MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,016 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Что такое ПАММ-счет? У каких брокеров есть ПАММ-счета? и т.д.
Старый 27.12.2012, 17:28
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,112
Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Наверняка есть какие-нибудь формулы для расчета риска на основе убыточных недель.
Типа вероятность что в течении года счет уйдет в минус например столько-то процентов, а вероятность получить доход 1-5% - столько-то процентов, а 10-20% дохода - столько то процентов ну и т.п. Чтобы оценить риск и доход.

как математически рассчитывается в кого выгоднее инвестировать?
Пока я просто начал инвестировать поровну в тех - кто более менее стабильно получает доход длительное время.

Но теперь начал задумываться о распределении портфеля. На основе рисков и доходности, где оптимальнее соотношение риск/доход

про то как рассчитать потенциальный доход понятно, а вот как рассчитать риск, если вообще можно?
Karudo вне форума
Старый 27.12.2012, 18:18
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 1,014
Благодарностей: 383
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Сомневаюсь что есть какая то точная формула.

Я когда выбираю счёт просто смотрю на результаты торговли.
1. Результаты должны быть стабильными, без резких скачков из месяца в месяц.
2. Не должно быть крупных и частых просадок (не более 20-25%).
3. Не должна быть слишком большая доходность (более 20% в месяц и так практически постоянно - то такой счёт для меня не подходит.).
asmakovec2 вне форума
Старый 27.12.2012, 18:59
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 43
Адрес: Lviv
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.05.2009
Сообщений: 326
Благодарностей: 243
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Karudo, у каждого инвестора своя стратегия. Говорить о формуле риска я бы вообще не стал. Счета давно уже поделены на 3 варианта: агрессивный, умеренный и консервативный.

Я работаю только с консерваторами, но это только мой выбор.
kuhcinsil вне форума
Сказали спасибо:
natalia1951 (25.02.2013)
Старый 27.12.2012, 23:17
#4
Любитель
 
Имя: Den
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 279
Благодарностей: 63
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Это что-то из области статистики и теории вероятности. Думаю с помощью математических формул можно определить степень риска. Но для более точного результата нужны данные не одного года торговли.
whiterabbit вне форума
Старый 27.12.2012, 23:28
#5
Заблокированный
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Российская Империя
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.05.2012
Сообщений: 547
Благодарностей: 74
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

whiterabbit, психология и новостные событие на рынке, математикой не просчитывается, так что формулы тут на мой взгляд до лампочки, во всяком случае пока работающей не встречал.
GrafKellerInvestor вне форума
Старый 27.12.2012, 23:47
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 979
Благодарностей: 768
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Просчитать возможность слива счета или попадания в просадку вряд ли получится. Для определения возможных рисков стоит смотреть на максимальную просадку и загрузку депозита, но и эти параметры не всегда помогают.

Для получения информации имеет смысл почитать ветку ПАММ-счета на mmgp или на форуме ПАММ-площадки, узнать побольше об управляющем и его ТС.
Demonjak вне форума
Старый 28.12.2012, 00:01
#7
Любитель
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 129
Благодарностей: 18
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Ни разу не встречал подобных формул, хотя не отрицаю, что быть может, можно и придумать что-нибудь)

Выбирать нужно смотря на историю, изучая стратегию и слушая собственную интуицую. И все-равно риски высоки))
Сергей Поляков вне форума
Старый 28.12.2012, 00:09
#8
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Севастополь
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 1,145
Благодарностей: 351
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Цитата:
Сообщение от asmakovec2 Посмотреть сообщение
3. Не должна быть слишком большая доходность (более 20% в месяц и так практически постоянно - то такой счёт для меня не подходит.).
к сожалению таких не бывает

Последний раз редактировалось Chikotilo; 28.12.2012 в 00:14.
Chikotilo вне форума
Старый 28.12.2012, 00:09
#9
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 41
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 1,014
Благодарностей: 383
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Цитата:
Сообщение от Сергей Поляков Посмотреть сообщение
Ни разу не встречал подобных формул, хотя не отрицаю, что быть может, можно и придумать что-нибудь)
Да придумать то формулу как раз таки не проблема. Вот только толку от неё не будет больше чем от подбрасывания монетки.
asmakovec2 вне форума
Старый 28.12.2012, 00:30
#10
Любитель
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 129
Благодарностей: 18
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Цитата:
Сообщение от Chikotilo Посмотреть сообщение
к сожалению таких не бывает
я видел один - вроде 5 месяцев проработал... потом естественно слился)
Сергей Поляков вне форума
Старый 10.01.2013, 16:04
#11
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 24
Благодарностей: 8
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Есть элементы сравнительного анализа, такие как альфа и бэта в инвестициях, но именно в этом случае мне кажется они мало применимы, очень много факторов, которые могут повлиять на результат ПАММ счёта. Начиная от базовых показателей стратегии до банального ухода трейдера в отпуск.
__________________
Автотрейдинг:
- бесплатные советники без мартингейла и усреднений;
- круглосуточная торговля советниками без установки в MT4 и VPS;
- готовые Back-тесты и показатели доходности советников.
White Stone вне форума
Старый 10.01.2013, 23:26
#12
Мастер
 
Имя: Romeo
Пол: Мужской
Адрес: Spb
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.03.2012
Сообщений: 2,774
Благодарностей: 2,033
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Цитата:
Сообщение от White Stone Посмотреть сообщение
до банального ухода трейдера в отпуск.
А причем тут риск слива? Терминал с открытыми сделками без стопов оставил включенным?
Liquidator вне форума
Старый 11.01.2013, 10:58
#13
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 24
Благодарностей: 8
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Цитата:
Сообщение от Liquidator Посмотреть сообщение
А причем тут риск слива? Терминал с открытыми сделками без стопов оставил включенным?
в этом случае он может недополучить определённую прибыль, например торгует по тренду, и в его отсутствие например был месячный тренд, который он не взял, это повлияет на его итоговую доходность, а значит и на показатели Профит/Относительная просадка, что собственно и приведет к некоторой неверной оценки его стратегии.
В общем если и анализировать как либо риск слива, то очценить его максимально качественно достаточно сложно.
Всё относится конечно к не агрессивным управляющим
Если же брать управляющих, входящих на всё депо и делающих по 20% за сделку, то тут риск потерь в первые 3-5 месяцев наверно 99,8%. Вложение в таких управляющих похожа на покупку опциона или инвестиции в старт АП. Такие много денег от совокупного портфеля инвестора не получат.
__________________
Автотрейдинг:
- бесплатные советники без мартингейла и усреднений;
- круглосуточная торговля советниками без установки в MT4 и VPS;
- готовые Back-тесты и показатели доходности советников.

Последний раз редактировалось White Stone; 11.01.2013 в 14:29.
White Stone вне форума
Старый 30.01.2013, 20:35
#14
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.01.2013
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Какой вообще существует риск инвестирования в ПАММ-счет? Допустим, если управляющий ведёт сбалансированный тип торговли.
AlexTrick вне форума
Старый 30.01.2013, 22:56
#15
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 3,336
Благодарностей: 1,112
Автор темы Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Цитата:
Сообщение от AlexTrick Посмотреть сообщение
Какой вообще существует риск инвестирования в ПАММ-счет? Допустим, если управляющий ведёт сбалансированный тип торговли.
Посмотрите на Аваса...
пожалуй один из самых известных консерваторов
.. за 2,5 года ни одного отрицательного месяца.. вот я вложился в январе.. и тут первый отрицательный месяц! Все тут на форуме ему поражаются..

т.е. риск в том, что он может перестать вести сбалансированный тип торговли..
Karudo вне форума
Старый 07.02.2013, 12:36
#16
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 126
Благодарностей: 10
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Если бы я не хотел сильно рисковать, то вкладывал бы только в консерваторов и в одного-двух (максимум) сбалансированных. Ну и сумму небольшую, разумеется.
А так риск есть везде, даже в банке, хотя существенно ниже.
Novomant вне форума
Старый 09.02.2013, 16:04
#17
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Севастополь
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 1,145
Благодарностей: 351
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Цитата:
Сообщение от AlexTrick Посмотреть сообщение
Какой вообще существует риск инвестирования в ПАММ-счет? Допустим, если управляющий ведёт сбалансированный тип торговли.
Риск состоит в том, что любая торговая стратегия, какой бы "умной" и сбалансированной она ни была, рано или поздно может перестать работать, т.к. рынок постоянно меняется. Вопрос в том, может ли управляющий памм-счетом вовремя приспосабливаться к этим изменениям.
Chikotilo вне форума
Старый 09.02.2013, 21:47
#18
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.02.2013
Сообщений: 4,780
Благодарностей: 700
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Если максимальная просадка ПАММ достигает 60%, может ли работа с ним приносить прибыль, какова специфика работы (доливаемся на просадке, в самые прибыльные моменты выводим прибыль или как)?
Maclaren вне форума
Старый 09.02.2013, 23:53
#19
Мастер
 
Имя: Romeo
Пол: Мужской
Адрес: Spb
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.03.2012
Сообщений: 2,774
Благодарностей: 2,033
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Цитата:
Сообщение от asmakovec2 Посмотреть сообщение
Сомневаюсь что есть какая то точная формула.
Цитата:
Сообщение от kuhcinsil Посмотреть сообщение
Говорить о формуле риска я бы вообще не стал.
Цитата:
Сообщение от Demonjak Посмотреть сообщение
Просчитать возможность слива счета или попадания в просадку вряд ли получится.
Цитата:
Сообщение от Сергей Поляков Посмотреть сообщение
Ни разу не встречал подобных формул

Значит никто из вас не видел нормального мониторинга. На том же myfxbook.com есть показатель "Risk of ruin", рассчитанный на основе имеющейся статистики по сделкам. Да, психологию и прочие форс мажоры он не учитывает, однако, на достаточно долгих периодах, вполне можно рискнуть пренебречь этими факторами.
Liquidator вне форума
Старый 10.02.2013, 13:38
#20
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Нижний Новгород
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 90
Благодарностей: 11
Re: Как оценить риск слива счета - как рассчитать в кого вкладывать?

Цитата:
Сообщение от Liquidator Посмотреть сообщение
Значит никто из вас не видел нормального мониторинга. На том же myfxbook.com есть показатель "Risk of ruin", рассчитанный на основе имеющейся статистики по сделкам. Да, психологию и прочие форс мажоры он не учитывает, однако, на достаточно долгих периодах, вполне можно рискнуть пренебречь этими факторами.
Если используется мартингейл, то смысол от Risk of ruin, полностью теряется.
__________________
SergeyAL вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
PammPro.ru - инвестирование в ПАММ-счета. Прошу оценить AlexGOO Блоги о заработке 8 13.02.2012 21:24
полнение своего счета в перфект мани путем перевода с банковкого счета в формате IBAN A123 Perfect Money 3 05.07.2010 23:02
Как рассчитать seo бюджет на продвижение? CEODelo Дайджест блогосферы 0 21.06.2010 20:19
Как рассчитать PR сайта? Pioner Поисковая оптимизация 4 03.02.2009 01:52
Рассчитать стоимость своего трупа James_Bond Юмор 20 14.03.2008 21:05