говорю вам еще раз проведите эксперимент, откройте у брокера платформу который подключен к хорошему агрегатору и посмотрите там объемы, только при этом не забывайте что это примерно 1/10 всего форекса поскольку таких площадок много и подключитесь к cme и смотрите стакан там и там.

Все вебинары от volfix на сколько мне известно, проводятся на истории ихней платформы, которая так и называется. Что касается истории фьючерсов основных валют, то она соответствует данным cme. Про Twinkorwsim я не в курсе. Но точно не он.

Вы мне вроде еще ни чего не говорили) Но за совет спасибо)

добавлено через 8 минут
Не внимательно прочитал) Извиняйте)

добавлено через 19 часов 16 минут
Вебинар про который я говорил называется "Валютные фьючерсы и форекс/спот - ведущие и ведомые ".

Ссылку бы уже сбросили. Поглядеть на досуге вместо камеди клаб.

Я попытался вставить ссылку, но по правилам форума, прикрепить ссылку можно только после того, как напишешь 5 сообщений. Не дотягиваю я по этому показателю) В гугле он первой ссылкой)

добавлено через 13 минут
youtube com/watch?v=8L8ES5i-H8c ну если так, без точки)

Профитмастер, если верить мониторингу, у вас получилось 2 842 п. прибыли за три месяца, грубо говоря 220 пунктов в неделю.. Понятно, что все это очень относительно и пункты тоже разные бывают. Если не страшная тайна, в штатном режиме.. в рабочем так сказать.. сколько пунтов в неделю у вас в среднем выходит? Пытаюсь формализовать ММ и прикинуть необходимые объемы для столь сремительного роста депозита.

Считали не верно. Фактическая торговля велась с середины августа до двадцатых чисел сентября. Чуть больше месяца.
Количество пунктов для меня - вообще темный лес. Я считаю в корне не корректным считать пункты при торговле пирамидами или усреднениями, когда сделки закрываются пачками, ордерами с разными объёмами, включая и прибыльные и убыточные, когда используются локи и т.д. Веду к тому, что в некоторых торговых системах, количество пунктов в мониторинге - совершенно бесполезная информация, или даже вводящая в заблуждение. Эта инфа хороша для торговых систем, когда торгуется 1-2 сделки, со своими тейками, стопами и т.д. Когда всё прозрачно и понятно. А пытаться хаос подогнать под какие-то рамки - это нонсенс.
Приведу пример:
агрессивная мартышка с коэфициентом умножения больше 2. имеем пять колен против тренда. Для выхода в безубыток и получения прибыли хватает лишь маленького отката, размером менее колена.
Откат происходит. Сделки закрываются по тейку. Четыре сделки из пяти закрываются в минус, размер прибыли в пунктах плюсовой сделки минимальный и значительно меньший, чем значения в пунктах убыточных сделок. Первая сделка, открытая 0.01 лотом вообще чудовищна по сути, хоть и совершенно ничтожна. Тем не менее она влияет на общую статистику торговой системы, не смотря на то, что последняя ступень лишь одним пунктом профита, после выхода в безубыток, перекрывает с лихвой все потери от этой первой сделки.
Какой резон в подобной статистике?
Простите, что малость сумбурно, но это вцелом отражает всю нелепость и не состоятельность отдельных пунктов с статистике мониторингов.
( Всё - моё имхо и на истину не претендую).

Я с вами согласна. В вашем случае меня смущают две вещи: достаточно большая прибыль в пунктах и высокий процент прибыльных сделок. Если система заточена на усреднениях и мартине, эти показатели вообще минусовыми могут быть.

Досмотрел до пятнадцатой минуты. Хватило. Спасибо за информацию.
Никогда в жизни не мог бы подумать и предположить, что создатели платформы могут быть настолько тупыми. Нет, не тупыми. Тупорылыми... Аргументы этого поца, сосоздателя воллфикса мне напомнили этот зубодробительный ролик


Ну а что касательно Светы Орловской - её понять не трудно, ведь привлечение клентов в мирус - это её хлеб, так что она будет готова говорить всё что угодно, и с радостью назовёт красное фиолетовым, лишь бы клиенты шли. Джаст э бизнес, ничего лишнего.

ЗЫ
Делаю вывод, что был абсолютно прав. А так же был прав товарищ ewqas. Если кто-то готов привести более веские аргументы, чем в двух роликах выше, в которых упражнялись в красноречии люди, основательно больные христозом и фьючерозом головного мозга, с удовольствием готов выслушать их доводы и аргументы.