Сбалансированный – Shilov - (ForexTrend)

Структура портфеля на текущую неделю
Счет На начало недели Доля
534457*(Hozyin) 47,96 5%
561375*(Kuznets) 195,27 20%
558616*(Ahmedos) 233,46 24%
520050*(votfx) 223,46 23%
ubunt (563732) 195,27 20%
518906 (Jborn) 80,93 8%
Итого: 976,35


Инвестированы реальные средства
Критерии выбора счетов в портфель:
1) Счет должен быть периодическим
2) Счет находится в ТОП25 на investflow
3) Доля Счета не более 20%(за исключением невозможности вывода)
4) Доли счетов являются решением задачи минимизации риска портфеля при фиксированной доходности

Увы первый вариант расчета портфеля получился с отрицательным результатом.

Решил внести корректировки:
1. Уменьшил долю одного счета до 15%
2. Добавил в расчет счет (588473)Leventa

После внесенных корректировок выложу портфель несколько позже.

В смысле условно-периодическим? Или что вы имеете ввиду

Сформировал портфель на следующую неделю.
Доходность: 2.09%
Риск: 0,98%

Имею ввиду то, что все сделки закрываются де факто внутри ТП. Правда на этой неделе сделал исключение для Leventa, по причине периодического уменьшения просадки.

Имхо Инвестоболина стрёмно брать сейчас. Судя по его не малой истории у него скоро просадка. Итак уже рекордно долгий период без просадки за всю историю счёта - 18 недель. А минус он может бомбонуть куда поболее чем Ахмедос и Юбунт вместе взятые. Я в него напрямую не инвестирую но по выше описанной причине не хочу сейчас покупать индекс Баланс.

Спасибо за совет. Орион, я свой портфель формирую исключительно из статистики доходности. На данный момент подхожу к нему как к единственному агрегирующему показателю. У инвестоболена за последние 30 недель требуемое мат ожидание по доходности с низким риском по сравнению с другими счетами не вошедшими в портфель. Пока я доверяю своей модели. Как будет сильное отклонение от расчетов модели, то буду ее менять.

Отчет за прошедшую неделю:
Доходность за неделю превысила плановую доходность по портфелю, что несомненно радует.
Доходность 2,31%.
Так же стоит отметить следующий факт: средняя скользящая доходность портфеля за 10 недель падает относительно средней доходности с начала года.
На данный момент не вижу смысла пересматривать параметры портфеля. На следующую неделю он останется в прежнем составе.

Какой метод используется для расчета портфеля?

Расчет производится в несколько этапов:
1. Экспертным образом отбираются счета в которые гипотетически можно вкладываться на большом периоде времени (основные критерии приведены в первом сообщении темы)
2. По всем счетам рассчитывается средняя доходность за выбранный период
3. По всем счетам считается среднее квадратичное отклонение за другой выбранный период
4. Определяется диапазон доходности на котором будет производится расчет портфеля
5. Для каждой точки(значений доходности) решается задача оптимизации минизации риска. Риск считается как корень квадрата дисперсии по портфелю.
6. Строится 3 графика: Риск - Доходность, Риск - (Доходность-риск), Риск - (Доходность + Риск)
7. Определяется максимум графика Риск- (Доходность - риск)
8. Для выбранной точки корректируется портфель с учетом минимальных сумм вхождения.
9. Для откорректированного портфеля рассчитывается заново доходность и риск и все результаты публикуются на форуме.

Отчет за неделю:
Доходность составила 1,20%
Причиной падения доходности стала "плановая просадка" Кузнеца. Посреди недели чувствуя -6% вывел часть средств в Левенту.

План на следующую неделю:
1. Согласно расчетам доля Убунта должна была сократиться до минимума, но вывести смог только досрочную часть и долили ее в Кузнеца. Остальные отклонения от расчета столь минимальны, что ничего менять не стал.
Отчет и план в приложении.

Отчет за неделю:
1. Большая часть трейдеров сработали выше чем мат ожидание по их доходностям за последние 30 недель.
2. Основной вес в понижение доходности внесли Левента и Кузнец. Первая сработала в минус, а второй на 1% ниже своей средней доходности. В результате доходность портфеля составила 1,48% вместо запланированных 2,12%. Так же стоит отметить, что отклонение доходности портфеля лежит в пределах запланированного риска 0,89%.
3. Внутри недели перестройкой портфеля не занимался.
4. Минимальной плановой доходностью за месяц считаю 5%, то есть 1,25% в неделю. Пока этот план в большинстве своем удается выполнять.

План:
1. Ничего менять сильно не стал. Был сильно отвлечен насущными проблемами.
2. Впервые пришло немного рефских и их закинул в Кузнеца согласно самому большому отклонению от модели.

На начало недели портфель выглядит следующим образом:

отчет за неделю:
1. Большая часть трейдеров сработала лучше чем работает в среднем, что не может не радовать.
2. Увы Инвестоболин дал сильную просадку инвесторам и это сильно занизило прибыль портфеля.
3. Левента еще не отошла от прошлой недели и показала заниженную прибыль относительно средней доходности.
4. У меня отчетная дата в месяце это 12 число. Следующая неделя попадет уже в следующий месяц. Мой месячный план на месяц составляет 5%(или 1,25% в неделю). В прошедшем месяце выполнить план получилось и доходность составила: 5,74%
Отчет за неделю прилагаю:
Зеленый - доход выше среднего
Рыжий - доход ниже среднего и положительный
Красный - доход отрицательный

План на неделю:
1. Последняя просадка Инвестоболена сильно занизила его доходность и увеличила риск, что привело к уменьшению доли в портфеле.
2. Выровнял портфель по максимальной доле в 15% согласно расчету
3. Так же уменьшилась доля Шона и Вотфикс.
4. увеличилась доля Левенты, Хозяина и Жборна.

Плановая доходность осталась прежней 2.1% Риск чуть уменьшился до 0,88%

Отчет:
1. Все сработали с почти одинаковым отклонением от среднего с небольшим смещением в меньшую сторону.

Добавить особо нечего.
Доходность: 2,02%
План минимум выполнен с запасом, что радует.

План на неделю.
В результате изменения правил расчета произошли некоторые изменения в портфеле. Изменения правил были следующие:
1. Убрал из расчета доходности по счету январь
2. Добавил в расчет Klyaksa

В результате этих действий портфель изменился следующим образом:
1. Ушел из портфеля votfx
2. Klyaksa заняла максимальную долю в портфеле.
3. С приходом klyaksa уменьшился риск портфеля до 0.76%
4. Средняя доходность по большей части трейдеров упала (см. столбец план, %)

Дополнительные изменения:
1. Плановая доливка в 300$
2. Реферальные 0,78$

Отчет:
1. Вот ведь она неудача ждала меня за углом :-) Это я про Кляксу которая всадила минус мой портфель. Увы остальные не смогли ее минус перекрыть.
2. Нижняя часть портфеля закрылась не только с плюсом, но и существенно ниже среднего. Молодцы.

Доходность: -0,31%

План на неделю:
1. Из кляксы с такой веселой просадкой на этой неделе все равно не выйти и тоже самое касается Левенты. По этой причине не стал пересчитывать свой портфель.

Отчет:
1. Левента отожгла на хороший минус(-9,41%), что очень сильно повлияло на доходность портфеля.
2. Доходность портфеля составила: 0,47%

План:
1. Вывел из Левенты все, что смог.
2. Добавил в расчет twilight и все что вывел внес в него, ибо по расчетам доля у него должна быть еще больше.
3. Выводить из других по крохам не стал, чтобы дополнить долю twilight.