Что важнее в торговле – точка входа или точка выхода?

Вообще-то, если уж на то пошло, то процент успешных сделок не говорит о профессионализме трейдера совершенно ничего. Успешных сделок может быть 99%, но они будут маленькие, а 1% убыточной сделки заберет всю прибыль и такого трейдера успешным никак не назовешь.

А соотношение профита к стопу, как 3 к1 часто приводят как непререкаемое правило управления капиталом, которое на мой взгляд является достаточно поверхностным и даже ошибочным, применение которого может просто убить успешную торговлю.

1 абзац противоречит второму


Процент же успешных сделок как раз таки и говорит о профессионализме - при соблюдении соответствующего соотношения риска к прибыли. Соотношение же риска к прибыли говорит лишь о стратегии и целях трейдера, и возможно даже 1 к 20 и больше (когда позиция открывается по младшему таймфрейму а цель ставится по старшему).

А как вы работаете с соотношением ? По какому принципу ?

Эти ваши высказывания противоречат сказанному ранее вами же.

Вы определитесь, влияет ли соотношение стопа к профиту к проценту успешных сделок или все-таки не влияют.

добавлено через 3 минуты
Посмотрите статью на сайте фрешфорекса в разделе "энциклопедия форекс" с названием "Индивидуальный расчет Take Profit к Stop Loss".
Там описано как управлять этим соотношением с учетом своей торговой стратегии с целью повышения ее прибыльности.

прежде чем говорить про стопаут и все остальное поставьте сделку открытую с минимально допустимым обьемом на демке и не закрывайте - ради интересу посмотрите сколько такой депозит протянет)

стопаут служет гарантией того, что потери по позициям не превысят размеров счета.

А на демо счете разве не в минус уходит баланс?

Вообще то это вы сначала сказали что


Т.е. что даже одна убыточная сделка со стопом больше чем профит заберет всю прибыль и что это неправильно.

А следом это же опровергли


и в ответ привели статью где вообще предлагают рисковать 3R ради 1R прибыли.


Я уже давно определился и написал - что нет, не влияют. И обратного нигде не писал.


Медвежья услуга слушать ДЦ в таком вопросе, особенно когда знаешь принципы их работы. Ибо проглядывается прямой интерес в заявлениях "ваша прибыльная сделка должна быть в разы меньше чем убыточная".

и в минус уходит и в плюс.
Тут речь идёт, что минимальным объёмом сделку которую вы откроете, будете долго ждать до стопаута) Риск малый и если не доливаться, то ждать будете долго

Я вот ради интереса выставил на демке все валютные пары в терминале в плюс. Уже несколько лет депозит колеблется на месте. Это не трудно проверить кто хочет. Зато наглядно видно куда какая пара ушла.

Для форекса это хороший совет, поскольку большую часть времени на валютах флет в коротком диапазоне, следовательно тейки должны быть внутри него, а стопы снаружи.
На фонде колебания чаще трендовые, поэтому для нее естественно это не подойдет.

Спасибо за поддержку, а то я уже не знаю какие аргументы нужны для этого "теоретика".
У меня по моей ТС вообще часто получается, что уровень стоплоса и уровень профита примерно одинаковы, но за то профит срабатывает чаще лоса.

Это смотря по какому периоду, евро в последние 5-6 лет действительно стабильно колеблется, но если взять с момента ее введения, то там был рост.
Йена так вообще то в многолетнем укреплении, то в ослаблении.

Йена сейчас скорее всего в глобальном ослаблении находится.

Тут есть определённая логика. Длинные флеты чередуются с более короткими периодами трендов. Соответственно при работе против тренда небольших профитных сделок по количеству значительно больше, чем отрицательных, но больших. При работе по тренду ситуация с точностью наоборот. Так вот весь вопрос в том, чтобы определиться для какой ситуации у вас суммарный профит больше убытка. Для разных периодов и разных пар это значение может отличаться. Почему и не существует устойчивых универсальных прибыльных систем. У меня валютные пары разбиты на две группы. Одни работают по тренду, другие против. Но периодически некоторые по своим значениям переходят из одной группы в другую. Поэтому и нужен постоянный мониторинг.

очевидно же, что долгосрочные курсы валют зависят от фундаментальных факторов и политики. Пока всё отноительно стабильно в мире, будут флете или запланированные тренды. Но если там чего не дай бог, то природа рынка изменится.

она каждый день меняется, если бы рынок стоял на месте, в торговле на форексе не было бы смысла

А может наоборот? Политика и фундаментальные факторы оправдывают движение валют, а не пред начертывают его? Такое может быть?

Да ну? У меня в терминале краяняя дата 1992г - 125, и весь период до 2008 курс был выше теперешнего. Тоесть глобально йена сильнее и тольнко последние несколько лет есть локальное ослабление к 100, после периода усиления полледних лет, когда к 80 добрались.

А когда было стабильно, что-то не припомню. Всегда воюют гдето.