ПАММ-счет AlexMP:221070(MarketProfile) (Alpari)



Тип торгового счета: pamm.standart.mt4
Дата создания ПАММ-счета: 12.12.2012
Валюта ПАММ-счета: USD
Торговый интервал: 1 Месяц

Начальный капитал управляющего: 300.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 344.08 USD
Cредства в управлении: 3148.1 USD
Штрафные санкции: не применяются

Оферта

Минимальная сумма пополнения: 3 USD
Минимальная сумма вывода: 3 USD
Вознаграждение по акции "Приведи друга": 20 %

Уровни оферты

1-й: || Баланс: от 3 USD || Вознаграждение управляющего: 35 %
2-й: || Баланс: от 10 000 USD || Вознаграждение управляющего: 25 %
3-й: || Баланс: от 50 000 USD || Вознаграждение управляющего: 20 %

Описание торговой стратегии

Стратегия использует собственную реализацию алгоритма построения Рыночного профиля (market profile). В основу стратегии положен тот факт, что Point of Control (POC – контрольная точка), которая рассчитывается в рыночном профиле, является важным уровнем, который, имеет свойство притягивать к себе (для одних инструментов) или отталкивать (для других инструментов) от себя цену. Склонность POC конкретного инструмента к «притяжению» или «отталкиванию» определяется статистически во время предварительного тестирования.

Графическое представление этого явления будет показано в следующих сообщениях по этой теме.

На счёте торгует эксперт. Раз в сутки он принимает решение, какое направление для инструмента выбрать — продавать или покупать (это лишь указывает направление — открытие новых позиций произойдёт при условии достижения определённых уровней). При наличии открытых позиций и смене направления — позиции будут ликвидированы.

Метод работает практически на всех инструментах (с разной степенью успешности).

Время от времени меняются/добавляются инструменты — по мере тестирования (а этот процесс очень затратен по времени) и выяснения характеристик новых инструментов.

На момент написания этого поста торговля ведётся по 6 инструментам: CADJPY, EURAUD, EURUSD, USDCAD, GBPCAD, GBPAUD и ещё по 47 инструментам проведены предварительные тесты и они ожидают следующего этапа оптимизации (об этом подробнее в описании мани-менеджмента).

Подробнее о индикаторе MarketProfile вы можете узнать по адресу: https://bot4you.biz/robots/marketprofile.html

Описание мани-менеджмента

Вес каждого инструмента вычисляется согласно собственной реализации некоторых методов, предложенных Ральфом Винсом в «Математика управлением капиталом». Для каждого инструмента, прошедшего предварительное тестирование (должен иметь положительное матожидание при константном лоте, используется критерий из фундаментального уравнения торговли Винса), высчитывается оптимальное F. Задаётся управление капиталом с помощью оптимального F и считаются дневные геометрические средние (HPR). С этого места «инструмент» буду называть «системой». Среди всех систем, прошедших первый этап, строится матрица корреляций. Для соединения систем выбираются те, которые имеют наименьшую (в обычном, арифметическом, смысле) взаимную корреляцию. Эти системы вместе с мнимой системой «Деньги под подушку» соединяются в соответствии с системой уравнений и неравенств:

x + y + z = 3
0 <= x, y, z <= 3

Запоминается набор коэффициентов, который принесёт больше всего прибыли и вновь считаются дневные HPR. Полученная новая система возвращается в матрицу корреляций вместо двух систем, из которых она состоит.

Процесс повторяется до тех пор, пока не получится одна система со всеми инструментами. Таким образом, подбираются весовые коэффициенты систем, когда все системы работают на пределе возможностей.

Пока идёт этот процесс (а он очень длительный), принимаются решения выставить особо удачные системы на ПАММ-счёт — обычно это выливается в добавлении инструментов к текущим с перерасчётом весов; или полной заменой одной группы инструментов — другой группой.

Для выставления на ПАММ счёт необходимо учесть, что лимит потерь составляет 30%. Исходя из этого, весовые коэффициенты систем пропорционально уменьшаются, чтобы вложиться в данную просадку. Также анализируются максимально возможный дневной убыток (вероятность его достижения стремится к нулю), средние дневные убытки, прибыль и прочее. На основе полученной информации, принимается решение о новых коэффициентах.

Информация о управляющем

Возраст: 30 лет
Образование: высшее, по специальности "Метрология и измерительная техника"
Опыт торговли на финансовых рынках: 4 года
Предпочтения: Автоматическая торговля, механические торговые системы

Участник Automated Trading Championship 2012. (41-е место)

Ликвидированные ПАММ-счета: отсутствуют

Контактная информация

Ветка на форуме Альпари _https://forum.alpari.ru/thread75600.html