Недавно общался у себя в блоге с одним посетителем и у нас зашел разговор о частоте сделок на рынке форекс. В общем я говорил, что сделки должны быть как можно редкими на рынке, но посетитель со мной не соглашался. То есть его мнение звучало приблизительно так, если цена все время ходит, то вверх, то вниз, каждый день, каждый час и минуту, то зачем упускать эти движения. Ведь можно же больше заработать и взять их все. И тут я вспомнил, что ведь приблизительно такое же мнение я встречаю на всех форекс форумах. То есть так считает большинство трейдеров форекс, но ведь рынок форекс это явно не то место, где любимцами фортуны становится большинство. То есть вероятней всего, большинство ошибается. В общем это натолкнуло меня на мысль, написать вот такую статью и попробовать обсудить эту тему. Так что приглашаю к обсуждению, а я начинаю выкладывать свои мысли по этому поводу.

Откуда ноги растут?

То есть давайте разберемся, почему вообще многие ищут больше сделок, считая, что они дают больше прибыли.

Ну для начала, вся проблема, на мой взгляд, в стереотипах, которые мы собираем в течении своей жизни. Вот смотрите, работая где угодно, ну там на токарном станке, машинисткой, да практически по любой специальности, мы к чему привыкаем? Чем больше мы выточим на станке болтов, или напечатаем машинописного текста, тем больше мы получим зарплаты. То есть у нас складывается некий стереотип, чем больше неких телодвижений мы сделаем, тем больше денег увидим в своем кармане. И, как я писал, в большинстве случаев это правило работает (иначе откуда взяться стереотипу). Только вот на рынке форекс работают другие правила, это вообще место для умных и ленивых халявщиков. То есть на рынке в профите чаще остается тот, кто мыслит нестандартно, не теми стереотипами, к которым вы привыкли в течении жизни, тут другие законы. Ну в самом деле, кто вам тут будет оплачивать зарплату, сверхурочные, премиальные, за то, что вы намолотили много сделок?

С чего вообще складывается прибыль трейдера?

Давайте для начала разберем, от чего зависит прибыль трейдера, почему многие считают, что от количества сделок, мы разобрались.

Стоит вспомнить, что такое торговля трейдера, если вы взглянете на стейт прибыльного трейдера, имеется в виду, прибыльного на продолжительном периоде. Я всегда привожу в пример Полара из рейтинга А, компании Ice Fx, так вот, если вы взглянете на историю сделок, то увидите, что прибыльные сделки чередуются с убыточными, все время. У трейдера то плюс, то минус по сделкам выходит, но тем не менее, по общему итогу, он все время выводит счет в прибыль. Отсюда можно сделать вывод, что прибыль трейдера складывается из прибыли по профитным сделкам, минус убыток по стоповым.

Другого метода на рынке просто не придумали. Так что если мы оцениваем прибыльность торговой системы, то нас интересуют два соотношения, соотношение стоп лосса к тейк профиту в одной сделке и статистическое соотношение прибыльных сделок к убыточным. Все, только эти соотношения определяют, насколько прибыльна торговая система, остальное от лукавого. От более частых сделок форекс профита у вас не прибавиться ни насколько, то есть не зависит прибыль от частоты сделок, ну вот просто никаким образом. Я даже больше скажу, обычно, по моим наблюдениям, если трейдер начинает частить со сделками, то все случается совсем наоборот, показатели торговли ухудшаются. Тут включатся в работу несколько факторов. Во-первых, это нарушение правил торговой системы, обычно, хорошая торговая система форекс имеет достаточно фильтров, чтобы отсекать некачественные сигналы форекс. Потому частых сделок системных просто не может бытью. Во-вторых, психологический фактор, форекс трейдер, открывающий часто сделки, легко увлекается, им завладевает азарт и другие, неприятные для трейдера эмоции.

Немного математики.

Чтобы объяснить свою точку зрения, я попробую вспомнить школьный курс математики. Итак, возьмем для примера двух форекс трейдеров, назовем их Вано и Мимино, с двумя торговыми системами, разными, пусть у Вано будут лучшие показатели соотношений стопа к профиту и убыточных и прибыльных сделок. Ну а Мимино у нас будет любитель поторговать, у него, при худших этих показателях, будет большее количество сделок.
Итак, зададим условия, система Вано дает 80 процентов прибыльных сделок, при соотношении стоп профит 1 к 2 Система Мимино 60 процентов прибыльных сделок, при соотношении стоп к профиту 1 к 1. Как видим, обе торговые системы прибыльные, но у первой показатели значительно лучше. А теперь поговорим о количестве сделок, допустим Вано по своей стратегии торговли открывает одну сделку в неделю, а Мимино 5 сделок, за тот же период, ну каждый день открывает по сделке. То есть я специально в условии задачи задал параметры, которые прилично отличаются, для показательности, риск на сделку пускай у обоих будет 2 процента от депозита. Теперь берем период в 10 недель и считаем, что покажут обе торговый системы при заданных параметрах.

Думаю, понятно, что Вано у нас откроет за указанный период 10*1=10 сделок, а Мимино 10*5=50, а дальше считаем какой процент прибыли получат оба форекс трейдера по своим сделкам.

Вано, по статистике у нас 2 убыточные сделки, по ним он получит 2*2=4 процента убытка и 8 прибыльных, от них мы имеем по 4 процента прибыли по каждой сделки, по условиям у нас прибыль у Вано в два раза больше стопа, значит 2*2=4 процента. Значит профита буде 8*4=32 процента, отнимаем 4 процента от двух стоповых сделок. Получаем 32-4=28% прибыли получил Вано за период в 10 недель.

Теперь считаем Мимино, по условиям у него 60% сделок профитных, остальные стоповые, получается, что он получил 50*60/100=30 сделок профитных и 50-30=20 убыточных. Риск на сделку 2 процента, значит Мимино у нас получит 20*2=40% просадки по своим сделкам и 30*2=60% прибыли по профитным. Общий итог за 10 недель 60-40=20% прибыли у второго трейдера.

Как видим, показатели явно в пользу стратегии торговли Вано, хотя он открыл в 10 раз меньше сделок, он вообще в терминал заглядывал редко, занимался там своими делами, открывал сделочку в неделю, в отличии от Мимино, который приклеился к терминалу, но заработал больше, так почему же?

А все просто, я с самого начала сказал, что самыми важными показателями для торговой системы являются показатели соотношение прибыльных сделок к убыточным и стопа к профиту в одной сделке. Количество сигналов не имеет никакого значения для размера прибыли. Теперь задумаемся, а для чего вы вообще пришли на рынок, (внимание, риторический вопрос) чтобы получать порции адреналина, нажимая бай и селл, или все-таки за деньгами? А если еще подумать о том, что при таких показателях системы, как у Вано, риск сделки можно смело увеличить до 3 и даже 4 процентов, то картинка станет еще более очевидна, тогда как у Мимино и 2 процента могут быть рискованными для депозита.

И цифры, которые я дал в задаче, вполне реальны, это не пустой пример. Я вам могу показать стейты реальных управляющих форекс из той же компании Ice Fx, Polar, который открывает приблизительно одну сделку в неделю и стал прототипом нашего Вано.



И Lion, чья система дает много сигналов в течении недели и больше похожа на стратегию торговли Мимино.



Прошу обратить внимание на показатели доходности счета и просадки, я их выделил красными овалами, а также на плавность линии стейта, думаю, разница очевидна.

По моим наблюдениям, система, дающая частые сигналы, дает обычно худшее соотношение профита к убытку. На рынке не могут быть частыми качественные сигналы. Потому в хорошей торговой системе добавляют много фильтров, для отсечения ложных сигналов.

Теперь поговорим об инвесторах.

Я у себя в блоге не раз говорил, если ваша цель, это заработок при помощи трейдинга, то стремиться нужно не к разгону депозита частыми сделками, а к привлечению инвесторов. Хорошая статистика привлечет достаточный капитал для торговли, так что о размере депозита переживать не стоит. Разумный инвестор всегда смотрит на показатели просадки к прибыли у управляющего, то есть он хочет получить прибыль с минимальным риском. Вспомним математический пример, Вано у нас получил просадки за 10 недель всего 4 процента, тогда как Мимино 40. Конечно, вряд ли там будет просадка в 40 процентов, так как убыточные сделки чередуются с прибыльными, но думаю, совершенно очевидно, что вероятность получить несколько убыточных сделок у Мимино гораздо выше, чем у Вано. А это значит, что и пиковая просадка у него будет выше, скорей всего, при меньшей прибыльности. Как думаете, инвестору что интересней, количество сделок управляющего или безопасность своих вложений? Думаю, вопрос риторический.

В общем как-то так я считаю, статья получилась довольно обширная, но вопросы, поднимаемые в ней, на мой взгляд, довольно важны в трейдинге, а потому я старался раскрыть их по максимуму. Помните, торгуя на рынке форекс, мы не на стройке работаем и наша цель, это не забить как можно больше свай в фундамент, цель трейдера дождаться сделку, как охотник в засаде, взять ее и уйти. Пытаться взять каждое движение рынка – это плохая идея. Возможно у вас есть что сказать по поводу поднятого вопроса, с удовольствием обсужу это с вами. Да, увидеть примеры, приведенных выше трейдеров, можно нажав на баннер у меня в подписи.

Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru