|
Тема закрыта
|
18.02.2011, 23:43
Re: Помогите оценить стратегию
|
Сообщение от WMG
Вот примерно, я таким образом и работаю. Единственное, что я смог перенести с фонды на форекс.
|
18.02.2011, 23:44
18.02.2011, 23:54
Re: Помогите оценить стратегию
|
Сообщение от grozotop
"Ну общими усилиями, думаю найдем"
Всё может быть. Например, из моих личных наблюдений хорошая пара NZD/USD - волантильность бешеная, если делать сделки в середине корридора (а он там есть почти всегда и широкий) то можно снять прибыль, но там очень большой спред. Скорей всего везде, где похожая ситуация, спреды будут высокие. Но может где-то и есть более-менее... |
19.02.2011, 00:02
19.02.2011, 00:06
|
Сообщение от Circous
А можно конкретней что Вы имели ввиду?
|
|
Сообщение от grozotop
"Ну общими усилиями, думаю найдем"
Всё может быть. Например, из моих личных наблюдений хорошая пара NZD/USD - волантильность бешеная, если делать сделки в середине корридора (а он там есть почти всегда и широкий) то можно снять прибыль, но там очень большой спред. Скорей всего везде, где похожая ситуация, спреды будут высокие. Но может где-то и есть более-менее... |
19.02.2011, 00:24
Re: Помогите оценить стратегию
19.02.2011, 01:09
19.02.2011, 03:03
|
Сообщение от grozotop
Своё решение я уже высказал - делать всё на одной паре.
|
|
Сообщение от grozotop
Просто чисто следуя логике: противоположные сделки заключаются на парах, связанных по доллару, причём связь эта не прочная. Цены могут идти в разных направлениях - причём почти безоткатно: и вот, если представить такой случай на фунте мы покупаем, а на евро продаём, и цены резко идут не внужном нам направлении без откатов. Результат: ловим двух лосей. На одной паре это невозможно - хотя бы один профит, да будет.
|
|
Сообщение от grozotop
У меня возникли навязчивые мысли, что эта стратегия в варианте, изложенном автором, завлекалово на партнёрку с расчётом на дальнейший слив депо "партнёра".
|
|
Сообщение от grozotop
Да, я тестировал на одной паре. Мой результат: если флет широкий, то вариант почти безпроигрышный, если ДЦ позволяет пипсовать, но если намёк на тренд, надо смотреть в оба. Сначала всё было отлично - одни профиты, потом стал нарываться на начинающийся тренд и ловить лосей. Стратегию нужно модифицировать и даже может написать советник по ней. Если кто-то готов помочь в этом, то можно скооперироваться
 |
19.02.2011, 04:09
19.02.2011, 12:04
19.02.2011, 14:28
19.02.2011, 18:29
19.02.2011, 23:41
|
Сообщение от grozotop
И всё-таки, почему на одной паре меньшая вероятность 2-х профитов?
|
|
Сообщение от grozotop
при не абсолютной корелляции есть риск поймать 2 убыточные сделки, чего не может произойти при абсолютной. и этот риск 10%.
|
20.02.2011, 12:09
|
Сообщение от gregg
Потому, что для этого необходимо, чтобы цена гуляла в коридоре не шире 70 пунктов(т.е. не доходила до ЛОСов), а вы находились постоянно в середине коридора.
Т.е. можно сказать - это ловушка пипсов на "шуме". И на разных(но корелируемых)парах она становится наиболее вероятной, чем на одной. добавлено через 17 минут Как вы это посчитали? Можете показать? По моим расчётам вероятность 4% |
20.02.2011, 12:10
Re: Помогите оценить стратегию
|
Сообщение от gregg
Как вы это посчитали? Можете показать? По моим расчётам вероятность 4%
|
20.02.2011, 13:29
|
Сообщение от grozotop
Посчитал просто: коэффициент корелляции 0,9, значит вероятность расхождения 10%. Вероятность того, что откроем ордера "против течения" 50% в итоге примерно 5% или почти ваши 4%
|
20.02.2011, 14:19
|
Сообщение от Sanchous
Собственно у автора в видео и указано - 95,3% вероятность прибыльных сделок, вероятность убыточных 4,7%.
|
20.02.2011, 14:32
|
Сообщение от Sanchous
Собственно у автора в видео и указано - 95,3% вероятность прибыльных сделок, вероятность убыточных 4,7%.
А вот с четвертой ставкой он ошибся, должно 320 стоять. № Ставки__Лот__Прибыль__Убыток ____1_____0,10_____10______40 ____2_____0,20_____20______80 ____3_____0,40_____40______160 ____4_____0,80_____80______640? |
|
Сообщение от Circous
а как вообще считать вероятность убытков?
|
20.02.2011, 14:46
Re: Помогите оценить стратегию
|
Сообщение от gregg
Так он ведь не вероятность считал...
|
|
Сообщение от gregg
Если считать теоретически, то коротко не получится. А если практически, то тестируете до тех пор пока не будет закрытыхз позиций не менее 100 (чем больше, тем лучше). А потом общее количество сделок принимаете за 100% и расчитываете, как в предидущ посте.
|
|
Тема закрыта
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Расскажите про хайп - HYIP. Помогите оценить проект | mysilver | Псевдоинвестиции: общий форум | 348 | 14.12.2014 20:31 |
| Как вы оцениваете такую стратегию? | Bacekby | Торговые стратегии | 12 | 25.01.2012 20:11 |
| Оценить блог | igor-blog | Сайты | 0 | 11.06.2009 20:18 |
| Помогите доработать стратегию | blewherself | Торговые стратегии | 34 | 04.10.2008 13:48 |
.gif)
