04.12.2016, 21:51
|
Сообщение от PIRANHAfx
А закиньте такой же скрин как кинул я плиз. Я хочу посмотреть статистические показатели.
|
04.12.2016, 21:56
Теория
|
Сообщение от zaharik1404
Ну если я буду знать, как именно вы ставите стоп, может и подскажу чего.
|
04.12.2016, 21:58
Теория
|
Сообщение от zaharik1404
Ну это не сейчас, я не занимался этим советником с год где то, нужно поднять их все, их так много версий и прогнать в тестере опять, потому что после того я и винду менял, так что ничего не осталось от тестов, версии советников висят все на облаке, так что нужно просто достать их и прогнать опять в тестере.
|
04.12.2016, 22:09
|
Сообщение от PIRANHAfx
Ну как решите то дайте плиз скрин, нужно видеть статистику (мне по крайней мере). Желательно не переоптимизированную.
Скрин теста что выложил я не был подвергнут програмной оптимизации вообще. |
04.12.2016, 22:14
Теория
|
Сообщение от zaharik1404
Ок, на днях, может даже завтра, попробую заняться этим, у меня там вообще мысль проскакивала, чтобы советник сам себя перенастраивал, то есть пропускал первый сигнал по тренду, проверял, с какими настройками был бы самый оптимальный профит в этом тренде и на следующем сигнале уже открывался с этими настройками, но это так мысли, нужно будет опять поднять все это.
|
04.12.2016, 22:20
|
Сообщение от PIRANHAfx
Важно не попасть в ловушку подгонки под историю. Поэтому частая переоптимизация может оказать медвежью услугу.
Надо точно выяснить что конкретно влияет на работу алгоритма. В моем случае сильное влияние оказывает спред и волатильность, ну и естественно это характеристики движения. При плавных трендовых движениях, индикаторы хорошо отрабатывают, ну а если идет флет или широкий флет то капут))) Периоды стагнации могут длиться по 7-8 месяцев. Конечно для портфеля можно использовать алго и в таком виде как есть, но он 100% будет отрицательно влиять на совокупную кривую доходности портфеля в неблагоприятные для стратегии периоды. |
04.12.2016, 22:28
Теория
|
Сообщение от zaharik1404
Ну так и в моем случае, если начинается флет, то идут результаты куда хуже, опять же характер тренда влияет. Еще один момент, если глобальный тренд нисходящий, а он пытается работать в коррекционной волне, которая по сути тоже тренд, но меньшего периода, то за счет того, что там тренд очень плохой, стопы выбивает чаще, конечно, я могу руками указать, что сделки не стоит открывать в ту или иную сторону, смотря по глобальному тренду. но это уже будет не совсем автоматический советник, а я хотел создать именно такой, чтобы он сам молотил все.
|
04.12.2016, 22:40
|
Сообщение от PIRANHAfx
Ну флеты это головная боль всех трендовых стратегий. Я вот тоже хотел чтобы молотил сов все что видит. Не смотря на тренд старших ТФ.
Возможно, если поставить фильтр по тренду старшего ТФ будет результат лучше- надо подумать.) |
04.12.2016, 22:44
Теория
|
Сообщение от zaharik1404
Тренд старшего периода это уже довольно субъективная оценка. Для его оценки я использую много факторов, в том числе и фундаментальных, хотя попробуйте, можем вам это поможет. Вот тут участок, на нем есть тренд, цена висит над машкой, но я понимаю, что это лишь коррекция и в ней лучше не работать, а советник нет, а как ему это объяснить, это уже сложность.
Вложение 174119 Перейдем на дневной график и там уже года два, как цена просто путается в машке и работать нельзя вообще, если фильтровать по дням, но это явно не выход, два года без сигналов сидеть. Вложение 174120 |
04.12.2016, 23:03
|
Сообщение от PIRANHAfx
Обычно для определения более долговременного тренда берется или более длинная машка или машка такого же периода но со старшего ТФ. То есть используется 2 или более МА.
Например в вашем случае если брать ма с более высокого тф, то это будет недельный тф. |
04.12.2016, 23:07
|
Сообщение от PIRANHAfx
Не знаю почему популярен, от стратегий зависит наверное.)
Они же разные бывают, есть интрадей, есть среднесрок и т.д. |
04.12.2016, 23:33
Теория
|
Сообщение от Тимон
Да скорее дело не в стратегиях ибо у большинства трейдеров их нет, а вот работают многие с небольшими депозитами и в итоге для получения прибыли необходимо входить чаще, отсюда и популярность
|
04.12.2016, 23:34
Теория
|
Сообщение от zaharik1404
Да это понятно все, но если вы по таким периодам будете фильтровать сигналы на часе или четырех часах, то ничего хорошего не выйдет, потому что, как и писал выше, на днях и неделях может быть годами флет, как у нас сейчас с евро. Должен быть еще какой то индикатор, который определяет силу тренда, например изменение цены в пунктах за определенный период времени или нечто в этом духе.
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| «Теория лжи» | Dic | Кино/Музыка | 27 | 06.10.2015 12:09 |
| теория для аналитиков | fcpoke | Системы и стратегии | 8 | 15.05.2015 23:30 |
| Волновая теория | vadim1981 | Forex: общий форум | 50 | 01.10.2012 20:05 |
| Lie to me/Теория Лжи | tanrad | Кино/Музыка | 7 | 05.10.2009 13:09 |
