Если кому интересно-эти дни называются "Witching Day's" : (1) Triple Witching day(каждую 3 пятницу месяца,экспирация опционов на акции, ETF и индексы) (2) Quadruple witching Day (каждую 3 пятницу последнего в квартале месяца-март,июнь,сентябрь и декабрь.) экспирация фьючерсов и опционов на индексы и акции.

Cоветую ещё покурить Nyse Imbalances-кому интересны американские акции.

Вкратце про Nyse Imbalances,это кол-во акций в ордерах MOC (market on close) и MOO (Market on open) Они срабатывают в последний момент закрытия осн. торговой сессии(MOC) и в момент открытия следующей осн.торговой сессии (MOO). Выглядит это примерно так
Столбик Initialvol-первоначальный объём акций (публикуется за 15 мин перед открытием и до зактрытия основной торговой сессии) Собственно Buy и Sell Зелёный и красный.Столбик PctImb показывает уровень имбэлэнса в %. Столбик UnsignedVolume показывает текущее кол-во акций (часто имбэлэнсы переворачивают перед закрытием) Отсюда в общем берутся гэпы,например имбэлэнс Bank of america (bac) как видно не смогли до конца перевернуть и направление осталось на покупку,можете посмотреть на яху финанс,финвиз или в каком-нибудь cfd у ДЦ,везде 11.00$.
А на рынке тем временем
В Witching day's объёмы имбэлэнсов всегда больше и соответственно таких разрывов.

Что бывает после Witching day's:

Вот тот же самый BAC 16.11.12 Triple witching day
18.03.11 Quadruple Witching Day