Первая запись в блоге (с чистого листа).

Мешает то, что ни в одной системе торговле нет такого понятия, хоть чуток заработать. Открывая сделку трейдер всегда смотрит на вероятный риск и должен ждать адекватного с ним профита, если это соотношение нарушается и выскакивать из сделки лишь ухватив чуток, при чем этот чуток не окупает рисков, то можно легко уйти в минуса. По общему итогу системы.

а не проще ли в такой ситуации просто покупать EUR/GBP? тогда просто издержки меньше (спред один раз платится, а не два). или вы в разное время в пары входите?

Наверное проще, но "страшнее что ли. Признаюсь честно коллега, не задумывался над этим, но "навскидку" понимаю что Вы 100% правы.

Приглашаю Вас продолжить беседу в ветке про квазиарбитраж, я как раз результаты за февраль, по описанной стратегии там выложу, часа через два.

ну так, если страшнее, можно объём, например, поменьше взять. зато тейк профит и стоп-лосс можно поставить. а за двумя парами следить нужно и делать всё вручную

Смысл в том, чтобы не ставить стопы - это же арбитраж.

Можно, а пока прибыль увеличилась до 30%, каждая неделя, как и ожидалось, приносит свои положительные результаты и полное отсутствие убыточных сделок))).

По поводу кросс-курсов, да, это имеет смысл, но в два раза увеличивает количество графиков, ибо весь смысл в сравнении основных пар. Этого можно избежать, настроив алерты, но есть ряд задач, которые заставляют наблюдать картину рынка, имеено отслеживая котировки основных пар

Смотря на каком промежутке времени. Долгосрочные тренды и глобальные равороты, можно определить с 80% достоверностью. Если этого не уметь делать, заработок ничем не будет отличаться от рулетки казино.

Обещал хвастаться результатами.

Открывая блог, я стремился получить статус Форекс блогера, который хочу доказать не только написанием статей, но и результатами торговли. Тем более, что замечательная девушка-блогерша Ratatara просила публиковать результаты торговли, что я и делаю:



Статистику начал вести с момента основания блога, расписывая стратегию работы в статьях блога.

На любом промежутке, никогда вы не будете знать, куда пойдет цена, вы лишь можете это предполагать с большей или меньшей долей вероятности. Но знать точно это невозможно, вы кстати сами с этим согласны, потому что не написали 100 процентов, а написали 80, то есть понимаете, что точно знать невозможно, потому не совсем понимаю, с чем именно вы не согласны?

Если Вы не можете точно сказать куда пойдет цена в следующий момент, то о каких таких правилах Вы тут говорите? О Риск менджменте может быть? Любая ТС во-первых иногда ошибается, во-вторых просто перестает работать иногда, и дальше что делать?

Ну как о каких правилах, я думал это должно быть понятно, приведу пример, а вы там разбирайтесь. я открываю сделку, я знаю где я зафиксирую убыток, если цена пойдет не в мою сторону и я знаю, где возьму профит, если в мою, но при этом я не могу знать, куда пойдет реально цена, вот где то так выглядит трейдинг и ничего другого не придумали пока. Вот правила, когда открывать сделку и закрывать, я и имел в виду, странно, что вы этого не знаете.

вот тут как раз недопонял. как это в два раза увеличивает количество графиков? всё то же самое можно делать, но входить не в двух парах, а в кроссе

Индикаторы настроены, на определенную ситуация "раскорреляции двух валютных пар.

Берем две пары EUR/USD и GBP/USD, они равны одному кроссу EUR/GBP. Каким образом я увижу точку входа в EUR/GBP не видя двух графиков евры и фунта (по отношению к доллару США)?

Тогда в чем проблема доверить эту работу роботу, и самому сидеть и только профит собирать? Или всё-таки какая то малость тут мешает, и не совсем строго вы знаете когда зафиксируете, а когда возьмете?

а каким образом вы на разных графиках видите раскорреляцию евро и фунта? вы е всё равно смотрите, что одно растёт (падает) быстрее другого

А почему проблема, разве вы не слышали о торговых роботах? Есть разные торговые системы, если торговая система описывается строгим алгоритмом, то ее можно автоматизировать, но такие системы со временем перестают работать и задача трейдера, находить все новые закономерности и создавать новые системы. Есть система, где трейдер строит фигуры, каналы там, тут уже не такая строгая закономерность, то есть допускается некоторое вольное толкование трейдера.Такие системы работают дольше, но имеют существенный недостаток тоже, а именно вот это вольное толкование трейдера. Субъективная оценка может сыграть злую шутку, так как человек эмоционален. Поэтому чем больше вы допускаете субъективнвго мнения в оценку ситуации, тем больше шансов что на длительном промежутке времени улетите в минуса со своей системой.

Этот способ описан в теме про квазиарбитраж, как и все стальное на рынке, я определяю расхождение с помощью индикаторов.

Алгоритмические роботы начинают сливать по одной достаточно простой причине. Если нейросеть на основе графиков(у человека мозг это тоже самое) может выводить сложные закономерности, то робот этого лишен, а зашить всю вариативность в формулы просто невозможно. Вы их сами не опишите, потому что не вычлените.

Иногда причины слива заложены в "криворукости" тестирования алгоритма робота. Многие трейдеры не подозревают, всей сложности тестов.

Нет, они сливать начинают не потому что простой алгоритм. Как раз наоборот, чем проще, тем лучше и надежней, просто любой алгоритм со временем замечает все больше участников рынка, чем больше сделок начинает открываться по одному алгоритму, тем меньше шансов на выигрыш. Потому что деньги должны у кого то отниматься. они не с воздуха на рынке делаются. То есть, чем больше людей узнают о некотором алгоритме, тем он хуже работает, пока не перестает совсем. А все эти нейросети, разговор ни о чем, слышал я о них, но пока никто не показал, что оно и правда работает, думаю вы тоже этого не видели.