Сбалансированный - asker4ik - (FX-trend)

На других площадках весь убыток ложится на инвесторов.
А на ПФ и ФТ - делится как правило пополам

На Альпари хорошо только трейдеру - получил прибыль, половину прибыли с денег инвестора забрал себе, получил убыток - убыток инвестора весь ложиться на инвестора.

соглашусь с вами полностью, если брать в рассчёт доходность, она слабенькая по этому индексу, да и вообще самая слабая из всех индексов. в плане риска этот индекс привлекателен тем, что он позволяет снизить общий риск портфеля. Доля большая, в связи с тем, что общий капитал не позволяет хорошо диверсифицировать портфель. Мой потенциальный портфель с доходностью в 1,15% в неделю и риском 0,77(как у индекса платинум) требует минимальных вложений в размере 10000$.

По поводу других площадок, я могу сказать только то, что я их не рассматриваю пока в связи с отсутствием индексов. На пантеоне появились фонды, но с недельным ТП там только агрессивный фонд, да и во-вторых появились они недавно, статистики по ним нет никакой, что не позволяет мне сделать оптимизацию портфеля. Когда мой инвестиционный капитал достигнет суммы, которая позволит мне вкладывать напрямую в трейдеров и составлять портфель из них, я сразу включу туда трейдеров пантеона и возможно другие площадки. С нынешним капиталом я индексы то не могу нормально диверсифицировать, не то что трейдеров, да еще и с разных площадок. Приведу пример, чтобы было понятно о чем я:

мой портфель показывает мне требуемую долю для индекса Aggressive 5%, а для индекса Balance 1%. При входе в индекс равный 100$, нужно чтобы эти 100$ составляли 1%, соответственно сумма инвестиций в портфель должна составлять 10000$. А теперь представьте, если оферта у трейдера предполагает вход в 200, 500, а иногда и 1000$. нужна очень большая сумма инвестиций, иначе портфель будет диверсифицирован неидеально. чем хуже диверсифицирован портфель, тем инвестиции больше превращаются не в разумный и последовательный процесс, а в игру похожую на азартные игры в казино. Такое инвестирование не для меня.

Объясните как вы определили, что риск портфеля равен 0,77.

Я сделал оптимизацию портфеля в Excel с помощью "поиска решений" на основе статистики по индексам с 18.02.2013. Задал параметр риска не выше чем у индекса платинум, он соответсвенно равен 0.77%. И Excel выдал мне портфель с заданным риском и максимальной доходностью при таком риске. Но в любом случае чтобы в этом разобраться нужно понимать, что такое стандартное отклонение, ковариация, корреляция, проще говоря прослушать или прочитать курс по статистике.

Первое
хотелось бы понять - вы риск индекса считаете на основе множества значений его недельной доходности или же как производную величину от "портфеля" собранного из фиксированного кол-ва управляющих с фиксированной долей в этом индексе? Ибо считать статистику по индексам надо именно как "мини портфели".

Второе
Советую вам посчитать портфель составленный напрямую из памм счетов, без индексов и убедиться что 10к$ там не нужны для нормальной диверсификации в пределах +-1% от расчетной величины.

В целом подход на основе статистического анализа - неплохой, нехватает только ограничений, которые не применить в вашем случае к индексам (срок жизни памм счета, его риск, макс просадка и т.д.). Поэтому фактическая гибкость портфеля на основе индексов невелика и он отягощается доп рисками т.к. рискованные памм счета из индексов не выкинешь.

Я отдельно по памм управам не считал, так как никак не удается выбить время, его требуется реально много. По поводу доп рисков скажу то, что срок жизни я учитываю сам. Во-первых индексы зачастую состоят из долгоживущих счетов, во-вторых я анализирую индексы с 18.02.2013. Например баланс2, 3(несмотря на то что вложился на этой неделе) и миллион2 я не рассматривал и вкладываться в них не буду. По поводу макс просадки не совсем понял, так как по доходности за год и так видно агрессивный управ или нет. А неторговые риски я в рассчет не беру.

считаю это неправильным, имхо. Чтобы видеть реальную раскладку доходность риск надо считать не производные а источник.

разброс доходности у агрессивных счетов огромен, т.к. может быть полоса прибыльных недель довольно большой иной раз, поэтому сама по себе доходность счета ничего не говорит о его рисках ни по итогам недели ни по итогам года.

макросы вам в помощь)

Статистику по счетам я буду делать на следующей неделе. А насчет агрессивных управов тут хочу сказать о том, что я считаю средние значения. Если средние значения отрицательные, то это для меня недопустимо вкладывать в таких. Скальпер пример. Для меня это не управ. И пусть у него были недели по +30%. Это как игровой автомат в свое время. Тоже мог принести немало денег, но в итоге ты все равно в огромном минусе. Так что таких управов я даже не собираюсь рассматривать. Для меня показатель в 1% в неделю - это уже много. Больше мне не нужно.

Да и совсем забыл подвести итоги месяца. Сентябрь был для меня первым месяцем инвестирования и в нем я начал со второй недели, тоесть всего их получилось у меня три. Доход за три недели сентября составил 3,50%

посчитал пока индекс платинум как портфель из трёх управляющих. Оказалось, что цифры риска и средней доходности идентичны с риском и доходностью индекса. Так что мои рассчеты статистики портфеля из индексов верные с любого ракурса. Но вы правы в том, что намного удобнее инвестировать напрямую в управляющих, так как это позволяет избегать тех управляющих, в которых я бы вкладывать не хотел. К примеру мой портфель и Excel призывают меня вкладывать в индекс прайз, но изза просадок кракена, я в этот индекс не входил на протяжении двух недель. в индексе аггрессив мне нравится Отмар, а остальные двое не нравятся. Поэтому конечно имея портфель, состоящий не из индексов, а из отдельных управляющих действительно можно добиться наилучшей диверсификации. Но повторюсь на это нужны большие средства из-за больших входов в некоторых управов. Ближайшее время буду продолжать инвестировать в индексы. Как мой капитал достигнет суммы в 15-20 тысяч долларов, я буду пересматривать портфель в сторону инвестирования в отдельных управляющих.

Можно подвести итоги недели! В принципе все шло по плану, единственное подводил в начале недели Авас и ТП, но оба к концу недели исправили ситуацию и вышли в плюс. Очень удачно вышел из индекса Aggressive. Ну как я до этого и говорил, что допускал для себя очень высокий риск имея этот индекс в такой большой доле. Если бы я остался в нем вместо прайза, на этой неделе было бы -0,20%, а так на этой неделе портфель показал +1,47%.

На следующую неделю портфель будет следующим:

Platinum - 32.26%
Prize - 19.35%
Million - 16.13%
Million2 - 16.13%
Balance3 - 16.13%

Миллион2 мне очень понравился, я провёл по нему статистику, и оказалось, что у него довольно таки низкий риск около 1%, правда нужно понимать, что Hozyin, Votfx и Jborn имеют достаточно короткий срок работы, так что на эти данные если и можно полагаться , то с большой осторожностью. Можно было бы влиться в аггрессив после просадки, но я осознанно не буду этого делать, так как не доверяю потрошителю, да и просадка у отмара уже напрашивается. Общей статистики портфеля пока не получается сделать, потому что индексы миллион2 и баланс3 работают недавно. Нехорошее предчувствие у меня на баланс3 на следующую неделю, ну загадывать не будем, увидим что будет. А ну и конечно при таком портфеле у меня очень большие доли у агрессивных управляющих, что конечно значительно повышает риск. Ну попробуем.

на этой неделе пока +1,85%, и еще вероника и вотфх недоторговали, посмотрим как отторгуются. Конечно ошибся, что не вложился в индекс аггрессив, но как я писал ранее, я не доверяю таким управляющим. Антон и Отмар мне нравятся, а вот потрошителя я бы из этого индекса заменил.

Можно подводить итоги недели. Очень неприятно, что сегодня Goldi и investobolin решили подзаработать побольше, чем было. Особенно голди, у которого было +7%, зачем то решил снова загнать себя в минусовой КУ и в итоге остался с +1.5 за эту неделю.

В любом случае неделя выдалась плюсовая. +1,73% по портфелю.

Первая убыточная неделя в моём инвестировании.

-0,24%

Портфель на следующую неделю:

Platinum - 31.75%
Prize - 20.63%
Balance3 15.87%
Million2 31.75%

Еще одна убыточная неделя. -1,41%
Следствием этого стала банальная ошибка новичка. Хорошо начинал инвестирование, придерживался стратегии. Последние три недели перестал следовать рекомендациям Excel по формированию портфеля. Из этих трех недель только первая оказалась хорошо прибыльной, далее две убыточные недели из-за Хозяина.

Ну по крайней мере отлично, что это произошло сейчас, потери в любом случае несущественные. Ошибки учтены. Дальше буду действовать исключительно полагаясь на свою стратегию инвестирования и рассчеты портфеля в Excel.

Итак неделя 8. Портфель:

1. Platinum - 32.26%
2. Prize - 19.35%
3. GoldP2 - 32.26%
4. Million - 16.13%

Неделя 8 прошла в пределах нормы. +1,02%
Вернулся к своей первоначальной стратегии инвестирования, которая основывается исключительно на статистике. Несмотря на то, что неделя выдалась достаточно нервозной, особенно из-за Кракена, всё вышло удачно. Он не закрыл свою убыточную сделку, что по прогнозам, на следующей неделе убьет его счет, так что я спокойно вышел из индекса и естесственно пропущу Prize на следующей неделе. Тем временем Хозяин убеждал инвесторов, что он за 3-4 неделе покроет убытки и продолжит работать. Посмотрим. На следующую неделю мне нужно заменить Prize на агрессивный индекс с ожидаемой доходностью не ниже 2%. Решил, что Aggressive уже напрашивается на просадку, я её дождусь и потом возможно войду. Balance3 мне на следующую неделю не нравится из-за голди. Так что я перекину средства из Prize в Million2, который по моим взглядам является умеренным индексом. Итак портфель на следующую неделю 9:

1. Platinum - 32%
2. Million2 - 20%
3. GoldP2 - 32%
4. Million - 16%

Можно поинтересоваться, а чем вам Голди не нравится на след. неделю?

В принципе он действительно неплох, если не учитывать его историю прошлых счетов. ну я не склонен этому доверять. Мне он не нравится лишь своим странным поведением. К примеру недавно была неделя, когда у него прибыль была +7% и он зачем то решил поторговать в конце недели и спустился до 1% (точные цифры лениво доставать, но принцип понятен). И такое я за ним замечал не один раз. В принципе я отмечаю для себя, что это агрессивная торговля и возможно, что это нормально. Просто я обжёгся уже 2 недели подряд как раз на этом, поэтому решил придерживаться тактики. На эту неделю я бы даже и хозяину не доверял, просто мне нужен 1 умеренный/агрессивный индекс вместо Prize для улучшения портфеля, поэтому я решил выбрать million2.

Понятно, спасибо.

Могу ошибаться, но вроде когда у него было 7%, у него еще оставались сделки, которые он закрыл через некоторое время после фиксации прибыли, а не новые он полез открывать.

Всё так и есть, Голди, как правило, открывает замок положительной сделкой и уже только потом закрывает отрицательную, что вызывает у непроинформированных инвесторов бурю негодования по поводу урезания профита.