MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,938 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Общие вопросы об инвестициях. Книги. Статьи. Обмен опытом и знаниями. С чего начать инвестировать? Куда выгодно вложить деньги? Как инвестировать без риска? Все ответы здесь.
Старый 23.09.2012, 20:17
#81
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 01.06.2011
Сообщений: 754
Благодарностей: 330
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Ну я например имею стаж инвестирования с осени 2009 года. И уже скажу честно неплохо продвинулся
__________________
ShareInStock -Рефбэк до 100% +10$ подарок
Место пусто не бывает...продается...
asem9077 вне форума
Старый 23.09.2012, 22:20
#82
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 43
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 2,015
Благодарностей: 57
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от asem9077 Посмотреть сообщение
Я сейчас инвестирую в ДУ и Памм-индексы. Стабильно имею прибыль 10-20% в месяц. И эта стабильность достигается за счёт диверсификации. Если интересны такие заработки обращайтесь. Скайп asem9077
посмотрел ваш сайт, достаточно банальный и стандартный портфель.
Amigo30 вне форума
Старый 24.09.2012, 07:16
#83
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Центральная Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 1,040
Благодарностей: 507
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от fortman Посмотреть сообщение
oldman484, Как давно вы начали инвестировать денежные средства?
относительно недавно, с весны 2012

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Amigo30 Посмотреть сообщение
посмотрел ваш сайт, достаточно банальный и стандартный портфель.
Ну а почему бы и нет, если он дает хорошую доходность?
__________________
Инвестируй вместе со мной - Блог инвестора Самоучки.

Последний раз редактировалось oldman484; 24.09.2012 в 07:17. Причина: Добавлено сообщение
oldman484 вне форума
Старый 24.09.2012, 08:31
#84
Специалист
 
Имя: Stanislav
Пол: Мужской
Возраст: 35
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 597
Благодарностей: 366
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Amigo30 Посмотреть сообщение
как я понимаю, корреляция - это распределение портфеля не просто по разным ДУ одного инструмента, например Памм инвестирование на Форексе в 5-10 Памм счетов - но в разные инструменты: рынок ценных бумаг, валюта, доаг металлы и тд..
верно?
Нет, разность инструментов - это продолжение диверсификации. Корреляция - это вложение в различные инструменты с зависимыми и противоположными относительно друг друга манерами изменений.
Цитата:
Сообщение от asem9077 Посмотреть сообщение
Я сейчас инвестирую в ДУ и Памм-индексы. Стабильно имею прибыль 10-20% в месяц. И эта стабильность достигается за счёт диверсификации. Если интересны такие заработки обращайтесь. Скайп asem9077
На сколько я знаю, при стабильном и адекватном портфеле под 20% в месяц собирать нереально.
Pasquale вне форума
Старый 24.09.2012, 10:35
#85
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 1,399
Благодарностей: 432
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Amigo30 Посмотреть сообщение
как я понимаю, корреляция - это распределение портфеля не просто по разным ДУ одного инструмента, например Памм инвестирование на Форексе в 5-10 Памм счетов - но в разные инструменты: рынок ценных бумаг, валюта, доаг металлы и тд..
верно?
Нет не верно. Во вступительной статье даны два определения корреляции. Если сверхупрощенно выразиться, то корреляция - это взаимоотношение инструментов друг к другу, взаимовлияние их. Вот это взаимовлияние в конкретном портфеле не все инвесторы учитывают. Без учета корреляции диверсификация малоэффективна.

А то, что вы привели - это пример диверсификации.
Саламат вне форума
Старый 24.09.2012, 14:37
#86
Любитель
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 43
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 2,015
Благодарностей: 57
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от oldman484 Посмотреть сообщение
Ну а почему бы и нет, если он дает хорошую доходность?
абсолютно нормально..
просто у каждого второго такой и я не понял, кого он хотел заинтересовать своими заработками в этой теме

добавлено через 17 минут
Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
Нет не верно. Во вступительной статье даны два определения корреляции. Если сверхупрощенно выразиться, то корреляция - это взаимоотношение инструментов друг к другу, взаимовлияние их. Вот это взаимовлияние в конкретном портфеле не все инвесторы учитывают. Без учета корреляции диверсификация малоэффективна.
прочитал внимательно и понял только поверхностно что это такое..
а вот как практически находить такое взаимовлияние активов - не понял..

Последний раз редактировалось Amigo30; 24.09.2012 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Amigo30 вне форума
Старый 24.09.2012, 14:58
#87
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 1,399
Благодарностей: 432
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Amigo30 Посмотреть сообщение
прочитал внимательно и понял только поверхностно что это такое..
а вот как практически находить такое взаимовлияние активов - не понял..
Для этого и открыта эта тема: с миру по нитке простыми и понятными словами прояснить все это.
Потому, что эта самая корреляция - больше математическое понятие. Поэтому если углубляться в Гугл - то там крышу снесет от кучи сложнейших формул.
Саламат вне форума
Старый 24.09.2012, 16:22
#88
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Центральная Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 1,040
Благодарностей: 507
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
Для этого и открыта эта тема: с миру по нитке простыми и понятными словами прояснить все это.
Потому, что эта самая корреляция - больше математическое понятие. Поэтому если углубляться в Гугл - то там крышу снесет от кучи сложнейших формул.
Согласен. Чем больше я узнаю о корреляции, тем больше я понимаю, что я НИЧЕГО не понимаю.
Для начала надо сесть и посмотреть как инструменты твоего портфеля взаимосвязаны друг с другом. И как они будут себя вести в случаях колебания рынка. Если в одном направление, то корреляция положительная, это не есть хорошо. А если в разных, то отрицательная. Что минимизирует убытки.
__________________
Инвестируй вместе со мной - Блог инвестора Самоучки.
oldman484 вне форума
Сказали спасибо:
Саламат (24.09.2012)
Старый 24.09.2012, 17:17
#89
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 1,399
Благодарностей: 432
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от oldman484 Посмотреть сообщение
надо сесть и посмотреть как инструменты твоего портфеля взаимосвязаны друг с другом. И как они будут себя вести в случаях колебания рынка. Если в одном направление, то корреляция положительная, это не есть хорошо. А если в разных, то отрицательная. Что минимизирует убытки.
Неплохо было бы поподробней и, может быть с примерами, пояснить это ваше понимание. То есть подоходчивей, по-крестьянски.
Саламат вне форума
Старый 25.09.2012, 20:29
#90
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Центральная Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 1,040
Благодарностей: 507
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
Неплохо было бы поподробней и, может быть с примерами, пояснить это ваше понимание. То есть подоходчивей, по-крестьянски.
Т.к. мой портфель состоит в основном из активов валютного рынка, то я рассматривал динамику доходности своего портфеля вслед за динамикой курса доллара (т.к. 75% мох активов находятся в $, а 25% в рублях) т.е. при падении курса доллара на 1 рубль, доходность портфеля падает на 2.25 % автоматически. Что и было в предыдущих двух неделях. Но сейчас доллар вроде стабилизировался, как и моя доходность.
__________________
Инвестируй вместе со мной - Блог инвестора Самоучки.
oldman484 вне форума
Старый 26.09.2012, 16:49
#91
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 1,399
Благодарностей: 432
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Стал разбираться с основами составления портфеля и оценкой рисков. В книге Т. Дж. Уотшем К. Паррамоу "Количественные методы в финансах" встретился с тем, что в вычислениях используются не сами цены активов, а их доходы в %.
Вопрос такой: почему надо использовать не сами цены активов, а её изменение (доход)? в чём преимущество?

Теперь вопрос на засыпку: что лучше, инвестировать 1 рубль и получить 2, или инвестировать 1000р и получить 1500?

При размещении инвестиций абсолютные значения цен особого значения не имеют. Например, с точки зрения инвестора следующие два варианта абсолютно равнозначны:
1. Купить 100 акций по 1000 руб. и через год продать их по 1500 руб.
2. Купить 10000 по 10 руб. и через год продать их по 15 руб.

Другими словами, интересны не значения цен P0 и P1, а прибыль, получаемая за определённый период на 1 рубль вложений, т.е., соотношение (P1 – P0) / P0 (доходность).
То есть, инвестора интересует, в первую очередь, именно доходность, и при оценке целесообразности инвестиций разные активы сравниваются именно по доходности (точнее, по соотношению доходность/период/риск). При использовании для этих целей цен нам пришлось бы задавать три значения вместо одного (начальная цена, конечная цена и период инвестирования), а при оценке купонных облигаций - и того больше.
Кроме этого, при оценке целесообразности тех или иных инвестиций обычно сравнивают предполагаемую доходность с безрисковой ставкой и с уровнем инфляции, а эти показатели тоже задаются в "доходностях". Зачем нужны постоянные пересчёты, если величина доходности уже содержит всю нужную информацию?
Но! Если я в вычислениях использую доходы актива, а не фактические цены - корреляция двух инструментов равна 0.16. Эти два инструмента золото и производная из золота (фьючерс на золото).
Но если брать фактически цены то корреляция равно 0.99 (что логично).
Саламат вне форума
Сказали спасибо 3 раз(а):
Leodum (25.12.2012), oldman484 (28.12.2012), Skilful21 (01.10.2013)
Старый 27.09.2012, 07:19
#92
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Центральная Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 1,040
Благодарностей: 507
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
Теперь вопрос на засыпку: что лучше, инвестировать 1 рубль и получить 2, или инвестировать 1000р и получить 1500?
Непонятный вопрос. Сравнение сумм нелогично. Естественно 1500р. больше чем 2р.
А почему бы не вложить 1000р. и получить 2000р. ???
__________________
Инвестируй вместе со мной - Блог инвестора Самоучки.
oldman484 вне форума
Старый 27.09.2012, 08:49
#93
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 24.09.2012
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

А если портфель держать в 33% в $, 33% в у.е. и 34% в рублях?
norngaz вне форума
Старый 27.09.2012, 13:38
#94
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 1,399
Благодарностей: 432
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от norngaz Посмотреть сообщение
А если портфель держать в 33% в $, 33% в у.е. и 34% в рублях?
Если у.е. - это евро, то тогда лучше так:

40% в $, 30% в евро и 30% в рублях. Но через 4-6 месяцев придется пересматривать. Мир стал слишком быстро изменчив.

Последний раз редактировалось Саламат; 28.09.2012 в 13:21.
Саламат вне форума
Старый 28.09.2012, 12:47
#95
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Pt
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.06.2009
Сообщений: 4,830
Благодарностей: 3,068

награды Манимейкер Волшебный горшочек 
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Зачем сейчас вкладывать в Евро рисков с ним на сегодня намного больше чем с тем же долларом, о крахе которого говорят не первый год. Но вот на то что творится в Европе как бы все закрывают глаза. Или у вас есть есть другие данные?
onuschenko_kol9 вне форума
Старый 28.09.2012, 13:21
#96
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 1,399
Благодарностей: 432
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от onuschenko_kol9 Посмотреть сообщение
Зачем сейчас вкладывать в Евро рисков с ним на сегодня намного больше чем с тем же долларом, о крахе которого говорят не первый год. Но вот на то что творится в Европе как бы все закрывают глаза. Или у вас есть есть другие данные?
Данные простые:
1. В штатах тоже с финансами не все ОК - предвыборный макияж окончится 6 ноября.
2. В Европе меры принимают серьезные - не слабее чем в штатах.
3. Даже если сегодня отбъявят роспуск Евросоюза, евро будет еще ходить два года - можно успеть сориентироваться.

А что, у вас есть более надежные валюты?
Саламат вне форума
Старый 29.09.2012, 15:08
#97
Профессионал
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Центральная Россия
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 1,040
Благодарностей: 507
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от Саламат Посмотреть сообщение
А что, у вас есть более надежные валюты?
Саламат, в качестве примера могу сказать, что сейчас стало модно использовать французский франк как валютоубежище. Почему - не знаю, не вникал. Но на форуме в какой-то теме освещалось (к сожалению не смог найти в какой)
Прокомментируете?
__________________
Инвестируй вместе со мной - Блог инвестора Самоучки.
oldman484 вне форума
Старый 29.09.2012, 15:33
#98
Любитель
 
Имя: Investsimply
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 17.01.2012
Сообщений: 901
Благодарностей: 70
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от oldman484 Посмотреть сообщение
сейчас стало модно использовать французский франк как валютоубежище
а там разве не Евро?!
__________________
Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14
investsimply вне форума
Старый 30.09.2012, 14:35
#99
Любитель
 
Имя: oleg
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2012
Сообщений: 345
Благодарностей: 122
Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Цитата:
Сообщение от investsimply Посмотреть сообщение
а там разве не Евро?!
он наверное о швейцарском франке. Швейцария страна нейтральна, в военных конфликтах не участвует, от нефти мало зависит, имеет хорошую денежную репутацию... Вот и бегут в эту валюту при потрясениях

Последний раз редактировалось medved705; 30.09.2012 в 14:44.
medved705 вне форума
Старый 30.09.2012, 14:53
#100
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.06.2012
Сообщений: 1,399
Благодарностей: 432
Автор темы Re: Диверсификация и корреляция инвестиций.

Бежать во швейцарский франк стали еще пару лет назад. От этого франк подорожал почти на 40%. Так, что теперь шансы обвалиться у франка тоже есть - он перебрал свой резерв роста. Поэтому надо выбирать из двух зол...
Саламат вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Портфельное инвестирование и диверсификация Bestlive08 Инвестирование для начинающих 21 21.01.2018 18:26
Диверсификация morg Игра 'Демотивируй меня' 40 23.03.2014 23:35
отрицательная обратная корреляция как система Hakim Торговые стратегии 1 26.09.2013 22:21
Корреляция валютных пар Kreol Forex: общий форум 103 28.12.2012 17:48
Диверсификация dmitrytkachev Forex: общий форум 6 02.11.2009 11:33