Низкорисковая торговая система "Smooth". Регулярная отчётность...

Возможно...

У меня свой взгляд. Форекс без плеча - та же фонда. Влететь можно и там, и там... Дело не в том на каком рынке торгуешь: форекс, металлы, энергоносители, акции, индексы, фьючерсы и т. д. - важно через кого (чтобы не надули) и с какими рисками. Везде можно как выиграть, так и проиграть - это рынки, они непредсказуемы, если не обладаешь реальным инсайдом...

А вот это сказки для наивных. Так не бывает. Любой портфель бумаг может быть как убыточным, так и прибыльным...А если стоимость портфеля падает?..

Можно также открыть ордер на форекс и ждать - авось повезет...

Не все так просто!

Но почему-то "все так делают".

Впрочем, я понимаю почему. Брокеру (фондовому) выгодно, чтобы клиент торговал акциями. Там процент идет, за ведение счета, за депозитарий и т.д. Выгодно это будет или нет, фирме наплевать, она свои деньги получит в лбом случае.

Неделя 20-24.03 оказалась смешанной по результатам. Один - и один +:



Суммарный итог недели +0.30%...

За прошедшую неделю 27-31.03 система не торговала.

Сегодня же закрыт месяц март. Убыток -1.34%.

Завершен и первый квартал 2017-го. Прибыль +4.55% (январь +6.5%, февраль -0.60%, март -1.34%)...

Прошла еще неделя...

Во вторник дернулся в рынок, строго по системе, и попал под раздачу: -0.8%. Больше возможностей не представилось...

Апрель пока: -0.8%...

Владимир, доброго времени суток! А счет, на котором применяется данная торговая система подключен Вами к мониторингу? ИМХО мониторинг помогает "наблюдателям" получить дополнительную информацию и визуализирует полученные результаты.

Приветствую, Дмитрий...

Да в Myfxbook пять счетов на данный момент, все работают по этой ТС. Но одновременно вхожу в рынок 3-мя счетами (или кратно трем) с диверсификацией рисков с дальнейшей ротацией... Счетов больше, но публичны 5.

Как известно, все в мире меняется и константы нет даже на кладбище. Поэтому постоянно происходят какие-то модернизации, обновления как в текущем алгоритме советников, так и в моем вмешательстве в процесс торговли.

Причины на поверхности:

Рынок все время разный в нюансах, хотя суть, естественно, не меняется, но истина кроется в деталях, как известно, и надо приспосабливаться;

Опыта все больше, а значит видится больше и вносятся коррективы или даже полностью меняется подход.

У меня таких коренных этапов смены ТС с 2005-го года было несколько. Сейчас стою на пороге очередного ренессанса, так сказать. Приступил к тестированию полностью ручной торговой системы, которая по первым прикидкам раза в 3 эффективнее текущей, а главное - минимум один счет (а не три, как сейчас) и полное отсутствие плеча... Кстати, предполагаю работать без стопов и тейков. Возможно, с мая-июня подключу ее параллельно текущей...

ТС Smooth (настоящая) основана на статистическом подходе (расчетная прибыль больше расчетного убытка в 2-4 раза), но главная изюминка - частичные закрытия (до 6-ти раз) как прибыли, так и убытка, что позволяет минимизировать риски и на дистанции практически никогда не получать значительных просадок, правда, и прибыль большой быть не может...

Ну вот. Хотел просто кратко ответить, а навалял много букв, пардон... ))

Лично я по евро, на покупку буду становится не ранее 1.05 или 1.062 и попробуйте АТС свою на евро/фунте потестить = сие тоже довольно пассивная такая пара )))

Но EURUSD не пассивная. Хорошо... Посмотрю.

А по поводу "не остановится". Сейчас, вроде, пока наоборот:



Удачи!..

Пассивная она на D1 посмотрите ее движения ))) ну или на МN )))
Не буду Вам рассказывать, про ложные сигналы поэтому и шаг у меня между ордерами более 100п(4-х знак), ибо лучше на заборе посидеть - чем потом с просадкой бороться...

Вынужден признаться, что и на этот раз вторник прошлой недели оказался убыточным. Правда, на этот раз короткий стоп сыграл положительную роль, сократив убыток до минимума. Неудачно вошел в сделку.

Размер -0.77% на радость недругам. ))

Больше на неделе: с 10 по 14 апреля не торговал...

Как так то? входы же у Вас были удачные, я то по 1.062 зашел = см пик на 1.067 = там и вышел, см вниз откатит, и опять стал по 1.62, правда лотом с риском 0.5% = т.к. был не уверен что вверх опять пойдем, сегодня опять закрылся ))) м.б. стоит Вам SL п. 60 ставить а? )))

Я и 130 п. ставил... Больше длинных стопов не будет. Сейчас макс. -18, причем до него не часто позволяю доходить: выхожу при явной угрозе убытка. Все просчитано на истории. Это статистический трейдинг с мин. потерями. На дистанции окупается. Убытков по году, практически не бывает... И сейчас год, пока, в плюсе, за счет жирного января...

По второй стратегии, которую сейчас довожу, стопов не будет совсем... Там другой способ ограничения убытка...

А вам, Роман, удачи!..

Надеюсь мы с Вами имеем ввиду 4-х знак котиры? а евро/бакс кстати знатно так вверх скачет ))) стаял на бай и по 1.068, и по 1.074, воткнул себе тралл 15п, сижу/курю, и см себе на иеновые пары = чую тоже вверх поход намечается )))

Да, конечно...

Неделя с 17 по 21 апреля была почти стерильной. Только однажды: в четверг проведена сделка с микро результатом +0.01%...

На неделе с 24 по 28 апреля сделок не было. Работаю над обновлением текущей торговой системы и добавляю принципиально новую. Хотелось бы с мая начать применять все на практике, но посмотрим. Не все еще протестировано в нужном количестве и качестве...

За апрель потерял -1.55%, март был тоже плохим, хотя по текущему году в плюсе:



Это и сподвигло меня откорректировать критерии у Smooth, а также добавить параллельно новую ТС без частичных закрытий (NoS)...

Неделя с 8 по 12 мая получилась убыточной:



Три дня из пяти торговал, но неудачно.

Готова новая стратегия с двумя подходами - внутри дневным (короткий стоп) и долгосрочная (без стопа). Буду постепенно переходить на нее. Вижу, что старые методы теряют актуальность... Доходность суммарно с 01.01.17 упала до +1.88%...

Прошедшая неделя (15-19.05) торговалась только два дня из пяти:



В итоге за неделю +0.56%...

Прочитал все с самого начала. Получается вы занимаетесь разработкой этой системы около двух лет. Снимаю шляпу перед таким желанием довести все до конца. Я понял что вы хотите создать низкорисковую торговую систему, но согласно таким жестким критериям входа получается, что упускается много возможностей удачного входа и, как следствие, гораздо меньше сделок? И еще хотелось бы узнать, плечо 1:3 - это взято из каких-то расчетных данных или это максимальный риск, на который вы готовы пойти?