MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,959 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждаем все способы доверительного управления. А именно: паевые фонды, общие фонды банковского управления, негосударственные пенсионные фонды, венчурные фонды, управляющие компании
Старый 23.04.2015, 15:11
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 121
Благодарностей: 8
Критерии оценки эффективности доверительного управляющего

Приветствую Вас.
Хочу узнать консенсус мнение наших форумчан.
Какие по Вашему мнению критерии оценки доверительного управляющего эффективны а какие- нет?
Можете написать в свободной форме или ответьте на следующие вопросы:

1. Можно ли доверять управляющему, который по каким-то причинам не может или не хочет предоставлять стейтмент или справку о доходах?

2. Стоит ли рассматривать счета с мартингейлом, как идентифицировать его если значительных просадок по счёту не было?

3. По каким параметрам анализировать стейтмент, если он предоставлен?

4. Какие есть варианты для страховки от недобросовестных управляющих?

5. Стоит ли контролировать управляющего на предмет соблюдения риск-менеджмента?

P.S. Посоветуйте интересных для инвестиций управляющих с которыми у Вас был положительный опыт сотрудничества.
TravelerShiva вне форума
Старый 25.04.2015, 11:55
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 8,232
Благодарностей: 2,898

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего.

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
1. Можно ли доверять управляющему, который по каким-то причинам не может или не хочет предоставлять стейтмент или справку о доходах?
Нет, бежать от таких, роняя тапки.

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
2. Стоит ли рассматривать счета с мартингейлом, как идентифицировать его если значительных просадок по счёту не было?
Нет, бежать от таких еще быстрее.

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
3. По каким параметрам анализировать стейтмент, если он предоставлен?
Стейтмент крайне не удобен для анализа новичками. Максимум, что можно заметить макс.просадку, наличие мартинегейла.
К тому же стейтмент - просто текстовый файл, его можно отредактировать как угодно.
Гораздо лучше мониторинг счета.

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
4. Какие есть варианты для страховки от недобросовестных управляющих?
Его любимые близкие родственники, запертые у Вас в подвале.
Остальные варианты работают только в воображении.

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
5. Стоит ли контролировать управляющего на предмет соблюдения риск-менеджмента?
Да. Стоит периодически поглядывать, какая текущая просадка.
nlobp вне форума
Сказали спасибо 3 раз(а):
Pankow (25.04.2015), Ponomarenko Roman (27.04.2015), TravelerShiva (27.04.2015)
Старый 25.04.2015, 17:53
#3
Специалист
 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 795
Благодарностей: 425
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего.

Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
К тому же стейтмент - просто текстовый файл, его можно отредактировать как угодно.
Гораздо лучше мониторинг счета.
нормальные брокеры присылают защищенные pdf стейтменты, конечно, их тоже можно взломать, но это не текстовый файл


Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
Гораздо лучше мониторинг счета.
далеко не всегда возможен мониторинг чисто технически
__________________
Трейдинг на CME (Чикагская товарная биржа). История торговли с середины ноября
Dark Stria вне форума
Сказали спасибо:
TravelerShiva (27.04.2015)
Старый 25.04.2015, 17:58
#4
Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.02.2012
Сообщений: 2,170
Благодарностей: 559

награды Форекс-аналитик 
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего.

Абсолютно согласен с ответами с nlobp, но хотелось бы и своими словами ответить на этот тест:

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
1. Можно ли доверять управляющему, который по каким-то причинам не может или не хочет предоставлять стейтмент или справку о доходах?
Нет. Но стейтмент легко сфальсифицировать, поэтому предоставление оного не констатирует действительную торговлю в соответствии с ним... Кроме того, даже достоверный отчет о торговле не снимает рисков, т. к. прибыли в прошлом не гарантированы в будущем.

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
2. Стоит ли рассматривать счета с мартингейлом, как идентифицировать его если значительных просадок по счёту не было?
Думаю, нет. Мартингейл невозможен без просадок, которые легко определяются по графику доходности расхождением между кривой средств (она отстает) и баланса.

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
3. По каким параметрам анализировать стейтмент, если он предоставлен?
Анализ стейтмента вам ничего не даст. Опираться можно только на онлайн наблюдение за торговлей и отзывы доверителей (репутацией управляющего).

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
4. Какие есть варианты для страховки от недобросовестных управляющих?
Не иметь с ними дел...

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
5. Стоит ли контролировать управляющего на предмет соблюдения риск-менеджмента?
Бесполезно, хотя, интересоваться надо. Что значит контролировать? Есть ваш договор с ним, где указана материальная отвественность управляющего за превышение рисков - на это и надо опираться...

Удачи!..
Pankow вне форума
Старый 25.04.2015, 19:12
#5
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 8,232
Благодарностей: 2,898

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего.

Цитата:
Сообщение от Pankow Посмотреть сообщение
Есть ваш договор с ним, где указана материальная отвественность управляющего за превышение рисков - на это и надо опираться...
увы и ах, это абсолютно ничего не значит, почитайте решения судов в пользу трейдера.

Цитата:
Сообщение от Dark Stria Посмотреть сообщение
далеко не всегда возможен мониторинг чисто технически
к сожалению да.
и тут получается замкнутый круг - я не верю стейтментам и скриншотам,
а управляющий не верит мне, что бы предоставить пароль от терминала (пароль инвестора есть только в MT)
nlobp вне форума
Старый 25.04.2015, 21:17
#6
Специалист
 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 795
Благодарностей: 425
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего.

Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
и тут получается замкнутый круг - я не верю стейтментам и скриншотам,
насколько я знаю, можно брокера попросить подписать отчеты
__________________
Трейдинг на CME (Чикагская товарная биржа). История торговли с середины ноября
Dark Stria вне форума
Сказали спасибо:
TravelerShiva (27.04.2015)
Старый 25.04.2015, 21:56
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Одесса
Регистрация: 30.05.2014
Сообщений: 145
Благодарностей: 27
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего

Выкладывайте сюда кривую, а мы будем оценивать.
Bombardier вне форума
Старый 26.04.2015, 20:52
#8
Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.02.2012
Сообщений: 2,170
Благодарностей: 559

награды Форекс-аналитик 
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего.

Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
увы и ах, это абсолютно ничего не значит, почитайте решения судов в пользу трейдера.
Суды принимают к исполнению договора займа, поэтому можно в качестве неотъемлемой части к основному договору добавить именно его, описав условия вступления его в силу при наступлении материальной ответственности трейдера.

А вообще, все это ерунда. Не надо иметь дело с недобросовестными управляющими, а выявить мошенника не так уж и сложно...
Pankow вне форума
Старый 27.04.2015, 02:11
#9
Интересующийся
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 121
Благодарностей: 8
Автор темы Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего.

Цитата:
Сообщение от Pankow Посмотреть сообщение
Думаю, нет. Мартингейл невозможен без просадок, которые легко определяются по графику доходности расхождением между кривой средств (она отстает) и баланса.
Проблема в том, что в некоторых терминалах есть локи, и при определённой мартингейловой системе, может быть одновременная работа на бай и селл в различных пропорциях, в случае использования которой кривая не так значительно отклоняется. А если говорить о терминалах в которых вменяемых отчётов нет, а только справка о доходах, по ним не прочесть торговлю. И ещё знаете, есть вероятность что даже крупные брокеры могут рисовать в своих целях своим людям счета, например ПАММ. А почему нет? Мысль как-то закралась создать относительно оптимальную систему, для глобальной оценки управляющего, его стейтментов и.т.д. Но как-то зашёл в тупик, и не могу сдвинутся в сторону, нужны свежие взгляды, ведь было бы здорово создать к примеру приложение, которое будет объективно и исчерпывающе оценивать инвестиционное решение.
TravelerShiva вне форума
Сказали спасибо:
Pankow (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 02:49
#10
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 8,232
Благодарностей: 2,898

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего.

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
создать относительно оптимальную систему, для глобальной оценки управляющего
Не изобретайте велосипед:
https://mmgp.ru/showthread.php?t=30921
https://mmgp.ru/showthread.php?t=107574
nlobp вне форума
Сказали спасибо:
TravelerShiva (27.04.2015)
Старый 27.04.2015, 08:18
#11
Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.02.2012
Сообщений: 2,170
Благодарностей: 559

награды Форекс-аналитик 
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего.

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
Проблема в том, что в некоторых терминалах есть локи, и при определённой мартингейловой системе, может быть одновременная работа на бай и селл в различных пропорциях, в случае использования которой кривая не так значительно отклоняется. А если говорить о терминалах в которых вменяемых отчётов нет, а только справка о доходах, по ним не прочесть торговлю. И ещё знаете, есть вероятность что даже крупные брокеры могут рисовать в своих целях своим людям счета, например ПАММ. А почему нет? Мысль как-то закралась создать относительно оптимальную систему, для глобальной оценки управляющего, его стейтментов и.т.д. Но как-то зашёл в тупик, и не могу сдвинутся в сторону, нужны свежие взгляды, ведь было бы здорово создать к примеру приложение, которое будет объективно и исчерпывающе оценивать инвестиционное решение.
Не совсем понятно что за локи в терминалах, но бог с ним.
Есть торговая платформа объективно оценивающая как эффективность торговли, так и инвестиционный потенциал той или иной системы - это Super Trader в Fxpro. Там масса возможностей и торговля ведется в реальном времени. Кстати, поэтому то там и нет заоблачных прибыльных или убыточных результатов, как в иных ПАММах... Кроме того, там жесткий кастинг управляющих, главным критерием которого является соблюдение минимально разумных рисков...

Удачи!..
Pankow вне форума
Старый 28.04.2015, 16:58
#12
Интересующийся
 
Регистрация: 21.04.2015
Сообщений: 121
Благодарностей: 8
Автор темы Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего

Лок - замок.
Алекса я помню, давно интересовался его подходами, мне они далеки, кажутся суховатыми, незнаю как сейчас, но его сильвер ченелс давно нужно на робота перекинуть.
TravelerShiva вне форума
Старый 28.04.2015, 19:15
#13
Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.02.2012
Сообщений: 2,170
Благодарностей: 559

награды Форекс-аналитик 
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего

Цитата:
Сообщение от TravelerShiva Посмотреть сообщение
Лок - замок.
Ну это ежу понятно... Почему в терминалах, а не на торговых серверах? Или какой-то особый вид?
Pankow вне форума
Старый 28.04.2015, 21:00
#14
Специалист
 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 795
Благодарностей: 425
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего

Какая может быть разница между локом и замком, если суть одна) Просто балансовый график для лохов красивый нарисовать не получится)
__________________
Трейдинг на CME (Чикагская товарная биржа). История торговли с середины ноября
Dark Stria вне форума
Сказали спасибо:
Pankow (29.04.2015)
Старый 29.05.2015, 12:03
#15
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 143
Благодарностей: 19
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего

1. Можно ли доверять управляющему, который по каким-то причинам не может или не хочет предоставлять стейтмент или справку о доходах?
Можно, только в этом случае нужен испытательный период.

2. Стоит ли рассматривать счета с мартингейлом, как идентифицировать его если значительных просадок по счёту не было?
Можно, но тут нужно смотреть стейт и желательно пару месяцев наблюдать за торговлей + понимание трейдера принципа работы мартына

3. По каким параметрам анализировать стейтмент, если он предоставлен?
Минимум 3 месяца + нужно смотреть на график (были ли сильные колебания на рынке и как с ними трейдер справился)

4. Какие есть варианты для страховки от недобросовестных управляющих?
Участие трейдера своими средствами.

5. Стоит ли контролировать управляющего на предмет соблюдения риск-менеджмента?
На начальном этапе обязательно.
__________________
Трейдер для ДУ! Сайт: https://osiristrader.com/
osiristrader вне форума
Старый 29.05.2015, 15:42
#16
Специалист
 
Регистрация: 02.06.2012
Сообщений: 795
Благодарностей: 425
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего

Цитата:
Сообщение от osiristrader Посмотреть сообщение
1. Можно ли доверять управляющему, который по каким-то причинам не может или не хочет предоставлять стейтмент или справку о доходах?
Можно, только в этом случае нужен испытательный период.
испытательный период год?

Цитата:
Сообщение от osiristrader Посмотреть сообщение
Минимум 3 месяца + нужно смотреть на график (были ли сильные колебания на рынке и как с ними трейдер справился)
три оч мало)
__________________
Трейдинг на CME (Чикагская товарная биржа). История торговли с середины ноября
Dark Stria вне форума
Сказали спасибо:
osiristrader (04.06.2015)
Старый 04.06.2015, 11:43
#17
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 143
Благодарностей: 19
Re: Критерии оценки эффективности доверительного управляющего

Конечно же можно и год, только год потратить на наблюдения? и скорее всего обязательное условие "просадка до 10%, доходность - стабильно 15% в месяц".
__________________
Трейдер для ДУ! Сайт: https://osiristrader.com/
osiristrader вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбрал новый hyip?? На что смотрим в первую очередь или Критерии оценки HYIP Tomas Псевдоинвестиции: общий форум 235 22.11.2013 01:14
Объективные критерии оценки эффективности работы управляющего Владислав Перцев Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета 4 15.10.2013 10:45
Ищу управляющего. muxina Архив: Инвестирование в стартапы 1 01.09.2009 19:40