Рынок – случайность или закономерность? или Откуда появляются закономерности на слу..

Совершенно верно. Stuart, это ответ на ваш вопрос.

Вы не пытаетесь разве понять, что стоит за каждой закономерностью? Если на графике формируется голова с плечами - это же не просто паттерн, это модель определённых интересов маркетмейкеров. То, как она будет отрабатываться, зависит от дополнительных факторов (например, от объёмов или новостей), при этом если учесть их все - то теоретически получите 100% знание, куда пойдёт цена.
В данном случае ваша "вероятность" относится не к рыночным процессам, а к трейдеру - он должен допускать, что он не знает всего, учитывать свой человеческий фактор. Но это не вероятность случайного события, пусть даже со смещённым матожиданием.
Даже не знаю, как ещё объяснить.

добавлено через 11 минут
Я ж говорю, это не случайные события, которые ведут к конкретным последствиям. Если вы учтёте дополнительные факторы, то у вас получится конкретные 99/100 вариантов, при которых гэп закроется, и конкретный (то есть, не случайный, а вызванный конкретными причинами) 1/100 вариант, когда гэп не закроется.
Вероятность тут - только если не учитывать эти причины, а если учитывать - то у вас со 100% "вероятнотью" гэп закроется в одном случае и со 100% "вероятностью" гэп не закроется в другом (если будут иметь место необходимые для этого предпосылки), несмотря на редкость этого варианта.
И где здесь вероятности?)

если мыслить глобально, то вся история человечества повторяется, немного изменяясь, но все же повторяется, то же самое и с рынком. Другое дело, что люди просто не замечают закономерностей.

Может быть я что не так понимаю. Но если бы рынок был случайным, то мы бы посчитали его мат. ожидание и дисперсию. Например, для нормального закона распределения ушла цена за три дисперсии мы открываем сделку в сторону мат. ожидания с точностью в 90 с лишним процентов. Вот и вся торговля. Может грубо, конечно, но пока я понимаю это так.
Хорошо если кто-нибудь посоветовал бы какую-нибудь статью с рассуждениями о нестационарных, стационарных, эргодических, неэргодических случайных процессах применительно к Форекс. А то у меня эти понятия как-то не укладываются в голове особенно применительно к рынку.

м-да, мне еще учиться и учиться, из знакомых слов - последние 5

Я тоже считаю что Рммм2011 слишком умный его необходимо "аннигилировать"
И по русски Вы умеете общаться?

Нет не умею(сам же прошу помощи в этом вопросе), но чувствую, что истина где-то рядом :-) Вот, буду излагать своими словами, если, что неточно поправьте, например, эргодический случайный процесс(ЭСП) - это процесс, для которого среднее по времени равно среднему по реализациям. То есть при вычислении среднего значения, мы вместо того чтобы взять N генераторов СП и усреднить их значения в момент t0, мы берём и усредняем значение одного генератора СП(у нас же график цены один) по времени на промежутке от Т до t0(по сути вычисляем SMA(T)). Но особой ценности это усреднение представлять не будет, если процесс неэргодический.
Вот отсюда у меня и вопросы является ли график цены стационарным, эргодическим СП или нет? Я чувствую нижним полушарием моего мозга, что нет, но как тогда обрабатывать данные?

добавлено через 7 минут
Интересная мысль. Например, торговля по фигурам. Повторяются фигуры "голова и плечи"? Повторяются. Мы на истории вполне точно можем выделить и голову, и плечи. Но основная проблема в том что эти фигуры имеют разный масштаб по времени и амплитуде и наша задача используя исторические данные и текущий фундаментальный анализ оценить масштабы будущей фигуры. Но как это сделать?

добавлено через 31 минуту
И ещё мысль, вот евро/бакс сейчас падает, но как это можно было предсказать? Никак, точнее я не знаю как. Вообще я не большой сторонник фундаментального анализа ни потому, что я в него не верю, а потому что во-первых рядовой трейдер-новичок(которым я себя и считаю) не имеет доступ к свежим новостям, во-вторых он не обладает всем объёмом новостей, в-третьих новости постоянно меняются, появляются новые и новость которая минута назад была значимой может резко потерять свою значимость. Можно, например, чтобы избежать выше перечисленные проблемы оценивать самые важные и долгосрочные новости, но от этого анализ становится грубым. Есть и ещё одна проблема эффект от новостей может быть противоположным тому, что было на аналогичную новость в прошлой истории, также многое зависит от того в каком сочетании появляются новости.
Поэтому я больше увлекаюсь техническим анализом. А из фундаментального анализа я вижу здесь применение только, например, таких фактов:
1) Существует какая-то равновесная(комфортная) цена и котировка к ней постоянно стремится, например, для евро/доллар по моему скромному мнению это где-то 1,38-1,43.
2) Надо следовать за всеми, т.е. куда другие игроки туда и я. "Психология толпы" в действии.
Опять же вопросы как оценить эту равновесную цену, как узнать куда дёрнется толпа?

Пожалуй продолжу из анекдота. " .... Так то оно так, потому как не может того быть, кабы не было никак. И не потому, что оно вообще, а потому что когда оно что, тогда оно и пожалуйста."
А вообще, все таки интересно, что есть люди которые вот так могут думать.

добавлено через 40 минут
По 1. Считаю, что котировка не стремится к равновесной цене. Котировка УЖЕ является равновесной ценой всех составляющих фундаментального анализа( интересов экспортеров, интересов импортеров, интересов нац банков, крупных инвестиционных компаний ну и всего остального т.п. и т. д.) соответственно тот же евро доллар может прийти к какому угодно значению.
По 2. "Психология толпы" - это к техническому анализу, это то, что надо трейдеру что бы получить прибыль. Тут у трейдера должна быть своя прибыльная торговая стратегия ТС, учитывающая мани менеджмент,риски, вероятности и прибыли.
Добавлю дальше, трейдеру должно быть индоферентно (учусь у рммм2011 ) движение котировки. При прибыльной ТС неугодное движение рынка учитывается стопом, верное движение рынка оканчивается прибылью.
Вот такие вот мысли моего уровня

Опечатка "индоферентно" - индифферентно, в гугле посмотрел, интересное слово.
по 1. Я здесь немного неточно термин из экономики употребил, под "равновесной ценой" я понимал не текущую котировку, которая как раз и является равновесной ценой на текущий момент, а более глобальную долгосрочную цену, которая выражает реальное состояние дел, а не текущие спекулятивные настроения.
по 2. примерно так я и рассуждаю по этому вопросу. Сейчас пишу и тестирую эксперта, так у меня там получился один из вариантов оптимальных значений SL и TP: 150 и 50. Казалось бы нарушение манименеджмента, но я так не считаю. Почему? Потому что при таких параметрах удобно отсортировывать убыточные сделки. Например, мы поставили дополнительный фильтр, который убирает 1 к 1 убыточные и прибыльные сделки и у нас в итоге прибыль получается, даже если он 1 к 2 фильтровать начнёт всё равно будет прибыль. Но при таком соотношении стоплоса и тейкпрофита появляются другие проблемы, например, за время пока сработает SL=150 мы бы могли открыть две сделки в прибыль, если бы у нас SL и TP были 50. Есть для этого же эксперта и другой вариант оптимальных параметров 75 и 100, но тут тоже свои проблемы вот и думаю, что лучше.

Читаю тему и вспоминаю старый прикол: мужчины постоянно думают о том куда ушли мамонты, а женщины - чем кормить ребенка. По моему называть рынок случайным это перебор, но вот выявить ВСЕ закономерности его движений - либо сизифов труд, либо 13 подвиг Геракла ). Целесообразнее учиться грамотно и оперативно реагировать на изменения.

Вы сильно замарачиваетесь теорией, этими понятиями невообразимыми.
Больше практики, пробуйте торговать, через торговлю Вы быстрее поймете рынок, чем пытаясь вникнуть в суть этих понятий. Я например про эргодический случайный процесс только в Вашем посте прочитал .

(Хотя может до этого читал у какого-то другова автора под другим названием.)

Я вам по секрету скажу, что рынок далеко не случаен. Как раз наоборот. Он активно работает против вас. Как только вы входите в позицию реальными деньгами рынок это фиксирует и начинает принимать меры. Никакого сравнения с казино тут быть не может. Рулетка не может знать предыдущего результата или сколько денег осталось у вас в кармане на игру. Компьютеры рынка знают про вас абсолютно все - где вы вошли, где стоят стопы, сколько денег лежит на депозите и т.д.

это называется брокерский плагин?)

Интересно, и как же он отреагирует на мою тысячу в этом море миллиардного оборота?

сольет)))
хоть ему нужны жертвы покрупнее)

буйок, перестаньте флудить !!!

а это не флуд, существует даже специальная прога, которая способна помочь брокеру не только отслеживать сделки трейдера, создавать проблемы со связью и ордерами, но даже менять вид графика цены и потому трейдер со своей тысячей обречен в большинстве дц

Да, но я беру котировки в одном ДЦ, а выставляюсь в другом. И так по кругу. И постоянно их сравниваю по разным ДЦ. Как то больших разногласий не замечал.

такая параноя была у меня поначалу. Только вхожу - пошло в другую сторону! За мной точно следят! Весь мир против меня! Но это со временем проходит. Сейчас уже вхожу и рынку нет до меня никакого дела. Вот благодать то!

а серьезных разногласий и не будет - сейчас дц уже дорожат своей репутацией и вряд-ли такое сотворят, но вот прога такая действительно есть

Ага, есть такое. Вначале тоже самое было, я думаю у большинства новичков возникает подобное ощущение.

Ерунда. Даже расписывать не буду. Просто почитайте как формируются котировки на Forex.

ПС: Вас не смущает на какой вселенской мощности компьютере должна стоять такая прога, чтобы не только следить за трейдерами, но и обсчитывать как лучше "исказить" ему график. ))