Как писали Ч.Лебо, Д.Лукас в своей книге "Компьютерный анализ фьючерсных рынков", чем опытнее трейдер, тем проще торговая система. Я с этим утверждением полностью согласен. Использование сложной, "навороченная" ТС - детская болезнь. Как правило, такие ТС из-за большого количества настраиваемых параметров "затачиваются" на конкретный рисунок волатильности инструмента и показывают прекрасные результаты на тестах и не работают в реале.
Я использую в торговле простые одноиндикаторные ТС.
Наиболее результативные из них основаны на расчете линейной регрессии:
Скользящая средняя временных серий (рисунок 1)
Скользящая средняя временных серий (Moving Average Time Series) cтроится на основе линейной регрессии, рассчитанной по «методу наименьших квадратов» (МНК). Этот метод предполагает, что строится прямая линия, проходящая через точки цен таким образом, чтобы расстояние от точек цен до этой линии было минимальным. Подробно с расчетом линейной регрессии по МНК любознательные читатели могут познакомиться в любой книге по основам математической статистики. На график наносится не вся прямая линия регрессии, а только точка ее пересечения с вертикальной линией, проходящей через последний бар (свечу) периода расчета. Полученные точки соединяются вместе в линию скользящей регрессии.Интерпретация этого индикатора такая же, как и у других скользящих средних.
Скользящая регрессия (рисунок 2)
Рассчитывается этот индикатор аналогично MATS, но его интерпретация иная. Для визуализации сигнала индикатора применена трехцветная окраска: зеленый – текущее значение индикатора больше предыдущего (восходящая тенденция), красный – текущее значение индикатора меньше предыдущего (нисходящая тенденция), точки смены тенденции – желтые. Таким образом, сигналом на открытие ордера «buy» (закрытие ордера «sell») является смена цвета линии индикатора с красного на зеленый, а сигналом на открытие ордера «sell» (закрытие ордера «buy»), наоборот, с зеленого на красный.
Преимуществом скользящей средней временных серий и скользящей регрессии, по сравнению с другими трендследящими индикаторами, является минимальное запаздывание сигнала после разворота тенденции. Недостаток – значительное число ложных сигналов во флэтовых периодах, впрочем, как и всех трендследящих индикаторов.
Регрессионный осциллятор (рисунок 3)
Классический регрессионный осциллятор показывает текущую разницу в процентах между значением скользящей регрессии и ценой финансового инструмента. Я использую несколько иной метод расчета: мой осциллятор показывает текущую разницу между значением линии скользящей регрессии и «сигнальной линией» - EMA, построенной по значениям скользящей регрессии. Таким образом, положительные значения гистограммы осциллятора говорят о развитии восходящей тенденции, а отрицательные – нисходящей. Пересечение индикатором нулевой линии означает смену тенденции и сигнал на открытие (закрытие) сделки.
Результат практического использования этих ТС - смотри мониторинг моего счета.